Сегодня мы наблюдали трендовый день вверх. Минимум дня вблизи к открытию, судя по логике и закрытие будет вплотную к максимуму дня. Нет, я не иронизирую. Это действительно трендовый день. Но его главное свойство — узкодиапазонность. Так и хочется перефразировать известное изречение: «Где деньги, Зин?» на «Где волатильность, Зин?». Низкая волатильность проявляет себя в таких вещах как:
— узкие диапазоны торговых дней (особенно, 2 последних дня);
— медленное движение цены (за 6 часов сегодня прошли 500 пунктов, вчера на вечерке «обвал» из 13 1падающих 15-минуток дал снижение всего 800 пунктов).
Про природу низкой волатильности ничего не хочется говорить. Ибо она имеет весьма простое определение — низкая вовлеченность крупных игроков в рынок, отсутствие фундаментала для глобальных трендов. В итоге, мы наблюдаем то, что наблюдаем — 18-е закрытие дня между 130 000 и 135 000 пунктами. Красивый флэт. Такой правильный. Так и хочется сказать, что при закрытии выше 135 000 пунктов — лонг на все или при закрытии ниже 130 000 пунктов шорт на все. Однако низкая волатильность по времени подвохи может делать еще дольше трендфолловерам. Конечно, опционщики, которые торгуют распад времени в шоке и не могут понять, почему они поставили такие малые лимиты на такую сверхдоходную стратегию?
Все же надеюсь, что когда-нибудь тренды вернутся и будет веселее, чем сейчас. Пока же интрига зависла где-то посередине между:
— пойдем крыть гэп 11 июля 126 000 пунктов и обновлять минимум года 121 000 пунктов;
— пойдем на перехай выше 140 000 пунков и по пути закроем кипрский гэп 150 000 пунктов.
Вчера я отмечал, что Газпром удачно протестировал верхнюю границу пробитого флага на дневных графиках. Сегодня был еще один тест. Конечно, тесты не разнесены по времени. Идут несколько дней подряд. Поэтому устойчивость формации все равно под вопросом и будет зависеть от широкого рынка. Но пока Газпром смотрится сильнее индекса:
Во фьючерсе на индекс РТС сегодня так активно бились в 131 000 пунктов, под конец дня выскочили выше. Поэтому для краткосрочных спекуляций, наверное, откат к 131 000 пунктам лучше всего использовать для входа в лонг с целью 132 500 пунктов. Конечно, если дадут такой «глубокий» откат на таком «волатильном» рынке.
Вечерняя сессия началась весело. На ней мы увидели спайк вверх. Я сразу выставил минутки и посмотрел, какой объем налип на данный спайк и увидел, что почти безобъемный спайк:
Значит, на этом спайке не собирали серьезные стопы.
Весьма забавно наблюдать, как последние дни реализуется краткосрочная тактика крупных игроков:
— набор объема в узком диапазоне 500 пунктов;
— выход из диапазона;
— набор объема в новом диапазоне.
Сегодняшний набор в районе 130 000 пунктов:
А вот так вчера выглядел объемный профиль на дневной и вечерней сессии:
«Раздача слонов» в районе 132 000 пунктов возле макс. объемов дня и выход вниз. Сегодня все было наоборот: утром набор в районе 130 000 пунктов и выход вверх.
Теперь о наших заокеанских друзьях. Вчера там был рекорд. Рекорд по трусливости. Да, да. Они все вчера массово испугались. Об этом говорит рекордная отрицательная дельта. А в соотношении с торговым объемом последнего часа — это вообще испуг, за который в народе дают «саечку».
Конечно, господа, не могу точно утверждать, что с такого «страха» начинается какой-то серьезный отскок. Просто приведу вам статистику, схожую со вчерашним часом торгов.
Речь идет о текущем контракте ESU3.
Паник-селл №1, 17 июня:
Паник-селл №2, 19 июня:
Паник-селл №3, 26 июня:
Как видите, комбинации были разные. Но логически если мыслить, то когда все видят, что «шорт» наступает долгожданный более-менее внятный отскок. Собственно, пока пишу эти строки ESU3 уже рисует 1653, что выше представленного паник-селла от вчерашней вечерки на 10 пунктов. Для американских дейтрейдеров это целое состояние.
Далее, господа. Представлю суперсерию медведей, которая будет весьма полезна новичкам. В контексте тренда такие серии частенько надо выкупать. Это фьючерс Газпрома:
19 снижающихся 15-минуток подряд — это клёво. Но в Газпроме тренд краткосрочный пока вверх. Поэтому и разворот был импульсным:
Как видим, там все по-взрослому. Но без поддержки широкого рынка сильно бычить там не стоит. Итак, сегодняшний день нам привнес изюминку. Утром многие в опросе указали, что ждут закрытия ниже 130 000 пунктов, но к вечеру наверняка смутятся.
Клин, который рисовали последние пару дней пробили вверх:
Теперь «медведям» пойти на перелоу в район 129 000 пунктов будет на порядок сложнее. Конечно, теоретически клин может преобразоваться в нисходящий канал при отбое от 132 000 пунктов и пр. Фигура слабая. Поэтому выводы ее пробоя могут растянуться всего на 1-2 дня.
Доллар-рубль — утром сняли стопы шортистов выше 33 150 пунктов и вернулись на основную базу 33 000 — 33 050 пунктов. Моментум во фьючерсе пока направлен на укрепление рубля к доллару. Однако пока сильно укрепляться также не будет, так как сильных импульсов вниз мы не видели (примерно, как в начале июля). В итоге, идет игра вокруг 33 рублей +-20 копеек.
В завершение приведу зону скопления объемов, утром она была серьезнее, чем вчерашняя в районе 131 800 пунктов:
От этих объемов завтра краткосрочно лучше покупать:
И спайк на минутках, с которого начался разворот:
Данный спайк мне важен для набора статистики минутных спайков. Ведь именно на них начинаются серьезные развороты (хочется стать гуру и по минутному графику определять серьезные направления =). Из сегодняшнего спайка (шаг кластера 30пунктов) видно, что в 4 соседних клетках принимали по биду более 1000 контрактов. Ну и самое главное отличие спайка — цена сюда больше не вернулась. Ибо бывают внутридневные спайки (просто отскок небольшой). Да и по объему на спайке мы не всегда поймем моментум покупателя. Ведь мог идти набор объема и на пробой 130 000 пунктов. Поэтому надо понимать, что спайки — это очень коварная вещь. Особенно, на минутных графиках. Поэтому важны объемные спайки именно на важных поддержках.
Интрига продолжается. Мы остаемся во флэте 130-135к. Пишу с позиции «здесь и сейчас». Трендовая компонента, как таковая, нас пока не одолела, поэтому все движения выглядят локальными в пределах 1-3%.
Однако хочу, чтобы вы не забыли про локирование «медведей» 11 июля. Тот денек может иметь очень длительный отголосок. Ведь недаром мы ниже минимума открытия в тот день так и не ушли (129 000 пунктов).
Кстати, ожидаемую волатильность дня можно прогнозировать по ленте сделок. Активность крупных игроков выражается в наличии/отсутствии сделок размером более 1000 контрактов (RIU3), чем больше таких сделок, тем активнее вовлечены крупные игроки. Также можно смотреть по количеству сделок с размером более 200 контрактов.
До квартальной экспирации фьючерсов 15 сентября осталось меньше месяца. Под эту экспирацию может начаться очень серьезная игра.
Прогноз на завтра:
лонговый сценарий (приоритетен):
шортовый сценарий:
Торговый план на сегодня
— узкие диапазоны торговых дней (особенно, 2 последних дня);
— медленное движение цены (за 6 часов сегодня прошли 500 пунктов, вчера на вечерке «обвал» из 13 1падающих 15-минуток дал снижение всего 800 пунктов).
Про природу низкой волатильности ничего не хочется говорить. Ибо она имеет весьма простое определение — низкая вовлеченность крупных игроков в рынок, отсутствие фундаментала для глобальных трендов. В итоге, мы наблюдаем то, что наблюдаем — 18-е закрытие дня между 130 000 и 135 000 пунктами. Красивый флэт. Такой правильный. Так и хочется сказать, что при закрытии выше 135 000 пунктов — лонг на все или при закрытии ниже 130 000 пунктов шорт на все. Однако низкая волатильность по времени подвохи может делать еще дольше трендфолловерам. Конечно, опционщики, которые торгуют распад времени в шоке и не могут понять, почему они поставили такие малые лимиты на такую сверхдоходную стратегию?
Все же надеюсь, что когда-нибудь тренды вернутся и будет веселее, чем сейчас. Пока же интрига зависла где-то посередине между:
— пойдем крыть гэп 11 июля 126 000 пунктов и обновлять минимум года 121 000 пунктов;
— пойдем на перехай выше 140 000 пунков и по пути закроем кипрский гэп 150 000 пунктов.
Вчера я отмечал, что Газпром удачно протестировал верхнюю границу пробитого флага на дневных графиках. Сегодня был еще один тест. Конечно, тесты не разнесены по времени. Идут несколько дней подряд. Поэтому устойчивость формации все равно под вопросом и будет зависеть от широкого рынка. Но пока Газпром смотрится сильнее индекса:
Во фьючерсе на индекс РТС сегодня так активно бились в 131 000 пунктов, под конец дня выскочили выше. Поэтому для краткосрочных спекуляций, наверное, откат к 131 000 пунктам лучше всего использовать для входа в лонг с целью 132 500 пунктов. Конечно, если дадут такой «глубокий» откат на таком «волатильном» рынке.
Вечерняя сессия началась весело. На ней мы увидели спайк вверх. Я сразу выставил минутки и посмотрел, какой объем налип на данный спайк и увидел, что почти безобъемный спайк:
Значит, на этом спайке не собирали серьезные стопы.
Весьма забавно наблюдать, как последние дни реализуется краткосрочная тактика крупных игроков:
— набор объема в узком диапазоне 500 пунктов;
— выход из диапазона;
— набор объема в новом диапазоне.
Сегодняшний набор в районе 130 000 пунктов:
А вот так вчера выглядел объемный профиль на дневной и вечерней сессии:
«Раздача слонов» в районе 132 000 пунктов возле макс. объемов дня и выход вниз. Сегодня все было наоборот: утром набор в районе 130 000 пунктов и выход вверх.
Теперь о наших заокеанских друзьях. Вчера там был рекорд. Рекорд по трусливости. Да, да. Они все вчера массово испугались. Об этом говорит рекордная отрицательная дельта. А в соотношении с торговым объемом последнего часа — это вообще испуг, за который в народе дают «саечку».
Конечно, господа, не могу точно утверждать, что с такого «страха» начинается какой-то серьезный отскок. Просто приведу вам статистику, схожую со вчерашним часом торгов.
Речь идет о текущем контракте ESU3.
Паник-селл №1, 17 июня:
Паник-селл №2, 19 июня:
Паник-селл №3, 26 июня:
Как видите, комбинации были разные. Но логически если мыслить, то когда все видят, что «шорт» наступает долгожданный более-менее внятный отскок. Собственно, пока пишу эти строки ESU3 уже рисует 1653, что выше представленного паник-селла от вчерашней вечерки на 10 пунктов. Для американских дейтрейдеров это целое состояние.
Далее, господа. Представлю суперсерию медведей, которая будет весьма полезна новичкам. В контексте тренда такие серии частенько надо выкупать. Это фьючерс Газпрома:
19 снижающихся 15-минуток подряд — это клёво. Но в Газпроме тренд краткосрочный пока вверх. Поэтому и разворот был импульсным:
Как видим, там все по-взрослому. Но без поддержки широкого рынка сильно бычить там не стоит. Итак, сегодняшний день нам привнес изюминку. Утром многие в опросе указали, что ждут закрытия ниже 130 000 пунктов, но к вечеру наверняка смутятся.
Клин, который рисовали последние пару дней пробили вверх:
Теперь «медведям» пойти на перелоу в район 129 000 пунктов будет на порядок сложнее. Конечно, теоретически клин может преобразоваться в нисходящий канал при отбое от 132 000 пунктов и пр. Фигура слабая. Поэтому выводы ее пробоя могут растянуться всего на 1-2 дня.
Доллар-рубль — утром сняли стопы шортистов выше 33 150 пунктов и вернулись на основную базу 33 000 — 33 050 пунктов. Моментум во фьючерсе пока направлен на укрепление рубля к доллару. Однако пока сильно укрепляться также не будет, так как сильных импульсов вниз мы не видели (примерно, как в начале июля). В итоге, идет игра вокруг 33 рублей +-20 копеек.
В завершение приведу зону скопления объемов, утром она была серьезнее, чем вчерашняя в районе 131 800 пунктов:
От этих объемов завтра краткосрочно лучше покупать:
И спайк на минутках, с которого начался разворот:
Данный спайк мне важен для набора статистики минутных спайков. Ведь именно на них начинаются серьезные развороты (хочется стать гуру и по минутному графику определять серьезные направления =). Из сегодняшнего спайка (шаг кластера 30пунктов) видно, что в 4 соседних клетках принимали по биду более 1000 контрактов. Ну и самое главное отличие спайка — цена сюда больше не вернулась. Ибо бывают внутридневные спайки (просто отскок небольшой). Да и по объему на спайке мы не всегда поймем моментум покупателя. Ведь мог идти набор объема и на пробой 130 000 пунктов. Поэтому надо понимать, что спайки — это очень коварная вещь. Особенно, на минутных графиках. Поэтому важны объемные спайки именно на важных поддержках.
Интрига продолжается. Мы остаемся во флэте 130-135к. Пишу с позиции «здесь и сейчас». Трендовая компонента, как таковая, нас пока не одолела, поэтому все движения выглядят локальными в пределах 1-3%.
Однако хочу, чтобы вы не забыли про локирование «медведей» 11 июля. Тот денек может иметь очень длительный отголосок. Ведь недаром мы ниже минимума открытия в тот день так и не ушли (129 000 пунктов).
Кстати, ожидаемую волатильность дня можно прогнозировать по ленте сделок. Активность крупных игроков выражается в наличии/отсутствии сделок размером более 1000 контрактов (RIU3), чем больше таких сделок, тем активнее вовлечены крупные игроки. Также можно смотреть по количеству сделок с размером более 200 контрактов.
До квартальной экспирации фьючерсов 15 сентября осталось меньше месяца. Под эту экспирацию может начаться очень серьезная игра.
Прогноз на завтра:
лонговый сценарий (приоритетен):
шортовый сценарий:
Торговый план на сегодня
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба