18 июня 2010 АЛОР Кудинов Давид
Фьючерс на ОАО "ВТБ" (VBU0): фьючерс на ОАО "ВТБ" с утра находится в контанго 20 - (-20) пунктов, к 12-30 мск подрастая на 0,6% (рис. 1).
Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций увеличилось на 800. На 12-30 мск значение данного показателя составило 53 000 (рис. 2).
Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Провести анализ по волатильности не представляется возможным в силу отсутствия котировок в опционных страйках эмитента (рис. 3).
Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB7000BU0 (put max, рис. 4) и VB4750BI0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как на "полноценно сформировавшиеся".
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения как вверх, так и вниз
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций увеличилось на 800. На 12-30 мск значение данного показателя составило 53 000 (рис. 2).
Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Провести анализ по волатильности не представляется возможным в силу отсутствия котировок в опционных страйках эмитента (рис. 3).
Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB7000BU0 (put max, рис. 4) и VB4750BI0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как на "полноценно сформировавшиеся".
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения как вверх, так и вниз
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter