1 апреля 2016 utmedia
Чтобы в первые минуты после открытия рынка найти хорошую сделку, нужно иметь метод, который позволил бы поймать хорошее движение независимо от наличия тренда. Такой метод дает описанная ниже стратегия.
Она относится к той категории стратегий, которые основаны не на строгих правилах, а на методических указаниях. В реальной жизни, рассмотренная формация может возникать разными путями. Уделите достаточно времени, чтобы попрактиковаться с ней и научиться распознавать ее различные варианты. Делать это лучше на истории, прежде чем переходить к торговле на живые деньги. Данную стратегию лучше применять к волатильным акциям, поскольку именно в них происходят самые большие движения за короткий отрезок времени. Ниже будут показаны примеры из волатильных акций, но можно этот метод торговли адаптировать и к менее волатильным бумагам - идея останется той же.
Первая сделка на открытии торговой сеcсии
Как правило, первая сделка совершается в течение 15 минут после открытия рынка.
В рамках данной стратегии, под консолидацией мы будем понимать ситуацию, когда цена преимущественно находится в боковом движении в течение не менее трех минут (три 1-минутных бара на графике). Соответственно, пробой консолидации - это когда цена выходит из зоны консолидации. Преимущественное направление - это направление, в котором мы хотим торговать, исходя из того, как цена вела себя до этого (и что она продолжает делать). Нужно всегда знать свое преимущественное направление - будете ли вы открывать сделку в лонг или в шорт.
Вот каким образом выполняется сделка:
- Во-первых, цена должна выстрелить вверх или вниз, четко показав преимущественное направление. Если цена совершает пилообразные движения вверх-вниз, переходите к другой акции из вашего списка. Нам нужно резкое движение цены на открытии или сразу после открытия торговой сессии (иногда для этого может потребоваться несколько минут). В дальнейшем мы будем называть это начальной волной.
- Если акция сначала пошла вверх от цены открытия, то мы рассматриваем только покупку (т.е. сделку в лонг), когда последующий откат приведет к консолидации выше цены открытия и последующему пробитию этой консолидации вверх.
- Если акция сначала пошла вниз от цены открытия, то мы рассматриваем только продажу (т.е. сделку в шорт), когда последующий откат приведет к консолидации ниже цены открытия и последующему пробитию этой консолидации вниз. Пример можно увидеть на графике ниже. Нужно смотреть на общее поведение цены, чтобы увидеть, что преимущественное направление - по-прежнему вниз, даже несмотря на то, что во второй сделке цена отскочила выше предыдущего краткосрочного разворотного High.
Ориентироваться нужно на следующее: откат должен быть величиной от 40% до 70% от начальной волны. Например, если цена после начала торгов делает всплеск на 1$, то возможность для открытия сделки нужно искать только после того, как цена откатит от сформированного максимума на 0.40$ - 0.70$. Этот критерий позволяет отфильтровывать ситуации, когда цена выстреливает вверх на 1$, а затем откатывает на 0.10$ и консолидируется, потом падает еще на 0.10$ и снова консолидируется, затем снова падает и т.д. Впрочем, это - не жесткое правило, а лишь ориентир. С опытом, формирование определенных графических моделей позволит вам входить в сделку немного раньше, не ожидая такого глубокого отката.
Здесь не имеет смысла делать точные вычисления или оценивать коррекцию по уровням Фибоначчи. Этот метод довольно приблизительный - откат должен быть достаточно большим по отношению к последней волне.
- Если начальная волна - вверх, то последующий откат не всегда сформирует консолидацию выше цены открытия. Иногда цена опустится ниже цены открытия. В этом случае, в качестве преимущественного направления мы будем рассматривать движение вниз и ожидать отката (вверх), который приведет к консолидации под High начальной волны. Открываем сделку в шорт, если цена пробивает эту консолидацию вниз.
- Если начальная волна - вниз, то последующий откат не всегда сформирует консолидацию ниже цены открытия. Иногда начнется ралли, и цена пойдет выше цены открытия. В этом случае, в качестве преимущественного направления мы будем рассматривать движение вверх и ожидать отката (вниз), который приведет к консолидации над Low начальной волны. Открываем сделку в лонг, если цена пробивает эту консолидацию вверх.
Если разворачивается один из последних двух сценариев, то нам потребуется немного больше времени, чтобы получить сигнал на вход в позицию, потому что сформировалось больше волн. Может случиться так, что мы уже совершили сделку, прежде чем заметили один из этих двух сценариев.
Ограничение рисков и фиксация прибыли
- Стоповые ордера: Когда открываете сделку в лонг, устанавливайте на всякий случай стоповый ордер на два цента ниже Low консолидации. При открытии сделки в шорт, устанавливайте на всякий случай стоповый ордер на два цента выше High консолидации. Это нужно делать, потому что после открытия вами сделки цена может резко пойти против вас. Если внутри консолидации есть другая консолидация (внимательно присмотритесь к примерам на двух графиках выше), то лучше воспользоваться консолидацией меньшего размера.
- Цель: При открытии сделки в лонг, вы можете (но не обязательно) установить лимитный ордер для ценовой цели на уровне (или чуть ниже) самого высокого High этого дня. Аналогично, при открытии сделки в шорт, целью для цены может служить уровень самого низкого Low дня.
- С учетом цены входа, стоп-лосса и целевой цены, ваша потенциальная прибыль всегда должна не менее чем в 2 раза превышать риск. Например, если риск составляет 0.10$, то цель должна быть удалена от точки входа не менее чем на 0.20$. Не устанавливайте цель намного выше или ниже предыдущего High/Low ради соблюдения соотношение риска и прибыли. Сначала определите, куда может пойти цена, и лишь затем оценивайте, стоит ли открывать такую сделку. Если прибыль недостаточно велика по отношению к риску, такую сделку следует пропустить.
- Альтернативный (продвинутый) метод - работа без цели. Поскольку волатильные акции ходят очень быстро и резко меняют направление за доли секунды, нужно правильно выбирать длительность нахождения в позиции. Такие сделки не должны быть долгими. Если вы полагаетесь только на установленную цель цены, то легко можете пропустить сигналы, которые укажут вам, что пора выйти из позиции. Каковы же сигналы для выхода? Практически любые. Оставайтесь в сделке, пока цена агрессивно движется в вашем направлении. Когда агрессия иссякнет - выходите. Не нужно даже ждать формирования разворотного бара на графике. Просто выходите, как только цена прекратит двигаться или пойдет против вас.
Альтернативный метод без использования цели требует больше практики. Если вы открыли сделку в лонг, и цена откатила на 0.01$, нужно ли выходить? А если на 0.02$? На этот вопрос нет готового ответа, потому что каждая акция ведет себя по-своему. Это также зависит от того, сколько, в среднем, ходит данная акция. Установите собственное пороговое значение, когда нужно выходить из позиции, с учетом условий рынка. Наблюдайте и практикуйтесь... Если продвинутый метод выхода вам не понятен, работайте с постановкой цели - это хороший, хотя и не идеальный, метод. Установив цель, можно выйти и вручную, если цель не будет достигнута.
Торговля на открытии рынка - хорошая стратегия для дейтрейдера. Для улучшения результатов можно порекомендовать понаблюдать за акцией на премаркете. Если перед началом торгов есть значительное движение, а после открытия цена идет в том же направлении, то привязываться нужно к уровню, от которого началось движение на премаркете, а не к цене открытия. Практически любая торговая стратегия при правильном использовании способна приносить прибыль, о том как оценивать рыночную ситуацию и применять различные торговые стратегии вы можете узнать, пройдя обучение трейдингу.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу