23 июня 2023 КриптоСаня
Убытки - это неотъемлемая часть инвестиций и трейндинга.
С этим надо просто смериться и подстроить свою торговую систему и инвестиционную деятельность под эту данность.
Те кто давно наблюдает за моими ежедневными обзорами, ни раз видел несколько последовательных срабатываний стоп-лоса. Но это не мешает оставаться торговле прибыльной на долгосрочной дистанции
✔️Предлагаю посмотреть на таблицу выше 👆
Она показывает вероятность возникновения серии последовательных убытков в течение 100 сделок, в зависимости от вашего Win Rate (процента выигрышных сделок).
✔️Можно заметить, что если вы в 50 % сделок получаете прибыль, то вероятность попасть на серию из 6 убыточных сделок составляет 51 %. Представьте если вы рискуете 8 % капитала в каждой сделке.
Вероятность - 51%, что каждый 100 сделок вы будете оказываться в ситуации, когда ваш убыток - (6%-8%) - 48 % от депозита.
✔️Более экстремальный пример.
Вы очень уверенный в себе инвестор и рискуете 10 % капитала в каждой сделке. Но вы совершаете очень точные сделки и процент выигрышных - 70 %. Даже при таком проценте выигрыша 32 % - вероятность получить убыток четыре раза подряд и пережить просадку в 40 %.
📍На длительной дистанции вероятность реализуется и вы должны быть готовы к серии последовательных убытков. Не посыпать голову пеплом или винить рынок, свой метод анализа, аналитиков. А просто быть готовы пережить неизбежную серию последовательных убытков и ваша задача минимизировать ущерб и не наделать глупостей.
Продолжаю важнейшую тему серии убытков. Сегодня остановимся на психологических аспектах.
✔️Убытки - это всегда больно, торгуешь ты 20 лет или совершаешь первые сделки. Надеюсь, всем понятно, что это миф, что где-то есть профессионалы, которые стабильно торгуют только в плюс и не сталкиваются с серией убытков.
Это банальная математика.
✔️Отдельный убыток в одной сделке даже в 40-50 % от депозита гораздо легче пережить, чем серию убытков в 25-30 %.
Когда вы получаете отдельный большой убыток в одной сделке вы сможете обмануть себя следующими отговорками:
- это всего одна сделка, я могу отбить убыток всего одной успешной сделкой
- мне просто не повезло, рынок был иррационален (а он ведь обязан быть рациональным ;) )
- если бы я закрылся раньше, то получил бы убыток гораздо меньше
- если бы я сидел в позиции дольше, цена бы развернулась и я бы вообще не получил убыток.
Отдельный убыток просто легче забыть, а мы все хотим быстрее забыть, то что нам приносит боль.
Последовательная серия убытков, не дарит такое количество маневров для отговорок. Часто это удар или испытание для уверенности в себе и торговом методе.
✔️Серия убытков особенно трудно перенести инвестору совершающему 2-3 сделки в месяц.
Представьте, вы несколько месяцев подряд совершаете все сделки в минус, пусть даже их было всего 7-8. Ваше психологическое состояние постоянно ухудшается и вы хотите реже открывать терминал, чтобы проверить позиции.
Но, на самом деле, в долгосрочной перспективе это скорее просто статистический выброс.
✔️Нарушить торговую систему, чтобы унять боль. Вы уже понимаете, что вы не сможете отбить убыток быстро, не нарушая риск-менеджмент и свои торговые правила. Это очень опасное время для вашего депозита, т.к. появляется большой соблазн совершать крупные сделки с большим риском, чтобы унять боль.
Причина такого поведения понятна. Как можно быстрее унять боль и вернуть уверенность в своей торговле.
Статистический выброс - результат измерения, выделяющийся из общей выборки.
📍Что делать?
Поможет осознание и принятие неизбежных фактов:
- естественная склонность бежать от боли - и часто вы будете идти на поводу у этой склонности, а не принимать рациональные решения
- серия убытков неизбежна для всех торговых систем и инвесторов, это нужно принять и быть готовым ее пережить.
- протестируйте вашу торговую систему на истории, определите, эта серия убытков - действительно указывает, что ваш торговый метод больше не работает или это статистический выброс.
Если это выброс, то просто продолжайте торговать дальше, ищите новые возможности для хороших сделок и соблюдайте риск-менеджмент.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter