12 августа 2010 Архив Кашина Елена
USD/JPY
Текущий Low = 84,71. Пара пытается оттолкнуться вверх от уровня 84,75. По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. В этом смысле актуальны уровни 84,04 - 83,33. Необходимо помнить о близости защиты маркетмейкеров на уровне 81,30. Напомним также, что только при достижении уровня 86,96 и закреплении над ним можно будет говорить о повышательных рисках. Вместе с тем начинает расти активность покупателей на уровнях 85,84 - 86,21. Высока вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары в направлении 89,29 - 91,74. Старт может быть дан в любой момент (на сегодня ориентиром продолжает быть уровень 85,84).
Активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,11.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,11 - 85,47.
Индикатор объемов ранее демонстрировал сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY приблизились к историческому минимуму и историческому максимуму соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CHF
Пара волатильно торгуется вдоль уровня 1,0582, на подходе к сопротивлению 1,0638 - 1,0695. Текущий High = 1,0625. Важно, что покупатели активно заполняют вероятный долгосрочный диапазон торговли 1,0309 - 1,1561. Паре открывается путь наверх. Однако пара не так далеко ушла от опасного уровня 1,0526. Ситуация очень показательна и интересна с учетом того, что интересы игроков в диапазоне 1,0101 - 1,0526 слишком малы, чтобы какие-либо уровни могли оказать паре поддержку в случае нового падения ниже 1,0526. Тем не менее, потенциал защит, актуальных до начала сентября, в диапазоне 1,0101 - 0,9950 - 0,9804 не только притягивает пару, но и работает на то, чтобы вытолкнуть ее наверх. Напомним, что текущий Low = 1,0330. С учетом фьючерсных контрактов, информация о которых дана ниже, нельзя с уверенностью сказать, что дно достигнуто. Вместе с тем планирование сделок на покупку пары более перспективно (с учетом рисков падения к защитам 1,0101 - 0,9950 - 0,9804). Ближайшие перспективные цели: 1,0638 - 1,0695. Дальние цели: 1,1173 и 1,1561.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0638.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0526 - 1,0989, что говорит об ожидании хода вверх.
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров находится на максимуме. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CAD
Текущий High = 1,0486. Пара пытается приблизиться к сопротивлению 1,0526. Тем не менее, по итогам американской сессии игроки рассчитывают на обратное движение вниз, ожидая повторного падения к защите 1,0101 - 1,0000. Вместе с тем торговля выше уровня 1,0309 указывает на факт перемещения пары в диапазон повышательных рисков, способных поднять ее до уровня 1,0638. В случае возврата к 1,0309 вновь актуализируются понижательные риски, и будет продолжен поиск дна. Следует учесть наличие ловушек маркетмейкеров в диапазонах 1,0101 - 1,0000 - 0,9901, которые защищают паритет. Риск выхода за их пределы очень ограничен, однако высок риск попадания пары в них, особенно с учетом информации о фьючерсных контрактах, которая дана ниже.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0471.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0309 - 1,0471.
Диаграмма объемов демонстрирует значительное сокращение количества коротких позиций спекулянтов, которое может предпринять рост. Повышательное давление на CAD в течение последних 2-х недель оказывалось за счет незначительного роста длинных позиций спекулянтов. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 0,9944 (сентябрь, 2010); 0,9967 (декабрь, 2010); 1,0009 (март, 2011); 1,0035 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
AUD/USD
Текущий Low = 0,8916. Игроки учитывают вероятность возврата к уровню 0,90, пробоя данного уровня и, возможно, обновления вершины (текущий High = 0,9220). Однако продолжение хода вниз более перспективно с учетом актуализации уровней 0,8550 и 0,83. Ранее давался ориентир для пары: ход вниз района 0,92 к 0,84. При пробое уровня 0,84 увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Однако следует учесть риски: пока нельзя сказать с уверенностью, что поиск вершины завершен, поскольку пока пара будет торговаться выше уровня 0,8850, ей будет оказываться поддержка, которая привязана к факту близости к данному уровню 50-ой и 100-ой дневных EMA. Ориентир на случай роста: 0,9350. Построение октябрьской защиты маркетмейкеров на уровне 0,9550 говорит об ограничении роста пары и формировании вершины.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,90.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,8950 - 0,90.
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. High для ближайших фьючерсных квартальных контрактов (срок действия - до 13 сентября) по AUD/USD равен на сегодня 0,9230, т.е. идет борьба за данную отметку, что говорит о близости вершины
GBP/USD
В ходе снижения достигнут Low = 1,5613, но к данному моменту пара вновь вернулась к уровню 1,57. По итогам американской сессии игроки задумались о возврате к более высоким уровням. Примечательна также построенная уровневая структура, призванная захватить пару в диапазон 1,55 - 1,61. Уровень 1,57 при этом является источником волатильности внутри данного диапазона. Напомним, что сопротивление 1,61 очень сильное, а игроки продолжают мечтают о покупке пары при снижениях к 1,55 и 1,48.
Не следуе также забывать о построении маркетмейкерами сильнейшей защиты на уровне 1,70 сроком действия до 03.09.10. Вероятно, это связано с возможностью агрессивного поведения игроков фьючерсного рынка (для сентябрьских контрактов High = 1,6550).
Краткосрочные и среднесрочные риски снижения на данный момент связаны с отметкой 1,48.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий был размыт и находился в диапазоне 1,56 - 1,60, что соответствует идее оттягивания сил наверх.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,56 - 1,57.
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать сокращение количества коротких позиций спекулянтов по GBP, однако количество длинных позиций спекулянтов не спешит увеличиваться, что позволяет сделать вывод о том, что рост GBP/USD в июне - июле осуществлялся за счет закрытия коротких позиций спекулянтов по GBP. Важно, что количество коротких позиций хеджеров очень велико. Ситуация по объемам сравнима с той, которая наблюдалась в июне 2008 г
EUR/USD
Low, достигнутый в ходе вчерашнего снижения, равен 1,2828. Что особенно важно? По итогам американской сессии маркетмейкеры построили сильную защиту на уровне 1,28 и сильное сопротивление на уровне 1,3650. Это означает, что предпринимаются попытки оттянуть силы в обратную сторону. Характерно, что уровень 1,3650 указывался нами ранее в качестве цели в случае роста пары. Напомним, что расклад сил для октябрьских контрактов указывает на вероятность расположения промежуточной вершины в диапазоне 1,33 - (1,3450)- 1,37. Насколько будет велик отскок от уровня 1,28, пока только одному Богу известно. На случай продолжения атак на уровень 1,28 маркетмейкеры построили плотную завесу на уровнях 1,27 - 1,26. Если и эта завеса не сработает, то пару будут ждать в диапазоне 1,22 - 1,20. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски снижения связаны с отметками 1,23 и 1,18 соответственно, риски роста - с отметками 1,35 и 1,52 соответственно.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,2850.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков расположена в диапазоне: 1,29 - 1,30.
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать снижение объема коротких позиций спекулянтов. При этом количество длинных позиций не спешит расти, что указывает на высокую вероятность разворота. Рост EUR/USD с начала июня осуществлялся на закрытии коротких позиций спекулянтов. Следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов - до 13 сентября
Текущий Low = 84,71. Пара пытается оттолкнуться вверх от уровня 84,75. По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. В этом смысле актуальны уровни 84,04 - 83,33. Необходимо помнить о близости защиты маркетмейкеров на уровне 81,30. Напомним также, что только при достижении уровня 86,96 и закреплении над ним можно будет говорить о повышательных рисках. Вместе с тем начинает расти активность покупателей на уровнях 85,84 - 86,21. Высока вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары в направлении 89,29 - 91,74. Старт может быть дан в любой момент (на сегодня ориентиром продолжает быть уровень 85,84).
Активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,11.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,11 - 85,47.
Индикатор объемов ранее демонстрировал сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY приблизились к историческому минимуму и историческому максимуму соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CHF
Пара волатильно торгуется вдоль уровня 1,0582, на подходе к сопротивлению 1,0638 - 1,0695. Текущий High = 1,0625. Важно, что покупатели активно заполняют вероятный долгосрочный диапазон торговли 1,0309 - 1,1561. Паре открывается путь наверх. Однако пара не так далеко ушла от опасного уровня 1,0526. Ситуация очень показательна и интересна с учетом того, что интересы игроков в диапазоне 1,0101 - 1,0526 слишком малы, чтобы какие-либо уровни могли оказать паре поддержку в случае нового падения ниже 1,0526. Тем не менее, потенциал защит, актуальных до начала сентября, в диапазоне 1,0101 - 0,9950 - 0,9804 не только притягивает пару, но и работает на то, чтобы вытолкнуть ее наверх. Напомним, что текущий Low = 1,0330. С учетом фьючерсных контрактов, информация о которых дана ниже, нельзя с уверенностью сказать, что дно достигнуто. Вместе с тем планирование сделок на покупку пары более перспективно (с учетом рисков падения к защитам 1,0101 - 0,9950 - 0,9804). Ближайшие перспективные цели: 1,0638 - 1,0695. Дальние цели: 1,1173 и 1,1561.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0638.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0526 - 1,0989, что говорит об ожидании хода вверх.
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров находится на максимуме. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CAD
Текущий High = 1,0486. Пара пытается приблизиться к сопротивлению 1,0526. Тем не менее, по итогам американской сессии игроки рассчитывают на обратное движение вниз, ожидая повторного падения к защите 1,0101 - 1,0000. Вместе с тем торговля выше уровня 1,0309 указывает на факт перемещения пары в диапазон повышательных рисков, способных поднять ее до уровня 1,0638. В случае возврата к 1,0309 вновь актуализируются понижательные риски, и будет продолжен поиск дна. Следует учесть наличие ловушек маркетмейкеров в диапазонах 1,0101 - 1,0000 - 0,9901, которые защищают паритет. Риск выхода за их пределы очень ограничен, однако высок риск попадания пары в них, особенно с учетом информации о фьючерсных контрактах, которая дана ниже.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0471.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0309 - 1,0471.
Диаграмма объемов демонстрирует значительное сокращение количества коротких позиций спекулянтов, которое может предпринять рост. Повышательное давление на CAD в течение последних 2-х недель оказывалось за счет незначительного роста длинных позиций спекулянтов. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 0,9944 (сентябрь, 2010); 0,9967 (декабрь, 2010); 1,0009 (март, 2011); 1,0035 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
AUD/USD
Текущий Low = 0,8916. Игроки учитывают вероятность возврата к уровню 0,90, пробоя данного уровня и, возможно, обновления вершины (текущий High = 0,9220). Однако продолжение хода вниз более перспективно с учетом актуализации уровней 0,8550 и 0,83. Ранее давался ориентир для пары: ход вниз района 0,92 к 0,84. При пробое уровня 0,84 увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Однако следует учесть риски: пока нельзя сказать с уверенностью, что поиск вершины завершен, поскольку пока пара будет торговаться выше уровня 0,8850, ей будет оказываться поддержка, которая привязана к факту близости к данному уровню 50-ой и 100-ой дневных EMA. Ориентир на случай роста: 0,9350. Построение октябрьской защиты маркетмейкеров на уровне 0,9550 говорит об ограничении роста пары и формировании вершины.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,90.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,8950 - 0,90.
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. High для ближайших фьючерсных квартальных контрактов (срок действия - до 13 сентября) по AUD/USD равен на сегодня 0,9230, т.е. идет борьба за данную отметку, что говорит о близости вершины
GBP/USD
В ходе снижения достигнут Low = 1,5613, но к данному моменту пара вновь вернулась к уровню 1,57. По итогам американской сессии игроки задумались о возврате к более высоким уровням. Примечательна также построенная уровневая структура, призванная захватить пару в диапазон 1,55 - 1,61. Уровень 1,57 при этом является источником волатильности внутри данного диапазона. Напомним, что сопротивление 1,61 очень сильное, а игроки продолжают мечтают о покупке пары при снижениях к 1,55 и 1,48.
Не следуе также забывать о построении маркетмейкерами сильнейшей защиты на уровне 1,70 сроком действия до 03.09.10. Вероятно, это связано с возможностью агрессивного поведения игроков фьючерсного рынка (для сентябрьских контрактов High = 1,6550).
Краткосрочные и среднесрочные риски снижения на данный момент связаны с отметкой 1,48.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий был размыт и находился в диапазоне 1,56 - 1,60, что соответствует идее оттягивания сил наверх.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,56 - 1,57.
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать сокращение количества коротких позиций спекулянтов по GBP, однако количество длинных позиций спекулянтов не спешит увеличиваться, что позволяет сделать вывод о том, что рост GBP/USD в июне - июле осуществлялся за счет закрытия коротких позиций спекулянтов по GBP. Важно, что количество коротких позиций хеджеров очень велико. Ситуация по объемам сравнима с той, которая наблюдалась в июне 2008 г
EUR/USD
Low, достигнутый в ходе вчерашнего снижения, равен 1,2828. Что особенно важно? По итогам американской сессии маркетмейкеры построили сильную защиту на уровне 1,28 и сильное сопротивление на уровне 1,3650. Это означает, что предпринимаются попытки оттянуть силы в обратную сторону. Характерно, что уровень 1,3650 указывался нами ранее в качестве цели в случае роста пары. Напомним, что расклад сил для октябрьских контрактов указывает на вероятность расположения промежуточной вершины в диапазоне 1,33 - (1,3450)- 1,37. Насколько будет велик отскок от уровня 1,28, пока только одному Богу известно. На случай продолжения атак на уровень 1,28 маркетмейкеры построили плотную завесу на уровнях 1,27 - 1,26. Если и эта завеса не сработает, то пару будут ждать в диапазоне 1,22 - 1,20. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски снижения связаны с отметками 1,23 и 1,18 соответственно, риски роста - с отметками 1,35 и 1,52 соответственно.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,2850.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков расположена в диапазоне: 1,29 - 1,30.
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать снижение объема коротких позиций спекулянтов. При этом количество длинных позиций не спешит расти, что указывает на высокую вероятность разворота. Рост EUR/USD с начала июня осуществлялся на закрытии коротких позиций спекулянтов. Следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов - до 13 сентября
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба