Предпосылки
Siemens существенно отставал от индекса DAX в течение последних двух сессий (см. график ниже), поэтому мы, ориентируясь на разворот 10-дневного показателя Z, делаем ставку на то, что это не соответствие в ближайшем будущем будет устранено. Иными словами, мы покупаем Siemens и продаем DAX в равных долях до тех пор, пока коэффициент не вернется к нулю.
Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Управление стратегией и описание рисков
Siemens не публикует отчет по доходам в период инвестирования. Главный фактор риска в данном случае связан с макростатистикой. В частности, если негативные факторы будут в большей степени влиять на динамику акций Siemens, а не на DAX. Ближайший значимый макроэкономический показатель выходит в следующий четверг - это индекс PMI в Германии за февраль. Если он выйдет ниже ожиданий, Siemens может снизиться сильнее, чем DAX.
Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Параметры
Точка входа: по текущим рыночным ценам 101 CFD на акции Siemens в диапазоне 93.25-94.00 и продажа DAX через CFD на индекс.
Стоп: Стоп не предусмотрен, позиция будет закрыта, если через 10 тоговых сессий показатель Z не вернется к нулю.
Цель: Нулевое значение показателя Z.
Временной горизонт: 10 торговых сессий, или меньше, если показатель Z вернется к нулю.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
5-летний график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Siemens существенно отставал от индекса DAX в течение последних двух сессий (см. график ниже), поэтому мы, ориентируясь на разворот 10-дневного показателя Z, делаем ставку на то, что это не соответствие в ближайшем будущем будет устранено. Иными словами, мы покупаем Siemens и продаем DAX в равных долях до тех пор, пока коэффициент не вернется к нулю.
Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Управление стратегией и описание рисков
Siemens не публикует отчет по доходам в период инвестирования. Главный фактор риска в данном случае связан с макростатистикой. В частности, если негативные факторы будут в большей степени влиять на динамику акций Siemens, а не на DAX. Ближайший значимый макроэкономический показатель выходит в следующий четверг - это индекс PMI в Германии за февраль. Если он выйдет ниже ожиданий, Siemens может снизиться сильнее, чем DAX.
Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Параметры
Точка входа: по текущим рыночным ценам 101 CFD на акции Siemens в диапазоне 93.25-94.00 и продажа DAX через CFD на индекс.
Стоп: Стоп не предусмотрен, позиция будет закрыта, если через 10 тоговых сессий показатель Z не вернется к нулю.
Цель: Нулевое значение показателя Z.
Временной горизонт: 10 торговых сессий, или меньше, если показатель Z вернется к нулю.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
5-летний график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter