25 июня 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Спред между акциями французских компаний Christian Dior и LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton расширился в начале недели от значения -2 до -2,6, о чем мы уже упоминали сегодня в публикации Saxo о парной торговле акциями. В последние дни дела у Christian Dior шли не очень гладко, и за неделю акция зарегистрировала снижение на 1,4%, в то время как LVMH может похвастаться не настолько плохими результатами: акция компании упала в цене лишь на 0,4%. Мы делаем ставку на возврат этой пары акций к средним значениям и ожидаем, что показатели Dior превзойдут результаты LVMH.
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (цена Christian Dior - 1.04 * цена LVMH) / 2.28 (в USD)
Если в течение пяти европейских сессий ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка 1.04 акции Dior (DIOR:xpar) на каждую продаваемую LVMH. В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж на уровне 2.5 и выбираем до пяти пар одновременно. Это предполагает половину акции по каждой (потенциальной) паре. Таким образом, мы продаем 84 акции LVMH и покупаем 84 акции Dior. Начинаем реализовывать стратегию безотлагательно.
Стоп: спред в размере 3.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Спред между акциями французских компаний Christian Dior и LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton расширился в начале недели от значения -2 до -2,6, о чем мы уже упоминали сегодня в публикации Saxo о парной торговле акциями. В последние дни дела у Christian Dior шли не очень гладко, и за неделю акция зарегистрировала снижение на 1,4%, в то время как LVMH может похвастаться не настолько плохими результатами: акция компании упала в цене лишь на 0,4%. Мы делаем ставку на возврат этой пары акций к средним значениям и ожидаем, что показатели Dior превзойдут результаты LVMH.
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (цена Christian Dior - 1.04 * цена LVMH) / 2.28 (в USD)
Если в течение пяти европейских сессий ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка 1.04 акции Dior (DIOR:xpar) на каждую продаваемую LVMH. В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж на уровне 2.5 и выбираем до пяти пар одновременно. Это предполагает половину акции по каждой (потенциальной) паре. Таким образом, мы продаем 84 акции LVMH и покупаем 84 акции Dior. Начинаем реализовывать стратегию безотлагательно.
Стоп: спред в размере 3.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter