Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
В ПОИСКАХ ЗАЩИТНЫХ АКТИВОВ » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

В ПОИСКАХ ЗАЩИТНЫХ АКТИВОВ

Сегодня ожидать массовых покупок не стоит, поскольку общие ожидания вкупе с внешним фоном остаются негативными – все-таки уход на 200 пунктов вниз всего за два торговых дня – вещь красноречивая. Пока сильных идей на рынке не видно, хотя сами по себе текущие ценовые уровни уже являются неплохой идеей
26 сентября 2011 Риком-Траст Абелев Олег
После прояснения дальнейших перспектив на отечественном политическом небосклоне инвесторам не стало ни жарко, ни холодно. Премьер-министр Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев поменяются местами после президентских выборов в марте 2012-го года. По всей видимости, принятые решения уже находились «на поверхности», поэтому они никоим образом не повлияли на положение дел на рынках. А положение это оставалось, мягко говоря, не очень радостным – все локальные инвестиционные идеи пока затмеваются крайне негативным внешним фоном – здесь и заявления ФРС США относительно "серьезных рисков", способных существенно ухудшить состояние дел в американской экономике, и продолжение коррекции цен на нефть марки Brent, фьючерсы по которой приблизились к психологической отметке в $100 за баррель.

Индекс РТС в силу своей специфики активно снижался на фоне плавной девальвации рубля, которая продолжается последние несколько дней, рейтинговые агентства продолжают будоражить всеобщую реакцию очередными «волнами» понижения рейтингов депозитов и приоритетных долговых обязательств ряду греческих банков. Понижение рейтинга ожидаемо: при резком снижении стоимости греческих облигаций и общего состояния кредитной системы Греции на фоне серьезных долговых проблем страны ожидать иного было бы сложно.

Очередной раунд переговоров по предоставлению помощи Греции никаких дивидендов не принес, поскольку опять конкретных мер так и не было принято. Миссия Международного валютного фонда вернется в Грецию после получения от Афин официального письменного подтверждения о введении нового пакета мер жесткой экономии для борьбы с долговым кризисом.

Глава МВФ заявила о том, что сумма в $400 млрд., которую фонд планирует направить на кредитование «страдающим банкам», может быть вполне мала для обеспечения всех кредитных заявок, если глобальная экономика продолжит ухудшаться. Также стало известно, что фонд будет пересматривать виды кредитования и кредитных линий, которые могут запросить члены фонда.

Рынки металлов сейчас теряют свою «защитную» функцию: золото теряет в цене, как и сырьевые площадки. Видимо, многие инвесторы фиксировали прибыль в золоте для покрытия убытков по другим активам. Сейчас же все уже зафиксировано.

В условиях запредельной волатильности сегодня на российском рынке более всего реально боковое движение, поскольку резкое снижение может быть в короткий срок сменено столь же резким ростом

По итогам торгов индекс ММВБ рухнул на 4,48% до уровня в 1 327,19 пунктов, индекс РТС упал на 5,18% до уровня в 1 315,95 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 100,9 млрд. руб., общий объем торгов на рынках РТС достиг 389,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 18,6 млрд. руб.

Торги в пятницу продолжали тенденцию четверга, хотя внешний фон был уже не столь негативный – шансы на консолидацию были, тем более, что американский рынок не стал сильно уходить в "минус", а цены на нефть снизились не сильно. Тем не менее, это лишь дало возможность избежать на открытии пятничных торгов гэпа вниз. Распродажи же были вполне сильными, поскольку представители ЕЦБ, которые не исключили возможности дефолта Греции; ВТО, понизившие прогноз увеличения объема мировой торговли на 2011-й год с 6,5% до 5,8% и рейтинговых агентств сделали свое дело. Moody's в пятницу вообще понизило рейтинги восьми греческих банков на две ступени и суверенный кредитный рейтинг Словении. Нагнетание негатива бесследно не прошло – оба ведущих российских индекса ушли ниже 1300 пунктов, к уровням начала июля 2010-го года. Заявления замминистра финансов РФ Сергея Сторчака об оптимальном курсе доллара на уровне 29 руб. и министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной о том, что ситуация на фондовых рынках не повлечет за собой повторение кризиса 2008-м году, остались без внимания.

На нефтяных рынках фьючерсы прекратили очередное резкое падение в начале торгов в пятницу и восстановились, закрывшись лишь с небольшим понижением. По итогам недели цены на нефть снизились на 9%. Котировки фьючерсов в начале сессии достигли самого низкого уровня за шесть недель в размере $77,55 за баррель, после чего снова выросли и закрылись ниже психологически важного уровня в $80 за баррель.

Цены на нефть продолжали ориентироваться на фондовые индексы и курс доллара. Фьючерсы на нефть несколько укрепились, когда фондовый рынок немного восстановился, а курс доллара ослаб. Снижение американской валюты делает деноминированные в доллары цены на нефть более дорогими для держателей других валют.

По словам участников рынка акций, снижение и восстановление цен в течение дня, говорят о ликвидации ряда длинных позиций, за которой последовало закрытие коротких позиций. Укреплению позиций нефти на рынке способствовали инвесторы, которые стремятся воспользоваться перепроданностью рынка, и трейдеры, укрепляющие свои портфели. Подобные колебания на рынке также отражали напряженность между оптимизмом относительно возможного разрешения европейских долговых проблем и сохраняющимися опасениями по поводу перспектив мировой экономики.

Пока большинство инвесторов довольно пессимистично настроены относительно перспектив цен на нефть в свете сохраняющихся опасений относительно долгового кризиса еврозоны и сомнений по поводу роста экономики США и мировой экономики. Сейчас большинство инвесторов на рынке нефти находятся под воздействием банального страха резкого изменения тренда в случае изменений на финансовых площадках.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,82% до уровня в $79,85 за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,44% до уровня в $103,97 за баррель.

На американском рынке торги завершились повышением ведущих индексов на фоне технического отскока после активных распродаж в ходе предыдущих торговых сессий. Торги проходили при значительной волатильности под влиянием негативного информационного фона, вызванного сообщениями о том, что Греция рассматривает три сценария развития ситуации, среди которых как стихийный дефолт, так и контролируемый дефолт с отказом от 50% своих обязательств по гособлигациям. Участники рынка продолжали находиться под влиянием негатива, вызванного заявлением Федеральной резервной системы США по итогам очередного заседания по денежно-кредитной политике, где было предупреждено о "значительных рисках" ухудшения состояния американской экономики.

Причиной роста биржевых индикаторов стали заявления министров финансов стран G20 о готовности предпринять необходимые шаги для сохранения стабильности мировой и, в частности, европейской финансовой системы. Член совета управляющих Европейского центробанка Эвальд Новотны вчера сообщил о том, что ЕЦБ мог бы рассмотреть вопрос о том, чтобы добавить больше ликвидности в европейскую банковскую систему.

На положительной территории завершили торги котировки представителей финансового сектора: акции Bank of America подорожали на 4,13%, Citigroup – на 4,26%, Morgan Stanley – на 5,05%.

Рост котировок наблюдался и в высокотехнологичном секторе США, что способствовало повышению индекса NASDAQ, в расчетную базу которого входит большинство компаний данного сегмента: акции Intel подорожали на 2,52%, Cisco Systems – на 1,83%, Dell – на 2,86%. Хуже рынка смотрелись только бумаги Hewlett-Packard, чьи котировки снизились на 2,11% на фоне информации о том, что глава корпорации Лео Апотекер был снят со своего поста.

По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,35% до уровня в 10 771,48 пунктов, индекс S&P вырос на 0,61% до уровня в 1 136,43 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 1,12% до уровня в 2 483,23 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе бумаги снижались, несмотря на относительную стабилизацию на рынке нефти. Стоимость барреля марки Brent была ниже отметки в $104, но до критических уровней в $100 пока еще довольно далеко. На фоне остальных секторов потери нефтяников были очень небольшими: Газпром ограничился снижением на 1,57%, Сургутнефтегаз – на 1,09%, ЛУКОЙЛ потерял 3,44%, ТНК-ВР Холдинг – 2,93%. Покупать эти бумаги пока нельзя, поскольку большого потенциала для восстановления бумаг пока нет, а снижения цен на нефть еще на 10-12% может оказаться достаточно для начала крутого пике вниз.

2. В банковском секторе шли активные распродажи на фоне опасений того, что банкротство Греции и дефолт подорвет позиции многих европейских банков, а потом и доверие инвесторов и к российской финансовой отрасли. Международные рейтинговые агентства также способствуют снижению: Moody's снизило рейтинг восьми банков Греции сразу на две ступени по причине слабости экономики страны и неустойчивых позиций банков с точки зрения ликвидности. Российские банки на таком фоне ожидаемо снижались: Сбербанк потерял 5,2%, ВТБ – 7,54%.

3. В металлургическом секторе наблюдался спад на фоне ожиданий того, что мировая экономика скатится в рецессию. Если экономический рост прекратится и экономики крупнейших развитых стран начнут стагнировать, то спрос на металлургическую продукцию также сильно упадет, поэтому участники рынка стремились активно избавиться от бумаг компаний отрасли. Мечел подешевел на 7,88%, Северсталь обвалилась на 8,89%, НЛМК – на 8,01%, ММК – на 8,4%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидать массовых покупок не стоит, поскольку общие ожидания вкупе с внешним фоном остаются негативными – все-таки уход на 200 пунктов вниз всего за два торговых дня – вещь красноречивая. Пока сильных идей на рынке не видно, хотя сами по себе текущие ценовые уровни уже являются неплохой идеей. Лучше все-таки пока не входить в рынок, а дождаться более привлекательных отметок.

Рекомендации по бумагам

ОАО "МТС"
Сегодня МТС и Вымпелком подписали меморандум о совместном строительстве инфраструктуры сотовой связи, согласно которому в рамках соглашения до конца 2012-го года совместно будет построено 34 участка волоконно-оптических линий связи общей протяженностью 4,5 тысячи километров. Также планируется, что обе компании будут обмениваться существующими транспортными сетями на паритетной основе.

Позиция обеих компаний вполне понятна: при растущих затратах на оборудование осуществлять расходы на прокладку кабелей и строительство вышек, которые во многих районах дублируют друг друга, является нерентабельным. Обе компании планировали инвестировать около $2 млрд. в LTE-сети, но совместно сумма строительства получится гораздо дешевле. Совокупные инвестиции в первый этап проекта оцениваются в 2 млрд. рублей без учета экономии средств на переводе трафика из арендованных в собственные сети.

Наличие оптоволоконных линий позволит операторам развивать сети 3G и, впоследствии, LTE, поскольку в начале сентября Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила МТС развивать LTE в Москве, а до февраля следующего года должны состояться конкурсы на четыре комплекта частот для строительства федеральных сетей LTE. Кто станет победителем, теперь сомнения не вызывает, поскольку сообща обе компании построят сеть быстрее, снизив затраты.

Если бы МТС осуществляла строительство 4,5 тысячи километров волоконно-оптических линий связи в одиночку, то это увеличило бы сроки реализации проекта до 2 лет, а сроки окупаемости – с 3 до 7 лет.

МЫ считаем данную новость позитивной для котировок МТС не только с экономической точки зрения, но и в качестве поднимающего престиж компании – ведь в России это первое соглашение, которое подразумевает взаимный доступ операторов к инфраструктуре на всех уровнях – от магистралей до базовых станций, совместный аутсорсинг обслуживания сетей. Соглашение МТС и Вымпелкома также является ответным конкурентным ходом на быстрое строительство сетей МегаФона и Ростелекома.

Цена: 185,3
Цель: 257
Рекомендация: Покупать

ОАО "Газпром"
Сегодня стало известно, что между делегациями Газпрома и Китайской национальной нефтегазовой корпорации состоялся очередной раунд коммерческих переговоров в Алма-Ате, основной целью которого стали коммерческие условия поставок российского газа в Китай. Делегацию Газпрома возглавил заместитель председателя правления Александр Медведев, а китайскую – вице-президент CNPC Ван Дунцзинь.

Главное достижение переговоров – актуализация взаимных коммерческих предложений по условиям поставок природного газа из России в Китай. Газпром со своей стороны уже готов начать поставку газа: еще в конце июня глава концерна Алексей Миллер говорил об этом. Сейчас же он подчеркнул, что приоритетом для компании является западный маршрут поставок газа по газопроводу "Алтай", поэтому переговоры по поставкам по восточному маршруту не ведутся. Стоимость проекта "Алтай" оценивается в $14 млрд.

Договор по условиям поставки газа предусматривает западный и восточный варианты поставок из РФ: западный предполагает использование ресурсной базы Западной Сибири, а восточный – Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа Сахалина. Осталось только согласовать формулу цены. Планировалось, что контракт будет подписан в ходе Петербургского форума, но стороны не смогли к этому сроку согласовать ценовые параметры.

Мы считаем, что после проведения очередного раунда переговоров шансы на заключение полноценного договора повысились, и Газпром «приблизился» к достаточно выгодному для себя сегменту рынка как в области транспортировки, так и в области разработки технико-экономического анализа совместных проектов газопереработки и газохимии.

Цена: 153,6
Цель: 212
Рекомендация: Держать

/Компиляция. 26 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу