Lorillard поднялась слишком высоко, оторвавшись от Altria Group » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Lorillard поднялась слишком высоко, оторвавшись от Altria Group

Как я упоминал в утренней публикации о парной торговой стратегии от Saxo, спред между двумя производителями табачных изделий Lorillard и Altria Group, расширился до 2 на фоне опережающей динамики Lorillard
8 июля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки

Как я упоминал в утренней публикации о парной торговой стратегии от Saxo, спред между двумя производителями табачных изделий Lorillard и Altria Group, расширился до 2 на фоне опережающей динамики Lorillard. Мы полагаем, что эта пара является подходящим кандидатом для торговли. Мы делаем ставку на возврат к средним значениям и покупаем Altria Group, продавая Lorillard.

Управление торговой стратегией и описание рисков

Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:

Спред = (Lorillard - 1.426 * Altria) / 1.995.

Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.

Параметры

Точка входа: покупка акции Altria (MO:xnys) по цене 1.426 за каждую акцию Lorillard (LO:xnys), которую мы будем продавать. В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем размер портфельного левериджа 2.5 и открываем до пяти торговых сделок одновременно. Это предполагает половину стоимости по каждой (потенциальной) паре. Таким образом, мы продаем 259 акций Lorillard и покупаем 394 акции Altria Group на открытии сегодняшних американских торгов.

Стоп: спред в размере 3. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.

Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу.

Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия.

Краткосрочный график
Lorillard поднялась слишком высоко, оторвавшись от Altria Group

Источник: Saxo Bank

Долгосрочный график
Lorillard поднялась слишком высоко, оторвавшись от Altria Group

Источник: Saxo Bank

http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи