3 июня 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 3 июня 2011 г:
- курс рубля к доллару – 28.0419 руб. за один доллар (-7.37 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3074 руб. за один евро (+4.23 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.5614 руб. (-6.65 коп.).
03.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 496.10 млрд. руб. (-64.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 384.60 млрд. руб. (+86.50 млрд. руб.).
02.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.59 %.
Валютные котировки рубля вечером 3 июня:
27.86р. - 27.88 рублей за доллар;
40.33р. - 40.34 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 3 июня:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.97р. (27.80р.) – 28.13р. (28.27р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.31 р. (40.12р.) – 40.53р. (40.67р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4445 (1.4356) – 1.4556 (1.4575)
НОВОСТИ
05:00 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. В апреле 62,5.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. Прогноз 51,6. В апреле 52,2.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. Прогноз 62,8. В апреле 62,8.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. В апреле 54,9.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. В апреле 55,4.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. Прогноз 54,2. В апреле 54,3.
16:30 США. Безработица в мае. Прогноз 8,9 %. В апреле 8,9 %.
16:30 Nonfarm Payrolls США. Число созданных рабочих мест в мае. Прогноз 190 тыс.В апреле 244 тыс. Число мест в частном секторе - прогноз 220 тыс., в апреле 268 тыс.
16:30 США. Средний часовой доход в мае. Прогноз +0,2 % (1,9 % г/г). В апреле +0,1 % (1,9 % г/г).
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. Прогноз 54,0. В апреле 52,8.
Испания разместила облигации на сумму 3,952 млрд. евро, пройдя по верхней границе ценового диапазона. Инвесторам были предложены трех- и пятилетние облигации. Спрос превысил 10,3 млрд. евро. Трехлетние бумаги проданы на сумму 2,752 млрд. евро по доходности 4 %. В апреле аукционная доходность аналогичных облигаций составила 3,6 %.
Пятилетние облигации проданы на сумму 1,2 млрд. евро – доходность 4,2 %.
Председатель Европейского центрального банка Ж.-К.Трише предложил создать Министерство финансов ЕС. Он также считает, что необходимо ввести контроль за финансово-экономической политикой стран, положение которых угрожает другим государствам.
Трише предлагает определить три задачи для Министерства: - наблюдение за бюджетной политикой и решениями в сфере развития конкурентоспособности, жесткое регулирование экономической политики проблемных государств; исполнение обязанностей исполнительной власти в сфере интегрированного финансового сектора объединенной Европы (поддержка углубления интеграции; представление союза в международных финансовых институтах.
Мире число безработных по данным ООН – 205 млн. человек. ООН считает, этот показатель максимальным за историю человечества (?). Из-за кризисов число голодающих и недоедающих людей в мире увеличилось, по крайней мере, на 100 млн. человек. Положение усугубляется всплеском цен на продовольствие. К концу 2010 г. примерно 64 млн. человек жили в условиях крайней нищеты.
По данным Всемирного банка, в результате кризисов в 2009 г. за чертой бедности по уровню дохода ($1,25 в день) оказались дополнительно 50 млн. человек, и к концу 2010 г. примерно 64 млн. человек жили в условиях крайней нищеты.
Согласно планов ФРС США программа QE2 должна завершиться в течение июня. Выкуп ипотечных и прочих долговых бумаг в объеме $600 млрд. прекратиться. Реакцией на прекращение программы может стать переход инвесторов к менее рисковым инструментам. Впрочем, ФРС не выказывала намерений в пользу продолжения программы, несмотря на значительные колебания макроэкономической статистики, которая то обнадеживала, то сильно разочаровывала относительно благополучности будущего темпов экономического восстановления. Т.е., значительная часть инвесторов должна была сбалансировать программы размещения средств на рынках, с учетом возможного сокращения помощи долговому рынку.
Поэтому радикальных изменений движения на рынках произойти не должно. Тем более, что программа реинвестирования доходов ФРС в рынок долга продолжиться, как запланировано до конца финансового года (конец сентября 2011 г.).
Кроме того, США в ближайшие два месяца придется поднять уровень заимствований. При всех бюджетных сокращениях будет существовать необходимость, хотя бы на словах проводить интервенции на долговом рынке для поддержания приемлемых уровней стоимости рефинансирования.
В условиях отсутствия причин для непредвиденных экономических катаклизмов, часть инвесторов может совершить перекладку инвестиционных средств из коротких инструментов в более длинные. Возможность на этом сыграть может привлечь на рынки дополнительные средства.
Рекордно-низкие процентные ставки, установленные в развитых странах, как и раньше способствуют притоку на рынки денег, требующих высокой доходности как от акций, так и от сырьевых товаров.
Угроза ужесточения параметров кредитно-денежной политики ФРС в ближайшие полгода не существенная. Восстановление рынка жилья, да и трудового рынка США остается неравномерным. Тем более, что инфляционные ожидания по-прежнему низкие.
Кроме того, необходимо напомнить, что предвыборные компании, де-факто, начались.
Замечу, в этой связи, что, с одной стороны, можно сказать, что властям США перед прошлыми выборами не удалось справиться с обострением кризиса; но, с другой стороны, возможно обратное, то, что решение о запуске банкротства Lehman Brothers Holdings, Inc (сигнальное событие) за полтора месяца до выборов президента США было принято намеренно именно в этот период.
В июне, впрочем, будет смешанная динамика на рынках. Ослабление экономического роста Китая, проблемы Еврозоны, окончание программы QE2 время о времени будут нервировать инвестора.
Объем фабричных заказов в США в апреле опустился на 1,2 %. Даже с учетом того, что значение марта пересмотрено в сторону увеличения (до +3,8 % с +3,4 %), несмотря на то, что за 12 месяцев рост составляет 11,8 % г/г, несмотря на то, что основу падения составили заказы на транспорт (без учета заказов на транспорт снижение показателя в апреле 0,2 %), показатель оказывает негативное впечатление на рынки. Может быть, и не само по себе снижение показателя приводит к некоторому снижению рынков. Просто, после мускулистого четырехдневного роста (25-30 мая) не имеющего особенных причин, случившееся падение начало июля закономерное движение рынков.
РОССИЯ
Индексу PMI сектора услуг РФ в мае вырос с 55,8 до 57,6. Рост показателя в секторе продолжается в течение двадцати одного из последних двадцати двух месяцев. Майский темп роста стал максимальным с апреля прошлого года.
Напомним, что рост объемов производства в обрабатывающих отраслях России был минимальным за семнадцать месяцев – 51,6.
В мае двигателем роста активности в секторе услуг стал усилившийся рост объема новых заказов. В обрабатывающих отраслях - рост новых заказов практически не изменился с апреля.
Улучшение состояния сектора услуг вызвало увеличение численности рабочих мест в секторе. Трудовой рынок сектора растет максимальным темпом с ноября 2007 г.
В обрабатывающих отраслях занятость также выросла.
Общие темпа роста занятости в обоих секторах достигли своего максимума с сентября 2007 г.
Майские ценовые индексы секторов в мае выросли на минимальную величину за семь месяцев.
Профицит бюджета РФ в первом квартале вырос до 817 млрд. рублей. Доходы федерального бюджета - 4,393 трлн. рублей, расходы — до 3,575 трлн. рублей.
Профицит консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов составил 817 млрд. рублей.
Главными статьями поступлений в госбюджет являются доходы от внешнеэкономической деятельности, страховые взносы на обязательное социальное страхование и налог на прибыль организаций.
Консолидированный бюджет РФ в первом квартале исполнен с профицитом 817 млрд. рублей.
Международные резервы России за период с 20 по 27 мая выросли на $1,5 млрд. (+0,29 %). По сравнению с 1 января показатель вырос на 8,1 %. Международные резервы – $598,1 млрд.
По прогнозу Минфина к концу 2014 г. Резервный фонд превысит 2,2 трлн. рублей. Власти приняли решение не тратить остатки фонда в 2011 г.
Основным источником покрытия дефицита станут в ближайшие годы государственные заимствования. Согласно закону о бюджете, заимствования на внутреннем рынке в 2011 г. составят 1,7 трлн. рублей. В этом году Россия не планирует выходить с заимствованиями на Объем Резервного фонда РФ в мае текущего года увеличился на 0,02 % до 745,86 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 3 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 184 100 (182 000);
Уровень сопротивления – 187 900 (191 360).
Индекс РТС
- поддержка 1845 (1806);
- сопротивление 1894 (1902).
Индекс ММВБ
- поддержка 1652 (1629);
- сопротивление 1660 (1675).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 194.30р.;
- сопротивление 202.0 р.; 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 6937р.; 6880р.;
- сопротивление 7085р.; 7232р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1760р.; 1748р.;
- сопротивление 1840р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 158.70р.; 157.00р.;
- сопротивление 163.80р.
Роснефть:
- поддержка 237.50р.;
- сопротивление 241.30р.; 245.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.20р.; 93.80р.;
- сопротивление 98.10р.; 99.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 64.42р.; 62.50р.;
- сопротивление 65.70р.; 66.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.14р.; 25.53р.;
- сопротивление 27.14р.: 27.40р
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 28.0419 руб. за один доллар (-7.37 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3074 руб. за один евро (+4.23 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.5614 руб. (-6.65 коп.).
03.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 496.10 млрд. руб. (-64.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 384.60 млрд. руб. (+86.50 млрд. руб.).
02.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.59 %.
Валютные котировки рубля вечером 3 июня:
27.86р. - 27.88 рублей за доллар;
40.33р. - 40.34 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 3 июня:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.97р. (27.80р.) – 28.13р. (28.27р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.31 р. (40.12р.) – 40.53р. (40.67р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4445 (1.4356) – 1.4556 (1.4575)
НОВОСТИ
05:00 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. В апреле 62,5.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. Прогноз 51,6. В апреле 52,2.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. Прогноз 62,8. В апреле 62,8.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. В апреле 54,9.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. В апреле 55,4.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. Прогноз 54,2. В апреле 54,3.
16:30 США. Безработица в мае. Прогноз 8,9 %. В апреле 8,9 %.
16:30 Nonfarm Payrolls США. Число созданных рабочих мест в мае. Прогноз 190 тыс.В апреле 244 тыс. Число мест в частном секторе - прогноз 220 тыс., в апреле 268 тыс.
16:30 США. Средний часовой доход в мае. Прогноз +0,2 % (1,9 % г/г). В апреле +0,1 % (1,9 % г/г).
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора услуг в мае. Прогноз 54,0. В апреле 52,8.
Испания разместила облигации на сумму 3,952 млрд. евро, пройдя по верхней границе ценового диапазона. Инвесторам были предложены трех- и пятилетние облигации. Спрос превысил 10,3 млрд. евро. Трехлетние бумаги проданы на сумму 2,752 млрд. евро по доходности 4 %. В апреле аукционная доходность аналогичных облигаций составила 3,6 %.
Пятилетние облигации проданы на сумму 1,2 млрд. евро – доходность 4,2 %.
Председатель Европейского центрального банка Ж.-К.Трише предложил создать Министерство финансов ЕС. Он также считает, что необходимо ввести контроль за финансово-экономической политикой стран, положение которых угрожает другим государствам.
Трише предлагает определить три задачи для Министерства: - наблюдение за бюджетной политикой и решениями в сфере развития конкурентоспособности, жесткое регулирование экономической политики проблемных государств; исполнение обязанностей исполнительной власти в сфере интегрированного финансового сектора объединенной Европы (поддержка углубления интеграции; представление союза в международных финансовых институтах.
Мире число безработных по данным ООН – 205 млн. человек. ООН считает, этот показатель максимальным за историю человечества (?). Из-за кризисов число голодающих и недоедающих людей в мире увеличилось, по крайней мере, на 100 млн. человек. Положение усугубляется всплеском цен на продовольствие. К концу 2010 г. примерно 64 млн. человек жили в условиях крайней нищеты.
По данным Всемирного банка, в результате кризисов в 2009 г. за чертой бедности по уровню дохода ($1,25 в день) оказались дополнительно 50 млн. человек, и к концу 2010 г. примерно 64 млн. человек жили в условиях крайней нищеты.
Согласно планов ФРС США программа QE2 должна завершиться в течение июня. Выкуп ипотечных и прочих долговых бумаг в объеме $600 млрд. прекратиться. Реакцией на прекращение программы может стать переход инвесторов к менее рисковым инструментам. Впрочем, ФРС не выказывала намерений в пользу продолжения программы, несмотря на значительные колебания макроэкономической статистики, которая то обнадеживала, то сильно разочаровывала относительно благополучности будущего темпов экономического восстановления. Т.е., значительная часть инвесторов должна была сбалансировать программы размещения средств на рынках, с учетом возможного сокращения помощи долговому рынку.
Поэтому радикальных изменений движения на рынках произойти не должно. Тем более, что программа реинвестирования доходов ФРС в рынок долга продолжиться, как запланировано до конца финансового года (конец сентября 2011 г.).
Кроме того, США в ближайшие два месяца придется поднять уровень заимствований. При всех бюджетных сокращениях будет существовать необходимость, хотя бы на словах проводить интервенции на долговом рынке для поддержания приемлемых уровней стоимости рефинансирования.
В условиях отсутствия причин для непредвиденных экономических катаклизмов, часть инвесторов может совершить перекладку инвестиционных средств из коротких инструментов в более длинные. Возможность на этом сыграть может привлечь на рынки дополнительные средства.
Рекордно-низкие процентные ставки, установленные в развитых странах, как и раньше способствуют притоку на рынки денег, требующих высокой доходности как от акций, так и от сырьевых товаров.
Угроза ужесточения параметров кредитно-денежной политики ФРС в ближайшие полгода не существенная. Восстановление рынка жилья, да и трудового рынка США остается неравномерным. Тем более, что инфляционные ожидания по-прежнему низкие.
Кроме того, необходимо напомнить, что предвыборные компании, де-факто, начались.
Замечу, в этой связи, что, с одной стороны, можно сказать, что властям США перед прошлыми выборами не удалось справиться с обострением кризиса; но, с другой стороны, возможно обратное, то, что решение о запуске банкротства Lehman Brothers Holdings, Inc (сигнальное событие) за полтора месяца до выборов президента США было принято намеренно именно в этот период.
В июне, впрочем, будет смешанная динамика на рынках. Ослабление экономического роста Китая, проблемы Еврозоны, окончание программы QE2 время о времени будут нервировать инвестора.
Объем фабричных заказов в США в апреле опустился на 1,2 %. Даже с учетом того, что значение марта пересмотрено в сторону увеличения (до +3,8 % с +3,4 %), несмотря на то, что за 12 месяцев рост составляет 11,8 % г/г, несмотря на то, что основу падения составили заказы на транспорт (без учета заказов на транспорт снижение показателя в апреле 0,2 %), показатель оказывает негативное впечатление на рынки. Может быть, и не само по себе снижение показателя приводит к некоторому снижению рынков. Просто, после мускулистого четырехдневного роста (25-30 мая) не имеющего особенных причин, случившееся падение начало июля закономерное движение рынков.
РОССИЯ
Индексу PMI сектора услуг РФ в мае вырос с 55,8 до 57,6. Рост показателя в секторе продолжается в течение двадцати одного из последних двадцати двух месяцев. Майский темп роста стал максимальным с апреля прошлого года.
Напомним, что рост объемов производства в обрабатывающих отраслях России был минимальным за семнадцать месяцев – 51,6.
В мае двигателем роста активности в секторе услуг стал усилившийся рост объема новых заказов. В обрабатывающих отраслях - рост новых заказов практически не изменился с апреля.
Улучшение состояния сектора услуг вызвало увеличение численности рабочих мест в секторе. Трудовой рынок сектора растет максимальным темпом с ноября 2007 г.
В обрабатывающих отраслях занятость также выросла.
Общие темпа роста занятости в обоих секторах достигли своего максимума с сентября 2007 г.
Майские ценовые индексы секторов в мае выросли на минимальную величину за семь месяцев.
Профицит бюджета РФ в первом квартале вырос до 817 млрд. рублей. Доходы федерального бюджета - 4,393 трлн. рублей, расходы — до 3,575 трлн. рублей.
Профицит консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов составил 817 млрд. рублей.
Главными статьями поступлений в госбюджет являются доходы от внешнеэкономической деятельности, страховые взносы на обязательное социальное страхование и налог на прибыль организаций.
Консолидированный бюджет РФ в первом квартале исполнен с профицитом 817 млрд. рублей.
Международные резервы России за период с 20 по 27 мая выросли на $1,5 млрд. (+0,29 %). По сравнению с 1 января показатель вырос на 8,1 %. Международные резервы – $598,1 млрд.
По прогнозу Минфина к концу 2014 г. Резервный фонд превысит 2,2 трлн. рублей. Власти приняли решение не тратить остатки фонда в 2011 г.
Основным источником покрытия дефицита станут в ближайшие годы государственные заимствования. Согласно закону о бюджете, заимствования на внутреннем рынке в 2011 г. составят 1,7 трлн. рублей. В этом году Россия не планирует выходить с заимствованиями на Объем Резервного фонда РФ в мае текущего года увеличился на 0,02 % до 745,86 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 3 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 184 100 (182 000);
Уровень сопротивления – 187 900 (191 360).
Индекс РТС
- поддержка 1845 (1806);
- сопротивление 1894 (1902).
Индекс ММВБ
- поддержка 1652 (1629);
- сопротивление 1660 (1675).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 194.30р.;
- сопротивление 202.0 р.; 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 6937р.; 6880р.;
- сопротивление 7085р.; 7232р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1760р.; 1748р.;
- сопротивление 1840р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 158.70р.; 157.00р.;
- сопротивление 163.80р.
Роснефть:
- поддержка 237.50р.;
- сопротивление 241.30р.; 245.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.20р.; 93.80р.;
- сопротивление 98.10р.; 99.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 64.42р.; 62.50р.;
- сопротивление 65.70р.; 66.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.14р.; 25.53р.;
- сопротивление 27.14р.: 27.40р
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter