1 декабря 2012
Хотя трейдинг на форексе нелегок, на самом деле в нем можно найти массу удовольствия - и он может быть прибыльным для тех, у которых есть хороший торговый метод/система и хорошая рабочая этика.
Основываясь на наших многих годах обучения стать трейдером (и этот процесс все еще продолжает требовать усилий) и, разговаривая с трейдерами со всех континентов, мы убеждены, что слишком многие из них концентрируются на изучении, когда торговать - и тратят слишком мало времени на вопрос, когда не торговать. Мы утверждаем, что знание, когда не нужно торговать, по крайней мере, так же важно, а возможно, даже и более важное.
Наше общее торговое правило довольно просто: "Если мы видим потенциально прибыльную сделку, которая соответствует нашим торговым параметрам, мы торгуем - в противном случае мы не торгуем".
Мы согласны, что трейдинг - это нахождение в рынке - однако, быть в рынке в нужное время важнее, чем быть в рынке всегда. Нахождение в рынке не в то время может привести к убыткам, а убытки - это плохо!
Частота, с которой мы торгуем, связана как с числом потенциальных сделок, которые появляются в отобранный нами период времени, так и непосредственно с выбранным периодом времени. Чем короче период времени, на котором мы торгуем, тем чаще мы совершаем сделки. Нам нравится торговать на основном торговом графике, когда только возможно. Однако мы часто переходим на вторичный торговый график, когда основной не показывает многообещающих сделок.
Вы делаете деньги только тогда, когда торгуете успешно. Таким образом, трейдеры должны управлять своим рвением сделать сделку. Мы подчиняемся постулату, что важнее совершить успешную сделку и взять на ней прибыль, чем торговать часто и брать многочисленные убытки.
После всех этих лет и неисчислимых анализов сделок нам все еще приходится бороться с "потребностью торговать". Посмотрим проблеме в лицо - как трейдеру, нам нравится торговать - а сидеть и ждать следующей сделки может быть скучным и напряженным занятием.
Так, что же должен сделать трейдер, чтобы контролировать эту "потребность торговать"?
Прежде всего, он должен иметь хороший торговый метод и следовать ему. Хороший торговый метод должен не только указывать, когда Вы должны рассмотреть создание сделки - он должен также указывать Вам, когда не нужно рассматривать создание сделки. Хороший торговый метод дает последовательность трейдерских действий.
Очевидно, что хорошие сделки доступны не всегда - особенно на одном отдельном рынке. Мы написали целую статью в FX Trader Magazine за апрель-июнь о терпеливом ожидании хороших сделок.
Признак действительно успешного торгового метода - он укажет Вам, когда случится высокая вероятность хорошей сделки; а затем скажет Вам, когда войти в сделку. Вам, трейдеру, потребуется терпение, чтобы дождаться этого сигнала на вход. Лично мы обнаружили, что, когда мы торгуем лучше всего, мы чаще находимся вне рынка, чем в нем.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХОРОШЕЙ СДЕЛКИ
Есть много способов идентифицировать предполагаемую сделку. Мы хотим кратко описать свой метод. Мы нашли, что он очень эффективен, специально сделан для быстро движущихся валютных рынков. Основная причина того, что наш метод настолько быстр, состоит в том, что он интерпретируется визуально. Как только трейдер научился визуализировать сетап потенциально хорошей сделки, хорошая сделка может быть распознана почти сразу же.
Наш торговый метод/система (мы назвали его торговлей между линиями, или "ТМЛ") использует некоторые уникальные собственные элементы для того, чтобы определить ближайший импульс и поддержку-сопротивление. Однако, ТМЛ использует определенным образом настроенные традиционные технические индикаторы, чтобы определить перекупленность/перепроданность, торговый диапазон и тренд. Индикаторы, которые мы используем, это:
MACD - наносится как в виде традиционных линий скользящих средних, так и в виде гистограммы, представляющей разницу между средними линиями MACD. Гистограмма позволяет намного легче заметить назревшую смену направления тренда. Цель MACD состоит в том, чтобы контролировать тренд и предупреждать о его потенциальном изменении.
Стохастические осцилляторы - нанесены в виде трех линий стохастиков - 7-, 28- и 84-периодного соответственно. Мы не рисуем обычную сигнальную линию, а предпочитаем использовать пересечение 7 и 28, как потенциальный сигнал к сделке. Стохастические осцилляторы - наш основной индикатор перекупленности-перепроданности.
Полосы Боллинджера - наносится как 21-периодная экспоненциальная скользящая средняя (стандартный метод). Мы используем полосы Боллинджера и в качестве индикатора тренда, и в качестве индикатора торгового диапазона. Многие, фактически, большая часть наших сделок совершаются очень близко к Полосе Боллинджера.
Индекс относительной силы (RSI) и Моментум - эти два широко используемых и весьма уважаемых индикатора используются уникальным способом. Методы, которыми мы используем RSI и Моментум, много лет назад были получены нами от замечательного трейдера. Мы не знаем никаких других трейдеров - кроме тех, кто принял наш метод ТМЛ - кто использует эти индикаторы так, как это делаем мы.
Горизонтальные Линии: Наконец мы строим много горизонтальных линий, представляющих значения сопротивления и поддержки. Эти линии, мы называем их SRV, играют ключевую роль в нашей системе торговли.
Наш торговый метод часто упоминается как "Наблюдение музыки рынка" - возможно, потому, что линии SRV заставляют наши графики несколько напоминать нотную запись музыки (см. нашу статью в FX Trader Magazine за январь-март "Видеть музыку рынка").
Мы используем для валютных рынков рабочее пространство, состоящее из 6 графиков, окошка котировок и окошка времени и сделок. Эти шесть графиков:
Недельный график
Дневной график.
Три внутридневных графика - названные и построенные следующим образом:
• Основной торговый график - график тиковых баров, построенный, как правило, так, чтобы показывать 12-15 баров в день - количество тиков в баре будет меняться в зависимости от торгуемого рынка.
• Вторичный торговый график - график тиковых баров, построенный так, чтобы показать 1/1O тиков в баре от основного графика.
• Скальпирующий график - график тиковых баров, построенный так, чтобы показать 1/1O тиков в баре от вторичного графика.
Отдельный тиковый график
Недельные и дневные графики используются, прежде всего, чтобы построить внутридневные графики. Отдельный тиковый график используется, чтобы отслеживать импульс торговли.
Все графики при полном раскрытии будут показывать 100 баров данных.
Все эти графики расположены в рабочем пространстве так, чтобы быстро выбрать любой график. Обычно экран частично показывает и наш основной, и вторичный торговые графики. Все располагается так, чтобы показать правую сторону графика, его активную область торговли. Когда мы в сделке, нам нравится контролировать оба графика. Мы можем щелчком мыши легко расширить график до полной ширины, а затем, другим щелчком мыши, вернуть назад.
Следующий рисунок демонстрирует типичное расположение рабочего пространства ТМЛ. График тиков внизу слева и окошко времени и сделок над ним используются, прежде всего, чтобы отслеживать текущий импульс рынка. Окно котировок вдоль основания рабочего пространства позволяет нам легко видеть текущий спред, а так же наблюдать изменения в разнице между курсами продавца и покупателя. Основной и вторичный торговые графики показаны в уменьшенном виде.
Недельный, дневной и скальпирующий графики почти скрыты, но доступны по одному клику мыши. Здесь есть много, на что посмотреть. Однако, однажды обученный, трейдер может взглянуть на основной торговый график и сразу увидеть, доступна ли сделка - или она неизбежна.
Вот, что мы ищем:
Цена в настоящее время - перепродана или перекуплена.
Тренд только что изменил направление - или собирается его поменять.
Краткосрочный импульс в направлении нашего желаемого входа в сделку.
Есть достаточная потенциальная прибыль, чтобы оправдать риск - нам нравится потенциал прибыли/риска, по крайней мере, 2 к 1 - а, предпочтительно, и побольше на графике основного периода времени.
Нам также нравится видеть линию SRV, которая может использоваться для входа и стоп-лосса - обычно мы ждем, чтобы увидеть, что SRV влияет на цену, как ожидалось - а затем выходим на рынок.
Пример нашего основного торгового графика (полностью развернутый) показан ниже. Вся аналитическая работа проводится на полностью развернутом графике.
Всю вышеупомянутую информацию можно быстро отследить, как только трейдер научится использовать визуальную аналитическую систему ТМЛ. Что мы ищем для сделки:
Во-первых, мы "смотрим" на музыку, которую играет рынок. Колебания рынка имеют тенденцию перемещаться от поддержки и сопротивления в течение долгого времени - будь то в тренде или при боковом движении. Нам нравится видеть, что исторические колебания ведут себя, как ожидалось, когда они приближаются к SRV. Если SRV влияют на рынок, как ожидалось - тогда мы уверены, что будущая динамика цен также будет проходить под диктовку наших SRV. Далее, наши SRVs дают нам определенные числовые значения, по которым можно проанализировать и построить потенциальные сделки.
Обратите внимание на графике выше (это график EURUSD, 5000 тиков на каждый бар) на первичные линии SRV (голубые горизонтальные линии) на 1.24995 и выше - на 1.25918 - интервал между ними больше 1000 пипсов. Это очень хороший диапазон, в котором можно торговать - даже при том, что у нас есть несколько вторичных SRV приблизительно на 200 пипсов выше нижнего основного SRV и еще несколько вторичных SRV приблизительно на 200 пипсов ниже верхнего основного SRV.
Вообще, трейдер может ожидать захватить только приблизительно 75-80% потенциального движения. Мы должны рискнуть, по крайней мере, 100 - 150 пипсами для сделки такого типа; поэтому наш потенциал должен быть в несколько раз больше, чтобы действительно соблазнить нас на сделку.
Требуется много слов, чтобы описать этот сценарий, но, когда трейдер научится визуализировать предполагаемую сделку, она может быть оценена почти мгновенно. Мы только наносим вертикальную линию на график от потенциальной цены входа, продлеваем ее на потенциальную цель сделки - что является нашей максимальной потенциальной прибылью. Затем мы уменьшаем длину на риск (стоп-лосс), и у нас есть наша потенциальная прибыль. Длина потенциальной линии прибыли затем мысленно делится на длину стоп-лосса, и у нас есть наше отношение риска к прибыли.
В сценарии, описанном на вышеупомянутом графике, наша воображаемая вертикальная линия - 1000 пипсов X 75 %, что равняется 750 пипсам. При отнятых 150 пипсов стопа, наша линия теперь составляет 600 пипсов; поэтому, наша максимальная потенциальная прибыль в 4 раза превышает наш риск. Мы любим сделки такого типа!
Понедельник, 27 августа, был днем, когда надо было посидеть вне рынка в течение всего этого периода времени.
Вторник, однако, предоставил торговую возможность. Тогда цена отбилась от первичного SRV на 1.24663 и пробилась выше первичного 1.24995, а наши технические индикаторы указали на развитие сильного движения вверх. Визуализируя сценарий вертикальными линиями, описанный выше, мы вошли бы в эту сделку в ожидании прорыва через вторичные линии SRV сразу выше нашего входа - если не выйдем быстро.
Цена, как и ожидалось, пошла выше и после пяти попыток пробиться выше двух вторичных линий в диапазоне 1.25700, начала откатываться. В этой точке мы вышли из сделки. Эта сделка принесла чистыми приблизительно 400 пипсов - не все потенциальные 600 пипсов, но все же очень неплохо.
Если бы мы торговали свой основной график всю неделю, то нашли бы только две сделки. Краткосрочные индикаторы импульса ТМЛ не пустили бы нас в сделку до пятницы, 31 августа, когда наши технические индикаторы снова указывали на сильное движение, а уровни SRV около 1.25200, наконец, оказались пробиты.
Итак, за неделю на этом масштабе времени мы нашли только две достойные сделки.
Но мы часто можем торговать и на других масштабах, в конце концов, пока тренд на основном масштабе графика блуждает в боковом диапазоне. Давайте рассмотрим вторичный график за то же самое время.
Следующий график EURUSD начинается в понедельник утром, 27-го августа.
После пробоя в течение нескольких баров немного ниже основного SRV на 1.24995, цена ненадолго поднялась выше этого значения, а затем начала движение вниз. Наши краткосрочные индикаторы импульса указывают на сильное движение вниз. Следующая основная линия SRV на 1.24663 предоставляет нам потенциальную сделку размером приблизительно 330 пипсов, из которых 75% - это почти 250 пипсов. Мы планируем рискнуть не больше, чем примерно 50 пипсами, таким образом, наше отношение риска к прибыли для этой сделки очень хорошее. Мы вышли бы, когда цена достигнет основного SRV на 1.24663, что даст нам чистыми больше 250 пипсов за сделку.
Из-за верного признака разворота импульса здесь была бы разумной разворотная сделка с потенциалом, по крайней мере, до предыдущего основного уровня SRV на 1.24995. Трейдинг на этом, более быстром масштабе времени часто дает возможности "переключать направление" сделки - но мы будем осторожны, потому что это не всегда срабатывает. Единственное правило, которое всегда верно в трейдинге, гласит, что никакое правило не будет всегда верным.
Наш метод отбора сделок будет абсолютно одинаковым на любом периоде времени - меняются только значения входа, потенциала и риска - а они оцениваются визуально. При столь изменчивых состояниях рынка мы обычно оцениваем риск как среднюю высоту бара около текущей цены для того масштаба времени, на котором торгуем.
Мы также используем вход SRV в качестве стопа - предпочитая не позволить цене развернуться и пробить SRV в направлении против сделки. Когда поблизости нет никакого SRV, мы используем только величину входа плюс небольшое дополнительное количество - величину нашего стопа. Мы всегда ищем одно и то же - независимо от периода времени, на котором торгуем, это упрощает систему и облегчает переключение с одного периода времени на другой.
Наш третий график - самый быстрый период времени изо всех, что мы используем, и мы называем его скальпирующим графиком - термин ассоциируется с очень краткосрочным трейдингом. Сделки, проведенные на этом графике, должны быть быстро оценены и исполнены. Потенциал здесь обычно не столь велик, как на других графика, а риск часто максимален. Темп торговли часто будет лихорадочным и может быстро утомить. Однако время от времени это доставляет большое удовольствие. Здесь используется та же самая наша система, и мы ищем тот же самый сетап - потенциальную динамику цен, которая окажется достаточно большой, чтобы оправдать риск.
Потенциал таких сделок нередко будет меньше 100 пипсов, а риск - часто целых 25 пипсов, таким образом, Вы должны хорошо разобраться в этом процессе, чтобы делать деньги на скальпировании. Часто SRV не доступны в диапазонах цен этих сделок, поэтому нам придется положиться на другие компоненты нашей системы для входа, выхода и вычисления стопа. В таких ситуациях мы используем полосы Боллинджера и краткосрочные индикаторы импульса для сигналов входа и выхода. Как правило, наш стоп ставится только в уме и располагается очень близко. Торговля на этом масштабе времени слишком быстра для лимитных ордеров и твердых стопов.
Скальпирующий график EURUSD в течение этой недели августа не выглядел для нас достаточно хорошим - полосы Боллинджера не располагались достаточно далеко большую часть времени, и у нас было мало SRV в пределах торгового диапазона. В такой ситуации деньги обычно достаются только брокеру.
Личное мнение, не подкрепленное чем-либо, кроме наших собственных наблюдений - в этот очень быстрый период времени активно работают BOTS (программы - торговые роботы). Когда мы торгуем на этом масштабе времени, то обращаем особое внимание на полосы Боллинджера (особенно, когда недостаточно SRV), причем не только на верхние и нижние полосы, но также и на среднюю.
Мы можем ощутить быстрые и иногда сильные движения цены в этих областях, когда BOTS повышают свою торговую активность. Остерегайтесь быстрого отхода цены от средних чисел, когда BOTS активно торгуют на изменении тренда.
Если мы построим сделку на нашем основном графике, то всегда будем использовать и вторичный торговый график, чтобы попытаться улучшить свои входы и выходы. Графики более коротких масштабов времени быстрее реагируют на цену и часто могут подготовить нас к более благоприятной цене входа и/или подготовить нас к выходу, когда импульс развернется или собирается развернуться.
Мы предпочитаем торговать на основном графике; однако, рассматривая степень изменчивости нынешних валютных рынков, в эти дни мы все больше торгуем на вторичном. Когда мы строим сделку на вторичном торговом графике, то используем скальпирующий график для выбора значений входа и для контроля за продвижением сделки.
Когда мы не можем найти достойную сделку на основном или вторичном графике: всегда есть скальпирующий график. Мы всегда можем рассчитывать на скальпирующий график, чтобы получить какое-то очень быстро движущееся действие. Но будьте осторожны в торговом диапазоне - Вы можете упорно трудиться на этом масштабе времени и не получить особой прибыли из-за узкого диапазона и ценовых спредов.
Наша система основана на техническом трейдинге, но мы должны наблюдать музыку рынка для выявления изменений темпа, вызванных фундаментальными событиями - а эти события можно предвидеть (например, заседания центрального банка), или они будут неожиданные (заявление какого-нибудь финансиста или политика, повлиявшее на рынки).
Ценовые колебания имеют некоторый ритм, но этот ритм может резко измениться - часто из-за каких-то фундаментальных событий, затрагивающих торгуемый рынок. Эти фундаментальные события могут озадачить технических трейдеров, но мы должны о них знать и ожидать их в любой момент.
Валютные рынки, как и все иные рынки, движимы массовой психологией всех участников рынка. Иногда рациональному человеку (а мы надеемся, что это о нас) трудно понять реакцию рынка на фундаментальные события.
Иногда мы удивляемся, "насколько глупы эти люди". В таких ситуациях мы всегда помним цитату доктора Александра Элдера, из его превосходной книги, "Trading for a Living": "Толпа может быть глупой, но она сильнее Вас".
Надеемся, эта статья дала Вам некоторое понимание того, как мы решаем "Торговать или не торговать", Желаем Вам больших успехов и много удовольствия в Вашей торговле.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба