11 сентября 2014 Swissquote Озкардеская Ипек
Впечатляющее изменение уровня занятости в Австралии не смогло полностью убедить трейдеров, т.к. непропорциональное соотношение между рабочими местами с полным и неполным рабочим днем оставило без ответов вопросы о прогнозе для австралийского рынка труда. Курс австралийского доллара к американскому не смог удержаться выше 200-дневного СС, а пара евро-австралиец компенсировал потери, несмотря на сохраняющиеся политические риски из-за ситуации на Украине, а также риск того, что события в Шотландии могут получить отклик в других странах. Пара фунт-доллар торговалась на недельных максимумах, образовав паттерн «утренняя звезда» на свечном графике. Волатильность для фунта увеличилась из-за высокой чувствительности к новостям и опросам о референдуме в Шотландии.
Сила австралийского доллара: не полностью удовлетворительная
Австралийский доллар не смог извлечь всех возможных преимуществ от отчета по занятости после более пристального анализа рынков. Неожиданные 121 тыс. рабочих мест за август представляют собой рекордное повышение прироста мест с неполным днем до 106,7 тыс. и всего лишь 14,3 тыс. новых полных рабочих мест. Таким образом, почти 90% созданных рабочих мест оказались с неполным рабочим днем. Причиной такой диспропорции считается изменение исследуемой группы. По заявлению статистического бюро, «в новой ротационной группе оказалась более высокая доля частично занятых лиц, чем в предыдущей, в результате чего частичная занятость увеличилась на 47 тыс. рабочих мест». Несмотря на официальные обоснования, неожиданная асимметрия предполагает, что снижение уровня безработицы и доли экономически активного населения может быть временным, поэтому данные по занятости за август трудно интерпретировать.
Поднявшись до 0,9218 в Сиднее, пара австралиец-американец снова опустилась ниже 200-дневного СС (0,9183). Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво медвежьими. Предложения продажи устойчивы выше 0,9200/10 (опционы и 50% уровня Фибоначчи от снижения ноября 2013 – января 2014 г.). Важнейшая зона поддержки находится на отметках 0,9000/0,9079 (опционы / 38,2% уровня Фибоначчи). Пара евро-австралиец проверяет на прочность 21-дневное СС (1,413181). Вчерашнее закрытие ниже 1,41500 означает, что бычий тренд пока неуверенный. Закрытие суток выше 1,4000 должно подкрепить повышательные настроения, если судить по анализу индикатора MACD.
Пара австралиец-новозеландец вновь пошла вверх после того, как РБНЗ сохранил официальную процентную ставку неизменной на отметке 3,50% и дал сигнал о дальнейшей приостановки ужесточения монетарной политики. Трейдеры прогнозируют одну или больше повышений ставки РБНЗ в первой половине 2015 г., однако из-за осторожной политической позиции в краткосрочной перспективе преимущество складывается в пользу австралийской валюты, как показывает 3-месячный кроссвалютный базис. Учитывая одинаковую чувствительность к доходности американских гособлигаций и товарным рынкам, среднесрочный прогноз для австралийца и новозеландца определят фундаментальные экономические данные из этих стран. В долгосрочной перспективе мы все еще предпочитаем киви, т.к. РБА должен сохранить учетные ставки на текущем низком уровне, пока это позволяет международная ситуация.
Курс фунта к доллару: формация «утренняя звезда»
Суточные отчеты по анализу свечей сообщают об образовании формации «утренняя звезда» (8-10 сентября). Эта формация составляется из трех свечей (первая свеча с вытянутым негативным телом, вторая с небольшим позитивным и третья выше, чем тело второй свечи, и глубоко входящая в позитивное тело первой свечи). Эта формация указывает на краткосрочный разворот в пользу быков. Уровень доверия к формации, с точки зрения технических данных, высокий, т.к. эта формация образуется на низких ценовых уровнях и третья свеча глубоко входит в тело первой свечи.
Несмотря на высокий уровень доверия, трейдеры должны понимать, что валютные курсы в Великобритании сейчас определяет референдум о независимости Шотландии (18 сентября). Учитывая слабую прогнозируемость этого события, весь фунтовый комплекс очень чувствителен к новостям и опросам о шотландском референдуме. Месячная мнимая волатильность для пары фунт-доллар превзошла 10% (максимум с конца 2011 г.), что говорит риск в фунтовых позициях необходимо учитывать и предпринимать соответствующие меры (стоп-поручения, строгие правила по открытию/закрытию позиций). Мы выбрали остаться в стороне на долгосрочную перспективу и избегать крупных позиций.
EURUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Часовое сопротивление на уровне 1,2988 (максимум 5 сентября 2014 г.) пока выдерживает натиск. Следующее часовое сопротивление расположено на отметке 1,3110 (максимум 2 сентября 2014 г.). Часовая поддержка сейчас сосредоточена на отметке 1,2860. В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе понижения максимумов и минимумов. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,3105 (минимум 6 сентября 2013 г.) открывает путь для дальнейшего понижения до зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,3221 (максимум 28 августа 2014 г.).
GBPUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Следите за часовым сопротивлением на уровне 1,6233 (максимум 8 сентября 2014 г.) – возможно его тестирование. Часовое сопротивление также расположено на отметке 1,6340 (максимум 05 сентября 2014 г.), ключевое сопротивление находится на уровне 105,44 (61,8% коррекция и линия канала долгосрочного нисходящего тренда). Часовая поддержка сосредоточена на уровне 1,6060. В долгосрочной перспективе пара упала, достигнув уровня 4-летнего максимума. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,6220 подтверждает неослабевающее понижательное давление и открывает путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,6644.
USDJPY Пара преодолела значительное сопротивление на отметке 105,44 (также 61,8% коррекция и линия канала долгосрочного нисходящего тренда) и продолжает восходящее движение. Часовая поддержка сейчас расположена на отметках 106,04 и 105,71 (максимум 05 сентября 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) выдерживает натиск. Для возобновления повышательного тренда необходим выход из текущей фазы консолидации между 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) и 103,02. Основное сопротивление расположено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Вчера пара обновила максимум и сейчас тестирует сопротивление на уровне 0,9404 (61,8% коррекция Фибоначчи). Часовая поддержка сейчас расположена на отметках 0,9315 (минимум 9 сентября 2014 г.) и 0,9287 (минимум 5 сентября 2014 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9456. В более долгосрочной перспективе улучшение технических индикаторов указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Преодоление сопротивления на уровне 0,9250 (максимум 1 ноября 2013 г.) открывает путь для движения к следующему сопротивлению на отметке 0,9456 (максимум 6 сентября 2013 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 0,9104 (минимум 22 августа 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сила австралийского доллара: не полностью удовлетворительная
Австралийский доллар не смог извлечь всех возможных преимуществ от отчета по занятости после более пристального анализа рынков. Неожиданные 121 тыс. рабочих мест за август представляют собой рекордное повышение прироста мест с неполным днем до 106,7 тыс. и всего лишь 14,3 тыс. новых полных рабочих мест. Таким образом, почти 90% созданных рабочих мест оказались с неполным рабочим днем. Причиной такой диспропорции считается изменение исследуемой группы. По заявлению статистического бюро, «в новой ротационной группе оказалась более высокая доля частично занятых лиц, чем в предыдущей, в результате чего частичная занятость увеличилась на 47 тыс. рабочих мест». Несмотря на официальные обоснования, неожиданная асимметрия предполагает, что снижение уровня безработицы и доли экономически активного населения может быть временным, поэтому данные по занятости за август трудно интерпретировать.
Поднявшись до 0,9218 в Сиднее, пара австралиец-американец снова опустилась ниже 200-дневного СС (0,9183). Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво медвежьими. Предложения продажи устойчивы выше 0,9200/10 (опционы и 50% уровня Фибоначчи от снижения ноября 2013 – января 2014 г.). Важнейшая зона поддержки находится на отметках 0,9000/0,9079 (опционы / 38,2% уровня Фибоначчи). Пара евро-австралиец проверяет на прочность 21-дневное СС (1,413181). Вчерашнее закрытие ниже 1,41500 означает, что бычий тренд пока неуверенный. Закрытие суток выше 1,4000 должно подкрепить повышательные настроения, если судить по анализу индикатора MACD.
Пара австралиец-новозеландец вновь пошла вверх после того, как РБНЗ сохранил официальную процентную ставку неизменной на отметке 3,50% и дал сигнал о дальнейшей приостановки ужесточения монетарной политики. Трейдеры прогнозируют одну или больше повышений ставки РБНЗ в первой половине 2015 г., однако из-за осторожной политической позиции в краткосрочной перспективе преимущество складывается в пользу австралийской валюты, как показывает 3-месячный кроссвалютный базис. Учитывая одинаковую чувствительность к доходности американских гособлигаций и товарным рынкам, среднесрочный прогноз для австралийца и новозеландца определят фундаментальные экономические данные из этих стран. В долгосрочной перспективе мы все еще предпочитаем киви, т.к. РБА должен сохранить учетные ставки на текущем низком уровне, пока это позволяет международная ситуация.
Курс фунта к доллару: формация «утренняя звезда»
Суточные отчеты по анализу свечей сообщают об образовании формации «утренняя звезда» (8-10 сентября). Эта формация составляется из трех свечей (первая свеча с вытянутым негативным телом, вторая с небольшим позитивным и третья выше, чем тело второй свечи, и глубоко входящая в позитивное тело первой свечи). Эта формация указывает на краткосрочный разворот в пользу быков. Уровень доверия к формации, с точки зрения технических данных, высокий, т.к. эта формация образуется на низких ценовых уровнях и третья свеча глубоко входит в тело первой свечи.
Несмотря на высокий уровень доверия, трейдеры должны понимать, что валютные курсы в Великобритании сейчас определяет референдум о независимости Шотландии (18 сентября). Учитывая слабую прогнозируемость этого события, весь фунтовый комплекс очень чувствителен к новостям и опросам о шотландском референдуме. Месячная мнимая волатильность для пары фунт-доллар превзошла 10% (максимум с конца 2011 г.), что говорит риск в фунтовых позициях необходимо учитывать и предпринимать соответствующие меры (стоп-поручения, строгие правила по открытию/закрытию позиций). Мы выбрали остаться в стороне на долгосрочную перспективу и избегать крупных позиций.
EURUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Часовое сопротивление на уровне 1,2988 (максимум 5 сентября 2014 г.) пока выдерживает натиск. Следующее часовое сопротивление расположено на отметке 1,3110 (максимум 2 сентября 2014 г.). Часовая поддержка сейчас сосредоточена на отметке 1,2860. В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе понижения максимумов и минимумов. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,3105 (минимум 6 сентября 2013 г.) открывает путь для дальнейшего понижения до зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,3221 (максимум 28 августа 2014 г.).
GBPUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Следите за часовым сопротивлением на уровне 1,6233 (максимум 8 сентября 2014 г.) – возможно его тестирование. Часовое сопротивление также расположено на отметке 1,6340 (максимум 05 сентября 2014 г.), ключевое сопротивление находится на уровне 105,44 (61,8% коррекция и линия канала долгосрочного нисходящего тренда). Часовая поддержка сосредоточена на уровне 1,6060. В долгосрочной перспективе пара упала, достигнув уровня 4-летнего максимума. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,6220 подтверждает неослабевающее понижательное давление и открывает путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,6644.
USDJPY Пара преодолела значительное сопротивление на отметке 105,44 (также 61,8% коррекция и линия канала долгосрочного нисходящего тренда) и продолжает восходящее движение. Часовая поддержка сейчас расположена на отметках 106,04 и 105,71 (максимум 05 сентября 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) выдерживает натиск. Для возобновления повышательного тренда необходим выход из текущей фазы консолидации между 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) и 103,02. Основное сопротивление расположено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Вчера пара обновила максимум и сейчас тестирует сопротивление на уровне 0,9404 (61,8% коррекция Фибоначчи). Часовая поддержка сейчас расположена на отметках 0,9315 (минимум 9 сентября 2014 г.) и 0,9287 (минимум 5 сентября 2014 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9456. В более долгосрочной перспективе улучшение технических индикаторов указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Преодоление сопротивления на уровне 0,9250 (максимум 1 ноября 2013 г.) открывает путь для движения к следующему сопротивлению на отметке 0,9456 (максимум 6 сентября 2013 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 0,9104 (минимум 22 августа 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу