В то время как по валюте тихоокеанского региона наблюдается четкий нисходящий тренд, на рынке канадского доллара уже формируются предпосылки к обратному тренду. Стоит ли волноваться уже сейчас или уже рост на рынке канадского доллара не стоит ожидать в ближайшие недели?
Австралийский доллар
Австралийский доллар продолжает ослабевать по отношению к доллару США на протяжении двух недель и согласно поведению участников рынков, данная тенденция продолжится. Индекс COT хеджеров показывает, что компании, оперирующие на рынке (брокеры, дилеры, банки), верят в то, что Центробанк Австралии существенно ослабит национальную валюту. Возможно, даже знают как сильно. А вот публика (красная линия) и инвестиционные фонды продолжают агрессивно покупать на рынке, словно слова Центробанка о том, что валюта дорогая и они готовы её удешевить ничего не значат.
Рис 1. Индексы COT, построенные на основе 26 недельного периода, AUD/USD
Индекс открытого интереса пока остаётся на невысоком уровне, но был на такое уровне достаточно длительное время, при этом последние три недели он увеличивается, поэтому с фундаментальной точки зрения нет никакой предпосылки для роста на рынке AUD/USD. [Данные индикаторы строятся на основе стохастического осциллятора, где текущие значения совокупных позиций трейдеров сравниваются с максимальным и минимальным значениями.]
Рис 2. Дневной период AUD/USD
Хотя последние 5 дней рынок неохотно падает, формируя много коррекций, на рынке всё же просматривается нисходящий тренд. На дневном периоде отчетливо просматривался уровень 0.93, к которому рынок возвращался несколько раз.
Хотя как видно, большинство верит в рост на рынке австралийского доллара, фундаментально и графически на рынке просматривается нисходящая тенденция с целью 0.9000.
Канадский доллар
Хотя с 20 марта на рынке канадского доллара тоже наблюдается нисходящая тенденция, согласно настроению участников рынков, которое можно увидеть в отчетах Commitments of Traders, пора фиксировать прибыль.
В последних отчетах индекса мелких трейдеров (красная линия) уже на уровне 100%, при этом индекс хеджеров приближается к зоне 0-20%: последнее значение составило уже 24%.
Пока ещё нет сигнала о том, что канадский доллар будет ослабевать против доллара США, но очевидно, что тенденция долго не продолжится.
[Обратите внимание, что позиции участников рынков строятся на основе фьючерсов и опционов пары CAD/USD, соответственно вы должны читать данные наоборот.]
Рис 3. Индексы COT, построенные на основе 26 недельного периода, USD/CAD
Рис 4. Дневной период USD/CAD
Рынок долго консолидировался на отметке 1.10 и вчера, наконец, начал снижение. Один из вероятных сценариев это падение к последнему минимуму на 1.09-1.08. Дальнейшее падение вероятно, однако необходимо внимательно смотреть за поведением цены и настроением участников рынков.
Анализ рынков проводился на основе позиций трейдеров, которые публикуются регулятором CFTC в отчетах Commitments of Traders (отчеты COT).
Австралийский доллар
Австралийский доллар продолжает ослабевать по отношению к доллару США на протяжении двух недель и согласно поведению участников рынков, данная тенденция продолжится. Индекс COT хеджеров показывает, что компании, оперирующие на рынке (брокеры, дилеры, банки), верят в то, что Центробанк Австралии существенно ослабит национальную валюту. Возможно, даже знают как сильно. А вот публика (красная линия) и инвестиционные фонды продолжают агрессивно покупать на рынке, словно слова Центробанка о том, что валюта дорогая и они готовы её удешевить ничего не значат.
Рис 1. Индексы COT, построенные на основе 26 недельного периода, AUD/USD
Индекс открытого интереса пока остаётся на невысоком уровне, но был на такое уровне достаточно длительное время, при этом последние три недели он увеличивается, поэтому с фундаментальной точки зрения нет никакой предпосылки для роста на рынке AUD/USD. [Данные индикаторы строятся на основе стохастического осциллятора, где текущие значения совокупных позиций трейдеров сравниваются с максимальным и минимальным значениями.]
Рис 2. Дневной период AUD/USD
Хотя последние 5 дней рынок неохотно падает, формируя много коррекций, на рынке всё же просматривается нисходящий тренд. На дневном периоде отчетливо просматривался уровень 0.93, к которому рынок возвращался несколько раз.
Хотя как видно, большинство верит в рост на рынке австралийского доллара, фундаментально и графически на рынке просматривается нисходящая тенденция с целью 0.9000.
Канадский доллар
Хотя с 20 марта на рынке канадского доллара тоже наблюдается нисходящая тенденция, согласно настроению участников рынков, которое можно увидеть в отчетах Commitments of Traders, пора фиксировать прибыль.
В последних отчетах индекса мелких трейдеров (красная линия) уже на уровне 100%, при этом индекс хеджеров приближается к зоне 0-20%: последнее значение составило уже 24%.
Пока ещё нет сигнала о том, что канадский доллар будет ослабевать против доллара США, но очевидно, что тенденция долго не продолжится.
[Обратите внимание, что позиции участников рынков строятся на основе фьючерсов и опционов пары CAD/USD, соответственно вы должны читать данные наоборот.]
Рис 3. Индексы COT, построенные на основе 26 недельного периода, USD/CAD
Рис 4. Дневной период USD/CAD
Рынок долго консолидировался на отметке 1.10 и вчера, наконец, начал снижение. Один из вероятных сценариев это падение к последнему минимуму на 1.09-1.08. Дальнейшее падение вероятно, однако необходимо внимательно смотреть за поведением цены и настроением участников рынков.
Анализ рынков проводился на основе позиций трейдеров, которые публикуются регулятором CFTC в отчетах Commitments of Traders (отчеты COT).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба