28 мая 2012
После тщательного изучения технических инструментов, мы пришли к заключению, что концeпция индекса направленного движения (DMI) предлагает самый точный способ идентифицировать направление тренда или существенные ценовые движения рынка. Понятие Dmi было лучше всего определено и описано Дж. Уэллсом Уайлдером в его классической книге 1978 года "Новые концепции в системах технической торговли". Результат его работы стал известный и очень эффективный индикатор, который вдохновил нас на создание Индикатора Vortex.
Для лучшего понимания индикатора Vortex нам следует описать направленное движение. Идея состоит в том, что отдельные отношения между ценовыми барами дают представления о направлении тренда или рынка. Уайлдер подвел итог этому следующим образом: "Направленное движение - самая большая часть сегодняшнего диапазона, которая лежит за пределами вчерашнего диапазона".
Положительное направленное движение - это просто часть ценового бара, лежащая выше максимума предыдущего бара. Отрицательное направленное движение - часть ценового бара, располагающаяся ниже предыдущего минимума. Меньшей из этих двух величин присваивают нулевое значение. Большее число используется, чтобы указать, продвигается ли рынок вверх (положительно) или вниз (отрицательно). В случае внутреннего бара (если ни максимум, ни минимум не выше или ниже, чем предыдущий бар), нулевое значение присваивается и положительному, и отрицательному направлению.
Результатом будет внешне случайная последовательность нулей или положительных чисел, помещенных в две колонки, отведенные для положительного и отрицательного направленного движения. Однако, если эти две последовательности чисел суммировать за 14, 21 или 55 периодов, большая величина дает индикацию общего тренда. Если этот процесс продолжить, результат можно видеть на графике как две линии, представляющие положительное и отрицательное направленное движение. Они пересекаются вверх и вниз во время изменения тренда и отклоняются все дальше по мере того, как сила тренда увеличивается. Это основы DMI Уайлдера.
Вдохновение от природы
Вдохновение для индикатора Vortex, как другого представления о направленном движении, пришло из совершенно другого источника. Виктор Шаубергер (1885-1958), которого считают отцом '"технологии имплозии, « был австрийским лесником, экспериментатором и изобретателем. Он стремился разработать машины, производящие энергию, которые своей формой и движениями могли бы подражать процессам сил природы. Основы его работ проистекают из наблюдения за природой и анализа жидких водоворотов воды в реках и ручьях, а позже - в трубах и турбинах.
Используя эти концепции, мы разработали идею, что течение и водовороты при движении воды в реке похоже на движения рынков. За эти годы трейдеры провели интересные сравнения и аналогии с движениями рынка. Проблема состояла в том, как перенести эту идею на рынок.
Рисунок 1 показывает стилистический вихревой поток воды. Мы визуализировали, что подобные вихревые потоки присутствуют и на рынке, влияя на его течение (рисунок 2). Просто соединяя минимумы с последовательными максимумами, а так же максимумы с последовательными минимумами, мы можем видеть вихревой паттерн на рынке (рисунок 3).
Рисунок 1: Типичный вихревой поток
Рисунок 2: Вихревое течение рынка
Рисунок 3: Вихревой паттерн на рынке. При соединении минимумов с последовательными максимумами и максимумов с последовательными минимумами Вы можете видеть вихревой паттерн на рынке.
Связь между этими явлениями выглядит незначительной, но все же она послужила искрой для этого открытия. Основанный на простоте вычисления расстояний между последовательными минимумами и максимумами, а также максимумами и минимумами, родился индикатор Vortex - вихревой индикатор (рисунок 4). Чем больше расстояние от вчерашнего минимума до сегодняшнего максимума, тем сильнее восходящий (или положительный) вихрь. Точно так же, чем больше расстояние между вчерашним максимумом и сегодняшним минимумом, тем сильнее нисходящее (или отрицательное) вихревое движение. Как и в случае Dmi. эти отношения становятся более значащими, если отношение восходящих и нисходящих вихрей суммируется.
Рисунок 4: Индикатор вихря. Чем больше расстояние от вчерашнего минимума до сегодняшнего максимума, тем сильнее восходящий (или положительный) вихрь. Точно так же, чем больше расстояние между вчерашним максимумом и сегодняшним минимумом, тем сильнее нисходящий (или отрицательный) вихрь.
Как мы рассматриваем внутренний бар? Помните, внутренний бар - тот, где сегодняшний максимум ниже вчерашнего, а минимум - выше вчерашнего. Уайлдер полагал, что такой день представлял нулевое направленное движение и назначал ему нулевое значение и для движений вверх, и для движений вниз. Для индикатора Vortex расчетные величины для восходящего и нисходящего движения включены в расчеты. В этом существенная разница между Индикатором Vortex и DMI Уайлдера: ни на какой стадии в вычислении индикатора численные значения не заменяются нулями.
Интерпретация
На рисунке 5 мы нанесли дневной 14-периодный индикатор Vortex на сырую нефть. Мы выбрали 14-дневный параметр, потому что Уайлдер использовал этот тот же самый параметр для Dmi в своей первоначальной книге. Отметьте две линии (+VI и -VI), сходящиеся и расходящиеся относительно друг друга, периодически пересекая одна другую. Интерпретация проста: Когда +VI больше и выше -VI - рынок поднимается. Точно так же если -VI больше и выше +VI, рынок падает. Точки пересечения - существенные потенциальные точки изменения тренда. При сравнении с ценовым графиком сырой нефти на рисунке 6, отметьте, как линии все более и более расходятся, когда тренд усиливается, и сходятся, когда тренд слабеет.
Рисунок 5: 14-периодный дневной вихревой индикатор для сырой нефти. +VI и -VI - сходятся и расходятся, периодически пересекая друг друга. Когда +VI больше -VI, рынок растет. Когда -VI больше +VI, рынок падает. Точки пересечения - потенциальные точки смены тренда.
Все технические инструменты могут указывать на четкий тренд. В этом отношении все технические индикаторы всегда правильные. Значение и точность любого индикатора проверяются в точке изменения направления тренда. Все технические индикаторы обязаны давать некоторые ложные сигналы прежде, чем будет обозначено реальное направление. Ключом будет найти такой, который дает меньше ложных сигналов, но в то же самое время не слишком запаздывает к рынку.
Индикатор Vortex эффективен при идентификации начала, существования или продолжения тренда на любом рынке. Индикатор может использоваться многими способами: в комбинации с другими индикаторами, как подтверждение изменения тренда, или как часть большей системы. Он может также использоваться самостоятельно, как предложено Уайлдером для Dmi. Следует сосредоточиться на точках пересечения +VI и -VI. Когда +VI14 пересекает -VI14 вверх, открывается длинная позиция, то же для короткой позиции, если -VI пересекает +VI14 вверх.
Индикатор Vortex может использоваться на любом рынке, с любыми параметрами или на любом периоде времени. Он может использоваться на разных периодах времени, коротких как 15 минут или часовые, или на более длительных периодах, таких как дневные или недельные графики. Большинство технических индикаторов, включая вихревой, лучше работает на более длительных периодах времени. Такие периоды, как недельные или месячные, могут использоваться для определения больших макро трендов. В этом смысле вихрь - идеальный инструмент как для краткосрочных трейдеров, так и для управляющих долгосрочными фондами. Точно так же может быть выбран любой параметр, будь то 13, 21, 34 или 55.
Обратите внимание, что мы предлагаем числа Фибоначчи. В этих цифрах нет никакой магии; они просто представляют собой ряд удобно расположенных чисел, поэтому дают хорошую базу для проверки. Еще раз, более долгосрочные параметры лучше, поскольку они будут точнее. Однако, это на усмотрение трейдера - период времени и параметр, который лучше всего удовлетворяет его подходу. Если Вы выбираете краткосрочный масштаб времени (типа пяти минут), мы рекомендуем объединить его с длинным параметром - например, 34 или 55. Более длительные масштабы времени и больший параметр дают меньшее количество ложных сигналов, но, как и с любым индикатором, цена, которую придется при этом заплатить - поздний вход.
Как и любой индикатор или система, мы не рекомендуем Вам слишком увлекаться подгонкой кривой; более важно придерживаться одного периода времени и параметра. Имейте в виду, что разработка системы торговли - это получение выгоды от одного, жертвуя другим.
Торговая идея
Чтобы увеличить точность точек пересечения +VI и -VI, мы предлагаем Вам поэкспериментировать с методами сетапа, чтобы отфильтровать и ограничить взятие ложных сделок. Уайлдер предложил для Dmi торговый сетап, который может эффективно использоваться и для вихревого индикатора.
В точке или в день пересечения, экстремальный максимум или экстремальный минимум дня должен стать Вашей точкой входа, или вверх или вниз. Вы не открываете позицию на закрытии; Вы должны оставить ордер на вход "работает, пока не отменен" (GTC), чтобы открыться вверх на максимуме, или вниз на минимуме дневного бара, который указал на пересечение. Если у Вас есть существующая длинная позиция, а Индикатор Vortex указывает на короткую, минимум становится Вашей точкой для выхода и входа вниз. Если этого не происходит, остаемся в длинной позиции. Индикатор может возвратиться в положительное состояние, спасая Вас от ложного стопа и входа. Объясним это подробно на примерах наших сделок.
Даже если -VI остается ниже +VI на многих нетрендовых барах, Ваша точка входа в короткую все еще остается на баре первоначального пересечения. Это может казаться странным - задержать вход по более дорогой цене, будь то длинной или короткой. Однако, как и в случае других индикаторов, вихревой индикатор не всегда точен, и этот метод спасет Вас от значительного числа ложных сигналов. Далее, может быть, что Вы уже занимаете длинную позицию. Это должно отфильтровать в ваших интересах ложный короткий сигнал, и наоборот.
В случае бокового рынка может появиться множество таких пересечений, но использование того же самого торгового сетапа поможет Вам отфильтровать эти ложные сделки. К слову, использование этой техники улучшит большинство систем или методов, несмотря на стоимость отсроченного входа.
Стоп-лосс и взятие прибыли
Уайлдер предлагает торговать Dmi от одного пересечения до следующего, подобно разворотной системе. Это означает, что новый вход в длинную позицию действует, как стоп для короткой и наоборот. Это, возможно, не самый эффективный подход, если у Вас не очень долгосрочный инвестиционный горизонт. Не выставляя предопределенный стоп-лосс, Вы можете подвергаться высокому риску в случае стремительного рынка или неблагоприятных событий. Далее, мы рекомендуем Вам использовать стратегию трейлинг-стопа, которая позволит Вам дать своей прибыли расти.
При использовании регулируемого рынком трейлинг-стопа размер Вашей прибыли определяется непосредственно рынком. Вы можете попробовать поэкспериментировать со стратегией стоп-лосса, полученного на основании истинного диапазона или среднего истинного диапазона, либо его адаптивных вариантов. Фиксированные стопы в процентах или стопы, основанные на произвольном числе долларов, не рекомендуются, поскольку у каждого рынка различные особенности и колебания.
Примеры торговли
Теперь мы покажем Вам, как торговать на изменении направления тренда. В качестве примера мы использовали фьючерс на сырую нефть Nymex 2008 года. Мы построили Индикатор Vortex, используя в качестве периода времени дневные бары с параметром 14 периодов.
Рисунок 6: СЫРАЯ НЕФТЬ. Когда тренд усиливается, линии +VI и -VI все больше расходятся. Когда тренд слабеет, линии +VI и -VI сходятся.
Глядя на график баров за 2008 год (Рисунок 6), выделяются три очевидных возможности. Во-первых, есть краткосрочная возможность пойти в короткую в начале года, за которой последовал небольшой бычий рынок до июля. Читатели могут согласиться, что любой такой рынок с небольшим наклоном - один из самых трудных и неприятных для торговли. И, наконец, есть расширенный медвежий рынок до конца года с досадным, неожиданным шипом до 130$ в сентябре. График вихревого индикатора в течение того же самого периода показывает возможность открыться в короткую всякий раз, когда красная линия -VI выше синей +VI, и наоборот. Как и у любого индикатора, попадаются несколько ложных разворотных моментов, особенно во время того слабого бычьего рынка в первой половине года.
Рисунок 7: Три примера, три торговых ситуации
Чтобы проиллюстрировать различные торговые ситуации (рисунок 7), мы сосредоточимся на трех примерах. В примере 1 (рисунок 8), 15 января 2008, индикатор Vortex развернулся, указывая на короткий сигнал. В день пересечения минимум сессии был на 90.98, а закрытие рынка - на 91.90. Следует выставить ордер на открытие короткой позиции по 90.98. На следующий день он сработал. При использовании стратегии трейлинг-стопа это может быть прибыльной сделкой.
Рисунок 8: ПРИМЕР 1. 15 января 2008, Vortex развернулся, указав на короткий сигнал. В день пересечения минимум сессии был 90.98, а закрылся рынок по 91.90. Размещаем ордер на открытие короткой позиции по 90.98.
В примере 2 (рисунок 9), длинный сигнал был получен 11 февраля 2008, максимум в тот день был 94.72. По выставленному ордеру GTC на покупку по 94.72, этот уровень был продан только три дня спустя. 12 и 13 февраля рынок был не в состоянии пробить этот уровень. В течение этих дней мы учились не подстраивать или снижать первоначальную точку входа.
Рисунок 9: ПРИМЕР 2. 11 февраля 2008 получен длинный сигнал. Максимум был на 94.72. Обратите внимание, что, если Вы поместили ордер на покупку по 94.72 типа "действует, пока не отменен", Ваша сделка состоялась бы только три дня спустя.
Следующая разворотная точка, показанная в примере 3 (рисунок 10), должна продемонстрировать, как фильтровать ложный сигнал. 20 марта 2008, 14-дневный вихревой индикатор показал поворотный момент для короткого сигнала. Минимум сессии был 98.65. Если Вы все еще стоите в длинной позиции по предыдущему сигналу, то эта точка станет стопом и разворотом. Однако в следующие два дня минимумы рынка были только на 99.95 и 99.13 прежде, чем индикатор Vortex снова вернулся к длинному сигналу. В этом случае Ваш ордер на открытие короткой позиции так и не сработал. Отмените ордер и продолжайте стоять вверх.
Рисунок 10: ПРИМЕР 3. 20 марта 2008 14-дневный вихревой индикатор показал поворотный момент для короткого сигнала. Минимум был на 98.65. Однако короткая позиция так и не открылась, так как цена не достигла 98.65. Таким образом, Вы отменили бы ордер и продолжили оставаться в длинной позиции.
Во время долгого медвежьего рынка, тянущегося от 17 июля 2008 (рисунок 11), два ложных пересечения на покупку можно было отфильтровать таким же образом, включая и тот нестандартный шип до 130$. По этой причине мы рекомендуем использовать трейлинг-стоп, чтобы ограничить убытки или зафиксировать прибыли, даже во время этого четкого медвежьего рынка. Хотя в течение этого тренда Вы все еще могли быть время от времени выбиты, в большинстве случаев это было бы с прибылью.
РИСУНОК 11: ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ. С июля по декабрь 2008, было два ложных пересечения на покупку. Эти сигналы могут быть фильтрованы таким же образом, как и на рисунке 10.
Если Вы действительно выбиты по стопу, следует поэкспериментировать с методами, чтобы повторно войти в тот же самый тренд, когда индикатор Vortex может продолжать указывать на продолжение первоначального тренда. Мы предлагаем использовать тот же самый метод для входа в новую сделку, что описывался ранее.
Поставьте ордер на повторный вход на минимуме или максимуме бара, на котором Вы были выбиты. Оставьте этот ордер неизменным, пока он не сработает, или пока индикатор Vortex не укажет на разворот в противоположном направлении. В этом случае просто отмените ордер и войдите в противоположную сторону на максимуме или минимуме.
Заключение
Использование индикатора Vortex в качестве базы для новых торговых идей зависит от творческого потенциала трейдера. Всегда помните о необходимости бектестинга своего метода прежде, чем реализовать идею на практике, и всегда сохраняйте свои торговые рецепты настолько простыми, насколько это возможно
Для лучшего понимания индикатора Vortex нам следует описать направленное движение. Идея состоит в том, что отдельные отношения между ценовыми барами дают представления о направлении тренда или рынка. Уайлдер подвел итог этому следующим образом: "Направленное движение - самая большая часть сегодняшнего диапазона, которая лежит за пределами вчерашнего диапазона".
Положительное направленное движение - это просто часть ценового бара, лежащая выше максимума предыдущего бара. Отрицательное направленное движение - часть ценового бара, располагающаяся ниже предыдущего минимума. Меньшей из этих двух величин присваивают нулевое значение. Большее число используется, чтобы указать, продвигается ли рынок вверх (положительно) или вниз (отрицательно). В случае внутреннего бара (если ни максимум, ни минимум не выше или ниже, чем предыдущий бар), нулевое значение присваивается и положительному, и отрицательному направлению.
Результатом будет внешне случайная последовательность нулей или положительных чисел, помещенных в две колонки, отведенные для положительного и отрицательного направленного движения. Однако, если эти две последовательности чисел суммировать за 14, 21 или 55 периодов, большая величина дает индикацию общего тренда. Если этот процесс продолжить, результат можно видеть на графике как две линии, представляющие положительное и отрицательное направленное движение. Они пересекаются вверх и вниз во время изменения тренда и отклоняются все дальше по мере того, как сила тренда увеличивается. Это основы DMI Уайлдера.
Вдохновение от природы
Вдохновение для индикатора Vortex, как другого представления о направленном движении, пришло из совершенно другого источника. Виктор Шаубергер (1885-1958), которого считают отцом '"технологии имплозии, « был австрийским лесником, экспериментатором и изобретателем. Он стремился разработать машины, производящие энергию, которые своей формой и движениями могли бы подражать процессам сил природы. Основы его работ проистекают из наблюдения за природой и анализа жидких водоворотов воды в реках и ручьях, а позже - в трубах и турбинах.
Используя эти концепции, мы разработали идею, что течение и водовороты при движении воды в реке похоже на движения рынков. За эти годы трейдеры провели интересные сравнения и аналогии с движениями рынка. Проблема состояла в том, как перенести эту идею на рынок.
Рисунок 1 показывает стилистический вихревой поток воды. Мы визуализировали, что подобные вихревые потоки присутствуют и на рынке, влияя на его течение (рисунок 2). Просто соединяя минимумы с последовательными максимумами, а так же максимумы с последовательными минимумами, мы можем видеть вихревой паттерн на рынке (рисунок 3).
Рисунок 1: Типичный вихревой поток
Рисунок 2: Вихревое течение рынка
Рисунок 3: Вихревой паттерн на рынке. При соединении минимумов с последовательными максимумами и максимумов с последовательными минимумами Вы можете видеть вихревой паттерн на рынке.
Связь между этими явлениями выглядит незначительной, но все же она послужила искрой для этого открытия. Основанный на простоте вычисления расстояний между последовательными минимумами и максимумами, а также максимумами и минимумами, родился индикатор Vortex - вихревой индикатор (рисунок 4). Чем больше расстояние от вчерашнего минимума до сегодняшнего максимума, тем сильнее восходящий (или положительный) вихрь. Точно так же, чем больше расстояние между вчерашним максимумом и сегодняшним минимумом, тем сильнее нисходящее (или отрицательное) вихревое движение. Как и в случае Dmi. эти отношения становятся более значащими, если отношение восходящих и нисходящих вихрей суммируется.
Рисунок 4: Индикатор вихря. Чем больше расстояние от вчерашнего минимума до сегодняшнего максимума, тем сильнее восходящий (или положительный) вихрь. Точно так же, чем больше расстояние между вчерашним максимумом и сегодняшним минимумом, тем сильнее нисходящий (или отрицательный) вихрь.
Как мы рассматриваем внутренний бар? Помните, внутренний бар - тот, где сегодняшний максимум ниже вчерашнего, а минимум - выше вчерашнего. Уайлдер полагал, что такой день представлял нулевое направленное движение и назначал ему нулевое значение и для движений вверх, и для движений вниз. Для индикатора Vortex расчетные величины для восходящего и нисходящего движения включены в расчеты. В этом существенная разница между Индикатором Vortex и DMI Уайлдера: ни на какой стадии в вычислении индикатора численные значения не заменяются нулями.
Интерпретация
На рисунке 5 мы нанесли дневной 14-периодный индикатор Vortex на сырую нефть. Мы выбрали 14-дневный параметр, потому что Уайлдер использовал этот тот же самый параметр для Dmi в своей первоначальной книге. Отметьте две линии (+VI и -VI), сходящиеся и расходящиеся относительно друг друга, периодически пересекая одна другую. Интерпретация проста: Когда +VI больше и выше -VI - рынок поднимается. Точно так же если -VI больше и выше +VI, рынок падает. Точки пересечения - существенные потенциальные точки изменения тренда. При сравнении с ценовым графиком сырой нефти на рисунке 6, отметьте, как линии все более и более расходятся, когда тренд усиливается, и сходятся, когда тренд слабеет.
Рисунок 5: 14-периодный дневной вихревой индикатор для сырой нефти. +VI и -VI - сходятся и расходятся, периодически пересекая друг друга. Когда +VI больше -VI, рынок растет. Когда -VI больше +VI, рынок падает. Точки пересечения - потенциальные точки смены тренда.
Все технические инструменты могут указывать на четкий тренд. В этом отношении все технические индикаторы всегда правильные. Значение и точность любого индикатора проверяются в точке изменения направления тренда. Все технические индикаторы обязаны давать некоторые ложные сигналы прежде, чем будет обозначено реальное направление. Ключом будет найти такой, который дает меньше ложных сигналов, но в то же самое время не слишком запаздывает к рынку.
Индикатор Vortex эффективен при идентификации начала, существования или продолжения тренда на любом рынке. Индикатор может использоваться многими способами: в комбинации с другими индикаторами, как подтверждение изменения тренда, или как часть большей системы. Он может также использоваться самостоятельно, как предложено Уайлдером для Dmi. Следует сосредоточиться на точках пересечения +VI и -VI. Когда +VI14 пересекает -VI14 вверх, открывается длинная позиция, то же для короткой позиции, если -VI пересекает +VI14 вверх.
Индикатор Vortex может использоваться на любом рынке, с любыми параметрами или на любом периоде времени. Он может использоваться на разных периодах времени, коротких как 15 минут или часовые, или на более длительных периодах, таких как дневные или недельные графики. Большинство технических индикаторов, включая вихревой, лучше работает на более длительных периодах времени. Такие периоды, как недельные или месячные, могут использоваться для определения больших макро трендов. В этом смысле вихрь - идеальный инструмент как для краткосрочных трейдеров, так и для управляющих долгосрочными фондами. Точно так же может быть выбран любой параметр, будь то 13, 21, 34 или 55.
Обратите внимание, что мы предлагаем числа Фибоначчи. В этих цифрах нет никакой магии; они просто представляют собой ряд удобно расположенных чисел, поэтому дают хорошую базу для проверки. Еще раз, более долгосрочные параметры лучше, поскольку они будут точнее. Однако, это на усмотрение трейдера - период времени и параметр, который лучше всего удовлетворяет его подходу. Если Вы выбираете краткосрочный масштаб времени (типа пяти минут), мы рекомендуем объединить его с длинным параметром - например, 34 или 55. Более длительные масштабы времени и больший параметр дают меньшее количество ложных сигналов, но, как и с любым индикатором, цена, которую придется при этом заплатить - поздний вход.
Как и любой индикатор или система, мы не рекомендуем Вам слишком увлекаться подгонкой кривой; более важно придерживаться одного периода времени и параметра. Имейте в виду, что разработка системы торговли - это получение выгоды от одного, жертвуя другим.
Торговая идея
Чтобы увеличить точность точек пересечения +VI и -VI, мы предлагаем Вам поэкспериментировать с методами сетапа, чтобы отфильтровать и ограничить взятие ложных сделок. Уайлдер предложил для Dmi торговый сетап, который может эффективно использоваться и для вихревого индикатора.
В точке или в день пересечения, экстремальный максимум или экстремальный минимум дня должен стать Вашей точкой входа, или вверх или вниз. Вы не открываете позицию на закрытии; Вы должны оставить ордер на вход "работает, пока не отменен" (GTC), чтобы открыться вверх на максимуме, или вниз на минимуме дневного бара, который указал на пересечение. Если у Вас есть существующая длинная позиция, а Индикатор Vortex указывает на короткую, минимум становится Вашей точкой для выхода и входа вниз. Если этого не происходит, остаемся в длинной позиции. Индикатор может возвратиться в положительное состояние, спасая Вас от ложного стопа и входа. Объясним это подробно на примерах наших сделок.
Даже если -VI остается ниже +VI на многих нетрендовых барах, Ваша точка входа в короткую все еще остается на баре первоначального пересечения. Это может казаться странным - задержать вход по более дорогой цене, будь то длинной или короткой. Однако, как и в случае других индикаторов, вихревой индикатор не всегда точен, и этот метод спасет Вас от значительного числа ложных сигналов. Далее, может быть, что Вы уже занимаете длинную позицию. Это должно отфильтровать в ваших интересах ложный короткий сигнал, и наоборот.
В случае бокового рынка может появиться множество таких пересечений, но использование того же самого торгового сетапа поможет Вам отфильтровать эти ложные сделки. К слову, использование этой техники улучшит большинство систем или методов, несмотря на стоимость отсроченного входа.
Стоп-лосс и взятие прибыли
Уайлдер предлагает торговать Dmi от одного пересечения до следующего, подобно разворотной системе. Это означает, что новый вход в длинную позицию действует, как стоп для короткой и наоборот. Это, возможно, не самый эффективный подход, если у Вас не очень долгосрочный инвестиционный горизонт. Не выставляя предопределенный стоп-лосс, Вы можете подвергаться высокому риску в случае стремительного рынка или неблагоприятных событий. Далее, мы рекомендуем Вам использовать стратегию трейлинг-стопа, которая позволит Вам дать своей прибыли расти.
При использовании регулируемого рынком трейлинг-стопа размер Вашей прибыли определяется непосредственно рынком. Вы можете попробовать поэкспериментировать со стратегией стоп-лосса, полученного на основании истинного диапазона или среднего истинного диапазона, либо его адаптивных вариантов. Фиксированные стопы в процентах или стопы, основанные на произвольном числе долларов, не рекомендуются, поскольку у каждого рынка различные особенности и колебания.
Примеры торговли
Теперь мы покажем Вам, как торговать на изменении направления тренда. В качестве примера мы использовали фьючерс на сырую нефть Nymex 2008 года. Мы построили Индикатор Vortex, используя в качестве периода времени дневные бары с параметром 14 периодов.
Рисунок 6: СЫРАЯ НЕФТЬ. Когда тренд усиливается, линии +VI и -VI все больше расходятся. Когда тренд слабеет, линии +VI и -VI сходятся.
Глядя на график баров за 2008 год (Рисунок 6), выделяются три очевидных возможности. Во-первых, есть краткосрочная возможность пойти в короткую в начале года, за которой последовал небольшой бычий рынок до июля. Читатели могут согласиться, что любой такой рынок с небольшим наклоном - один из самых трудных и неприятных для торговли. И, наконец, есть расширенный медвежий рынок до конца года с досадным, неожиданным шипом до 130$ в сентябре. График вихревого индикатора в течение того же самого периода показывает возможность открыться в короткую всякий раз, когда красная линия -VI выше синей +VI, и наоборот. Как и у любого индикатора, попадаются несколько ложных разворотных моментов, особенно во время того слабого бычьего рынка в первой половине года.
Рисунок 7: Три примера, три торговых ситуации
Чтобы проиллюстрировать различные торговые ситуации (рисунок 7), мы сосредоточимся на трех примерах. В примере 1 (рисунок 8), 15 января 2008, индикатор Vortex развернулся, указывая на короткий сигнал. В день пересечения минимум сессии был на 90.98, а закрытие рынка - на 91.90. Следует выставить ордер на открытие короткой позиции по 90.98. На следующий день он сработал. При использовании стратегии трейлинг-стопа это может быть прибыльной сделкой.
Рисунок 8: ПРИМЕР 1. 15 января 2008, Vortex развернулся, указав на короткий сигнал. В день пересечения минимум сессии был 90.98, а закрылся рынок по 91.90. Размещаем ордер на открытие короткой позиции по 90.98.
В примере 2 (рисунок 9), длинный сигнал был получен 11 февраля 2008, максимум в тот день был 94.72. По выставленному ордеру GTC на покупку по 94.72, этот уровень был продан только три дня спустя. 12 и 13 февраля рынок был не в состоянии пробить этот уровень. В течение этих дней мы учились не подстраивать или снижать первоначальную точку входа.
Рисунок 9: ПРИМЕР 2. 11 февраля 2008 получен длинный сигнал. Максимум был на 94.72. Обратите внимание, что, если Вы поместили ордер на покупку по 94.72 типа "действует, пока не отменен", Ваша сделка состоялась бы только три дня спустя.
Следующая разворотная точка, показанная в примере 3 (рисунок 10), должна продемонстрировать, как фильтровать ложный сигнал. 20 марта 2008, 14-дневный вихревой индикатор показал поворотный момент для короткого сигнала. Минимум сессии был 98.65. Если Вы все еще стоите в длинной позиции по предыдущему сигналу, то эта точка станет стопом и разворотом. Однако в следующие два дня минимумы рынка были только на 99.95 и 99.13 прежде, чем индикатор Vortex снова вернулся к длинному сигналу. В этом случае Ваш ордер на открытие короткой позиции так и не сработал. Отмените ордер и продолжайте стоять вверх.
Рисунок 10: ПРИМЕР 3. 20 марта 2008 14-дневный вихревой индикатор показал поворотный момент для короткого сигнала. Минимум был на 98.65. Однако короткая позиция так и не открылась, так как цена не достигла 98.65. Таким образом, Вы отменили бы ордер и продолжили оставаться в длинной позиции.
Во время долгого медвежьего рынка, тянущегося от 17 июля 2008 (рисунок 11), два ложных пересечения на покупку можно было отфильтровать таким же образом, включая и тот нестандартный шип до 130$. По этой причине мы рекомендуем использовать трейлинг-стоп, чтобы ограничить убытки или зафиксировать прибыли, даже во время этого четкого медвежьего рынка. Хотя в течение этого тренда Вы все еще могли быть время от времени выбиты, в большинстве случаев это было бы с прибылью.
РИСУНОК 11: ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ. С июля по декабрь 2008, было два ложных пересечения на покупку. Эти сигналы могут быть фильтрованы таким же образом, как и на рисунке 10.
Если Вы действительно выбиты по стопу, следует поэкспериментировать с методами, чтобы повторно войти в тот же самый тренд, когда индикатор Vortex может продолжать указывать на продолжение первоначального тренда. Мы предлагаем использовать тот же самый метод для входа в новую сделку, что описывался ранее.
Поставьте ордер на повторный вход на минимуме или максимуме бара, на котором Вы были выбиты. Оставьте этот ордер неизменным, пока он не сработает, или пока индикатор Vortex не укажет на разворот в противоположном направлении. В этом случае просто отмените ордер и войдите в противоположную сторону на максимуме или минимуме.
Заключение
Использование индикатора Vortex в качестве базы для новых торговых идей зависит от творческого потенциала трейдера. Всегда помните о необходимости бектестинга своего метода прежде, чем реализовать идею на практике, и всегда сохраняйте свои торговые рецепты настолько простыми, насколько это возможно
Источник /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба