30 сентября 2014 Вереникин Алексей
Инвестиционная компания Blueсrest Capital Management, основанная миллиардером Майклом Платтом, проводит отделение своего квант-фонда BlueTrend. Новая структура на его базе получит название Systematica Investments и заработает в начале следующего года. При этом созданная организация не будет конкурировать по квант-стратегиям со своей материнской компанией.
По словам финансового директора Blueсrest Эндрю Додда, отделение квантового фонда освободит его руководство от ряда бюрократических обязанностей в головном офисе и даст возможность уделять больше времени непосредственно BlueTrend. Сейчас его возглавляет Лида Брага, одна из самых известных женщин-руководителей в индустрии хедж-фондов.
«Новая структура позволит фокусироваться исключительно на клиентах BlueTrend. Меньше бюрократии – это всегда хорошо. А $9 млрд под управлением сделает Systematica одной из крупнейших по активам компаний в Европе», - говорит Додд.
Клиентская база Браги сильно сократилась за последнее время на фоне слабых результатов фонда за последние три года. В 2013 году убытки BlueTrend составили 11,5% впервые за 10 лет его существования. На этом фоне активы под управлением Bluecrest сократились на $10 млрд с максимальных $37,4 млрд в мае 2013 года и сейчас составляют $27,4 млрд. По данным источника Bloomberg, в Bluecrest уволили четырех управляющих, которые были ответственны за такую плохую доходность, а менеджерам BlueTrend сократили вознаграждение с 2% до 1,5%. Однако другой анонимный источник утверждает, что увольнения не связаны с неудачами квант-фонда. Это вполне может быть правдой: по словам Браги, дела у фонда стали идти лучше и в августе он заработал 9%.
По данным The Wall Street Journal, глава направления по американским акциям компании также подал в отставку. «Мы в первую очередь сосредоточены на доходности и нам, к сожалению, пришлось принять несколько непростых кадровых решений по нашему бизнесу в США. Но общая стратегия компании остается прежней», - прокомментировал это решение Додд. Он добавил, что его собственная позиция в Bluecrest не изменится.
«Мы вынуждены были пойти на сокращения и уменьшение вознаграждения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Но все это не имеет отношения к созданию Systematica, эти вопросы никак не пересекаются», - сказала Брага.
В Systematica Investments будут работать 100 сотрудников. Они будут распределены по офисам в Женеве, Сингапуре, Лондоне, Нью-Йорке, а также на острове Джерси. Ожидается, что под управлением компании будет более $9 млрд, при этом у Bluecrest останется $17,8 млрд. Интересно, что согласно данным, которые фонд подал в SEC в конце июня, треть его портфеля состоит из «путов» на SPY, а позиция по «коллам» занимает менее 8%.
Топ 5 позиций Blueсrest Capital Management по состоянию на 30 июня 2014 года, согласно данным справки 13F SEC.
По словам финансового директора Blueсrest Эндрю Додда, отделение квантового фонда освободит его руководство от ряда бюрократических обязанностей в головном офисе и даст возможность уделять больше времени непосредственно BlueTrend. Сейчас его возглавляет Лида Брага, одна из самых известных женщин-руководителей в индустрии хедж-фондов.
«Новая структура позволит фокусироваться исключительно на клиентах BlueTrend. Меньше бюрократии – это всегда хорошо. А $9 млрд под управлением сделает Systematica одной из крупнейших по активам компаний в Европе», - говорит Додд.
Клиентская база Браги сильно сократилась за последнее время на фоне слабых результатов фонда за последние три года. В 2013 году убытки BlueTrend составили 11,5% впервые за 10 лет его существования. На этом фоне активы под управлением Bluecrest сократились на $10 млрд с максимальных $37,4 млрд в мае 2013 года и сейчас составляют $27,4 млрд. По данным источника Bloomberg, в Bluecrest уволили четырех управляющих, которые были ответственны за такую плохую доходность, а менеджерам BlueTrend сократили вознаграждение с 2% до 1,5%. Однако другой анонимный источник утверждает, что увольнения не связаны с неудачами квант-фонда. Это вполне может быть правдой: по словам Браги, дела у фонда стали идти лучше и в августе он заработал 9%.
По данным The Wall Street Journal, глава направления по американским акциям компании также подал в отставку. «Мы в первую очередь сосредоточены на доходности и нам, к сожалению, пришлось принять несколько непростых кадровых решений по нашему бизнесу в США. Но общая стратегия компании остается прежней», - прокомментировал это решение Додд. Он добавил, что его собственная позиция в Bluecrest не изменится.
«Мы вынуждены были пойти на сокращения и уменьшение вознаграждения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Но все это не имеет отношения к созданию Systematica, эти вопросы никак не пересекаются», - сказала Брага.
В Systematica Investments будут работать 100 сотрудников. Они будут распределены по офисам в Женеве, Сингапуре, Лондоне, Нью-Йорке, а также на острове Джерси. Ожидается, что под управлением компании будет более $9 млрд, при этом у Bluecrest останется $17,8 млрд. Интересно, что согласно данным, которые фонд подал в SEC в конце июня, треть его портфеля состоит из «путов» на SPY, а позиция по «коллам» занимает менее 8%.
Топ 5 позиций Blueсrest Capital Management по состоянию на 30 июня 2014 года, согласно данным справки 13F SEC.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба