3 января 2020 long-short.ru Кургузкин Александр
Казалось бы, ручной набор статистики по сетапам – процесс довольно трудоемкий. Требуются заметные человеко-часы, чтобы набрать адекватный объем и прострелять пространство факторов, особенно когда факторов не один, а два и больше. Однако можно делать его так, чтобы эти человеко-часы были практически незаметны.
Как это делаю я?
Я поглядываю на графики фьючей в течение дня и, если есть возможность по текущей конфигурации свингов нарисовать какую-нибудь линеечку потенциального входа, я ее рисую. Если вход случился и таргет/стоп достигнуты, линеечку можно снимать, делая при этом соответствующую запись в базу данных входов. Можно делать это в конце дня. Или недели, если вы совсем ленивый.
Весь этот процесс не так чтобы заметно отнимает времени.
Казалось бы, сколько можно таким образом насобирать за день? Пусть 20 записей, ну максимум 30. Мало? Но это 400-600 входов в месяц. Месяца за три наберется тысячи полторы. Что такое тысяча входов? Это плотно прострелянная двухфакторная табличка. Из которой вы несколько резонансных зон себе в портфель добавите. Кроме того, за эти три месяца обдумывания текущих результатов у вас появится масса идей. А что все это принесет вам за пару лет?
У этого способа, кроме его ненапряжности, есть еще одно огромное достоинство.
Он происходит в режиме реального времени, а значит вы при всем желании не сможете портить статистику входов подглядыванием в будущее. Если вы “бэктестите” сетап по историческим данным, этого непросто избежать.
То, как вы набираете статистику, практически в точности происходит так, как вы будете ее потом отрабатывать. Если вы избегаете входить перед выходом значимой статистики, значит это будет адекватно отражено в набранной статистике. Если вы “бэктестите” по историческим данным, эту деталь может быть непросто реализовать и в результате в статистике появятся искажения.
В общем, вы получаете процесс, на который почти не приходится отвлекаться в течение дня, но который потихоньку приносит вам рабочие сетапы в портфель.
http://www.long-short.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как это делаю я?
Я поглядываю на графики фьючей в течение дня и, если есть возможность по текущей конфигурации свингов нарисовать какую-нибудь линеечку потенциального входа, я ее рисую. Если вход случился и таргет/стоп достигнуты, линеечку можно снимать, делая при этом соответствующую запись в базу данных входов. Можно делать это в конце дня. Или недели, если вы совсем ленивый.
Весь этот процесс не так чтобы заметно отнимает времени.
Казалось бы, сколько можно таким образом насобирать за день? Пусть 20 записей, ну максимум 30. Мало? Но это 400-600 входов в месяц. Месяца за три наберется тысячи полторы. Что такое тысяча входов? Это плотно прострелянная двухфакторная табличка. Из которой вы несколько резонансных зон себе в портфель добавите. Кроме того, за эти три месяца обдумывания текущих результатов у вас появится масса идей. А что все это принесет вам за пару лет?
У этого способа, кроме его ненапряжности, есть еще одно огромное достоинство.
Он происходит в режиме реального времени, а значит вы при всем желании не сможете портить статистику входов подглядыванием в будущее. Если вы “бэктестите” сетап по историческим данным, этого непросто избежать.
То, как вы набираете статистику, практически в точности происходит так, как вы будете ее потом отрабатывать. Если вы избегаете входить перед выходом значимой статистики, значит это будет адекватно отражено в набранной статистике. Если вы “бэктестите” по историческим данным, эту деталь может быть непросто реализовать и в результате в статистике появятся искажения.
В общем, вы получаете процесс, на который почти не приходится отвлекаться в течение дня, но который потихоньку приносит вам рабочие сетапы в портфель.
http://www.long-short.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу