10 июня 2022 smart-lab.ru Sergio Fedosoni
Только что завершился вебинар мосбиржи по вечным фьючам на животрепещящий вопрос про природу и границы контанго со спотом (и расчетной ценой клиринга) -ответ был получен такой:
Природа контанго — избыточный спрос со стороны покупателей (видимо пульсят) -
про механизмы выхода из фьюча обещали рассказать как (если вдруг) их наконец придумают...
на вопрос про отрицательное ГО скромно промолчали
------------
сегодня контанго со спотом составляло 5+ руб по руб/доллар инструментам, если оно вырастет до 7-8 руб при неизменном ГО (что не исключено), то продавец такого фьюча при переходе через пром или основной клиринг получит гарантированную вариационку свыше вложенного ГО — как такое в принципе возможно на рынке ответить не смогли…
Природа контанго — избыточный спрос со стороны покупателей (видимо пульсят) -
про механизмы выхода из фьюча обещали рассказать как (если вдруг) их наконец придумают...
на вопрос про отрицательное ГО скромно промолчали
------------
сегодня контанго со спотом составляло 5+ руб по руб/доллар инструментам, если оно вырастет до 7-8 руб при неизменном ГО (что не исключено), то продавец такого фьюча при переходе через пром или основной клиринг получит гарантированную вариационку свыше вложенного ГО — как такое в принципе возможно на рынке ответить не смогли…
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба