16 ноября 2015 Financial One Полтев Константин
Китайские власти недавно обнаружили «русский след» в обвале фондового рынка страны, обвинив российских трейдеров Георгия Зарю и Антона Мурашова в крупных махинациях с применением высокочастотной торговли. По их данным, общая прибыль Зари и Мурашова от применения HFT-трейдинга на китайском рынке превысила 2 млрд юаней ($316 млн ). Financial One пообщался с Георгием, чтобы выяснить позицию обвиняемой стороны и ее планы на будущее.
Напомним, что по версии Министерства общественной безопасности КНР, за несколько лет до падения фондового рынка Георгий Заря и Антон Мурашов зарегистрировали в Гонконге два юридических лица, которые инвестировали средства в капитал созданной ими в 2012 году компании Yishidun International Trading. Эта структура привлекла внимание регуляторов летом 2015 года из-за большого количества подозрительных сделок. Например, только за июнь и июль Yishidun якобы смогла заработать во время скачков волатильности более 500 млн юаней (около $80 млн). В настоящее время правоохранительные органы задержали топ-менеджеров гонконгской компании Гао Яня и Ляна Цзэчжуна по подозрению в манипулировании ценами фьючерсов на акции.
Георгий, как сейчас обстоит ситуация с вашей компанией? Что вы можете сказать по поводу выдвинутых против вас и Антона Мурашова обвинений?
Мы общаемся с адвокатами и пытаемся достучаться до следствия в лице полиции и прокурора с реальными фактами, доказывающими отсутствие манипуляций. Но учитывая последний пресс-релиз китайских СМИ с придуманной историей об обрушении мультитриллионного рынка маленькой командой трейдеров и миллиардных прибылях, полиция не хочет принимать никакие факты. Это доказывает, что весь этот цирк – не что иное, как заказное политическое дело. Очень явно ищут иностранные силы в обвале рынка, и мы очень хорошо подходим под «козлов отпущения». Фондовый рынок для Пекина – политический проект и, как было уже видно из публикаций в новостях, правительство КНР считает правильным вмешиваться в процессы и регулировать рынок политическими и силовыми методами.
Как оказалось, нас преследуют еще и потому, что мы «дружили не с теми». Недавно узнали, что люди из Шанхая, которые нам помогали пролить свет на ситуацию, были в оппозиции к Пекинской верхушке, и нас теперь приравнивают к оппозиционным деятелям, хотя мы никогда политикой не занимались и никому не платили. У нас были на «аутсорсе» крупные юридические компании, которые в нашей деятельности ничего противозаконного не находили.
У вас большая команда была?
Три человека, не включая меня и Антона.
Давно ты знаком с Антоном Мурашовым?
Несколько лет. Он был моим клиентом.
А кто занимался непосредственно торговыми алгоритмами, которые работали на китайском рынке?
Антон, но у него была команда на удаленной работе. Если честно, я это не отслеживал – кто чем конкретно занимался.
Когда вы решили выйти на китайский рынок?
В 2011 году. Я предложил идею, план реализации, поскольку общался с людьми из Шанхая. Мы встречались с местной биржей, брокерами. После того, как все заработало, я занялся пассивным развитием бизнеса.
Те цифры, которые пишут СМИ, какие-то космические. Не знаю, откуда они их взяли. Наши обороты действительно были большими в последнее время, прибыли были большими. Однако я бы и сам очень хотел увидеть эти $300 млн, поскольку то, что мы заработали за 2015 год, было намного меньше, и они [правоохранительные органы] все заморозили. Деньги лежат на счетах брокеров.
В Китае слабая регулятивная база по алготорговле?
Слабая, но, тем не менее, позволяла многим квантам со всего мира работать на китайском рынке. И прецедентов манипулирования рынком со стороны алгоритмов не было.
Еще недавно фьючерс на китайский индекс СSI300 был самым ликвидным контрактом в мире, ликвиднее, чем фьючерс на SnP 500. Представьте: как можно было им манипулировать?! Бредовая мысль. В общем, я считаю, что действия органов были мотивированы политическими соображениями.
Вы продолжаете совершать операции на китайском рынке?
Нет, все прекратили. К тому же регуляторы убили сам фьючерс, резко и кратно повысив комиссию на него. В итоге активность на нем упала до уровней ниже российских.
Что планируете предпринимать дальше?
Работа ведется в различных направлениях. Я буду искать защиты от китайского преследования и в международных правозащитных организациях. Я уже обратился в Human Right Watch и Amnesty International. Рассчитываю на поддержку и китайских правозащитных организаций. Уже сейчас в китайской тюрьме находятся мои коллеги. Один из них, кстати, гражданин США. Их я точно не могу бросить. Я не особенно рассчитываю на объективность и беспристрастность правоохранительных органов и суда там. Без поддержки международных организаций и давления на Китай извне мне моих друзей не спасти.
Все, что мы заработали в Китае, заморожено и, по существу, отнято. Деньги - лишь эквивалент эффективности, без них я проживу. Я лишь намерен помочь друзьям, и тут у меня нет спасительного алгоритма, как на фондовом рынке.
СПРАВКА
Георгий Заря работал до лета 2014 года в БКС начальником продаж алгоритмической торговли. Ранее он занимал аналогичные должности в компаниях «Открытие Капитал» (директор управления электронной торговли) и «Ренессанс Капитал» (директор по развитию бизнеса, управление электронного трейдинга) .
Его партнер Антон Мурашов известен в России как управляющий директор московской высокочастотной трейдинговой фирмы Quantstellation («ИФК Созвездие»).
Фирма Quantstellation была основана в 2008 году бывшим аналитиком Goldman Sachs Амиром Алиевым и Антоном Мурашовым, который до этого возглавлял алгодеск в российской «дочке» венгерского банка ОТП, считавшегося одним из лидеров по оборотам валюты. В «ИФК Созвездие» Алиев якобы отвечал за российский рынок, а Мурашов – за экспансию на иностранные площадки. В 2013 году компания также получила лицензию Роскомнадзора на предоставление услуг каналов связи и телематических услуг.
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter