26 ноября 2013 VIX | USD|RUB | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | Роснефть | ВТБ (VTBR) | Архив Некрасов Роман
Фьючерс на индекс РТС обновил максимум пятницы и отрисовал утренний шип. На слабом рынке такие шипы бывают весьма коварными. В японских свечах это называется "падающей звездой". Однако фрейм малый, шансов на перехай было весьма много. Благо, что утром и DAX и S&P500 обновляли максимумы и при желании фьючерс на индекс РТС также можно было бы подергать. Но, видимо, уже желающих дергать не было и утренний максимум так и остался в первые 15 минут торгов.
Далее была нудная и долгая проторговка в диапазоне между 144 500 и 145 000 пунктами. Продолжалась она до 17ч. При этом минимумы в этой проторговке снижались один за одним. И вечером начался нисходящий импульс, который окончательно поставил крест на текущем отскоке. Импульс длился с 17 до 19 часов. От 144 700 до 142 810 пунктов.
На футпринте импульс выглядит весьма агрессивным:
Для V-образного выкупа этого импульса, наверное, потребуются весьма веские аргументы, коих на вечерней сессии я не вижу, поэтому предпочительнее шортить отскоки в зону 143 400 — 143 900 пунктов, вероятно, что снижение продолжится ниже ключевых поддержек.
На данный момент основная поддержка районе 142 500 — 143 000 пунктов. Однако сегодняшний импульс сломал моментум вверх и сейчас будет продолжаться давление вниз.
Стоит отметить, что сломали моментум от интересной линии. Которую можно трактовать как моментум на старшем тайм-фрейме. Ни для кого не секрет, что с конца октября вершины на более крупном фрейме снижаются — 152 000 пунктов, потом 147 000 пунктов. Сегодня — 145 000 пунктов. Налицо негативный моментум, который может привести к повторному тесту уровня 140 000 пунктов.
В доллар-рубле сегодня отработали на минимум пятницы. Причем отработали с точностью до пункта. Фьючерс доллар-рубль минимум 32 848 пунктов, в пятницу — 32 848 пунктов.
В пятницу на споте я выделял очень важную кластерную зону вокруг 32,9 руб. Сегодня ее проскочили импульсом. Теперь откат к этой зоне уже сверху следует брать в лонг.
В акциях Сбербанка филигранная игра. При стоянии в узком диапазоне набиваются колоссальные объемы. Пока эти объемы остались вверху 105,8-106 руб. Однако акция пока выглядит лучше рынка, и пока нет импульсного снижения играть на понижение опасно. Кто-то крупный ведет свою игру.
Сложно понять экономическую целесообразность сделок на объем более 3 млн. лотов в диапазоне 50 копеек (0,5%):
Нам остается только отслеживать импульсные движения вокруг этой ценовой зоны.
В акциях Роснефти кто-то продолжил сегодня рассовывать объем в районе 247 рублей:
Акция резко отсюда ушла вниз, поэтому с позиции краткосрочного анализа объемы следует трактовать как шортовые.
Газпром — 2 импульса внутри дня и на обоих налип объем.
Картинка не лонговая с позиции интрадейных торгов.
В ВТБ локальное иссыхание байера, которое проявилось в пустом и безобъемном спайке выше максимумов пятницы:
Одним словом, сегодня под закрытие дневной сессии увеличились шансы повторного теста 140 000 пунктов уже в течение этой недели.
Российский рынок смотрелся слабо по отношению к внешнему фону, к западным площадкам.
Новые иностранные деньги не идут на российский рынок акций. Исключение — Магнит, который обновил психологические 9000 рублей.
Из интересностей дня — утренний спайк в Мечеле. Флэш-крэш. Для этой акции сейчас такие истории будут частенько происходить. В терминологии стандартного ТА — отскок дохлой кошки. Бидов внизу мало. Валообразное срабатывание оферов часто будет продавливать лоу. Естественно, есть ряд «акул», которые на выкупах таких спайков берут свою «копеечку»:
Одним словом, эти спекулянтские игры в Мечеле не для слабонервных частных инвесторов. Алгоритмический трейдинг рулит и на ММВБ.
Акции Московской биржи продолжают отыгрывать включение в индекс MSCI:
Недавно компания уменьшила уставный капитал. Вероятно, что среднесрочно рост в акции продолжится.
По тактике своей торголи во фьючерсе на индекс РТС. До 140 000 пунктов работаю от шорта. Далее по ситуации. Ожидаю ухода ниже минимума прошлой недели (142 110 пунктов).
Пару слов про договоренности на счет Ирана. Были бы они или не были, но Брент сейчас зажат между двумя сильными уровнями 100 и 115 долларов. Для волатильного инструмента — это узкий диапазон. Среднесрочно — это стагнация. Вагит Алекперов по данному вопросу выразился в интервью в сентябре, что «цена в этом диапазоне устраивает и потребителей и производителей». Поэтому к подгону под Иран текущего прогиба котировок Брента я отношусь скептически. Просто подошли вплотную к верхней границе диапазона. Здесь самая интересная тема спред Брент-Лайт. Вот на эту тему я бы провел более тщательное исследование вопроса. С сентября на ФОРТСе я обратил внимание на рост объема в районе 108 долларов. Потом цена словно волчок крутилась вокруг него, а Лайт в Чикаго в это время падал. В итоге, спред между Лайт и Брент разросся до неприличных величин.
Индекс страха сегодня немного подрос до 2,5 пунктов (в пятницу — 1,6 пункта, максимум ноября — 3,9 пунктов).
И в заключение обзора распределение объемов во фьючерсе на индекс РТС по итогам дня. Основные объемы (наиболее крупные принты) прошли на минимуме дня, значит, завтра продолжат давить вниз:
Небольшая шпаргалка, по каким признакам анализировать футпринт 13 ноября, 21 ноября и 25 ноября:
На споте в доллар-рубле наибольшее скопление крупных принтов принты сегодня в районе 32,85-32,9 руб.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Далее была нудная и долгая проторговка в диапазоне между 144 500 и 145 000 пунктами. Продолжалась она до 17ч. При этом минимумы в этой проторговке снижались один за одним. И вечером начался нисходящий импульс, который окончательно поставил крест на текущем отскоке. Импульс длился с 17 до 19 часов. От 144 700 до 142 810 пунктов.
На футпринте импульс выглядит весьма агрессивным:
Для V-образного выкупа этого импульса, наверное, потребуются весьма веские аргументы, коих на вечерней сессии я не вижу, поэтому предпочительнее шортить отскоки в зону 143 400 — 143 900 пунктов, вероятно, что снижение продолжится ниже ключевых поддержек.
На данный момент основная поддержка районе 142 500 — 143 000 пунктов. Однако сегодняшний импульс сломал моментум вверх и сейчас будет продолжаться давление вниз.
Стоит отметить, что сломали моментум от интересной линии. Которую можно трактовать как моментум на старшем тайм-фрейме. Ни для кого не секрет, что с конца октября вершины на более крупном фрейме снижаются — 152 000 пунктов, потом 147 000 пунктов. Сегодня — 145 000 пунктов. Налицо негативный моментум, который может привести к повторному тесту уровня 140 000 пунктов.
В доллар-рубле сегодня отработали на минимум пятницы. Причем отработали с точностью до пункта. Фьючерс доллар-рубль минимум 32 848 пунктов, в пятницу — 32 848 пунктов.
В пятницу на споте я выделял очень важную кластерную зону вокруг 32,9 руб. Сегодня ее проскочили импульсом. Теперь откат к этой зоне уже сверху следует брать в лонг.
В акциях Сбербанка филигранная игра. При стоянии в узком диапазоне набиваются колоссальные объемы. Пока эти объемы остались вверху 105,8-106 руб. Однако акция пока выглядит лучше рынка, и пока нет импульсного снижения играть на понижение опасно. Кто-то крупный ведет свою игру.
Сложно понять экономическую целесообразность сделок на объем более 3 млн. лотов в диапазоне 50 копеек (0,5%):
Нам остается только отслеживать импульсные движения вокруг этой ценовой зоны.
В акциях Роснефти кто-то продолжил сегодня рассовывать объем в районе 247 рублей:
Акция резко отсюда ушла вниз, поэтому с позиции краткосрочного анализа объемы следует трактовать как шортовые.
Газпром — 2 импульса внутри дня и на обоих налип объем.
Картинка не лонговая с позиции интрадейных торгов.
В ВТБ локальное иссыхание байера, которое проявилось в пустом и безобъемном спайке выше максимумов пятницы:
Одним словом, сегодня под закрытие дневной сессии увеличились шансы повторного теста 140 000 пунктов уже в течение этой недели.
Российский рынок смотрелся слабо по отношению к внешнему фону, к западным площадкам.
Новые иностранные деньги не идут на российский рынок акций. Исключение — Магнит, который обновил психологические 9000 рублей.
Из интересностей дня — утренний спайк в Мечеле. Флэш-крэш. Для этой акции сейчас такие истории будут частенько происходить. В терминологии стандартного ТА — отскок дохлой кошки. Бидов внизу мало. Валообразное срабатывание оферов часто будет продавливать лоу. Естественно, есть ряд «акул», которые на выкупах таких спайков берут свою «копеечку»:
Одним словом, эти спекулянтские игры в Мечеле не для слабонервных частных инвесторов. Алгоритмический трейдинг рулит и на ММВБ.
Акции Московской биржи продолжают отыгрывать включение в индекс MSCI:
Недавно компания уменьшила уставный капитал. Вероятно, что среднесрочно рост в акции продолжится.
По тактике своей торголи во фьючерсе на индекс РТС. До 140 000 пунктов работаю от шорта. Далее по ситуации. Ожидаю ухода ниже минимума прошлой недели (142 110 пунктов).
Пару слов про договоренности на счет Ирана. Были бы они или не были, но Брент сейчас зажат между двумя сильными уровнями 100 и 115 долларов. Для волатильного инструмента — это узкий диапазон. Среднесрочно — это стагнация. Вагит Алекперов по данному вопросу выразился в интервью в сентябре, что «цена в этом диапазоне устраивает и потребителей и производителей». Поэтому к подгону под Иран текущего прогиба котировок Брента я отношусь скептически. Просто подошли вплотную к верхней границе диапазона. Здесь самая интересная тема спред Брент-Лайт. Вот на эту тему я бы провел более тщательное исследование вопроса. С сентября на ФОРТСе я обратил внимание на рост объема в районе 108 долларов. Потом цена словно волчок крутилась вокруг него, а Лайт в Чикаго в это время падал. В итоге, спред между Лайт и Брент разросся до неприличных величин.
Индекс страха сегодня немного подрос до 2,5 пунктов (в пятницу — 1,6 пункта, максимум ноября — 3,9 пунктов).
И в заключение обзора распределение объемов во фьючерсе на индекс РТС по итогам дня. Основные объемы (наиболее крупные принты) прошли на минимуме дня, значит, завтра продолжат давить вниз:
Небольшая шпаргалка, по каким признакам анализировать футпринт 13 ноября, 21 ноября и 25 ноября:
На споте в доллар-рубле наибольшее скопление крупных принтов принты сегодня в районе 32,85-32,9 руб.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter