28 октября 2014 Инвесткафе Карамазов Иван
Сезонный фактор обещает прибыль по лонгам по EUR/GBP, AUD/USD, USD/NOK и USD/CAD, а также шортам по GBP/CHF с таргетами 0,799-0,802, 0,905-0,915, 6,8-6,9, 1,14-1,15 и 1,505-1,515 соответственно
Очередную порцию статистических выкладок с фундаментальным уклоном по валютам «большой десятки» начну на мажорной ноте: из шести рекомендованных стратегий на октябрь четыре отработали на 100%, по остальным двум до достижения таргета не хватило считанных «сантиметров». Убыточных сделок не было. В плюс сработали продажи USD/SEK и USD/NOK, а также покупки EUR/GBP и EUR/CAD. Главное, что нужно было сделать – вовремя зафиксировать прибыль по тем целевым ориентирам, которые я предложил в предыдущем материале. Впоследствии та же шведская крона безнадежно провалилась, однако я успел спрогнозировать ее пике.
Результаты октября внушают оптимизм, как, впрочем, и итоги предыдущего полугода, в течение которого я проводил статистический анализ и выдавал рекомендации. 50%-я вероятность положительных сделок на рубеже лета и осени вновь сменилась позитивом, что позволяет предполагать, что черная полоса закончилась и с оптимизмом смотреть в будущее. Назовем методику выявлением сезонных закономерностей движения валют на Forex, напомним, что в выборку включаются данные за 2000-2013 год, и приступим к исследованию.
Источник: Reuters, расчеты Инвесткафе.
В октябре хуже всех себя обычно чувствует британский фунт, который снижался в 10 случаях из 14. Неплохо выглядят позиции евро, швейцарского франка и австралийского доллара. К числу аутсайдеров можно отнести шведскую крону и канадский доллар. Остальные валюты имеют равные шансы против гринбека.
Источник: Reuters, расчеты Инвесткафе.
С учетом количественного фактора среднее проседание GBP/USD в 0,5% выглядит логичным. Неважно выглядит статистика норвежской кроны и канадского доллара, что наталкивает на мысль о продолжении обвала нефтяного рынка, который оказывает серьезное влияние на данные валюты в силу структуры суверенного экспорта соответствующих стран. Умеренно-привлекательными выглядят EUR и CHF. Любопытны также высокая медиана по «оззи» и низкая по фунту.
Источник: Reuters, расчеты Инвесткафе.
Исходя из фактора средних роста/падения, в качестве лидеров можно выделись «новозеландца» и, что удивительно, шведскую крону. К числу потенциальных проигравших относятся норвежская валюта и «австралиец». На мой взгляд, анализ в этом направлении должен быть предельно осторожным. Например, если на рынках будет присутствовать низкая волатильность, то лучших вариантов, чем покупки EUR/USD и USD/CAD, не найти.
По моему мнению, инвесторам следует попробовать лонги по EUR/GBP, AUD/USD, USD/NOK и USD/CAD, также шорты по GBP/CHF с таргетами на 0,799-0,802, 0,905-0,915, 6,8-6,9, 1,14-1,15 и 1,505-1,515. Слабость фунта обусловлена замедлением британской экономики и смещением сроков монетарной рестрикции на вторую половину 2015 года. Валюты государств, внешняя торговля которых тесно связана с экспортом нефти, останутся под давлением в связи с продолжением «медвежьего» тренда по Brent и WTI. Обратить внимание на «оззи» позволят действия Народного Банка Китая, нацеленные на стимулирование экономики в связи с необходимостью достижения целевого ориентира по ВВП в 7,5%. Что касается европейских валют, то ведущей, безусловно, станет евро. Пассивность ЕЦБ на ноябрьском заседании и вялый спрос регулятора на облигации, приобретаемые в рамках регионального QE, позволят евро продолжить поступательное движение на север.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Очередную порцию статистических выкладок с фундаментальным уклоном по валютам «большой десятки» начну на мажорной ноте: из шести рекомендованных стратегий на октябрь четыре отработали на 100%, по остальным двум до достижения таргета не хватило считанных «сантиметров». Убыточных сделок не было. В плюс сработали продажи USD/SEK и USD/NOK, а также покупки EUR/GBP и EUR/CAD. Главное, что нужно было сделать – вовремя зафиксировать прибыль по тем целевым ориентирам, которые я предложил в предыдущем материале. Впоследствии та же шведская крона безнадежно провалилась, однако я успел спрогнозировать ее пике.
Результаты октября внушают оптимизм, как, впрочем, и итоги предыдущего полугода, в течение которого я проводил статистический анализ и выдавал рекомендации. 50%-я вероятность положительных сделок на рубеже лета и осени вновь сменилась позитивом, что позволяет предполагать, что черная полоса закончилась и с оптимизмом смотреть в будущее. Назовем методику выявлением сезонных закономерностей движения валют на Forex, напомним, что в выборку включаются данные за 2000-2013 год, и приступим к исследованию.
Источник: Reuters, расчеты Инвесткафе.
В октябре хуже всех себя обычно чувствует британский фунт, который снижался в 10 случаях из 14. Неплохо выглядят позиции евро, швейцарского франка и австралийского доллара. К числу аутсайдеров можно отнести шведскую крону и канадский доллар. Остальные валюты имеют равные шансы против гринбека.
Источник: Reuters, расчеты Инвесткафе.
С учетом количественного фактора среднее проседание GBP/USD в 0,5% выглядит логичным. Неважно выглядит статистика норвежской кроны и канадского доллара, что наталкивает на мысль о продолжении обвала нефтяного рынка, который оказывает серьезное влияние на данные валюты в силу структуры суверенного экспорта соответствующих стран. Умеренно-привлекательными выглядят EUR и CHF. Любопытны также высокая медиана по «оззи» и низкая по фунту.
Источник: Reuters, расчеты Инвесткафе.
Исходя из фактора средних роста/падения, в качестве лидеров можно выделись «новозеландца» и, что удивительно, шведскую крону. К числу потенциальных проигравших относятся норвежская валюта и «австралиец». На мой взгляд, анализ в этом направлении должен быть предельно осторожным. Например, если на рынках будет присутствовать низкая волатильность, то лучших вариантов, чем покупки EUR/USD и USD/CAD, не найти.
По моему мнению, инвесторам следует попробовать лонги по EUR/GBP, AUD/USD, USD/NOK и USD/CAD, также шорты по GBP/CHF с таргетами на 0,799-0,802, 0,905-0,915, 6,8-6,9, 1,14-1,15 и 1,505-1,515. Слабость фунта обусловлена замедлением британской экономики и смещением сроков монетарной рестрикции на вторую половину 2015 года. Валюты государств, внешняя торговля которых тесно связана с экспортом нефти, останутся под давлением в связи с продолжением «медвежьего» тренда по Brent и WTI. Обратить внимание на «оззи» позволят действия Народного Банка Китая, нацеленные на стимулирование экономики в связи с необходимостью достижения целевого ориентира по ВВП в 7,5%. Что касается европейских валют, то ведущей, безусловно, станет евро. Пассивность ЕЦБ на ноябрьском заседании и вялый спрос регулятора на облигации, приобретаемые в рамках регионального QE, позволят евро продолжить поступательное движение на север.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу