Не так давно в конце июня на СЛ была статья, как на опционах VIX срубить за пол года 320 тыс. долларов вложив всего 500.
Разумеется блог обсудили и пришли к выводу, что это казино в чистом виде причем степень успеха этой затеи близка к нулю ввиду, того что рынок должен для реализации этой ситуации просто упасть колом вниз, что пока не просматривается.
Однако, на рынке могут случаться иногда ситуации при сложении определенных обстоятельств, а так же примерно подходящем для этих ситуаций условий по ТА, что можно сделать за один день очень большую прибыль приложив минимум усилий и вложений.
Подобные ситуации на рынке в год случаются раз 3-5 в среднем. В нынешнем году дважды подобные ситуации происходили.
Скажу честно. Первую из них я пропустил (собственно к тому моменту я еще до конца не понимал как можно реализовать идею), во второй поучаствовал, но не тем способом который придумал позже, то есть эффект был не очень большой.
После второго случая решил провести анализ подобных случаев на истории и пришел к выводу, что есть одна идея, которая при реализации может дать умопомрачительные результаты.
Ну для примера могу сказать, что на вложенные 500 долларов (без комиссий брокера) можно получить от 10 до 30 тыс. всего за одну торговую сессию.
Разумеется эта идея на опционах, разумеется это тоже определенная лотерея, НО это лотерея с коротким сроком ожидания, и она продумана таким образом, что должно для ее реализации совпасть несколько условий и только в этом случае надо вступать в сделку, то есть иными словами попытаться приблизить вероятность этой сделки.
Реализовать ее могут только те кто может торговать опционы на ES или у кого брокеры предлагают аналоги этим опционам (таких встречал по типу английских компаний торгующих CFD на SnP и дающих опционы на эти CFD).
Казалось бы — ну есть у меня идея ну и реализуй ее сам и молчок.
Все так, но есть подводные камни. Дело в том что риск у этой сделки по сути стоимость тех контрактов которые мы покупаем, НО мы же знаем что у ES контракты поставочные, а это привносит дополнительные неудобства.
Заключаются они в том, что получив на руки фьючерсы в случае если не успеем закрыть сделку до экспирации и не имея достаточного количества для обеспечения по ГО, мы получим маржинкол.
Ну грубо говоря если я буду иметь 500 опционов и получу 500 фьючей то мне надо будет примерно 2,5 млн. что бы обеспечить эту сделку, или получить маржинкол.
С одной стороны этот маржин будет не страшен, потому как он все равно будет в плюсе, а закрытие произойдет лишь только из-за не хватки ГО, но с другой стороны, за чем нести дополнительные риски?
Исходя из этих мыслей я понимаю, что проще подобную сделку разбивать на много счетов, не превышая риски ГО.
С другой стороны есть возможность успеть закрыть сделку до экспирации, тогда проблем не будет вовсе, но лучше я считаю перестраховаться.
И самое вкусное — это у тех, кому брокеры не делают поставку фьючей, а пересчитывают в бабки по закрытию. Такие брокеры тоже существуют типа этих английских которых я привел в пример выше. У таких людей проблем нет вообще по сути и вход в сделку ограничен лишь их возможностями, а так же тем отдаст ли потом им их брокер бабки.
Ведь по сути если вложить 10 тыс. примерно то на выходе может быть от 250 до 500 тыс. баксов, но еще раз повторю — надо помнить про ГО.
Реализовать эту идею возможность может появиться на этой неделе в четверг или в пятницу, пока еще не сложились все факторы, но я держу руку на пульсе.
Теперь к конкретике. Сказал я и так более чем достаточно, и возможно кто-то и сам поймет — ну и в добрый путь, главное быть уверенным что поняли верно и не напороть косяков.
Но если есть желающие поучаствовать в проекте на собственных счетах, то вэлком в скайп для обсуждений.
P.S. сам конечно буду тоже эту идею играть по мере собственных сил с расчетом на ГО. Если она не выгорит — скажу честно что не срослось, если сработает, так же отпишусь.
Главный вопрос: «По чему если вы можете сделать сделку сам, и для ее реализации требуется небольшое вложение средств, вам нужны еще люди»
Поясняю:
Сделка будет проводиться в последний день опционного контракта за 6-10 часов до экспирации, проводиться она будет вне денег и казалось бы, ну что тут страшного любой трейдер это может сделать. Но есть несколько НО:
1. Направление и главное страйк в этом направлении не всем известны, для этого надо понимать ту идею которую я собираюсь отыграть по ТА. Понятно что не один я такой гениальный и кто-то так же спокойно может это видеть — ну так в добрый путь тогда самостоятельно;
2. Стоит ли вообще пробовать или нет — это тоже важный вопрос, потому как за чем рисковать даже маленькой суммой если в этом нет смысла. Это будет мне лично ясно только в тот день когда эта сделка ожидается и возможно она просто не состоится и весь кипишь зазря. Тогда просто ничего делать и не потребуется. Если не будет на этой неделе, то не раньше чем через 1-1,5 месяца возможно появится снова подобное стечение обстоятельств, а может и позже по времени;
3. Самое главное — это вопрос обеспечения сделки. Этот вопрос я попробую объяснить на примере.
Допустим у вас депозит 100 тыс. баксов.
Вы можете грубо купить 20 контрактов ES — беру приближенно ибо до мельчайших запятых считать нет смысла. То есть это именно то количество которое вам доступно если задействовать весь депозит.
Стоимость опционных контрактов будет от 17,5 баксов до 50 (беру по максимуму) за контракт (не считаю комиссию).
Иными словами что бы взять 20 контрактов вам потребуется всего 1000 баксов максимум.
Казалось бы при депозите в 100 тыс. можно рискнуть и более впечатляющей суммой ну скажем 5 или 10 тыс.
Вот тут и появляется проблема которая лично меня от этого останавливает.
(То есть останавливает не от самой сделки, ее то как раз я буду исполнять. Останавливает меня от чрезмерного размера этой сделки как бы не хотелось рискнуть, но все же не стоит выходить за рамки разумного и потому я буду ограничиваться лишь ГО брокера на 1 контракт возможно экспирируемых фьючерсов. А следовательно хоть мне и хочется запустить в игру пару десятков тыс. баксов, на выходе в случае получения такого количества фьючей мне их нечем будет обеспечить. Но если поделиться идеей и кто-то еще сможет ее реализовать то я рассчитываю на процент от прибыли тех кто будет повторять со мной сделку. Вот и все. И еще — меньше 20 контрактов не вижу смысла даже обсуждать.)
Если вы купите опционы вне денег и выйдите на экспирацию не успев их реализовать не взирая на высокую ликвидность на них, то вам потребуется открыть встречную позицию по фьючерсу.
Таким образом на экспирацию вы выйдите как бы в нулевой позиции — одна закроет другую.
Конечно можно не делать этого и второй вариант реализовать ваш объем, но если вы зашли глубоко в деньги, то в день экспирации за час по часа до нее у вас может оказаться не будет желающих купить ибо обслуживают ближайшие 2-3 страйка.
Ну и третий вариант — можно накупить массу опционов и выйти на экспирацию и схватить маржинкол. Если вы будете глубоко в деньгах, то возможно вас не накроет гэпом следующего дня (если он будет что тоже не обязательно), но если накроет, то ситуация может быть не предсказуема.
Что бы понять по чему маржинкол допустим вы купили 100 контрактов всего то на 5 тыс. баксов, из вашего 100 тыс. депозита. И вот вы не можете открыть встречно 100 фьючерсов, потому что вам потребуется 500 тыс. баксов. — вот вам и маржинкол будет утречком следующего торгового дня.
Иными словами — вы можете выбрать несколько уровней риска: слабый, средний, максимальный.
Лучше всего себя могут чувствовать только те люди у которых брокеры не делают поставку контрактов фьючерса, а выводят в бабки — тогда тут безграничная идея, ограниченная лишь желанием брокера отстегнуть ваши честно нажитые.
В общем и целом рассказал я уже более чем достаточно.
P.S. кстати если сделка состояится будут желающие или нет, разумеется буду делать сам и все заскриню, но вот решил еще освоить методику захватки экрана видеоформатом и думаю сделать видео полностью от начала до конца как сделка будет происходить, думаю будет еще более интересно потом посмотреть.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter