Мы наращиваем лонг в EURCHF, но теперь с умеренным плечом и стопом на 1.199, закрываем шорт в EURUSD, продаем AUDJPY.
Пессимизм отказывается уходить с финансовых рынков. Фондовые и долговые площадки страдают больше всего, сырьевой и валютный рынок пока меньше подвержен этим настроениям. Однако они, конечно же, сказываются и на форексе, не давая риску сколько-нибудь подорожать. Любое ослабление доллара моментально выкупается; накануне это было особенно заметно в AUDUSD. Тем, кто считает, что ситуация в ближайшее время не изменится, пожалуй, следует снова обратить внимание на австралийца. Незавидное положение этой валюты обусловлено не только общими вещами, но еще и отдельно китайской историей. Завершен 18-й съезд ЦК КПК, и ясности по поводу новых лидеров страны не прибавилось. Зато стало понятно, что на пенсию отправят главу Народного Банка Китая, и инвесторов это вряд ли обрадовало.
В дальнейшем диспозиция на форексе будет определяться по-прежнему американской политикой. Накануне вечером Обама выступил с ключевыми предложениями по поводу бюджетной реформы. Предлагается сократить дефицит сразу на 1.6 трлн долларов за 10 лет, а не на 800, как обсуждалось год назад. Рынкам, конечно, это понравиться не может. Геополитическая ситуация также оставляет глобальных инвесторов в напряжении. Стремительно развивается новый виток конфликта между Израилем и Хамас. На этом фоне постепенная продажа риска наверняка продолжится. Наилучшим тактическим способом отыграть это движение нам видится шорт в AUDJPY, более осторожный вариант - AUDUSD.
Сегодня слабее всех выглядит японская йена. Глава оппозиции Шинцо Абе призвал центральный банк к безлимитным вливаниям ликвидности, а его партия имеет большие шансы на победу на ближайших выборах. Пара USDJPY пробила сопротивление около 80.50 и вполне может устремиться к 83.00. Неплохо себя чувствует новозеландский доллар на фоне роста цен на молочную продукцию, которая составляет 25% экспорта этой островной страны. Таким образом кросс NZDJPY выглядит привлекательным с потенциалом роста до 66.50.
USDRUR
На торгах в среду пара USDRUR снова попала под влияние нефтяного актива, который по итогам дня продемонстрировал восходящую динамику в ожидании данных по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. Кроме того, укреплению российской валюты поспособствовал факт ослабления позиций американского доллара, начинающего сомневаться в возможностях преодоления «фискального краха». Стоит отметить, что подобного мнения придерживается и одно из самых влиятельных рейтинговых агентств Moody`s, оставившее негативный прогноз по кредитному рейтингу США. Дополнительными факторами улучшения настроений на рынке рисковых активов являются ожидания скорого получения Грецией очередного кредита на сумму 44 млрд. евро, а также хорошие результаты аукциона по размещению 10-летних итальянских гособлигаций, снижение доходности по которым явно сигнализирует о восстановлении доверия к итальянской экономике. В результате, по итогам торгов, укрепление российской валюты достигало дневного максимума на уровне 31.55, но к концу сессии американскому доллару все-таки удалось восстановить часть позиций, закрыв торги на уровне 31.68. Мы полагаем, что динамика валютной пары USDRUR и дальше будет зависеть, как от поведения нефти, так и от общего настроения на рынке рисковых активов. Если сегодняшние данные по запасам сырой нефти снизятся, российская валюта продолжит свое укрепление. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: продолжение укрепления российской валюты до уровня 31.60 – 31.50.
Наименее вероятный сценарий: рост пары USDRUR к уровню 31.85.
UKOIL
На торгах в среду нефть показала хорошую восходящую динамику, укрепившись более чем на 2% до уровня 109.51$ за баррель. Рост стоимости нефтяного актива связан с ожиданиями данных по запасам сырой нефти от министерства энергетики США, являющихся одним из ключевых фундаментальных оснований, провоцирующих волатильность на нефтяном рынке. Кроме того, к укреплению нефтяного актива привело и снижение стоимости американского доллара на фоне опасений из-за «фискального обрыва». Запасы сырой нефти информационного Агентства энергетики (EIA) определяет еженедельное увеличение баррелей коммерческой нефти, имеющихся в наличии американских фирм. Если сегодняшние данные окажутся ниже ожиданий аналитиков, прогнозирующих, что по итогам отчетной недели, которая завершилась 9 ноября, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 1,5 млн. баррелей, это может привести к закономерному росту стоимости нефтяного актива. Еще одним интересным событием станет речь председателя ФРС Бена Бернанке, назначенная на поздний вечер 21:20 МСК. Ожидается, что глава ФРС даст несколько конструктивных комментариев относительно вероятности «фискального обрыва» американской экономики. Таким образом, с учетом сегодняшнего информационного фона, мы предполагаем, что:
Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти до уровня 110.00$ за баррель.
Наименее вероятный сценарий: возобновление нисходящего движения с целью в 105.00$.
EURUSD
Европейская валюта по итогам торгов среды продемонстрировала разнонаправленную динамику. Восходящее движение пары EURUSD в первой половине дня было обусловлено ожиданиями получения Грецией еще одного транша кредитных ресурсов на сумму в 44 млрд. евро, а также итогами аукциона итальянских государственных долговых бумаг, доходность по которым снизилась до 4.96%. Эти фундаментальные обстоятельства нейтрализовали отрицательный эффект от слабого промышленного производства за сентябрь. В результате, «европеец», оказав существенное давление на доллар, добрался до дневного максимума на уровне 1.2777. А вот во второй половине дня евро уступил право восходящего локомотива американскому доллару, приободрившегося после заявлений Обамы о том, что США способны избежать «фискального обрыва». Кроме того, опубликованные протоколы последнего заседания ФРС отметили положительный эффект последних действий ФРС в рамках QE3, что так же сказалось на силе американской валюты. Поэтому, несмотря на «бычьи» амбиции первой половины дня, к концу сессии пара EURUSD опустилась на 45 пунктов и закрыла день на уровне 1.2728. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП Германии и ЕС. С учетом слабости последней макростатистики по европейскому региону, может оказаться, что экономика ЕС продолжает углубляться в рецессию. Если опасения подтвердятся, евро достигнет очередного локального минимума. Таким образом, мы продолжаем склоняться к нисходящей динамике по паре EURUSD.
Наиболее вероятный сценарий: движение пары EURUSD к новому локальному минимуму на уровне 1.2670.
Наименее вероятный сценарий: стремительное восходящее движение с тестированием 1.28 фигуры.
Пессимизм отказывается уходить с финансовых рынков. Фондовые и долговые площадки страдают больше всего, сырьевой и валютный рынок пока меньше подвержен этим настроениям. Однако они, конечно же, сказываются и на форексе, не давая риску сколько-нибудь подорожать. Любое ослабление доллара моментально выкупается; накануне это было особенно заметно в AUDUSD. Тем, кто считает, что ситуация в ближайшее время не изменится, пожалуй, следует снова обратить внимание на австралийца. Незавидное положение этой валюты обусловлено не только общими вещами, но еще и отдельно китайской историей. Завершен 18-й съезд ЦК КПК, и ясности по поводу новых лидеров страны не прибавилось. Зато стало понятно, что на пенсию отправят главу Народного Банка Китая, и инвесторов это вряд ли обрадовало.
В дальнейшем диспозиция на форексе будет определяться по-прежнему американской политикой. Накануне вечером Обама выступил с ключевыми предложениями по поводу бюджетной реформы. Предлагается сократить дефицит сразу на 1.6 трлн долларов за 10 лет, а не на 800, как обсуждалось год назад. Рынкам, конечно, это понравиться не может. Геополитическая ситуация также оставляет глобальных инвесторов в напряжении. Стремительно развивается новый виток конфликта между Израилем и Хамас. На этом фоне постепенная продажа риска наверняка продолжится. Наилучшим тактическим способом отыграть это движение нам видится шорт в AUDJPY, более осторожный вариант - AUDUSD.
Сегодня слабее всех выглядит японская йена. Глава оппозиции Шинцо Абе призвал центральный банк к безлимитным вливаниям ликвидности, а его партия имеет большие шансы на победу на ближайших выборах. Пара USDJPY пробила сопротивление около 80.50 и вполне может устремиться к 83.00. Неплохо себя чувствует новозеландский доллар на фоне роста цен на молочную продукцию, которая составляет 25% экспорта этой островной страны. Таким образом кросс NZDJPY выглядит привлекательным с потенциалом роста до 66.50.
USDRUR
На торгах в среду пара USDRUR снова попала под влияние нефтяного актива, который по итогам дня продемонстрировал восходящую динамику в ожидании данных по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. Кроме того, укреплению российской валюты поспособствовал факт ослабления позиций американского доллара, начинающего сомневаться в возможностях преодоления «фискального краха». Стоит отметить, что подобного мнения придерживается и одно из самых влиятельных рейтинговых агентств Moody`s, оставившее негативный прогноз по кредитному рейтингу США. Дополнительными факторами улучшения настроений на рынке рисковых активов являются ожидания скорого получения Грецией очередного кредита на сумму 44 млрд. евро, а также хорошие результаты аукциона по размещению 10-летних итальянских гособлигаций, снижение доходности по которым явно сигнализирует о восстановлении доверия к итальянской экономике. В результате, по итогам торгов, укрепление российской валюты достигало дневного максимума на уровне 31.55, но к концу сессии американскому доллару все-таки удалось восстановить часть позиций, закрыв торги на уровне 31.68. Мы полагаем, что динамика валютной пары USDRUR и дальше будет зависеть, как от поведения нефти, так и от общего настроения на рынке рисковых активов. Если сегодняшние данные по запасам сырой нефти снизятся, российская валюта продолжит свое укрепление. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: продолжение укрепления российской валюты до уровня 31.60 – 31.50.
Наименее вероятный сценарий: рост пары USDRUR к уровню 31.85.
UKOIL
На торгах в среду нефть показала хорошую восходящую динамику, укрепившись более чем на 2% до уровня 109.51$ за баррель. Рост стоимости нефтяного актива связан с ожиданиями данных по запасам сырой нефти от министерства энергетики США, являющихся одним из ключевых фундаментальных оснований, провоцирующих волатильность на нефтяном рынке. Кроме того, к укреплению нефтяного актива привело и снижение стоимости американского доллара на фоне опасений из-за «фискального обрыва». Запасы сырой нефти информационного Агентства энергетики (EIA) определяет еженедельное увеличение баррелей коммерческой нефти, имеющихся в наличии американских фирм. Если сегодняшние данные окажутся ниже ожиданий аналитиков, прогнозирующих, что по итогам отчетной недели, которая завершилась 9 ноября, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 1,5 млн. баррелей, это может привести к закономерному росту стоимости нефтяного актива. Еще одним интересным событием станет речь председателя ФРС Бена Бернанке, назначенная на поздний вечер 21:20 МСК. Ожидается, что глава ФРС даст несколько конструктивных комментариев относительно вероятности «фискального обрыва» американской экономики. Таким образом, с учетом сегодняшнего информационного фона, мы предполагаем, что:
Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти до уровня 110.00$ за баррель.
Наименее вероятный сценарий: возобновление нисходящего движения с целью в 105.00$.
EURUSD
Европейская валюта по итогам торгов среды продемонстрировала разнонаправленную динамику. Восходящее движение пары EURUSD в первой половине дня было обусловлено ожиданиями получения Грецией еще одного транша кредитных ресурсов на сумму в 44 млрд. евро, а также итогами аукциона итальянских государственных долговых бумаг, доходность по которым снизилась до 4.96%. Эти фундаментальные обстоятельства нейтрализовали отрицательный эффект от слабого промышленного производства за сентябрь. В результате, «европеец», оказав существенное давление на доллар, добрался до дневного максимума на уровне 1.2777. А вот во второй половине дня евро уступил право восходящего локомотива американскому доллару, приободрившегося после заявлений Обамы о том, что США способны избежать «фискального обрыва». Кроме того, опубликованные протоколы последнего заседания ФРС отметили положительный эффект последних действий ФРС в рамках QE3, что так же сказалось на силе американской валюты. Поэтому, несмотря на «бычьи» амбиции первой половины дня, к концу сессии пара EURUSD опустилась на 45 пунктов и закрыла день на уровне 1.2728. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП Германии и ЕС. С учетом слабости последней макростатистики по европейскому региону, может оказаться, что экономика ЕС продолжает углубляться в рецессию. Если опасения подтвердятся, евро достигнет очередного локального минимума. Таким образом, мы продолжаем склоняться к нисходящей динамике по паре EURUSD.
Наиболее вероятный сценарий: движение пары EURUSD к новому локальному минимуму на уровне 1.2670.
Наименее вероятный сценарий: стремительное восходящее движение с тестированием 1.28 фигуры.
/Компиляция. 15 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.amarkets.org/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба