Данная торговая идея ориентирована на покупку 2-летних гос. облигаций США при открытии торгов. Мои постоянные читатели (мама, привет!), вероятно, удивлены, потому что я уже давно советую покупать облигации с большой осторожностью. Но на этот раз все несколько иначе.
Во-первых, мы говорим о 2-летних, а не о 10 или 30-летних гос. облигациях. Перспективы роста на левой стороне кривой гораздо выше, чем на правой. Во-вторых, это краткосрочная контртрендовая стратегия. Маловероятно, что рынок будет расти в течение многих месяцев, но нам этого и не нужно.
Эта контртрендовая торговая идея родилась после недавнего падения цен. Новый максимум был достигнут в начале марта, с тех пор цены существенно снизились. Мы ждем движения на две трети от предыдущей восходящей динамики до прежних максимумов.
Управление стратегией и описание рисков
Открывайте длинную позицию по 2-летним гос. облигациям США, июльский контракт. По другим месяцам ликвидность практически нулевая, поэтому у нас не будет выбора, когда наступит срок поставки. Тикер, как правило, TUM4.
Размещайте стоп и цели с самого начала, используйте лимит-ордера. И дальше оставьте позицию на волю рынка.
Параметры
Точка входа: открывайте длинную позицию на текущих уровнях, в области USD 109.
Стоп: жесткий стоп на уровне 109 19/32.
Цель: Закрывайте половину позиции на 109 25/32, и оставшуюся часть - на 109 27/32.
Временной горизонт: Средний период инвестирования для данной модели - около двух недель.
Обратноскорректированые данные по фьючерсным контрактам на 2-летние гос. облигации США
Источник: CSI Data
Фьючерсный контракт на 2-летние гос. облигации США, июнь 2014 года
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во-первых, мы говорим о 2-летних, а не о 10 или 30-летних гос. облигациях. Перспективы роста на левой стороне кривой гораздо выше, чем на правой. Во-вторых, это краткосрочная контртрендовая стратегия. Маловероятно, что рынок будет расти в течение многих месяцев, но нам этого и не нужно.
Эта контртрендовая торговая идея родилась после недавнего падения цен. Новый максимум был достигнут в начале марта, с тех пор цены существенно снизились. Мы ждем движения на две трети от предыдущей восходящей динамики до прежних максимумов.
Управление стратегией и описание рисков
Открывайте длинную позицию по 2-летним гос. облигациям США, июльский контракт. По другим месяцам ликвидность практически нулевая, поэтому у нас не будет выбора, когда наступит срок поставки. Тикер, как правило, TUM4.
Размещайте стоп и цели с самого начала, используйте лимит-ордера. И дальше оставьте позицию на волю рынка.
Параметры
Точка входа: открывайте длинную позицию на текущих уровнях, в области USD 109.
Стоп: жесткий стоп на уровне 109 19/32.
Цель: Закрывайте половину позиции на 109 25/32, и оставшуюся часть - на 109 27/32.
Временной горизонт: Средний период инвестирования для данной модели - около двух недель.
Обратноскорректированые данные по фьючерсным контрактам на 2-летние гос. облигации США
Источник: CSI Data
Фьючерсный контракт на 2-летние гос. облигации США, июнь 2014 года
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter