26 июня 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Два американских медиахолдинга Twenty-First Century Fox и Time Warner – вполне подходящие кандидаты для парной торговли, и за последние несколько дней спред достиг 2%-ного уровня. Это свидетельствует о растянутой динамике Time Warner в сравнении с Twenty-First Century Fox. Наши наблюдения за парной торговлей указывают на высокую корреляцию в размере 0.92 и стремительный возврат к среднему значению. Мы делаем ставку на возврат к среднему значению; в свете этого мы намерены покупать Time Warner и продавать Twenty-First.
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (Time Warner - 1.92 * Twenty-First Century Fox) / 1.09.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка акций Twenty-First Century Fox (FOXA:xnas) по цене 1.92 за каждую акцию Time Warner share (TWX:xnys), которую мы будем продавать. В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж в размере 2.5 и пять пар одновременно. Это предполагает использование половины стоимости акции в каждой (потенциальной) паре. Таким образом, мы продаем 242 акции Time Warner и покупаем 479 акций Twenty-First Century Fox на открытии сегодняшней американской сессии.
Стоп: спред в размере 3. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Два американских медиахолдинга Twenty-First Century Fox и Time Warner – вполне подходящие кандидаты для парной торговли, и за последние несколько дней спред достиг 2%-ного уровня. Это свидетельствует о растянутой динамике Time Warner в сравнении с Twenty-First Century Fox. Наши наблюдения за парной торговлей указывают на высокую корреляцию в размере 0.92 и стремительный возврат к среднему значению. Мы делаем ставку на возврат к среднему значению; в свете этого мы намерены покупать Time Warner и продавать Twenty-First.
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (Time Warner - 1.92 * Twenty-First Century Fox) / 1.09.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка акций Twenty-First Century Fox (FOXA:xnas) по цене 1.92 за каждую акцию Time Warner share (TWX:xnys), которую мы будем продавать. В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж в размере 2.5 и пять пар одновременно. Это предполагает использование половины стоимости акции в каждой (потенциальной) паре. Таким образом, мы продаем 242 акции Time Warner и покупаем 479 акций Twenty-First Century Fox на открытии сегодняшней американской сессии.
Стоп: спред в размере 3. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter