13 января 2014 Промсвязьбанк | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Gold (XAU/USD) | 10 Year Note (TNX) Османов Роман
S&P 500: недельный график. Новый год пока характеризуется отработкой перекупленности, что приводит к небольшому снижению. Короткая позиция более привлекательная, но на недельном формате пока нет сигнала, поэтому ждем более четкой формации.
S&P 500: дневной график. Дневной график отчетливо показывает, как индекс частично отработал перекупленность, RSI снизился до 64 и обозначил важную локальную поддержку на 1823. Рекомендуется инициировать короткую позицию в случае пробоя 1823, стоп 1850, цель в район 1795-1800 и возможно 1750.
UST-10: недельный график. Не считая пятничного сюрприза по пейролз, экономическая ситуация в целом неплохая. Тем не менее, доходность отступила от 3% рубежа. Несмотря на то, что существует вероятность движения к 2.75%, рекомендуется только закрытие коротких позиций по трежериз и длинная позиция не рассматривается.
EUR/USD: недельный график. Недельный график свидетельствует о стойкости евро аля die-hard. Поскольку недельный график нейтральный, рекомендуется находиться вне рынка.
EUR/USD: дневной график. Дневной график индицирует формирование тройного пика, что является сильной негативной структурой. Ввиду то, что 1.37 является неплохим сопротивлением и стоп относительно близок, то рекомендуется малая короткая позиция с целью 1.3450-1.35
Золото: недельный график. « В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно….» Рекомендуется занять выжидательную позицию до формирования нового сигнала.
Рубль: дневной график. Тенденция на укрепление сменилась тенденцией на ослабление, что и свойственно для широкой боковой консолидации. Поскольку существует множество неоднозначных факторов на данный момент рекомендуется быть вне рынка, только агрессивные игроки могут искать скальпирование при пробое указанных выше уровней.
S&P 500: недельный график
Новый год пока характеризуется отработкой перекупленности, что приводит к небольшому снижению.
Инвесторы главным образом обращают свое внимание на экокномические показатели, которые могут сказаться на дальнейшем тейперинге. В целом на прошедшей неделе данные выходили положительные по экономике, но пятница удивила рынок слабыми данными по . Они оказались настолько слабыми, что рынок трежериз незамедлил отразиться резким ростом, что прилично снизило доходность и поставило под вопрос уменьшение покупок( тейперинг) ценных бумаг ФРС.
Недельный график, несмотря на небольшой откат с начала года, продолжает находиться в зоне перекупленности , (14) находится в районе 7172. Локальный и исторический пик зафиксирован на отметке 1849.44.
Интересным явились Протоколы ФРС, в которых упоминается, что обращается особое внимание на предотвращение финансовых пузырей.
С технической точки зрения индекс смотрится уязвимым и рискприбыль для длинных позиций смотрится неблагоприятно, несмотря на рост рынка. Важный уровень поддержки находится в районе 17651768 и в случае его пробоя открывается торговая цель 1725. Вспомним, что 13 января является переломной (критической) точкой, которая может свидетельствовать о начале краткосрочного разворота. Если произойдет лишь торможение восходящего импульса, тогда конец января будет следующей критической зоной.
Короткая позиция более привлекательная, но на недельном формате пока нет сигнала, поэтому ждем более четкой формации
S&P 500: дневной график
Дневной график отчетливо показывает, как индекс частично отработал перекупленность, снизился до 64 и обозначил важную локальную поддержку на 1823.
Предстоящая неделя достаточно насыщена важной экономической статистикой и выступлениями членов ФОМС. Инвесторам будет интересно услышать, что будет сказано в свете слабых пейролз, чтобы оценить вероятность дальнейшего сокращения покупок ФРС. Это, безусловно, скажется на волатильности рынков.
Также начинается сезон отчетности американских компаний, который может наложить свой отпечаток на динамику рынков. В принципе ожидается удовлетворительная отчетность. Остается вопрос учитывают ли цены акций выходящую ответность или нет. Судя по тому, что рынок находится на историческом пике, можно предположить, что многое уже отражено.
Сезональность положительна для рынка акций, но учитывая, что индекс находится на пике, можно ожидать и отклонения.
На данный момент индекс находится между двумя важными точками, которые можно использовать для торговли. Волатильностстоп совпадает с локальним низом в районе 1823, а сопротивление 1850. Поэтому пробои этих уровней сгенерируюют соответствуюшие сигналы. Переломная зона с 13 января должна придавть весомости сигналу. Если не считать новостного риска, то больше вероятности отката к 1800 или к синей линии поддержки. В случае пробоя 1850 существует опасность и ложного движения и не ясна цель краткосрочного движения
Рекомендуется инициировать короткую позицию в случае пробоя 1823, стоп 1850, цель в район 1795-1800 и возможно 1750.
UST-10 (доходность): недельный график
Не считая пятничного сюрприза по пейролз, экономическая ситуация в целом неплохая. Тем не менее, доходность отступила от 3% рубежа.
Как бы то ни было, но 3% рубеж снова остается не пройденным на данный момент и виной тому неожиданно слабые данные по пейролз. Хотя нужно не забывать, что есть и причины тому, как холоднее, чем обычно погода в США и декабрь сезонально слабый месяц на протяжении 10 лет. В свете слабых данных будет важным услышать на предстоящей неделе выступления членов ФОМС по поводу вышедшей статистики.
Стоит отметить один технический момент. Горизонтальная линия сопротивления на уровне 3.03% была определена давно и, как показывает последняя активность, уровень 3.03% получился локальным пиком после тестирования. Это подтверждает валидность этого уровня. Можно также предположить, что и уровень 3.22% будет иметь значимость в дальнейшем.
Технически последняя негативная свеча подтвердила формирование локального пика, но не будем сбрасывать со счетов восходящий канал. Основная зона сопротивления 2.90%2.95% была пройдена и теперь снова становится сопротивлением. Ближайшая поддержка и возможно она будет тестирована находится на рубеже МА55 , то есть в районе 2.75%2.77%. Даже если доходность упадет ниже к 2.60% , то это не нарушит восходящей тенденции.
Несмотря на то, что существует вероятность движения к 2.75%, рекомендуется только закрытие коротких позиций по трежериз и длинная позиция не рассматривается.
EUR/USD: недельный график
Недельный график свидетельствует о стойкости евро аля .
Как ранее отмечалось, фундаментально евро заслуживает более низких рубежей, но евро не собирается «умирать». Даже выступление Драгипосле заседания ЕЦБ, которое было не смогло создать достаточно негативного давления на единую валюту.
Тем не менее, можно констатировать, что создано мощное сопротивление на уровне 1.3850 и поддержка на уровне 1.3550 также достаточно прочна. Этот диапазон в 300 пипсов может быть размером движения следующего импульса. Интересно подумать, что более приемлемо для еврозоны 1.42 или 1.3250!!!!
В целом, глядя на недельный график, можно сказать, что восходящий канал пока в силе, но и мощное сопротивление определено. Получается, что ситуация гдето нейтральная, хотя есть много критериев в сторону ослабления евро. Ну и не забываем, что наверху проходят две сильные медвежьи линии, поэтому глобальный тренд все еще не бычий для евро.
Я бы склонялся в сторону снижения, но на недельном формате на данный момент целесообразнее выждать более четкие формирования
EUR/USD: дневной график
Дневной график индицирует формирование тройного пика, что является сильной негативной структурой.
Такая структура сказалась на дальнейшем развитии движения, что привело к откату на уровень 1.3550. Но слабые пейролз ослабили доллар и это привело к отскоку евро почти на 1.37, что также соответствует МА21 и это есть динамическое сопротивление.
Безусловно, новостной поток будет отражаться на волатильности и трудно сказать какой будет динамика, но ясно одно это где находится ближайшее сопротивление и поддержка.
Ближайшая поддержка 1.3550, далее зона 1.341.35. Сопротивление 1.37 и далее 1.371.38.
Повторимся, что одной из причин сильного евро может быть положительное сальдо торгового баланса еврозоны , диверсификация капитала из Азии и также не исключено, что золото является для европейских финансовых институтов, которые в свое время убегалииз Европы и пряталисьв золоте и долларовых активах. Поскольку ситуация в еврозоне далека от суверенных рисков, то падение золота это его продажи и репатриация средств обратно в евро. Также, не наблюдается увеличение баланса ЕЦБкоторые бы могло ослаблять евро, а вот дифференциал процентных ставок на стороне доллара.
Ввиду того, что 1.37 является неплохим сопротивлением и стоп относительно близок, то рекомендуется малая короткая позиция с целью 1.3450-1.35
Золото: недельный график
В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно.
На фоне отката трежериз от важного рубежа 3%, золоту удалось глотнуть свежего воздухатаким образом, сформировав двойное дно в районе 1200 долл. за тройскую унцию. Нонесмотря на неуверенный отскок, ситуация в целом остается негативной и можно с уверенностью сказать, что судьба золота в руках рынка трежериз. Если доходность будет продолжать падать, то у золота может возникнуть надежда на рост, при условии, что инфляция не будет существенно меняться.
Золото все еще находится в нисходящем канале и ограничена сопротивлением МА21 на уровне .
Техническая ситуация краткосрочно из негативной трансформировалась в нейтральнонегативную с большим потенциалом падения. Возможночто пока настала передышка.
позиция в золоте продолжает сокращаться и за неделю упала ниже значения 800 метрических тонн. (отчетность трейдеров) показывает робкие попытки покупки и немного ликвидации коротких позиций, но ничего существенного.
Рекомендуемая короткая позиция закрылась с прибылью по БУ.
Рекомендуется занять выжидательную позицию до формирования нового сигнала
Рубль спот: дневной график
Тенденция на укрепление сменилась тенденцией на ослабление, что и свойственно для широкой боковой консолидации.
Очевидно, что сформированная Голова и Плечи была съедена при пробое уровня 33р за доллар и теоретическая цель 32.25р. аннулирована. Как я и говорил, вероятность реализации ГиПа в боковой структуре значительно ниже, нежели после продолжительного движения.
Как видно из графика, локальный нисходящий канал был пробит в районе 32.9р и р также не устоял, что вызвало тестирование прежнего локального пика на уровне 33.35. В случае пробоя 33.35р откроются вратана 33.55р34р.
Причинами ослабления рубля явились слабость нефти и откат российского рынка акций с начала нового года. Также и евро сказывается на динамике рубляи при стабильной нефти и рынках, скорее всего, евро будет отражаться на тенденции в рубле. Но и российский рынок, и нефть сами по себе являются факторами изменения курса долларрубль. В случае коррекции рынка акций можно увидеть движение к 33.50р.р.. Брентнефть также просматривается технически в район 92 в случае пробоя 06 и 103 долл. за баррель.
Ближайшая поддержка рубля на уровне 32.90рр, сопротивление 33.35р.
Поскольку существует множество неоднозначных факторов на данный момент рекомендуется быть вне рынка, только агрессивные игроки могут искать скальпирование при пробое указанных выше уровней.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
S&P 500: дневной график. Дневной график отчетливо показывает, как индекс частично отработал перекупленность, RSI снизился до 64 и обозначил важную локальную поддержку на 1823. Рекомендуется инициировать короткую позицию в случае пробоя 1823, стоп 1850, цель в район 1795-1800 и возможно 1750.
UST-10: недельный график. Не считая пятничного сюрприза по пейролз, экономическая ситуация в целом неплохая. Тем не менее, доходность отступила от 3% рубежа. Несмотря на то, что существует вероятность движения к 2.75%, рекомендуется только закрытие коротких позиций по трежериз и длинная позиция не рассматривается.
EUR/USD: недельный график. Недельный график свидетельствует о стойкости евро аля die-hard. Поскольку недельный график нейтральный, рекомендуется находиться вне рынка.
EUR/USD: дневной график. Дневной график индицирует формирование тройного пика, что является сильной негативной структурой. Ввиду то, что 1.37 является неплохим сопротивлением и стоп относительно близок, то рекомендуется малая короткая позиция с целью 1.3450-1.35
Золото: недельный график. « В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно….» Рекомендуется занять выжидательную позицию до формирования нового сигнала.
Рубль: дневной график. Тенденция на укрепление сменилась тенденцией на ослабление, что и свойственно для широкой боковой консолидации. Поскольку существует множество неоднозначных факторов на данный момент рекомендуется быть вне рынка, только агрессивные игроки могут искать скальпирование при пробое указанных выше уровней.
S&P 500: недельный график
Новый год пока характеризуется отработкой перекупленности, что приводит к небольшому снижению.
Инвесторы главным образом обращают свое внимание на экокномические показатели, которые могут сказаться на дальнейшем тейперинге. В целом на прошедшей неделе данные выходили положительные по экономике, но пятница удивила рынок слабыми данными по . Они оказались настолько слабыми, что рынок трежериз незамедлил отразиться резким ростом, что прилично снизило доходность и поставило под вопрос уменьшение покупок( тейперинг) ценных бумаг ФРС.
Недельный график, несмотря на небольшой откат с начала года, продолжает находиться в зоне перекупленности , (14) находится в районе 7172. Локальный и исторический пик зафиксирован на отметке 1849.44.
Интересным явились Протоколы ФРС, в которых упоминается, что обращается особое внимание на предотвращение финансовых пузырей.
С технической точки зрения индекс смотрится уязвимым и рискприбыль для длинных позиций смотрится неблагоприятно, несмотря на рост рынка. Важный уровень поддержки находится в районе 17651768 и в случае его пробоя открывается торговая цель 1725. Вспомним, что 13 января является переломной (критической) точкой, которая может свидетельствовать о начале краткосрочного разворота. Если произойдет лишь торможение восходящего импульса, тогда конец января будет следующей критической зоной.
Короткая позиция более привлекательная, но на недельном формате пока нет сигнала, поэтому ждем более четкой формации
S&P 500: дневной график
Дневной график отчетливо показывает, как индекс частично отработал перекупленность, снизился до 64 и обозначил важную локальную поддержку на 1823.
Предстоящая неделя достаточно насыщена важной экономической статистикой и выступлениями членов ФОМС. Инвесторам будет интересно услышать, что будет сказано в свете слабых пейролз, чтобы оценить вероятность дальнейшего сокращения покупок ФРС. Это, безусловно, скажется на волатильности рынков.
Также начинается сезон отчетности американских компаний, который может наложить свой отпечаток на динамику рынков. В принципе ожидается удовлетворительная отчетность. Остается вопрос учитывают ли цены акций выходящую ответность или нет. Судя по тому, что рынок находится на историческом пике, можно предположить, что многое уже отражено.
Сезональность положительна для рынка акций, но учитывая, что индекс находится на пике, можно ожидать и отклонения.
На данный момент индекс находится между двумя важными точками, которые можно использовать для торговли. Волатильностстоп совпадает с локальним низом в районе 1823, а сопротивление 1850. Поэтому пробои этих уровней сгенерируюют соответствуюшие сигналы. Переломная зона с 13 января должна придавть весомости сигналу. Если не считать новостного риска, то больше вероятности отката к 1800 или к синей линии поддержки. В случае пробоя 1850 существует опасность и ложного движения и не ясна цель краткосрочного движения
Рекомендуется инициировать короткую позицию в случае пробоя 1823, стоп 1850, цель в район 1795-1800 и возможно 1750.
UST-10 (доходность): недельный график
Не считая пятничного сюрприза по пейролз, экономическая ситуация в целом неплохая. Тем не менее, доходность отступила от 3% рубежа.
Как бы то ни было, но 3% рубеж снова остается не пройденным на данный момент и виной тому неожиданно слабые данные по пейролз. Хотя нужно не забывать, что есть и причины тому, как холоднее, чем обычно погода в США и декабрь сезонально слабый месяц на протяжении 10 лет. В свете слабых данных будет важным услышать на предстоящей неделе выступления членов ФОМС по поводу вышедшей статистики.
Стоит отметить один технический момент. Горизонтальная линия сопротивления на уровне 3.03% была определена давно и, как показывает последняя активность, уровень 3.03% получился локальным пиком после тестирования. Это подтверждает валидность этого уровня. Можно также предположить, что и уровень 3.22% будет иметь значимость в дальнейшем.
Технически последняя негативная свеча подтвердила формирование локального пика, но не будем сбрасывать со счетов восходящий канал. Основная зона сопротивления 2.90%2.95% была пройдена и теперь снова становится сопротивлением. Ближайшая поддержка и возможно она будет тестирована находится на рубеже МА55 , то есть в районе 2.75%2.77%. Даже если доходность упадет ниже к 2.60% , то это не нарушит восходящей тенденции.
Несмотря на то, что существует вероятность движения к 2.75%, рекомендуется только закрытие коротких позиций по трежериз и длинная позиция не рассматривается.
EUR/USD: недельный график
Недельный график свидетельствует о стойкости евро аля .
Как ранее отмечалось, фундаментально евро заслуживает более низких рубежей, но евро не собирается «умирать». Даже выступление Драгипосле заседания ЕЦБ, которое было не смогло создать достаточно негативного давления на единую валюту.
Тем не менее, можно констатировать, что создано мощное сопротивление на уровне 1.3850 и поддержка на уровне 1.3550 также достаточно прочна. Этот диапазон в 300 пипсов может быть размером движения следующего импульса. Интересно подумать, что более приемлемо для еврозоны 1.42 или 1.3250!!!!
В целом, глядя на недельный график, можно сказать, что восходящий канал пока в силе, но и мощное сопротивление определено. Получается, что ситуация гдето нейтральная, хотя есть много критериев в сторону ослабления евро. Ну и не забываем, что наверху проходят две сильные медвежьи линии, поэтому глобальный тренд все еще не бычий для евро.
Я бы склонялся в сторону снижения, но на недельном формате на данный момент целесообразнее выждать более четкие формирования
EUR/USD: дневной график
Дневной график индицирует формирование тройного пика, что является сильной негативной структурой.
Такая структура сказалась на дальнейшем развитии движения, что привело к откату на уровень 1.3550. Но слабые пейролз ослабили доллар и это привело к отскоку евро почти на 1.37, что также соответствует МА21 и это есть динамическое сопротивление.
Безусловно, новостной поток будет отражаться на волатильности и трудно сказать какой будет динамика, но ясно одно это где находится ближайшее сопротивление и поддержка.
Ближайшая поддержка 1.3550, далее зона 1.341.35. Сопротивление 1.37 и далее 1.371.38.
Повторимся, что одной из причин сильного евро может быть положительное сальдо торгового баланса еврозоны , диверсификация капитала из Азии и также не исключено, что золото является для европейских финансовых институтов, которые в свое время убегалииз Европы и пряталисьв золоте и долларовых активах. Поскольку ситуация в еврозоне далека от суверенных рисков, то падение золота это его продажи и репатриация средств обратно в евро. Также, не наблюдается увеличение баланса ЕЦБкоторые бы могло ослаблять евро, а вот дифференциал процентных ставок на стороне доллара.
Ввиду того, что 1.37 является неплохим сопротивлением и стоп относительно близок, то рекомендуется малая короткая позиция с целью 1.3450-1.35
Золото: недельный график
В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно.
На фоне отката трежериз от важного рубежа 3%, золоту удалось глотнуть свежего воздухатаким образом, сформировав двойное дно в районе 1200 долл. за тройскую унцию. Нонесмотря на неуверенный отскок, ситуация в целом остается негативной и можно с уверенностью сказать, что судьба золота в руках рынка трежериз. Если доходность будет продолжать падать, то у золота может возникнуть надежда на рост, при условии, что инфляция не будет существенно меняться.
Золото все еще находится в нисходящем канале и ограничена сопротивлением МА21 на уровне .
Техническая ситуация краткосрочно из негативной трансформировалась в нейтральнонегативную с большим потенциалом падения. Возможночто пока настала передышка.
позиция в золоте продолжает сокращаться и за неделю упала ниже значения 800 метрических тонн. (отчетность трейдеров) показывает робкие попытки покупки и немного ликвидации коротких позиций, но ничего существенного.
Рекомендуемая короткая позиция закрылась с прибылью по БУ.
Рекомендуется занять выжидательную позицию до формирования нового сигнала
Рубль спот: дневной график
Тенденция на укрепление сменилась тенденцией на ослабление, что и свойственно для широкой боковой консолидации.
Очевидно, что сформированная Голова и Плечи была съедена при пробое уровня 33р за доллар и теоретическая цель 32.25р. аннулирована. Как я и говорил, вероятность реализации ГиПа в боковой структуре значительно ниже, нежели после продолжительного движения.
Как видно из графика, локальный нисходящий канал был пробит в районе 32.9р и р также не устоял, что вызвало тестирование прежнего локального пика на уровне 33.35. В случае пробоя 33.35р откроются вратана 33.55р34р.
Причинами ослабления рубля явились слабость нефти и откат российского рынка акций с начала нового года. Также и евро сказывается на динамике рубляи при стабильной нефти и рынках, скорее всего, евро будет отражаться на тенденции в рубле. Но и российский рынок, и нефть сами по себе являются факторами изменения курса долларрубль. В случае коррекции рынка акций можно увидеть движение к 33.50р.р.. Брентнефть также просматривается технически в район 92 в случае пробоя 06 и 103 долл. за баррель.
Ближайшая поддержка рубля на уровне 32.90рр, сопротивление 33.35р.
Поскольку существует множество неоднозначных факторов на данный момент рекомендуется быть вне рынка, только агрессивные игроки могут искать скальпирование при пробое указанных выше уровней.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter