16 октября 2023 КриптоСаня
Я не буду касаться здесь темы, надо ли ставить стоп-лосс или не надо. Это вы можете решить исходя из других материалов на канале. Обсудим вопрос: где его ставить? Именно логику вопроса.
Я разделю рекомендации на два разных подхода:
✔️Вы системный трейдер с четким алгоритмом действий или алготрейдер.
Здесь ответ один:
Вы проводите бектесты на истории и находите оптимальный вариант постановки стоп-лоса для выбранной стратегии + добавляете еще пару пунктов на проскальзывание. И далее наблюдаете за стратегией. И когда она начинает давать сбои, что-то в ней меняете. Стоп как и входы в сделку вытекают из логики системы.
Логика выставления стопа при ручной торговле, список вариантов:
1️⃣ Стоп необходим для ограничения потерь в одной сделке и ставится так, чтобы была маленькая вероятность его получить. + конечно, чтобы сохранялся разумный Risk/Reward, а не было ситуации когда вы рискуете $100 для получения $15 прибыли.
Это самый распространенный вариант, никто не любит получать стопы и ставят их за экстремумами или за какими то важными уровнями. До которых на момент открытия позиции кажется, что цена не дойдет.
2️⃣Стоп выставляется, там где ломается ваш сетап входа в сделку, сигналы для входа перестают быть актуальны. Например вы торгуете канал и ожидаете, что цена пробьет верх торгуемого канала, а цена пробивает нижнюю границу канала или вы торгуете тренд и пробивается линия тренда, соответственно где-то там вы располагаете стоп.
Вы торгуете сразу несколько индикаторов и большинство из этих сигналов не указывают больше на лонг, стоп ставиться примерно в том месте где будет обратный сигнал по индикаторам или по одному из индикаторов. Либо торговля на основе свечных паттернов и сложился обратный направлению вашей позиции паттерн, или после формации, которая указала вам на вход позиции, цена сильно пошла не туда.
3️⃣Вы строите торговлю на категориях вероятности. У вас есть некоторые индикаторы и оценочные суждения, новости, которые позволяют вам предполагать вероятность движения в ту или иную сторону и силу данного движения. И стоп выставляете там, где вероятность будет не в вашу пользу. В этом варианте часто предполагается, что вы позднее возможно зайдете еще раз в позицию, когда будет более благоприятная ситуация и перевес вероятности в вашу сторону.
📍На мой взгляд, предпочтительный подход. Чем ждать, когда цена достигнет вашего стопа, обновив максимум или минимум.
4️⃣Выставление стопа на основе какого-то показателя. Например часто используют ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) - некий измеритель волатильности рынка. Что примерно то же самое, когда внутридневные трейдеры, на каких-то ликвидных инструментах во всех сделках ставят стоп фиксированное количество пунктов. Или даже настройки терминала или какие-то приводы позволяют выставлять стоп автоматически.
📍Преимущество - этого подхода в скорости выставления стопа и в том, что вы освобождаете для себя время, для принятия обдумывания быстрых решений, вместо размышлений о величине стопа. Ну кроме того, такой вариант хорошо подходит торгующим только один инструмент.
✔️Эти подходы скорее психологические, чем объективные. Какие-то прогнозируемые стопы дает только бэктест, алготрейдерам и торгующим формализованные торговые системы. Но поиск формализованного алгоритма мучительное и долгое занятие требующее еще и навыков по проведению бэктеста и оптимизации.
Поэтому при ручной торговли у вас фактически четыре варианта принятия решения о выставлении стопа.
📍Когда предпочтительно использовать тот или иной вариант:
- Варианты №2 и № 3 предпочтительны для среднесрочной и долгосрочной торговли.
- Варианты №3 и №4 для внутридневной торговли.
- Для контрендовых систем вариант №1 хорошо подходит.
- Если есть сложности в целом с выставлением стопа или его переносом (психологические проблемы), то дисциплинированно следовать подходам к стопам № 1 и № 4 проще.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Я разделю рекомендации на два разных подхода:
✔️Вы системный трейдер с четким алгоритмом действий или алготрейдер.
Здесь ответ один:
Вы проводите бектесты на истории и находите оптимальный вариант постановки стоп-лоса для выбранной стратегии + добавляете еще пару пунктов на проскальзывание. И далее наблюдаете за стратегией. И когда она начинает давать сбои, что-то в ней меняете. Стоп как и входы в сделку вытекают из логики системы.
Логика выставления стопа при ручной торговле, список вариантов:
1️⃣ Стоп необходим для ограничения потерь в одной сделке и ставится так, чтобы была маленькая вероятность его получить. + конечно, чтобы сохранялся разумный Risk/Reward, а не было ситуации когда вы рискуете $100 для получения $15 прибыли.
Это самый распространенный вариант, никто не любит получать стопы и ставят их за экстремумами или за какими то важными уровнями. До которых на момент открытия позиции кажется, что цена не дойдет.
2️⃣Стоп выставляется, там где ломается ваш сетап входа в сделку, сигналы для входа перестают быть актуальны. Например вы торгуете канал и ожидаете, что цена пробьет верх торгуемого канала, а цена пробивает нижнюю границу канала или вы торгуете тренд и пробивается линия тренда, соответственно где-то там вы располагаете стоп.
Вы торгуете сразу несколько индикаторов и большинство из этих сигналов не указывают больше на лонг, стоп ставиться примерно в том месте где будет обратный сигнал по индикаторам или по одному из индикаторов. Либо торговля на основе свечных паттернов и сложился обратный направлению вашей позиции паттерн, или после формации, которая указала вам на вход позиции, цена сильно пошла не туда.
3️⃣Вы строите торговлю на категориях вероятности. У вас есть некоторые индикаторы и оценочные суждения, новости, которые позволяют вам предполагать вероятность движения в ту или иную сторону и силу данного движения. И стоп выставляете там, где вероятность будет не в вашу пользу. В этом варианте часто предполагается, что вы позднее возможно зайдете еще раз в позицию, когда будет более благоприятная ситуация и перевес вероятности в вашу сторону.
📍На мой взгляд, предпочтительный подход. Чем ждать, когда цена достигнет вашего стопа, обновив максимум или минимум.
4️⃣Выставление стопа на основе какого-то показателя. Например часто используют ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) - некий измеритель волатильности рынка. Что примерно то же самое, когда внутридневные трейдеры, на каких-то ликвидных инструментах во всех сделках ставят стоп фиксированное количество пунктов. Или даже настройки терминала или какие-то приводы позволяют выставлять стоп автоматически.
📍Преимущество - этого подхода в скорости выставления стопа и в том, что вы освобождаете для себя время, для принятия обдумывания быстрых решений, вместо размышлений о величине стопа. Ну кроме того, такой вариант хорошо подходит торгующим только один инструмент.
✔️Эти подходы скорее психологические, чем объективные. Какие-то прогнозируемые стопы дает только бэктест, алготрейдерам и торгующим формализованные торговые системы. Но поиск формализованного алгоритма мучительное и долгое занятие требующее еще и навыков по проведению бэктеста и оптимизации.
Поэтому при ручной торговли у вас фактически четыре варианта принятия решения о выставлении стопа.
📍Когда предпочтительно использовать тот или иной вариант:
- Варианты №2 и № 3 предпочтительны для среднесрочной и долгосрочной торговли.
- Варианты №3 и №4 для внутридневной торговли.
- Для контрендовых систем вариант №1 хорошо подходит.
- Если есть сложности в целом с выставлением стопа или его переносом (психологические проблемы), то дисциплинированно следовать подходам к стопам № 1 и № 4 проще.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу