20 декабря 2013 Архив Некрасов Роман
Рекорд года был зафиксирован 5 апреля 16,41. Это же значение является и историческим рекордом индекса российской волатильности, расчет которого ведется с 2011 года.
Удивительно. Видимо, совсем скоро нас ждет и обратный цикл — на увеличение волатильности. Вопрос лишь во времени, когда он начнется. 5 апреля цикл увеличения волатильности выглядел на графике следующим образом:
Если текущая тенденция роста сохранится, то цикл роста волатильности может совпасть и с усилением волны роста. Одним словом, вывод пока такой:
— с годового минимума, который является и историческим минимумом движение будет сильным;
— осталось понять момент времени, когда начнется этот цикл (начало следующего года или раньше).
Фьючерс на индекс РТС после вчерашнего бурного застолья на итогах ФРС сегодня утром жестко встречали в районе 145 000 пунктов. Встречали лимитками. Потом с рынка исчезли активные игроки, началось ленивое сползание. Но вечерний импульс-тест 145 000 пунктов показал, что хищная рыба спала весь день и потом вечером яростно начала истреблять мальков. Накушавшись в удовольствие цену вернули туда же, откуда начался этот импульс, в районе 143 500 — 143 700 пунктов.
Вот так этот участок выглядел на футпринте:
Утром я писал, что после жесткой встречи утреннего гэпа сменилась фаза. Да, она действительно сменилась. Но ожидания в увеличении волатильности сейчас завышены, поэтому фазу можно назвать как консолидация или умеренная коррекция умеренного роста.
Предыдущий участок такое же фазы на графике отмечен с 10 по 13 декабря:
Если предположить, что текущий рост более вероятно, что продолжится, а идет локальная коррекция, то и глубина коррекции может быть совсем невысокой.
Давайте далее попытаемся просчитать возможные точки коррекции. Естественно, внутри дня отметили 143 000 — 143 500 пунктов. Ниже цена не пошла, ее встречали несколько раз. Но могут быть «хвосты» и ниже. К примеру, 142 500 пунктов или 141 000 — 141 500 пунктов. Уход ниже 141 000 пунктов сейчас выглядит как экстремальный и слом текущего роста.
В текущем контракте основной набор позиции шел 13 декабря в районе 139 000 пунктов:
16 декабря в районе 139 500 и 141 000 пунктов:
17 декабря 141 600 пунктов:
Следовательно, 141 000 — 141 600 пунктов выглядит сейчас как сильная поддержка. Однако на такой низкой волатильности могут и до нее не дойти. Все будет зависеть от намерений бить уровень 145 000 пунктов. Если этого не произойдет быстро, то 141 000 пунктов наверняка сходим.
Выше из уровней отмечу 142 500 пунктов, здесь были макс. объемы 18 декабря:
Сегодня игроки раздавали объемы от 144 250 до 145 000 пунктов:
Поглотить эти объемы и уйти выше фьючерс на индекс РТС не смог и впал в анобеозное состояние коррекции к умеренном росту на 17-й волатильности. Успели даже засунуть лимитками несколько тысяч контрактов выше 145 000 пунктов, хотя цена там находилась всего ничего — несколько минут с 16-33 до 16-36.
Уровень 145 000 пунктов сейчас это верхняя граница канала, в котором мы находимся с 6 декабря:
Импульсный вынос внутри дня от 143 500 до 145 000 пунктов совпал с новостью о Ходорковском. Сразу вспоминается сентябрь и условный срок Навальному. Тогда мы также были в фазе умеренного роста.
На уровне 145 000 пунктов сегодня выставляли весьма существенные лимиты, о чем свидетельствует следующий рисунок, весьма сильный перевес объема по аскам над объемом по бидам:
Дисбаланс, который быстро разрядили обратным движением вглубь диапазона.
Лидер среди «голубых фишек» ГМК Норильский никель. Здесь началась самая настоящая экспонента роста. Скупка акций стратегами, среди которых и Потанин привела к феерии покупок. Тренд последних 2 месяцев шикарен. Такие тренды обычно быстро не заканчиваются:
Хороший тренд в одной из фишек навевает на мысли, что рост и по широкому рынку продолжится. Осталось понять лишь момент времени и уровни, с которых начнется импульсный рост.
Резюме:
— отыгрываем локальное снижение до 141 000 пунктов или 142 500 пунктов (по ситуации внутри дня) и там по ситуации открываем длинные позиции, если фьючерс начнет цепляться за уровень;
— уровень 145 000 пунктов записываем как самое сильное сопротивление последних дней роста, здесь отмечены сильные всплески объема, но пока не экстремальные для быстрого разворота роста последних дней;
— сильнейшая поддержка мартовского фьючерса на индекс РТС расположены в районе 139 000 — 139 500 пунктов, именно здесь вошла большая часть ОИ, который сейчас составляет 890 тыс. позиций и продолжает увеличиваться, что говорит о возможности формирования краткосрочной тенденции роста.
Один хороший товарищ сегодня пошутил на тему свечной формации РИ внутри 19 декабря. Он назвал это «Бэтменом»:
Удивительно. Видимо, совсем скоро нас ждет и обратный цикл — на увеличение волатильности. Вопрос лишь во времени, когда он начнется. 5 апреля цикл увеличения волатильности выглядел на графике следующим образом:
Если текущая тенденция роста сохранится, то цикл роста волатильности может совпасть и с усилением волны роста. Одним словом, вывод пока такой:
— с годового минимума, который является и историческим минимумом движение будет сильным;
— осталось понять момент времени, когда начнется этот цикл (начало следующего года или раньше).
Фьючерс на индекс РТС после вчерашнего бурного застолья на итогах ФРС сегодня утром жестко встречали в районе 145 000 пунктов. Встречали лимитками. Потом с рынка исчезли активные игроки, началось ленивое сползание. Но вечерний импульс-тест 145 000 пунктов показал, что хищная рыба спала весь день и потом вечером яростно начала истреблять мальков. Накушавшись в удовольствие цену вернули туда же, откуда начался этот импульс, в районе 143 500 — 143 700 пунктов.
Вот так этот участок выглядел на футпринте:
Утром я писал, что после жесткой встречи утреннего гэпа сменилась фаза. Да, она действительно сменилась. Но ожидания в увеличении волатильности сейчас завышены, поэтому фазу можно назвать как консолидация или умеренная коррекция умеренного роста.
Предыдущий участок такое же фазы на графике отмечен с 10 по 13 декабря:
Если предположить, что текущий рост более вероятно, что продолжится, а идет локальная коррекция, то и глубина коррекции может быть совсем невысокой.
Давайте далее попытаемся просчитать возможные точки коррекции. Естественно, внутри дня отметили 143 000 — 143 500 пунктов. Ниже цена не пошла, ее встречали несколько раз. Но могут быть «хвосты» и ниже. К примеру, 142 500 пунктов или 141 000 — 141 500 пунктов. Уход ниже 141 000 пунктов сейчас выглядит как экстремальный и слом текущего роста.
В текущем контракте основной набор позиции шел 13 декабря в районе 139 000 пунктов:
16 декабря в районе 139 500 и 141 000 пунктов:
17 декабря 141 600 пунктов:
Следовательно, 141 000 — 141 600 пунктов выглядит сейчас как сильная поддержка. Однако на такой низкой волатильности могут и до нее не дойти. Все будет зависеть от намерений бить уровень 145 000 пунктов. Если этого не произойдет быстро, то 141 000 пунктов наверняка сходим.
Выше из уровней отмечу 142 500 пунктов, здесь были макс. объемы 18 декабря:
Сегодня игроки раздавали объемы от 144 250 до 145 000 пунктов:
Поглотить эти объемы и уйти выше фьючерс на индекс РТС не смог и впал в анобеозное состояние коррекции к умеренном росту на 17-й волатильности. Успели даже засунуть лимитками несколько тысяч контрактов выше 145 000 пунктов, хотя цена там находилась всего ничего — несколько минут с 16-33 до 16-36.
Уровень 145 000 пунктов сейчас это верхняя граница канала, в котором мы находимся с 6 декабря:
Импульсный вынос внутри дня от 143 500 до 145 000 пунктов совпал с новостью о Ходорковском. Сразу вспоминается сентябрь и условный срок Навальному. Тогда мы также были в фазе умеренного роста.
На уровне 145 000 пунктов сегодня выставляли весьма существенные лимиты, о чем свидетельствует следующий рисунок, весьма сильный перевес объема по аскам над объемом по бидам:
Дисбаланс, который быстро разрядили обратным движением вглубь диапазона.
Лидер среди «голубых фишек» ГМК Норильский никель. Здесь началась самая настоящая экспонента роста. Скупка акций стратегами, среди которых и Потанин привела к феерии покупок. Тренд последних 2 месяцев шикарен. Такие тренды обычно быстро не заканчиваются:
Хороший тренд в одной из фишек навевает на мысли, что рост и по широкому рынку продолжится. Осталось понять лишь момент времени и уровни, с которых начнется импульсный рост.
Резюме:
— отыгрываем локальное снижение до 141 000 пунктов или 142 500 пунктов (по ситуации внутри дня) и там по ситуации открываем длинные позиции, если фьючерс начнет цепляться за уровень;
— уровень 145 000 пунктов записываем как самое сильное сопротивление последних дней роста, здесь отмечены сильные всплески объема, но пока не экстремальные для быстрого разворота роста последних дней;
— сильнейшая поддержка мартовского фьючерса на индекс РТС расположены в районе 139 000 — 139 500 пунктов, именно здесь вошла большая часть ОИ, который сейчас составляет 890 тыс. позиций и продолжает увеличиваться, что говорит о возможности формирования краткосрочной тенденции роста.
Один хороший товарищ сегодня пошутил на тему свечной формации РИ внутри 19 декабря. Он назвал это «Бэтменом»:
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба