16 апреля 2013 БКС Экспресс | Citigroup | S&P 500 (GSPC) | Gold (XAU/USD) Короев Альберт, Карпунин Василий
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,79% до 14599,20
S&P 500 снизился на 2,3% до 1552,36
NASDAQ снизился на 2,38% до 3216,49
Самое сильное дневное снижение вчера показали американские индексы за последние пять месяцев. Индекс S&P500 отступил из района исторических максимумов более чем на 2% под давлением распродаж в подавляющем большинстве входящих в него бумаг.
Рост наблюдался лишь в 7 акциях из 500, включая бумаги отчитавшегося вчера представителя Wall Street - Citigroup. Банк, как и отчитавшиеся ранее JPMorgan Chase и Wells Fargo, приятно удивил аналитиков ростом чистой прибыли, которая увеличилась на 30%. В первом квартале чистая прибыль банка выросла до $3,81 млрд., или $1,23 на акцию, против $2,93 млрд., или 95 центов на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель составил $4,01 млрд., или $1,29 на акцию, по сравнению $1,11 на акцию годом ранее и консенсус прогнозом на уровне $1,17. В то же время в отличие от вышеупомянутых конкурентов процентная маржа Citi выросла с 2,93% до в 2,94%, равно как и выросла скорректированная выручка на 1% до $20,81 млрд. превысив прогнозные $20,18 млрд. Акции Citigroup показали небольшой рост на 0,2%.
Что касается аутсайдеров, здесь, прежде всего, речь идет о металлургах и других сырьевых компаниях, чьи акции устремились вслед за каскадным падением цен на коммодитиз и в большей степени на драгметаллы. Обвал в золоте превысил 9%, что стало максимальным однодневным снижением за последние 30 лет. На COMEX цена июньского фьючерса вплотную подбиралась к уровню в $1320.
В течение дня подобная динамика цен на металл вызвала понятное беспокойство со стороны организаторов торгов. О возможном повышении маржинальных требований предупредила китайская Shanghai Gold Exchange. Непосредственно в штатах CME Group поспешила ограничить спекуляции, повысив маржинальные требования по контрактам на золото на 18,5% с $5940 до $7040. Объем торгов по всем контрактам на золото вчера достиг рекордных 702957, почти в 1,5 раза превысив предыдущий рекорд, установленный в ноябре прошлого года.
Отраслевые индексы S&P Materials и S&P Energy на этом фоне просели более чем на 3,8%, ведь цены на нефть также демонстрировали глубокое погружение, опустившись ниже $100 за баррель по марке Brent. В целом объем торгов на NYSE, NYSE MKT и NASDAQ оказался едва ли не максимальным в текущем году, составив 8,5 млрд. Индекс страха CBOE Volatility Index подскочил вчера на 43,2%.
Вчерашняя статистика по экономике США мало интересовала инвесторов в особенности после выхода слабых данных по экономике Поднебесной, которые в том числе подтолкнули к падению цены на сырье. И все же отметим снижение деловой активности в регионе по данным ФРБ Нью-Йорка. Индекс Empire Manufacturing снизился с 9,24 до 3,05 пункта.
Специальный отчет Казначейства TIC показал положительную динамику вложений нерезидентов в американские трежерис, портфель которых иностранцы увеличили в общем с $5,643 трлн. до $5,6569 трлн за февраль. Китай продолжает скупку гособлигаций США, тогда как Япония четвертый месяц подряд сокращает свои вложения.
Индекс S&P500: Началась коррекция
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 2,30%. Котировки остановились на уровне 1552,36 пунктов.
В понедельник индекс S&P500 продемонстрировал максимальное дневное снижение за последние полгода. Падение составило более 2%, так что шансов на то, что этот импульс вновь будет выкуплен, крайне мало. Ранее мы уже несколько раз отмечали, что в данный момент сформировалась достаточно много разворотных сигналов, которые зачастую выступают предвестниками слома бычьей тенденции.
В частности напомним о той ситуации, которая нарисовалась на кривой так называемого «индекса страха». Уже несколько недель наблюдается формирование классического медвежьего паттерна, когда новые максимумы по S&P500 не совпадают с новыми минимумами по кривой индикатора VIX. Подобная картина очень часто предсказывает и даже провоцирует появление новой волны распродаж. Вчера, как мы видим, этот сигнал наконец-то начал подтверждаться. Ну и кстати по итогам понедельника индекс страха взлетел сразу же на 43%.
Исходя из текущей картины, делаем прогноз о том, что в ближайшее время распродажи на американском рынке акций все-таки будут продолжены. Дневные дивергенции по RSI и MACD пока еще полностью нивелировать не удалось. Настало время полноценной коррекционной волны. Ближайшая цель снижения - это нижняя граница среднесрочного восходящего канала, которая в данный момент лежит в районе 1535-1540. Что касается более далеких перспектив, то потенциал снижения предполагает спуска в область 1470-1485п. по индексу широкого рынка S&P500.
Про сценарий роста к бычьим целям около 1610п. пока забываем.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,53% около отметки 1552п.
Сопротивления: 1575 / 1590 / 1600 / 1610
Поддержки: 1540-1535 / 1525 / 1485-1470
DJ снизился на 1,79% до 14599,20
S&P 500 снизился на 2,3% до 1552,36
NASDAQ снизился на 2,38% до 3216,49
Самое сильное дневное снижение вчера показали американские индексы за последние пять месяцев. Индекс S&P500 отступил из района исторических максимумов более чем на 2% под давлением распродаж в подавляющем большинстве входящих в него бумаг.
Рост наблюдался лишь в 7 акциях из 500, включая бумаги отчитавшегося вчера представителя Wall Street - Citigroup. Банк, как и отчитавшиеся ранее JPMorgan Chase и Wells Fargo, приятно удивил аналитиков ростом чистой прибыли, которая увеличилась на 30%. В первом квартале чистая прибыль банка выросла до $3,81 млрд., или $1,23 на акцию, против $2,93 млрд., или 95 центов на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель составил $4,01 млрд., или $1,29 на акцию, по сравнению $1,11 на акцию годом ранее и консенсус прогнозом на уровне $1,17. В то же время в отличие от вышеупомянутых конкурентов процентная маржа Citi выросла с 2,93% до в 2,94%, равно как и выросла скорректированная выручка на 1% до $20,81 млрд. превысив прогнозные $20,18 млрд. Акции Citigroup показали небольшой рост на 0,2%.
Что касается аутсайдеров, здесь, прежде всего, речь идет о металлургах и других сырьевых компаниях, чьи акции устремились вслед за каскадным падением цен на коммодитиз и в большей степени на драгметаллы. Обвал в золоте превысил 9%, что стало максимальным однодневным снижением за последние 30 лет. На COMEX цена июньского фьючерса вплотную подбиралась к уровню в $1320.
В течение дня подобная динамика цен на металл вызвала понятное беспокойство со стороны организаторов торгов. О возможном повышении маржинальных требований предупредила китайская Shanghai Gold Exchange. Непосредственно в штатах CME Group поспешила ограничить спекуляции, повысив маржинальные требования по контрактам на золото на 18,5% с $5940 до $7040. Объем торгов по всем контрактам на золото вчера достиг рекордных 702957, почти в 1,5 раза превысив предыдущий рекорд, установленный в ноябре прошлого года.
Отраслевые индексы S&P Materials и S&P Energy на этом фоне просели более чем на 3,8%, ведь цены на нефть также демонстрировали глубокое погружение, опустившись ниже $100 за баррель по марке Brent. В целом объем торгов на NYSE, NYSE MKT и NASDAQ оказался едва ли не максимальным в текущем году, составив 8,5 млрд. Индекс страха CBOE Volatility Index подскочил вчера на 43,2%.
Вчерашняя статистика по экономике США мало интересовала инвесторов в особенности после выхода слабых данных по экономике Поднебесной, которые в том числе подтолкнули к падению цены на сырье. И все же отметим снижение деловой активности в регионе по данным ФРБ Нью-Йорка. Индекс Empire Manufacturing снизился с 9,24 до 3,05 пункта.
Специальный отчет Казначейства TIC показал положительную динамику вложений нерезидентов в американские трежерис, портфель которых иностранцы увеличили в общем с $5,643 трлн. до $5,6569 трлн за февраль. Китай продолжает скупку гособлигаций США, тогда как Япония четвертый месяц подряд сокращает свои вложения.
Индекс S&P500: Началась коррекция
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 2,30%. Котировки остановились на уровне 1552,36 пунктов.
В понедельник индекс S&P500 продемонстрировал максимальное дневное снижение за последние полгода. Падение составило более 2%, так что шансов на то, что этот импульс вновь будет выкуплен, крайне мало. Ранее мы уже несколько раз отмечали, что в данный момент сформировалась достаточно много разворотных сигналов, которые зачастую выступают предвестниками слома бычьей тенденции.
В частности напомним о той ситуации, которая нарисовалась на кривой так называемого «индекса страха». Уже несколько недель наблюдается формирование классического медвежьего паттерна, когда новые максимумы по S&P500 не совпадают с новыми минимумами по кривой индикатора VIX. Подобная картина очень часто предсказывает и даже провоцирует появление новой волны распродаж. Вчера, как мы видим, этот сигнал наконец-то начал подтверждаться. Ну и кстати по итогам понедельника индекс страха взлетел сразу же на 43%.
Исходя из текущей картины, делаем прогноз о том, что в ближайшее время распродажи на американском рынке акций все-таки будут продолжены. Дневные дивергенции по RSI и MACD пока еще полностью нивелировать не удалось. Настало время полноценной коррекционной волны. Ближайшая цель снижения - это нижняя граница среднесрочного восходящего канала, которая в данный момент лежит в районе 1535-1540. Что касается более далеких перспектив, то потенциал снижения предполагает спуска в область 1470-1485п. по индексу широкого рынка S&P500.
Про сценарий роста к бычьим целям около 1610п. пока забываем.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,53% около отметки 1552п.
Сопротивления: 1575 / 1590 / 1600 / 1610
Поддержки: 1540-1535 / 1525 / 1485-1470
/Компиляция. 16 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба