16 ноября 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: торги завершились почти без динамики
Торговая сессия во вторник характеризовалась высокой волатильностью на негативном внешнем фоне. Нефть торговалась в боковике, не оказывая поддержку рынку, и игроки сконцентрировали свое внимание на Европе. Торги завершились почти без динамики: индекс ММВБ подрос на 0,2% до 1487,4 п., РТС остановился на уровне 1527 п.; индекс акций второго эшелона РТС2 скорректировался вниз на 0,1% до 1728,8 п. Активность игроков была на среднемесячном уровне: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 76,9 млрд. рублей.
Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: химический (+1,3%), нефтегазовый (+0,5%), финансовый (-0,8%), потребительский (-0,5%). В индексных акциях лучше рынка выглядели Русал (+4,3%), Сургутнефтегаз прив. (+2,9%). «Голубые фишки» Газпром (+1,6%) и Лукойл (+1,1%) вытянули индекс ММВБ в зеленую зону.
В аутсайдерах – Норникель (-1,7%), Аэрофлот (-3,2%), Татнефть (-2,8%), Магнит (-2,2%).
Валютный рынок: евро сдает позиции по отношению к основным валютам
€/$ - Пара евро/доллар продолжает оказывать определяющее влияние на динамику остальных кросс-курсов. Вчера пара снизилась с 1,3633 до 1,3539, а в среду достигла месячного минимума (1,3437). Евро также продолжает сдавать свои позиции к иене (103,76) и юаню (8,5475). Продажи евро растут на волне роста доходностей суверенных долговых обязательств проблемных стран еврозоны и неспособности руководства ЕС взять ситуацию под контроль.
$ - Индекс доллара вчера вырос с 77,569 до 77,932, а в среду в Азии достиг месячного максимума на 78,363. Поддержку доллару оказала сильная статистика в США по объему розничных продаж и промышленному индексу ФРБ Нью-Йорка
Рынок акций: американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом на фоне позитивной макростатистики
США – Американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом на фоне позитивной макростатистики. Так розничные продажи выросли в октябре на 0,5%, а индекс цен производителей сократился на 0,3%. В отраслевом срезе лучше выглядели бумаги производителей стройматериалов (+2,099%) и технологический сектор (+1,351%). Среди голубых фишек выросли акции HP (+3,331%), Intel (+2,841%), BofA (+1,239%). Упали бумаги Chevron (-2,777%) и Wal Mart (-2,444%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,14%, S&P500 – на 0,48%, NASDAQ - на 0,1,09%. Индекс волатильности VIX вырос на 0,29%. Фьючерсы на американские торгуются на отрицательной территории.
Европа – Новостной фон в еврозоне в течение сессии был негативным. Основные опасения вызывали рост доходностей итальянских и испанских облигаций, а также некоторые сомнение игроков в способности М. Монти сократить госдолг Италии. Европейские фондовые индексы завершили сессию снижением: FTSE100 (-0,03%), CAC40 (-1,92%), DAX (-0,87%).
Азия – Азиатские рынки корректируются на негативном новостном фоне на низких объемах. На 09:00 МСК Nikkei снизился на 0,69%, Kospi – на 0,66%, Hang Seng – на 1,94%, Shanghai Composite - на 1,96%
Товарные рынки: по данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти вы США выросли на 1,3 млн. баррелей
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,9%. Энергоносители подорожали на 1,3%, базовые металлы подешевели на 0,2%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,5%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти вы США выросли на 1,3 млн. баррелей. Запасы бензина уменьшились на 2,9 млн., дистиллятов – на 2,6 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,3% до $99,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $112,4. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1768, цена серебра поднялась до $34,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 0,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на свинец (-2,4%) и алюминий (-2%), в наименьшей – на медь (-1%).
Перспектива: европейский долговой рынок продолжает лихорадить
Европейский долговой рынок продолжает лихорадить. Доходности суверенных долгов Европы поднимаются к новым высотам. Опасения инвесторов вчера подогрели результаты аукционов в Испании, а также сохраняющаяся неопределенная политическая обстановка в Италии и слухи о возможном понижении суверенного рейтинга. Усиливаются также риски и на рынке французских долговых обязательств.
На нашем рынке также сохраняется неопределенность. Индекс ММВБ балансирует над уровнем МА60 уже три недели. Диапазон колебаний становится все уже. Обычные скользящие средние МА5/11/21 практически сошлись в узкой зоне 1481/1491 п. Аналогичная картина наблюдается и по модельным индикаторам балансовых цен ОВР20/60 (1469/1480 п.). Вчера в середине дня индекс ММВБ в очередной раз протестировал уровень МА60. От более сильного снижения рынок удержался, благодаря сохраняющимся высоким ценам на нефть. В конце сессии удалось выйти в плюс на фоне сильной статистики из США. В итоге третий день подряд индекс ММВБ закрылся практически без изменения.
Рынок явно застоялся, и участники ищут подходящего повода для выхода из консолидации и возможности подзаработать на движении. Судя по рыночным ожиданиям участников, вероятность выхода вверх или вниз сейчас оценивается примерно одинаково. Любители технических разворотных фигур голосуют за выход из консолидации вниз с целью формирования правого перевернутого плеча в районе 1400 п. по индексу ММВБ. Для его реализации, по всей видимости, понадобится временная просадка нефтяных цен ниже уровня $110. Тем не менее, этот вариант выглядит многообещающим в дальнейшей перспективе при условии срабатывания данной разворотной модели.
Во втором варианте любители фигур продолжения рассматривают завершение фигуры «вымпел» с последующим разворотом трехмесячной нисходящей тенденции и ростом индекса в направлении к долгосрочному ориентиру на МА200 (1620 п.). Как видим, и первый, и второй вариант предполагает в перспективе продолжение роста, разница лишь в способе выхода на этот среднесрочный тренд.
Времени для раздумий остается все меньше. Судя по динамике ключевых рыночных индикаторов, фокус ожиданий участников концентрируется около даты 23 ноября, когда в США станут известны результаты работы суперкомисии Конгресса по проблеме сокращения бюджетного дефицита. Этот фактор способен придать рынкам импульс для нового движения.
Утро среды пока рисуется в мрачноватых тонах. Хотя наши бумажки показали накануне в Нью-Йорке небольшой рост, утренняя торговля в Азии окрашена в красные тона, также как и динамика американских фьючерсов. Цены фьючерса brent приблизилась вплотную к рубежу $111.3. Давление на сырьевые цены оказывает укрепляющийся доллар на фоне слабеющего евро. Быкам придется, как и вчера, держать оборону, но вечером можно снова рассчитывать на поддержку от американской статистики. Эксперты ожидают снижения индекса потребительских цен в октябре при одновременном росте темпов промышленного производства и загрузки производственных мощностей.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торговая сессия во вторник характеризовалась высокой волатильностью на негативном внешнем фоне. Нефть торговалась в боковике, не оказывая поддержку рынку, и игроки сконцентрировали свое внимание на Европе. Торги завершились почти без динамики: индекс ММВБ подрос на 0,2% до 1487,4 п., РТС остановился на уровне 1527 п.; индекс акций второго эшелона РТС2 скорректировался вниз на 0,1% до 1728,8 п. Активность игроков была на среднемесячном уровне: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 76,9 млрд. рублей.
Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: химический (+1,3%), нефтегазовый (+0,5%), финансовый (-0,8%), потребительский (-0,5%). В индексных акциях лучше рынка выглядели Русал (+4,3%), Сургутнефтегаз прив. (+2,9%). «Голубые фишки» Газпром (+1,6%) и Лукойл (+1,1%) вытянули индекс ММВБ в зеленую зону.
В аутсайдерах – Норникель (-1,7%), Аэрофлот (-3,2%), Татнефть (-2,8%), Магнит (-2,2%).
Валютный рынок: евро сдает позиции по отношению к основным валютам
€/$ - Пара евро/доллар продолжает оказывать определяющее влияние на динамику остальных кросс-курсов. Вчера пара снизилась с 1,3633 до 1,3539, а в среду достигла месячного минимума (1,3437). Евро также продолжает сдавать свои позиции к иене (103,76) и юаню (8,5475). Продажи евро растут на волне роста доходностей суверенных долговых обязательств проблемных стран еврозоны и неспособности руководства ЕС взять ситуацию под контроль.
$ - Индекс доллара вчера вырос с 77,569 до 77,932, а в среду в Азии достиг месячного максимума на 78,363. Поддержку доллару оказала сильная статистика в США по объему розничных продаж и промышленному индексу ФРБ Нью-Йорка
Рынок акций: американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом на фоне позитивной макростатистики
США – Американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом на фоне позитивной макростатистики. Так розничные продажи выросли в октябре на 0,5%, а индекс цен производителей сократился на 0,3%. В отраслевом срезе лучше выглядели бумаги производителей стройматериалов (+2,099%) и технологический сектор (+1,351%). Среди голубых фишек выросли акции HP (+3,331%), Intel (+2,841%), BofA (+1,239%). Упали бумаги Chevron (-2,777%) и Wal Mart (-2,444%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,14%, S&P500 – на 0,48%, NASDAQ - на 0,1,09%. Индекс волатильности VIX вырос на 0,29%. Фьючерсы на американские торгуются на отрицательной территории.
Европа – Новостной фон в еврозоне в течение сессии был негативным. Основные опасения вызывали рост доходностей итальянских и испанских облигаций, а также некоторые сомнение игроков в способности М. Монти сократить госдолг Италии. Европейские фондовые индексы завершили сессию снижением: FTSE100 (-0,03%), CAC40 (-1,92%), DAX (-0,87%).
Азия – Азиатские рынки корректируются на негативном новостном фоне на низких объемах. На 09:00 МСК Nikkei снизился на 0,69%, Kospi – на 0,66%, Hang Seng – на 1,94%, Shanghai Composite - на 1,96%
Товарные рынки: по данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти вы США выросли на 1,3 млн. баррелей
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,9%. Энергоносители подорожали на 1,3%, базовые металлы подешевели на 0,2%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,5%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти вы США выросли на 1,3 млн. баррелей. Запасы бензина уменьшились на 2,9 млн., дистиллятов – на 2,6 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,3% до $99,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $112,4. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1768, цена серебра поднялась до $34,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 0,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на свинец (-2,4%) и алюминий (-2%), в наименьшей – на медь (-1%).
Перспектива: европейский долговой рынок продолжает лихорадить
Европейский долговой рынок продолжает лихорадить. Доходности суверенных долгов Европы поднимаются к новым высотам. Опасения инвесторов вчера подогрели результаты аукционов в Испании, а также сохраняющаяся неопределенная политическая обстановка в Италии и слухи о возможном понижении суверенного рейтинга. Усиливаются также риски и на рынке французских долговых обязательств.
На нашем рынке также сохраняется неопределенность. Индекс ММВБ балансирует над уровнем МА60 уже три недели. Диапазон колебаний становится все уже. Обычные скользящие средние МА5/11/21 практически сошлись в узкой зоне 1481/1491 п. Аналогичная картина наблюдается и по модельным индикаторам балансовых цен ОВР20/60 (1469/1480 п.). Вчера в середине дня индекс ММВБ в очередной раз протестировал уровень МА60. От более сильного снижения рынок удержался, благодаря сохраняющимся высоким ценам на нефть. В конце сессии удалось выйти в плюс на фоне сильной статистики из США. В итоге третий день подряд индекс ММВБ закрылся практически без изменения.
Рынок явно застоялся, и участники ищут подходящего повода для выхода из консолидации и возможности подзаработать на движении. Судя по рыночным ожиданиям участников, вероятность выхода вверх или вниз сейчас оценивается примерно одинаково. Любители технических разворотных фигур голосуют за выход из консолидации вниз с целью формирования правого перевернутого плеча в районе 1400 п. по индексу ММВБ. Для его реализации, по всей видимости, понадобится временная просадка нефтяных цен ниже уровня $110. Тем не менее, этот вариант выглядит многообещающим в дальнейшей перспективе при условии срабатывания данной разворотной модели.
Во втором варианте любители фигур продолжения рассматривают завершение фигуры «вымпел» с последующим разворотом трехмесячной нисходящей тенденции и ростом индекса в направлении к долгосрочному ориентиру на МА200 (1620 п.). Как видим, и первый, и второй вариант предполагает в перспективе продолжение роста, разница лишь в способе выхода на этот среднесрочный тренд.
Времени для раздумий остается все меньше. Судя по динамике ключевых рыночных индикаторов, фокус ожиданий участников концентрируется около даты 23 ноября, когда в США станут известны результаты работы суперкомисии Конгресса по проблеме сокращения бюджетного дефицита. Этот фактор способен придать рынкам импульс для нового движения.
Утро среды пока рисуется в мрачноватых тонах. Хотя наши бумажки показали накануне в Нью-Йорке небольшой рост, утренняя торговля в Азии окрашена в красные тона, также как и динамика американских фьючерсов. Цены фьючерса brent приблизилась вплотную к рубежу $111.3. Давление на сырьевые цены оказывает укрепляющийся доллар на фоне слабеющего евро. Быкам придется, как и вчера, держать оборону, но вечером можно снова рассчитывать на поддержку от американской статистики. Эксперты ожидают снижения индекса потребительских цен в октябре при одновременном росте темпов промышленного производства и загрузки производственных мощностей.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter