Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Поднятие потолка снесло рынку крышу » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Поднятие потолка снесло рынку крышу

Взволнованному и обескураженному рынку становится по-настоящему трудно угодить: американские фондовые индексы вчера снижались седьмую сессию подряд, несмотря на то, что Сенат поспешил окончательно принять долгожданную программу по повышению потолка госдолга, которая моментально убрала из лексикона американцев слово «дефолт», что должно было, по логике вещей, сильно поддержать рыночные активы
3 августа 2011 Алго Капитал Рожанковский Владимир
Котировки казначейских облигаций США будут торговаться вблизи исторических минимумов.
Японская иена может существенно (на 7-8%) ослабнуть против доллара и евро вслед за интервенциями Банка Японии, не намеренного мириться со стремительно укрепляющейся валютой Страны восходящего солнца
Заказы на товары длительного пользования в США окажутся существенно хуже ожиданий.

Взволнованному и обескураженному рынку становится по-настоящему трудно угодить: американские фондовые индексы вчера снижались седьмую сессию подряд, несмотря на то, что Сенат поспешил окончательно принять долгожданную программу по повышению потолка госдолга, которая моментально убрала из лексикона американцев слово «дефолт», что должно было, по логике вещей, сильно поддержать рыночные активы. В действительности этого не произошло. Что касается последних, то их поведение также грешит всё более явной неадекватностью. На фоне таких блестяще отчитавшихся европейских компаний как BMW, чья полугодовая прибыль возросла более чем в 2.5 раза, но акции на DAX по итогам торгов спикировали на 2.57%, повинуясь общерыночным настроениям, не особо выразительные результаты таких американских компаний как CBS и Herbalife, напротив, спровоцировавшие полноценный отскок на 1% и 5.7% — заставляют задуматься о пользе фундаментального анализа в нынешних условиях. Подобные мысли нас легко приводят к ещё одному парадоксу последних недель — росту котировок казначейских облигаций США даже на фоне падающего доллара (как известно, «новоназначенной рынком» «безопасной гаванью» с некоторых пор назначен швейцарский франк).

Говоря об этом парадоксе — росте котировок казначейских облигаций наперекор страхам понижения кредитного рейтинга США (справедливости ради, надо заметить, что бумаги европейских суверенных эмитентов в таких случаях ведут себя с точностью до наоборот) — надо понимать, что институциональных инвесторов на рынке американского госдолга уже давно почти нет. Балом правят большие и неповоротливые суверенные фонды, сам Федрезерв и ещё, разумеется, 17 уполномоченных банков-первичных дилеров, получающих от ФРС почти бесплатные (учитывая нынешний уровень ставки федеральных фондов в США) деньги через дисконтное окно — точнее, не деньги, а кредиты под залог новоприобретённых «казначеек» (хорошо известное нам РЕПО), которые они впоследствии и направляют на разогрев фондового рынка США в отсутствие привлекательных кредитных альтернатив в условиях стагнирующей экономики. Таким образом, обеспечивается почти «органический спрос» на федеральные долговые ценные бумаги (доходность 10-леток вчера упала до 2.61%, а доходность 30-леток вновь пробила сверху уровень 4%), что, в свою очередь, толкает их котировки всё выше и выше, несмотря на все опасения и риски. «Рынок-перевёртыш» хранит в себе ещё множество других секретов, которые напрочь разрушают старые догмы и постулаты фолиантов по подготовке брокерских экзаменов образца 90-х, взамен предлагая игрокам лишь участие в многосерийной детективной истории с неизвестным концом.

Потребительские расходы в США в июне снизились на 0.2% (фактически, превратившись в «потребительское накопление», хотя такого индикатора в американской статистике пока не предусмотрено) против прогноза их роста на 0.2%. Потребительские доходы, впрочем, всё-таки выросли, но на едва заметные 0.1% против прогноза 0.2%. Американские экономисты тут же хором заговорили о множащихся свидетельствах непреодолимого замедления экономики США, и даже о том, что шансы полноценной рецессии во втором полугодии становятся 50/50. В итоге, как уже было сказано выше, рынок вновь закрылся на минорной ноте: Dow потерял 2.19% до 11,867, Nasdaq спикировал на 2.75% до 2,669, а S&P 500 обрушился на 2.56% до 1,254.
Акции

Прогнозы на текущий день:

Мы ожидаем открытие рынка с понижением до 0.5%, несколько выше 1,700 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1,700, 1,690 п. Сопротивлением останется уровень 1,725 п.
В первой половине дня наиболее вероятна борьба между быками и медведями за ключевой психологически важный уровень 1,700 п. по индексу ММВБ.
Во второй половине дня рынок будет двигать большое количество важных статистических данных, выходящих в Европе и США. Волатильность торгов значительно повысится.

Во вторник Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением. Причиной распродаж в первый час торгов стало ночное падение фьючерсов на нефть и биржевые индексы США. В середине дня рынок ушел в консолидацию в диапазоне 1,705-1,725 п. по индексу ММВБ.

Несмотря на негативное открытие торгов в США, Российский рынок вновь подтвердил свою силу, завершив дневную сессию выше внутридневных минимумов и значимого «круглого» уровня 1,700 п.

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0.69%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 0.89%.

К завершению вечерних торгов, вслед за безоткатным обвалом биржевых индексов США, сентябрьский фьючерс на индекс РТС (RIU1) потерял 1.66%. Индекс РТС вечером упал на 0.80%, закрывшись со значением 1952.45 п.

Бэквордация индекса РТС по отношению к сентябрьскому фьючерсу (RIU1) значительно увеличилась до 28 пунктов, или 1.4%, против 5 пунктов, или 0.3% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка вновь оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.

На фоне умеренного падения индексов, большинство Российских акций закрылось с понижением до 1.5% к предыдущему закрытию.

Заметно сильнее рынка торговались акции золотодобывающих компаний, традиционно выступающие защитными бумагами в дни общего снижения. На фоне новых исторических рекордов стоимости желтого металла, повысились котировки акций ПолюсЗолото (PLZL RM, +1.87%), Полиметалл (PMTL RM, +1.82%), Лензолото-ао (LNZL RM, +1.61%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +1.07%).

Акции Новатэк (NOTK RM, +0.96%) продолжили повышение предыдущих дней, установив новые исторические максимумы на повышенных оборотах торгов. Внутри дня рост котировок превышал 2.5%.

Акции ИнтерРао (IUES RM, +1.29%), получили поддержку в связи с публикацией отчетности компании за полугодие по РСБУ. Чистая прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 полугодие 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла более чем в три раза, составив 2.31 млрд рублей. В связи с завершением дополнительной эмиссии акций, в результате которой были приобретены доли энергетических, сбытовых, и других компаний, совокупные активы Интер РАО ЕЭС выросли на 367.93 млрд рублей и на 30 июня 2011 года составили 503.21 млрд рублей.

Сильнее рынка также закрылись Уралкалий (URKA RM, +0.08%), НЛМК (NLMK RM, +0.37%), ЛСР (LSRG RM, +1.48%), Распадская (RASP RM, +0.18%), Русал РДР (RUALR RM, +0.42%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +0.27%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, +1.61%).

Хуже рынка торговались акции Татнефть-ао (TATN06 RM, -2.70%), Татнефть-ап (TATN14 RM, -1.03%), в связи с сообщением компании о значительном сокращении чистой прибыли в минувшем квартале. Чистая прибыль Татнефти во втором квартале 2011 года составила 15 622 161 тыс. руб., что на 33.7% меньше чистой прибыли за 1 квартал 2011 года.

Бумаги ММК (MAGN RM, -3.21%) продолжили снижение в связи с объявленным в пятницу значительным падением чистой прибыли во 2 квартале 2011 г. по РСБУ. Чистая прибыль ММК во 2 квартале текущего года составила 2453 млн рублей, что на 48% меньше результатов за 2 квартал 2010 года. По сравнению с 1 кварталом чистая прибыль сократилась на 46%.

Хуже рынка закрылись Лукойл (LKOH RM, -1.34%), Роснефть (ROSN RM, -1.29%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.85%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.22%), Магнит (MGNТ RM, -1.63%), Газпромнефть (SIBN RM, -1.57%), Акрон (AKRN RM, -2.96%).

В среду фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с минимальным повышением. Контракты на нефть Light Sweet теряют до 0.3%, торгуясь в районе $93.5. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Нang Seng синхронно понижаются до 2%.

Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно негативный. Мы ожидаем открытие рынка с понижением до 0.5%, несколько выше 1,700 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1,700, 1,690 п. Сопротивлением останется уровень 1,725 п.

В первой половине дня наиболее вероятна борьба между быками и медведями за ключевой психологически важный уровень 1,700 п. по индексу ММВБ.
Облигации

Прогнозы на текущий день:

Сегодня мы ожидаем боковую динамику по ценам облигаций. На открытии валютных торгов ММВБ вероятно доллар и евро останутся вблизи уровней закрытия по отношению к рублю.

По итогам торгов во вторник индекс корпоративных облигаций MICEX CBI CP снизился на 3 б.п. до уровня в 95.67 пункта, цены субфедеральных бумаг по индексу MICEX MBI CP уменьшились на 4 б.п. до уровня в 99.28 пункта, индекс государственных облигаций RGBI вырос на 17 б.п. до уровня 133.46 пункта.

По итогам торгов на валютной секции ММВБ цена бивалютной корзины USDEUR_BKT выросла на 0.0214 RUB до 33.0898. При этом пара USDRUB_TOM выросла на 0.2736 RUB до 27.8251, а EURRUB_TOM снизилась на 0.1506 RUB до 39.5126.

На международных рынках USD в пересчёте сейчас стоит 27.8254 RUB. А при курсе EUR-USD 1.4213 кросс-курс EUR-RUB составляет 39.5482. Сегодня мы ожидаем боковую динамику по ценам облигаций. На открытии валютных торгов ММВБ вероятно доллар и евро останутся вблизи уровней закрытия по отношению к рублю.

В преддверии запланированного на 3 августа аукциона по размещению облигаций федерального займа выпуска №26204RMFS в объеме 20 млрд рублей Минфин России озвучил ориентиры по доходности. Размещение государственных облигаций предполагается осуществить в интервале доходности от 7.4% до 7.48%. Объем в обращении — 113.2 млрд рублей. По итогам торгов прошедшего дня доходность данного выпуска была на уровне 7.48%, что соответствует верхней границе, но ввиду хорошего спроса в настоящий момент на длинные выпуски мы ожидаем его успешного размещения.

Состоялось размещение облигационного займа Металлургического коммерческого банка (Меткомбанка) серии БО-01. Размещение проходило по открытой подписке в формате конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Выпуск размещен в полном объеме. На конкурс были поданы 21 заявки со значениями ставки купона в диапазоне 8.25-8.8%. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8.7%. Ставка по 2-3 купонам равна ставке первого купона. По итогам размещения доходность выпуска составила 8.89% при дюрации 988 дней, что предполагает премию к государственным бумагам в 239 б.п. На наш взгляд это несколько заниженное вознаграждение за кредитный риск и доходность данного выпуска должна быть выше на 300-350 б.п. кривой ОФЗ.

«ОТП Банк» в полном объеме разместил облигации серии БО-01. По данным торговой системы ММВБ в день размещения зафиксировано 92 сделки. Срок обращения выпуска составляет 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. В ходе маркетинга, продолжавшегося 4 дня, было подано более 50 заявок инвесторов общим объемом более 12.5 млрд руб., что в 2.5 раза превышает объем выпуска. Окончательная ставка купона установлена на уровне 7.95%, что ниже первоначально заявленного маркетингового диапазона 8.00-8.25%. Доходность выпуска по итогам размещения составила 8.11% при дюрации 993 дней. Несмотря на то, что выпуск был размещен с премией к государственным бумагам всего в 181 б.п., их доходность относительно кредитного качества достаточно интересна для инвесторов

http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу