20 марта 2013 Открытие
Во вторник на срочном рынке продолжились активные продажи. Рынок закрылся на минимумах дня. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах сократились до 236 млрд. руб. Индекс РТС потерял 1,04% (1478,82). Фьючерс на него просел на 1,11% (142 940). Число открытых позиций уверенно росло. По итогам торговой сессии интерес вырос на 9%.
Волатильность в мартовских опционах заметно просела на ликвидных страйках. В коллах участники вяло набирали позиции на 150 – 165 страйках. (+1700 контрактов). В путах выделялся набор позиций на 115 страйке (+3200 контрактов). В апрельских опционах просел левый край улыбки волатильности и поднялся правый (выше 165 страйка). В коротких коллах наблюдался набор позиций на страйках 150 – 160 (+39 500 контрактов). В путах шло наращивание позиций на 125 – 140 ценовых уровнях (+19 000 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX, несмотря на падение рынка, снизался на 6,65% (21,62). Фьючерс на волатильность потерял 0,45 (25,0). Индекс VIX завершил сессию ростом (+7,71%; 14,39). Разница между RTSVX и VIX составила 7,23 пункта
В контрактах на акции наблюдалась нисходящая динамика. Фьючерсы Газпрома потеряли 1,35% (13849). Участники торгов прекратили наращивать позиции. Интерес остался на прежнем уровне (746 000 контрактов). Базис сузился с -2,76% до -2,70%. Контракты Лукойла снизились на 1,17% (19234). Число открытых позиций росло на протяжении всей сессии: интерес увеличился на 7%. Базис сузился с -0,84% до -0,81%. Фьючерсы Норильского никеля оказали сопротивление волне распродаж (-0,38%; 49300). Участники торгов наращивали позиции в этом инструменте – интерес поднялся на 13%. Базис расширился с -4,26% до -4,53%. Сбербанк продолжил нисходящее движение, потеряв 0,71% (9841). Участники торгов вяло наращивали позиции. По итогам торговой сессии интерес вырос на 1%. Контракты ВТБ оказались в лидерах снижения, потеряв 2,35% (5146). Участники рынка на протяжении всей торговой сессии наращивали присутствие в рынке - интерес увеличился на 8%.
Укрепление доллара США к рублю носило символический характер (+0,09%; 31354). Крупный участник торгов закрывал хеджирующую позицию. По итогам торгов интерес упал на 6%. Евро незначительно ослабло к доллару США (-0,15%; 1,2943). При этом активность участников торгов была низкой, а игроки продолжили наращивать свое присутствие на рынке – интерес поднялся на 8%.
Золото закрылось умеренным ростом (+0,55%; 1623,5). Фьючерсы были отмечены взрывным ростом открытого интереса (+33%). Серебро подорожало на 0,2% (29,29). Участники рынка заняли выжидательную позицию – число открытых позиций осталось на прежнем уровне. Нефть марки Brent оказалась под небольшим давлением, потеряв 0,34% (108,8). В течение торговой сессии открытый интерес менялся незначительно
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Волатильность в мартовских опционах заметно просела на ликвидных страйках. В коллах участники вяло набирали позиции на 150 – 165 страйках. (+1700 контрактов). В путах выделялся набор позиций на 115 страйке (+3200 контрактов). В апрельских опционах просел левый край улыбки волатильности и поднялся правый (выше 165 страйка). В коротких коллах наблюдался набор позиций на страйках 150 – 160 (+39 500 контрактов). В путах шло наращивание позиций на 125 – 140 ценовых уровнях (+19 000 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX, несмотря на падение рынка, снизался на 6,65% (21,62). Фьючерс на волатильность потерял 0,45 (25,0). Индекс VIX завершил сессию ростом (+7,71%; 14,39). Разница между RTSVX и VIX составила 7,23 пункта
В контрактах на акции наблюдалась нисходящая динамика. Фьючерсы Газпрома потеряли 1,35% (13849). Участники торгов прекратили наращивать позиции. Интерес остался на прежнем уровне (746 000 контрактов). Базис сузился с -2,76% до -2,70%. Контракты Лукойла снизились на 1,17% (19234). Число открытых позиций росло на протяжении всей сессии: интерес увеличился на 7%. Базис сузился с -0,84% до -0,81%. Фьючерсы Норильского никеля оказали сопротивление волне распродаж (-0,38%; 49300). Участники торгов наращивали позиции в этом инструменте – интерес поднялся на 13%. Базис расширился с -4,26% до -4,53%. Сбербанк продолжил нисходящее движение, потеряв 0,71% (9841). Участники торгов вяло наращивали позиции. По итогам торговой сессии интерес вырос на 1%. Контракты ВТБ оказались в лидерах снижения, потеряв 2,35% (5146). Участники рынка на протяжении всей торговой сессии наращивали присутствие в рынке - интерес увеличился на 8%.
Укрепление доллара США к рублю носило символический характер (+0,09%; 31354). Крупный участник торгов закрывал хеджирующую позицию. По итогам торгов интерес упал на 6%. Евро незначительно ослабло к доллару США (-0,15%; 1,2943). При этом активность участников торгов была низкой, а игроки продолжили наращивать свое присутствие на рынке – интерес поднялся на 8%.
Золото закрылось умеренным ростом (+0,55%; 1623,5). Фьючерсы были отмечены взрывным ростом открытого интереса (+33%). Серебро подорожало на 0,2% (29,29). Участники рынка заняли выжидательную позицию – число открытых позиций осталось на прежнем уровне. Нефть марки Brent оказалась под небольшим давлением, потеряв 0,34% (108,8). В течение торговой сессии открытый интерес менялся незначительно
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу