9 июля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Спред между акциями энергетических компаний Unitil и PNM Resources расширился до -2.7. Эта пара обладает отличными характеристиками для парной торговли в силу коинтегрирования цен. Боле того, корреляция между этими двумя акциями довольно высока, и за шесть месяцев было зафиксировано 13 возвратов к среднему значению. Мы делаем ставку на очередной возврат к средним значениям и покупаем Unitil (UTL), продавая PNM Resources (PNM).
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.50. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (UTL - 1,197 * PNM) / 0.682.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка одной акции UTL (UTL:xnys) за каждые 1.197 купленных акций PNM (PNM:xnys). В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем кредитное плечо нашего портфеля в размере 2.5 и максимальное число одновременных парных сделок на пять. Таким образом, мы покупаем 494 акции UTL и продаем 560 акций PNM. Реализация стратегии начнется на открытии сегодняшней торговой сессии в США.
Стоп: спред в размере 3.50. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Спред между акциями энергетических компаний Unitil и PNM Resources расширился до -2.7. Эта пара обладает отличными характеристиками для парной торговли в силу коинтегрирования цен. Боле того, корреляция между этими двумя акциями довольно высока, и за шесть месяцев было зафиксировано 13 возвратов к среднему значению. Мы делаем ставку на очередной возврат к средним значениям и покупаем Unitil (UTL), продавая PNM Resources (PNM).
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.50. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (UTL - 1,197 * PNM) / 0.682.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка одной акции UTL (UTL:xnys) за каждые 1.197 купленных акций PNM (PNM:xnys). В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем кредитное плечо нашего портфеля в размере 2.5 и максимальное число одновременных парных сделок на пять. Таким образом, мы покупаем 494 акции UTL и продаем 560 акций PNM. Реализация стратегии начнется на открытии сегодняшней торговой сессии в США.
Стоп: спред в размере 3.50. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter