1 июля 2010 АЛОР Кудинов Давид
Фьючерс на индекс РТС (RIU0): с утра во фьючерсе (RIU0) мы наблюдали бэквордацию; на 12-30 мск базис составил (-1500), а фьючерс снижается на 2,5% (рис. 1).
Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по состоянию на 12-30 мск составило 546 500, увеличившись по сравнению с утренним открытием на 12 000 контрактов (рис. 2).
Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность сентябрьских путов "вне денег" остается выше волатильности сентябрьских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).
Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI100000BU0 (put max, рис. 4) и RI155000BI0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как "на полноценно сформировавшиеся".
Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 100 000.
Наименее вероятный сценарий: возобновление роста в район 155 000
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по состоянию на 12-30 мск составило 546 500, увеличившись по сравнению с утренним открытием на 12 000 контрактов (рис. 2).
Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность сентябрьских путов "вне денег" остается выше волатильности сентябрьских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).
Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI100000BU0 (put max, рис. 4) и RI155000BI0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как "на полноценно сформировавшиеся".
Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 100 000.
Наименее вероятный сценарий: возобновление роста в район 155 000
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter