30 марта 2017 Zero Hedge | VIX
Индекс S&P 500 и Индекс волатильности Чикагской биржи опционов исторически двигаются разнонаправленно 80% всего времени, но недавно эта статистика изменилась…
Как пишет Bloomberg, оба показателя двигались по направлению вниз в этом месяце после того, как феврале они росли в тандеме.
В результате этого их отрицательная корреляция ослабла и достигла самых высоких уровней с апреля 2005 года…
После марта/апреля 2005 года индекс S&P 500 потерял 8% (и это падение сопровождалось возвратом корреляции к норме).
В мае 2012 года S&P 500 рухнул на 11% после того, как отрицательная корреляция между VIX и акциями значительно росла.
Меньшие всплески отрицательной корреляции между VIX и акциями также сопровождались падениями рынка акций (февраль/март 2017 года — -6,6%, октябрь 2009 года — -6,5%, декабрь 2012 года — -3,5%).
Что же произойдет в этот раз?
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как пишет Bloomberg, оба показателя двигались по направлению вниз в этом месяце после того, как феврале они росли в тандеме.
В результате этого их отрицательная корреляция ослабла и достигла самых высоких уровней с апреля 2005 года…
После марта/апреля 2005 года индекс S&P 500 потерял 8% (и это падение сопровождалось возвратом корреляции к норме).
В мае 2012 года S&P 500 рухнул на 11% после того, как отрицательная корреляция между VIX и акциями значительно росла.
Меньшие всплески отрицательной корреляции между VIX и акциями также сопровождались падениями рынка акций (февраль/март 2017 года — -6,6%, октябрь 2009 года — -6,5%, декабрь 2012 года — -3,5%).
Что же произойдет в этот раз?
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter