27 февраля 2011
Вы хотите азартно рисковать своими деньгами, когда торгуете, или предпочтете вместо этого брать на себя рассчитанный риск? Конечно, я предполагаю, что все мы в той или иной степени играем на деньги, но Вы не найте меня играющим в блэк джек в Лас Вегасе или Атлантик-Сити. Однако, если бы я вдруг начал играть в блэк джек, то сперва убедился бы, что контролирую риски, научившись считать карты.
И вот почему: Блэк джек - одна из игр в казино, где Вы можете немного изменить шансы в свою пользу, считая карты и зная, что осталось на столе. Теория Блэк джека от Питера Гриффина предполагает, что подсчет карт может дать игроку до 2%-го преимущества перед дилером. Выглядит малостью, но в долгосрочном плане это, с виду небольшое преимущество может привести к успеху. Это именно то, что должно искать большинство людей, если они торгуют. Всего лишь маленькое преимущество может иметь огромное значение.
За те годы, что я анализировал валютный рынок для Elliott Wave International и для хедж-фонда Джорджа Сороса, я узнал, что множество трейдеров автоматически засвечивают позиции перед запланированными событиями новостей. Эти события часто вызывают реакции, вроде коленного рефлекса, точно так же как всегда нужно "бить" на 14 или раздваивать пары. Проблема состоит в том, что эти реакции на новости не всегда идут тем путем, на который надеются трейдеры.
Секрет опережения новостей
Итак, хотели бы Вы быть в состоянии встать в позицию перед новостями, чтобы использовать в своих интересах то, как будет реагировать рынок? Знание основ анализа волн Эллиота может дать Вам преимущество перед всеми остальными игроками - я имею в виду трейдеров - за столом финансовых рынков.
Так как я слежу за валютами для Elliott Wave International, то сосредоточусь на двух валютных примерах последних нескольких месяцев, чтобы показать Вам, как я посчитал волны, вместо карт, перед запланированным выходом новостей, чтобы использовать в своих интересах фактическую реакцию рынка на новости. (См. ниже "Что такое волновой анализ Эллиота?", чтобы получить базовые понятия о паттернах из трех и пяти волн.)
Вот мой секрет того, как войти в позицию перед новостями: Я смотрю на графики за минуты до запланированного выхода новостей, чтобы попытаться идентифицировать паттерн волны, которая потенциально заканчивается. Если нахожу его, то я идентифицировал преимущество.
Пример 1: Новости о встрече FOMC
Рассмотрите выход протокола заседания американского федерального Комитета по открытому рынку от 29-30 апреля, появившийся 21 мая 2008. Оценив протоколы, Вы бы поняли, что снижение ставки на четверть пункта было сигналом опасности. Вы также поняли бы, что Федеральная резервная система не соглашалось снижать ставку в будущем, даже перед лицом все еще слабеющей экономики. На поверхностный взгляд эта информация выглядела полубычьей новостью для доллара. Но из-за того, что я увидел на форекс-графиках перед выходом сообщения (см. График 1), я реагировал иначе, чем Вы могли бы ожидать, и предупредил подписчиков нашего валютного сервиса.
В то время я писал: “единственный рынок, который показывает какие-то признаки грядущего усиления доллара, это AUD$ [Австралийский доллар против Доллара США]. График показывает пять волн вверх от 0.9558”.
До и после выхода сообщения о совещании ФРС от мая 2008:
Для последователя Волнового Принципа движение из пяти волн, такое, как Вы можете видеть на Графике 1a (AUDUSD) - это основной графический паттерн. Независимо от того, является ли главный тренд бычьим или медвежьим, Вы можете ожидать, что впоследствии наступит движение против тренда. И, как правило, это движение против тренда достигнет уровня предыдущей четвертой волны, отмеченной на нашем графике, как ".iv".
Австралийский доллар достиг максимума, как только были опубликованы и - что бы Вы думали? - в течение часа рынок упал почти на 40 пипсов, первоначально остановившись на волне .iv - 0.9617. (См. График 1b.) Заметьте, я предположил, что доллар США отскочит только против Австралийского доллара. Волновые паттерны других графиков показали уязвимость доллара США против евро, стерлинга, франка и иены, и на самом деле, он продолжил терять позиции относительно всех них.
Пример 2: Выход данных по заявкам на пособие по безработице
Возможности появляются не только с основными новостями вроде заседаний Федеральной Резервной системы. Давайте посмотрим на еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США на 3 апреля 2008 года. График 2 показывает еще один бычий паттерн из пяти волн, помеченный ".i-.v." (Между прочим, чтобы иметь лучшие шансы по предупреждению о регулярных запланированных выходах новостей, Вам следует консультироваться с календарем экономических новостей).
До и после выхода данных по заявкам на пособие по безработице в США
За несколько минут перед тем, как данные были представлены общественности, я писал нашим подписчикам, что "доллар сейчас на вершине и следует ожидать, по крайней мере, коррекцию”. Я сделал этот вывод, так как идентифицировал “пять волн вверх от 71.327 с типичной дивергенцией импульса, сформировавшейся на пятой волне”. Основываясь на том, что было похоже на законченный паттерн из пяти волн, я предупредил, что любое "усиление доллара на новостях через несколько минут может стать ставкой лузера, недолгой и быстро откатившейся”. И я дал уровень предыдущей четвертой волны, как возможную поддержку на 72.180.
Меня действительно не волновали сами новости, как таковые - меня интересовали только сообщения от волнового паттерна. На самом деле я даже не читал фактический выпуск новостей; я продолжал наблюдать за рынком, так же, как игрок должен наблюдать карты, с которыми имеет дело.
Оказалось, что доллар достиг максимума сорока пятью минутами ранее, но не начинал настоящее движение вниз до времени выхода новостей в 8:30. В течение трех часов доллар упал почти на один процент.
Простые наблюдения за данными перед новостями приносят успех
Конечно, не каждый прогноз, который я делаю на основании завершенных паттернов из трех или пяти волн, оказывается идеальным. А чьи прогнозы совершенны? Но я нашел, что снова и снова, если я уделяю больше внимания паттернам на ценовом графике, чем шуму от будущих новостей, я могу сделать приличную оценку того, что произойдет сразу после выхода новости. И часто я предполагаю, что рынок сделает что-то отличное от того, как думает большинство людей, основываясь на содержании новости.
Заметьте также, что мои предупреждения о движениях доллара, совпадающих с выходом данных, основаны на простых наблюдениях. Оба примера основаны на самом базовом паттерне волнового принципа Эллиота - движении из пяти волн. Более глубокое понимание Волнового Принципа может дать еще большее количество возможностей.
Вот в каких случаях мы можем победить рынок, когда дело доходит до выхода новостей. Когда эти торговые сетапы видимы только перед выпуском данных - и много трейдеров выходят из рынка из-за неуверенности - именно тогда у нас часто появляется преимущество. В каждом случае я использовал волновой принцип, чтобы определить окончание предшествующего тренда и что продолжение этого тренда станет ставкой лузера. Эквивалентный сетап за столом для игры в блэк-джек - это внезапно понять, что на столе полно открытых карт и что у дилера, скорее всего "перебор". Речь о наличии преимущества.
Что такое волновой анализ Эллиота?
Чтобы понять, как я смотрю на ценовой график перед намеченными выпусками новостей, Вам нужно понять, что я подразумеваю под "пятерками" и "тройками". По своей сути, Принцип Волны прост. После многолетнего мониторинга данных по акциям, Р.Н. Эллиотт заметил, что рынки идут в трендах и разворачиваются предсказуемыми паттернами. После обнаружения 13 таких паттернов он продолжал описывать, как они соединяются, формируя увеличенные и уменьшенные варианты самих себя - что он позже назвал Принципом Волн. Эллиот проделал для нас всю работу. Все, что нам осталось сделать - это выучить паттерны и действовать соответственно, когда мы их видим.
Фундаментальный Волновой Паттерн Эллиотта
Рисунок A иллюстрирует основу Волнового Принципа. Эллиотт заметил, что, когда цены растут на бычьем рынке, они идут пятью различными волнами, которые он назвал волнами импульса или мотива. Как только движение с пятью волнами завершается, цены падают тремя волнами, корректируя часть предыдущего роста. Эллиот использовал цифры для обозначения импульсных фаз и буквы для корректирующих фаз движения цены. Как только последовательность завершается, модель повторяется в увеличенных и уменьшенных вариантах этого же самого основного паттерна. То же самое сохраняется для медвежьих рынков, когда этот паттерн становится развернутым - за снижением из пяти волн следует ралли из трех.
Jim Martens
© FXstreet.com
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба