Риск второй волны экономического спада и кризиса в банковском секторе высок - такой вывод сделали эксперты CSFI и PwC по результатам ежегодного исследовании Banking Banana Skins.
Согласно результатам исследования, первое место в списке 30 возможных банковских рисков занимает макроэкономический. В ходе исследования были опрошены более 700 банкиров, представителей регулирующих органов, аналитиков и экспертов банковской отрасли из 58 стран мира.
Опрос показал, что обеспокоенность перспективами деятельности банков находится на самом высоком уровне за последние 13 лет, в течение которых проводится исследование. Многие респонденты считают, что в будущем нас ожидают новые банкротства и национализация отдельных банков.
Беспокойство вызывает, главным образом, кризис еврозоны, который несет угрозу суверенного дефолта сразу нескольких стран. Последствия обвала евро больно ударят по банкам, расположенным не только в Европе, но и во всех крупнейших регионах мира. Банкиры США, Канады, Китая, Аргентины и Австралии поставили кризис еврозоны на первое место в списке вопросов, вызывающих наибольшую озабоченность.
Первым последствием падения евро и крушения Евросоюза могут стать большие убытки по кредитам - кредитный риск занимает вторую строку в списке. С небольшим отрывом от него идет кризис финансирования, выражающийся в том, что банки могут лишиться доступа к ликвидности (номер 3 в списке) и новому капиталу (номер 4).
Осложняет общую картину усиление политического вмешательства (номер 5) и регулирования банковской отрасли (номер 6). Несмотря на то что законодательные инициативы направлены на предотвращение банковского кризиса и смягчение его последствий, они увеличивают затраты для банков, создают помехи в их деятельности и трудности в кредитовании экономики.
Обеспокоенность по поводу способности банков найти выход из кризиса достаточно высока. Слабость корпоративного управления (номер 9) и управления рисками (номер 10) - факторы, вошедшие в первую десятку рисков. Резко повысился рейтинг такого риска, как возможность продолжения деятельности (он поднялся с 21-й строки на 12-ю), то есть способности банковской системы пережить банкротство крупнейших финансовых организаций.
Для партнера PwC по работе с банковским сектором Эндрю Грея совершенно очевидно, что банки обеспокоены угрозой финансовому сектору со стороны продолжающейся нестабильности в еврозоне, перспективой углубления кредитного кризиса и неопределенностью, вызванной постоянно меняющимися требованиями законодательства. В этой ситуации многим банкам будет нелегко обеспечить адекватную доходность всех видов услуг, и им придется реорганизовать свой бизнес. Неизбежным представляется и дальнейшее сокращение персонала в банковской отрасли, так как банки крайне озабочены проблемой снижения затрат.
Впервые за всю свою историю исследование Banana Skins показало, что в странах с развивающейся экономикой ситуация с рисками обстоит лучше, чем в развитых странах. Респонденты из таких регионов, как Латинская Америка, Африка, Азия и Дальний Восток, благодаря более быстрому росту смотрят в будущее с большим оптимизмом, чем участники опроса из Северной Америки и Европы, но и они чувствуют определенную уязвимость перед потрясениями глобальной банковской отрасли. При этом исследование также показало нарастающую озабоченность в связи с будущим Китая, так как экономический рост страны замедляется, а условия работы китайских банков все усложняются.
Риски в российском банковском секторе
В ответах российских респондентов, принявших участие в Banking Banana Skins, преобладала обеспокоенность состоянием мировой экономики и его возможным влиянием на Россию. "Ситуация на внешних рынках будет ключевым фактором, влияющим на стабильность российской финансовой системы. В частности, она будет зависеть от того, насколько успешно пройдет стабилизация европейской системы", - заявил один из российских банкиров в ходе опроса. Доступ к финансированию в будущем вызывает особенно серьезное беспокойство у российских банков.
По индексу Banana Skins уровень обеспокоенности в России составил 3,46 пункта из 5 возможных по сравнению с 3,15 пункта - средним показателем по всему миру, что свидетельствует о том, что в России степень обеспокоенности немного выше средней.
В целом же, опасения российских респондентов соответствуют общемировым. В числе наиболее серьезных рисков назван макроэкономический риск, проблемы ликвидности, доступа к капиталу и другие. При этом прослеживается и ряд различий. Наиболее серьезные опасения у российских респондентов вызывают следующие риски:
- фондовые рынки - волатильность рынков и неопределенный уровень доверия инвесторов к России, особенно в контексте потребностей банков в капитале:
- прибыльность - снижение прибыли от банковской деятельности и процентного дохода в связи с ужесточением требований к достаточности капитала, увеличением затрат на привлечение ресурсов, сокращением статей, приносящих доход, консолидацией банковского сектора;
- качество управления рисками - согласно результатам недавно проведенного ЦБ РФ стресс-тестирования, более половины банков не готовы к внедрению в России стандартов Базель II и Базель III, что свидетельствует об отсутствии эффективных инструментов управления рисками и ликвидностью;
- оценка риска - модели оценки риска и рисковые премии практически перестали работать, ценообразование в отношении продуктов подчиняется рынку;
- валюта - волатильность на валютных рынках может привести к возникновению разрывов между активами и финансовыми результатами банков, неопределенность в отношении тенденций развития ситуации на финансовых рынках не позволяет обеспечить стабильность операций;
- процентные ставки - неопределенность на рынке возникла из-за конкуренции с банками с государственным участием;
- преступная деятельность - угрозы, связанные с мошенничеством и коррупцией;
- развивающиеся рынки - "темная лошадка", большой объем поступлений спекулятивного капитала.
Менее серьезные опасения у российских респондентов вызывают следующие риски:
- кредитный риск - здесь ситуация более или менее стабильная, большинство компаний демонстрирует укрепление позиций в связи с потенциальным ростом в различных отраслях;
- стимулирование руководства - не самая серьезная проблема по сравнению со многими другими странами;
- политическое вмешательство и регулирование - невероятно низкий уровень озабоченности по сравнению с большинством других стран, при этом внедрение стандартов Базель III может вызвать проблемы.
Банковский сектор РФ готов к управлению рисками
В ходе проведения опроса российским участникам был задан вопрос: "Насколько хорошо банковский сектор готов к управлению указанными рисками? Оцените степень готовности по пятибалльной шкале по мере убывания". Показатель России - 2,67 по сравнению со средним глобальным показателем 2,96, что говорит о несколько более низком уровне готовности. "Мы вступаем в эпоху новых экономических условий, и у руководства банков практически отсутствует опыт, необходимый для работы в таких условиях", - заявил один из участников опроса.
"Мы живем в изменчивом и непредсказуемом мире, в особенности это касается российской банковской индустрии. Российские банки достигли существенных успехов в работе по управлению рисками. Но им предстоит еще многое сделать. Это особенно справедливо, если принять во внимание непростую ситуацию, сложившуюся на внешних рынках и в нормативно-правовой среде, а также участившуюся регулярность появления новых нормативов. Принятие комплексной долгосрочной стратегии управления рисками поможет банкам выйти за рамки решения текущих задач по управлению рисками и даст возможность руководству банков четко определить направление дальнейших действий", - считает партнер PwC в России Джеффри Николсон.
Источник: PwC
В исследовании за 2012г., посвященном рискам в банковской деятельности, от российских респондентов было получено 13 ответов: 12 от банковских работников, один - от представителя регулирующих органов.
Согласно результатам исследования, первое место в списке 30 возможных банковских рисков занимает макроэкономический. В ходе исследования были опрошены более 700 банкиров, представителей регулирующих органов, аналитиков и экспертов банковской отрасли из 58 стран мира.
Опрос показал, что обеспокоенность перспективами деятельности банков находится на самом высоком уровне за последние 13 лет, в течение которых проводится исследование. Многие респонденты считают, что в будущем нас ожидают новые банкротства и национализация отдельных банков.
Беспокойство вызывает, главным образом, кризис еврозоны, который несет угрозу суверенного дефолта сразу нескольких стран. Последствия обвала евро больно ударят по банкам, расположенным не только в Европе, но и во всех крупнейших регионах мира. Банкиры США, Канады, Китая, Аргентины и Австралии поставили кризис еврозоны на первое место в списке вопросов, вызывающих наибольшую озабоченность.
Первым последствием падения евро и крушения Евросоюза могут стать большие убытки по кредитам - кредитный риск занимает вторую строку в списке. С небольшим отрывом от него идет кризис финансирования, выражающийся в том, что банки могут лишиться доступа к ликвидности (номер 3 в списке) и новому капиталу (номер 4).
Осложняет общую картину усиление политического вмешательства (номер 5) и регулирования банковской отрасли (номер 6). Несмотря на то что законодательные инициативы направлены на предотвращение банковского кризиса и смягчение его последствий, они увеличивают затраты для банков, создают помехи в их деятельности и трудности в кредитовании экономики.
Обеспокоенность по поводу способности банков найти выход из кризиса достаточно высока. Слабость корпоративного управления (номер 9) и управления рисками (номер 10) - факторы, вошедшие в первую десятку рисков. Резко повысился рейтинг такого риска, как возможность продолжения деятельности (он поднялся с 21-й строки на 12-ю), то есть способности банковской системы пережить банкротство крупнейших финансовых организаций.
Для партнера PwC по работе с банковским сектором Эндрю Грея совершенно очевидно, что банки обеспокоены угрозой финансовому сектору со стороны продолжающейся нестабильности в еврозоне, перспективой углубления кредитного кризиса и неопределенностью, вызванной постоянно меняющимися требованиями законодательства. В этой ситуации многим банкам будет нелегко обеспечить адекватную доходность всех видов услуг, и им придется реорганизовать свой бизнес. Неизбежным представляется и дальнейшее сокращение персонала в банковской отрасли, так как банки крайне озабочены проблемой снижения затрат.
Впервые за всю свою историю исследование Banana Skins показало, что в странах с развивающейся экономикой ситуация с рисками обстоит лучше, чем в развитых странах. Респонденты из таких регионов, как Латинская Америка, Африка, Азия и Дальний Восток, благодаря более быстрому росту смотрят в будущее с большим оптимизмом, чем участники опроса из Северной Америки и Европы, но и они чувствуют определенную уязвимость перед потрясениями глобальной банковской отрасли. При этом исследование также показало нарастающую озабоченность в связи с будущим Китая, так как экономический рост страны замедляется, а условия работы китайских банков все усложняются.
Риски в российском банковском секторе
В ответах российских респондентов, принявших участие в Banking Banana Skins, преобладала обеспокоенность состоянием мировой экономики и его возможным влиянием на Россию. "Ситуация на внешних рынках будет ключевым фактором, влияющим на стабильность российской финансовой системы. В частности, она будет зависеть от того, насколько успешно пройдет стабилизация европейской системы", - заявил один из российских банкиров в ходе опроса. Доступ к финансированию в будущем вызывает особенно серьезное беспокойство у российских банков.
По индексу Banana Skins уровень обеспокоенности в России составил 3,46 пункта из 5 возможных по сравнению с 3,15 пункта - средним показателем по всему миру, что свидетельствует о том, что в России степень обеспокоенности немного выше средней.
В целом же, опасения российских респондентов соответствуют общемировым. В числе наиболее серьезных рисков назван макроэкономический риск, проблемы ликвидности, доступа к капиталу и другие. При этом прослеживается и ряд различий. Наиболее серьезные опасения у российских респондентов вызывают следующие риски:
- фондовые рынки - волатильность рынков и неопределенный уровень доверия инвесторов к России, особенно в контексте потребностей банков в капитале:
- прибыльность - снижение прибыли от банковской деятельности и процентного дохода в связи с ужесточением требований к достаточности капитала, увеличением затрат на привлечение ресурсов, сокращением статей, приносящих доход, консолидацией банковского сектора;
- качество управления рисками - согласно результатам недавно проведенного ЦБ РФ стресс-тестирования, более половины банков не готовы к внедрению в России стандартов Базель II и Базель III, что свидетельствует об отсутствии эффективных инструментов управления рисками и ликвидностью;
- оценка риска - модели оценки риска и рисковые премии практически перестали работать, ценообразование в отношении продуктов подчиняется рынку;
- валюта - волатильность на валютных рынках может привести к возникновению разрывов между активами и финансовыми результатами банков, неопределенность в отношении тенденций развития ситуации на финансовых рынках не позволяет обеспечить стабильность операций;
- процентные ставки - неопределенность на рынке возникла из-за конкуренции с банками с государственным участием;
- преступная деятельность - угрозы, связанные с мошенничеством и коррупцией;
- развивающиеся рынки - "темная лошадка", большой объем поступлений спекулятивного капитала.
Менее серьезные опасения у российских респондентов вызывают следующие риски:
- кредитный риск - здесь ситуация более или менее стабильная, большинство компаний демонстрирует укрепление позиций в связи с потенциальным ростом в различных отраслях;
- стимулирование руководства - не самая серьезная проблема по сравнению со многими другими странами;
- политическое вмешательство и регулирование - невероятно низкий уровень озабоченности по сравнению с большинством других стран, при этом внедрение стандартов Базель III может вызвать проблемы.
Банковский сектор РФ готов к управлению рисками
В ходе проведения опроса российским участникам был задан вопрос: "Насколько хорошо банковский сектор готов к управлению указанными рисками? Оцените степень готовности по пятибалльной шкале по мере убывания". Показатель России - 2,67 по сравнению со средним глобальным показателем 2,96, что говорит о несколько более низком уровне готовности. "Мы вступаем в эпоху новых экономических условий, и у руководства банков практически отсутствует опыт, необходимый для работы в таких условиях", - заявил один из участников опроса.
"Мы живем в изменчивом и непредсказуемом мире, в особенности это касается российской банковской индустрии. Российские банки достигли существенных успехов в работе по управлению рисками. Но им предстоит еще многое сделать. Это особенно справедливо, если принять во внимание непростую ситуацию, сложившуюся на внешних рынках и в нормативно-правовой среде, а также участившуюся регулярность появления новых нормативов. Принятие комплексной долгосрочной стратегии управления рисками поможет банкам выйти за рамки решения текущих задач по управлению рисками и даст возможность руководству банков четко определить направление дальнейших действий", - считает партнер PwC в России Джеффри Николсон.
Источник: PwC
В исследовании за 2012г., посвященном рискам в банковской деятельности, от российских респондентов было получено 13 ответов: 12 от банковских работников, один - от представителя регулирующих органов.
Материал предоставлен пресс-службой PwC /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба