31 июля 2014 БКС Экспресс Копейкин Иван
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,4% до 1219,36 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,18% до 1379,61 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы закончили торговую сессию четверга небольшим снижением. ММВБ упал на 0,18%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 0,4%. Снижение на европейских и американских площадках, все-таки увело активы РФ на отрицательную территорию.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Статистика еврозоны.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
2. Санкции для РФ.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ к концу торговой сессии растерял весь утренний позитив и даже закончил день на отрицательной территории. Участники не смогли устоять перед распродажами на американских и европейских фондовых площадках. В результате ММВБ продолжает торговаться в диапазоне между 1360 и 1410, и негативные настроения пока все-таки преобладают.
Катализатором понижательной динамики по-прежнему выступает ухудшение взаимоотношений между Россией и Западом, а также снижение нефтяных котировок. В частности по сорту Brent котировки торгуются уже в район 106 долларов за баррель.
Впрочем, сегодня в Минске состоятся трехсторонние переговоры в формате "Украина-ОБСЕ-Россия" откуда мы вполне можем услышать ряд позитивных заявлений по урегулированию конфликта на Украине. Если это случиться, то краткосрочный позитив вполне может вернуться на российский рынок.
Также в пользу роста выступает сейчас макроэкономическая статистика. Безработица в еврозоне за июнь упала до 11,5% при ожиданиях на уровне 11,6%, индекс потребительских цен в июле вырос всего на 0,4%, а заявки на пособия по безработице в США на прошедшей неделе составили 302 тыс.
При этом из важных событий ближайшего времени стоит также отметить публикацию ЕС списка банков, которые попадут под секторальные санкции.
Таким образом, текущая ситуация не очень располагает к активным действиям и для этого лучше как минимум дождаться результатов трехсторонней встречи, а также списка банков, попавших под санкции.
В лидерах роста СОЛЛЕРС (+3,9%), Северсталь (+3,5%), Башнефть (+2,2%) и АФК Система (+2,3%).
В лидерах снижения Polymetal (-3,1%), Мечел (-2,2%) и ДИКСИ (-1,6%).
GDR на акции Группы Черкизово начинают торговаться на Московской бирже
На Московской бирже с 1 августа начнутся торги глобальными депозитарными расписками на обыкновенные акции ОАО «Группа Черкизово». Торги будут проходить в секторе «Основной рынок». Инструменту присвоен код CHEG, сообщает Биржа.
RIU4: Не лучшее время для активных действий
Фьючерс на индекс РТС сегодня растет, прибавляя чуть более 0,5%. Драйвером для данной динамики являются хорошие данные по безработице в еврозоне (11,5% в июне), а также отсутствие намеков на более быстрый рост ставок по итогам состоявшегося накануне заседания ФРС. При этом RIU4 на днях ожидаемо отскочил вверх от отметки 119500 и уже добрался до первой цели в районе 123000. Учитывая, среднесрочный тренд остается нисходящим можно предположить снижение от данного уровня.
Впрочем, не будем торопиться с выводами и рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIU4….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков за последние 3 дня изменились в сторону продаж. Соотношение коротких и длинных позиций теперь составляет 0,954 против 0,925 тремя днями ранее.
Между тем открытые опционные позиции по RIU4 со сроком исполнения 15.8.14 сейчас находятся в нейтральном положении. На отметке 120000 можно увидеть огромное количество опционов пут, которые выступают сильной поддержкой. При этом эквивалентное количества опционов колл располагается лишь в районе 130000.
Напомню, крупные участники преимущественно продают опционы.
В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIU4 находится выше исторической на целых 5 пунктов. Данный момент говорит о существенной перекупленности опционов, которая обычно сглаживается путем роста.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участниками торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, индикаторы настроений сейчас не четких сигналов. Поэтому торопиться с активными действиями сейчас не стоит.
Индекс РТС: снижение на 0,4% до 1219,36 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,18% до 1379,61 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы закончили торговую сессию четверга небольшим снижением. ММВБ упал на 0,18%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 0,4%. Снижение на европейских и американских площадках, все-таки увело активы РФ на отрицательную территорию.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Статистика еврозоны.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
2. Санкции для РФ.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ к концу торговой сессии растерял весь утренний позитив и даже закончил день на отрицательной территории. Участники не смогли устоять перед распродажами на американских и европейских фондовых площадках. В результате ММВБ продолжает торговаться в диапазоне между 1360 и 1410, и негативные настроения пока все-таки преобладают.
Катализатором понижательной динамики по-прежнему выступает ухудшение взаимоотношений между Россией и Западом, а также снижение нефтяных котировок. В частности по сорту Brent котировки торгуются уже в район 106 долларов за баррель.
Впрочем, сегодня в Минске состоятся трехсторонние переговоры в формате "Украина-ОБСЕ-Россия" откуда мы вполне можем услышать ряд позитивных заявлений по урегулированию конфликта на Украине. Если это случиться, то краткосрочный позитив вполне может вернуться на российский рынок.
Также в пользу роста выступает сейчас макроэкономическая статистика. Безработица в еврозоне за июнь упала до 11,5% при ожиданиях на уровне 11,6%, индекс потребительских цен в июле вырос всего на 0,4%, а заявки на пособия по безработице в США на прошедшей неделе составили 302 тыс.
При этом из важных событий ближайшего времени стоит также отметить публикацию ЕС списка банков, которые попадут под секторальные санкции.
Таким образом, текущая ситуация не очень располагает к активным действиям и для этого лучше как минимум дождаться результатов трехсторонней встречи, а также списка банков, попавших под санкции.
В лидерах роста СОЛЛЕРС (+3,9%), Северсталь (+3,5%), Башнефть (+2,2%) и АФК Система (+2,3%).
В лидерах снижения Polymetal (-3,1%), Мечел (-2,2%) и ДИКСИ (-1,6%).
GDR на акции Группы Черкизово начинают торговаться на Московской бирже
На Московской бирже с 1 августа начнутся торги глобальными депозитарными расписками на обыкновенные акции ОАО «Группа Черкизово». Торги будут проходить в секторе «Основной рынок». Инструменту присвоен код CHEG, сообщает Биржа.
RIU4: Не лучшее время для активных действий
Фьючерс на индекс РТС сегодня растет, прибавляя чуть более 0,5%. Драйвером для данной динамики являются хорошие данные по безработице в еврозоне (11,5% в июне), а также отсутствие намеков на более быстрый рост ставок по итогам состоявшегося накануне заседания ФРС. При этом RIU4 на днях ожидаемо отскочил вверх от отметки 119500 и уже добрался до первой цели в районе 123000. Учитывая, среднесрочный тренд остается нисходящим можно предположить снижение от данного уровня.
Впрочем, не будем торопиться с выводами и рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIU4….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков за последние 3 дня изменились в сторону продаж. Соотношение коротких и длинных позиций теперь составляет 0,954 против 0,925 тремя днями ранее.
Между тем открытые опционные позиции по RIU4 со сроком исполнения 15.8.14 сейчас находятся в нейтральном положении. На отметке 120000 можно увидеть огромное количество опционов пут, которые выступают сильной поддержкой. При этом эквивалентное количества опционов колл располагается лишь в районе 130000.
Напомню, крупные участники преимущественно продают опционы.
В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIU4 находится выше исторической на целых 5 пунктов. Данный момент говорит о существенной перекупленности опционов, которая обычно сглаживается путем роста.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участниками торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, индикаторы настроений сейчас не четких сигналов. Поэтому торопиться с активными действиями сейчас не стоит.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба