8 августа 2023 КриптоСаня
Выкладываю рабочую закономерность, но она требует оптимизации под конкретный рыночный инструмент.
✔️Гипотеза:
Когда Funding Rate имеет сильный дисбаланс например (-2,5%), т.е. те кто в шорте потеряют 2,5 % от открытой позиции, а те к в лонге заработают 2,5 % от открытой позиции, если не закроют позицию, до часа X (11:00, 19:00, 3:00, каждые 8 часов происходит расчет).
И за 20-30 минут до момента когда будет расчет, часто можно наблюдать тенденцию, когда закрывают позиции по которым нужно будет платить. Чтобы потом открыть их снова в следующем часу.
Я проверял ее ботом, на небольшой выборке, чуть больше 50 случаев.
В период с 10:00 до 11:00 утра по МСК и 18:00 до 19:00 вечера по МСК.
Соответственно это происходит только во фьючерсе, на споте этого движения нет.
✔️Это работает как для шортов так и для лонгов. Но на моей небольшой выборке при дисбаланса в пользу шортов
рост в 80%.
А при дисбалансе в пользу лонгов только в 66%.
📍Соответственно от позиции надо избавиться до расчета Funding Rate, т.е. до 03:00, 11:00, 19:00.
Ну и осознавайте, что в данном случае вы имеете вероятностный перевес, но движение не всегда будет происходить.
Для повышения вероятности положительного исхода при работе с паттерном, следует добавить к нему фильтры и проверить на истории.
Например фильтром может служить:
-актив снижается последние 2-3 часа или растет, тем самым определив краткосрочно фазу рынка
- сделать выборку по инструментам, возможно на одной группе инструментов (к примеру возможно с DeFi это будет работать хуже).
Такими фильтрами можно существенно увеличить вероятность срабатывания паттерна.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу