Однако рекомендую тем кто торгует фьючерс посмотреть внимательно месяц, неделю и день и ответить на вопрос все ли разворотные патерны сформировались, особенно на недельном графике.
Начнем с фактов, которые у нас есть в наличии:
1. Хай по фьючерсу ESH4 в последний торговый день прошлого года был 1846,5;
2. Хай во фьючерсах в этом году обновлен не был и даже НГ гэп не закрыт по правилам;
3. Однако хай на SPX - Обновлен и НГ гэп закрыт;
4. Три недели шла консолидация, ее конечно можно еще назвать дистрибуцией и предположить, что раздавали как папиры, так и фьючи по хаям;
5. Произошел прорыв минимума обозначенного 13 января и вылился он в хороший импульс целью которого могла быть отметка 1775 пунктов;
6. Закрылась пятница на самых минимумах дня т.е. продавали до упора. Если подсчитать разницу от 1846,5 до 1780 - она составит 3,6% и это по сути за 2 дня т.к. отметка 1844 была в четверг на Глобекс сессии. Очень мощная и импульсная коррекция, как будто кто-то очень сильно торопился;
7. Очень важно отметить объем последних 15 минут перед закрытием спот рынка - он был максимальным в этом году, следующая 15-ти минутка которая закрыла торги фьючерса была почти такого же объема;
8. Наздак в этом году не только закрыл гэп и обновил хай прошлого года, но и очень неплохо порос выше него перед падением последних двух дней. Более того после клиринга в четверг, Глобекс сессия открылась гэпом около 0,2 %, чего не повторил ES и YM. Наздак как говорят профессионалы - это Мотор рынка;
9. Есть такое неписанное правило "Как закроется январь - так закроется год" тут имеется ввиду не процентное отношение, а сторона направления т.е. в плюс или в минус.
Теперь я задам ряд вопросов, которые задал уже себе, но хотел бы поделиться ими с другими трейдерами с целью задуматься.
1. Начнем с Наздака - мотор в этом году уехал без кабины, колес и даже самого водителя, а потом подумал и решил вернуться? Видимо обкурился!
2. Все прошлогодние коррекции на растущем рынке были в пределах 3-5% ограничится ли текущая тем, что мы увидели и куда они так торопились в последние 2 дня недели?
3. Стоит ли обновить все же максимум прошлого года и закрыть январь в плюсе?
4. Если январь не будет закрыт в плюсе, рынок в этом году что будет полностью медвежий и закроется в минус?
5. Выгодна ли сейчас США вторая волна кризиса, потому что если рынок будет весь год даже с возвратами корректироваться и закроется в минус, то усилия ФРС и политиков сойдут в ноль, чего им не очень должно хотеться;
6. Кто купил в последние пол часа огромный объем фьючерсов общим количеством почти 400 тыс. лотов (по большому счету если посмотреть 5-ти минутки то самые большие объемы прошли за 5 минут до закрытия спота и в первые пять минут после - 200 тыс. контрактов)? Закрыли только шорты?
7. Может ли рынок столь же стремительно вырасти как и упал даже если ему дать не 2, а 4 дня?
8. Может ли индекс за следующую неделю от текущих 1780 сходит на 1880-1907 и при этом в последний день закрыться выше 1850?
9. Объявит ли ФРС в январе сокращение еще на 10 млрд. долларов или все же все забыли формулировку минуток, о том, что ФРС может сокращать стимулирование не на каждом заседании? Я помню про эту оговорку. Бернанке уходит с поста, он будет выступать с лебединой речью и великой гордостью за свою работу. Он рыцарь в Золотых доспехах, а не Дама печального образа. Ну думаю, что ему хочется что бы после его ухода рынок закрылся на 5-7% ниже чем в прошлом году (надо же не забывать про то, что он уже минус 3,6%)?
Тут я отвечу - я уверен, что не сократят в январе еще на 10 ярдов.
10. Может ли в случае если поставят очень мощный и серьезный хай в январе, быть новый хай в феврале?
11. Если все же индекс сделает кульбит 1780-1900-1850 (понятно что примерно), февраль открыться около 1850 дернуться чуть выше и пойти в низ уже в настоящую, а не ложную коррекцию процентов на 10-12 и длительностью месяцев 4-5?
12. Не будет ли на месячном графике (если учесть декабрь и февраль) такой кульбит похож на сказочного персонажа, известного всем с детства?
13. Сколько медведей вошло в пятницу в рынок среднесрочно? И знают ли они такое понятие как железяка с острыми концами, которая умеет сжиматься и ломать кости если на нее сильно и тупо надавить?
14. Кому было надо делать такие движения в евро с начала года и какова цель этого движения по отношению к рынку США, и останется ли йена кери трейд в этом году? (этот вопрос тесно связан с рынком США).
Теперь разбор моих полетов и резюме.
С начала этого года как многие помнят я веду все сделки онлайн так сказать.
Год я начинал в шорте и последние 3 недели старался заработать некую подушку безопасности.
За чем мне это было надо? Да потому что я жду мощной финальной раздачи, но предполагал возможность подобного движения как это было в пятницу.
Цель его просчитать было сложно, поэтому в пятницу откровенно говоря я ловил падающие ножи.
Но все ли так плохо в Датском Королевстве (каламбурчик вышел с учетом того с кем я работаю), с точки зрения той идеи, которую я разыгрываю?
Нет - все не плохо и даже скажу больше хорошо, пример сейчас будет в цифрах.
Для начала надо посмотреть все мои сделки по ES с 31.12.2013 по 24.01.2014 года и дать им квалифицированную оценку.
Как справедливо заметил господин Bismarc, в блоге где я веду учет сделок (на СЛ) он не понял за чем я ловил падающие ножи в последние 2 дня и подозревает, что у меня минус.
Разумеется мы видим минус 9 пунктов на 1 контракт по статистике, которую я публикую, против плюса, который был до 23.01.2014г., но есть несколько важных моментов.
1. Я не хочу сидеть в шорте от 1801 как некоторые (или от 1843,5 как это реально у меня) с целью 1650 через 1900 при этом 2,5 месяца просто пересиживая, как это делают некоторые;
2. Если я буду уверен на 100%, что уже началось реальное движение, то войти снова в шорт мне не чего не помешает и на 1780 и на 1760 - религия позволяет;
3. В самом первом обзоре в этом году я давал скрин с опционами Пут купленными мною в декабре прошлого года - и моя стратегия такова, что в нужный момент все будет расставлено по своим местам.
А теперь предлагаю расчет эффективности моих телодвижений по ES и опционам на них с 31.12.2013 года по 24.01.2014 года.
Для начала расчета предлагаю обозначит следующее:
1. ГО на один контракт ES стоит 5000 долларов США (у моего брокера 4510 в текущий момент), я использую 15000 долларов США на контракт и далее всегда в расчетах это надо учитывать;
2. Расчеты будем вести всегда на 1 контракт и возьмем за начало отсчета депо размером 20000 долларов и предположим, что ни каких других инструментов я не торгую - очистим так сказать все сделки до ES и производных;
3. Я не пророк, что бы точно устанавливать направление рынка и быть готовым войти в нужный момент на пике продаж или покупок и потому я хэджирую сделки, но делаю это так, что бы общий результат в любую сторону был положительным;
4. По опционам для расчетов буду так же брать по 1 контракту, хотя это вовсе не означает, что это то количество, которое я использую реально. Просто будем отталкиваться от простых минимумов;
5. Я не считаю, что произошел тот самый разворот рынка, он скоро произойдет, но по моему скромному мнение еще надо 1-2 недели и есть дополнительные возможности встать в среднесрочную позицию более сексуально.
Итак:
15000 на контракт из 20000 депозита - это 25% задействованного депо.
9 пунктов лоса умножаем на 50 долларов США = 450 $ умножаем на 100 и делим на 15000 (используемое мною ГО) = 3% в минус, однаком делить надо на 20000 (относительно смоделированного нами изначального Депозита) = 2,25% в минус от депо по позиции ES за 3 недели.
И тут мы вспоминаем про Путы со страйками 1820 купленные 23 декабря и 1840 купленные 31 декабря и вносим с расчеты эти переменные.
Вот скрин закрытия рынка по путам.
Отталкиваемся от того, как я уже сказал выше что их по 1 контракту, но тут главное понимать что если 2 страйка по 1 контракту - то это уже как минимум в двое больше чем 1 контракт по фьючерсу!
Стоимость февральского 1820 страйка на закрытия как мы видим таблицы составляет
49,5 долларов помножить на 1 контракт, помножить на 50 долларов = 2475 долларов, покупался же он за 33,75 Х 1 Х 50 = 1687,5 долларов и разница составляет 787,5 долларов, что уже дает мне прибыль относительно убытка по фьючерсу в размере 450 долларов.
Но в запасе же имеется еще и мартовский 1840 страйк купленный 31 декабря и не так изрядно потрепанный Тетой, относительно февральского купленного еще 23 декабря.
Считаем 71,75 Х 1 Х 50 = 3587,5. Покупка 41,75 Х 1 Х 50 2087,5. Вычитаем и получаем прибыль по контракту 1500 долларов.
Складываем с февральским Путом и вычитаем убыток от ES 1500 + 787,5 - 450 = 1837,5 долларов США или Х 100/20000 = 9,1875 % за 3 недели.
Выходит все не так плохо как казалось бы.
Хочу отметить, что я не профессиональный опционщик, и более того врятли им когда-либо стану. Мои стратегии основаны на анализе возможных движений рынка, оценивая которые я применяю в зависимости от их вероятности сразу несколько инструментов производных от ES.
Профессиональным же опционщикам вообще без различно куда пойдет рынок, а иногда и просто все равно даже если он будет стоять на месте, они с радостью будут продавать волу.
Мне же хочется строить другие стратегии.
При резком движении сейчас к примеру вверх я могу оставить опционы на борту, а могу их и скинуть. Но вероятнее всего с учетом того, что на 15-ти минутке после закрытия спота я вошел снова в лонг на отметке 1781,25 я могу включить в игру недельные Коллы с экспирацией 31 декабря и 7-го февраля.
Надеюсь, смог обосновать свои телодвижения, в противном случае можно считать что я не прав в корне.
Хочу лишь отметить, что если завтра рынок откроется даже минус 5% вниз, при наличии на борту лонга по ES и путов, которые есть - портфель не пострадает, а даже наоборот.
В случае если я прав в своих мыслях, то меня ждет возможность зашортить рынок более эффективно чем 31 декабря 2014 года и тем более 22 ноября на отметке 1801 как у некоторых.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Начнем с фактов, которые у нас есть в наличии:
1. Хай по фьючерсу ESH4 в последний торговый день прошлого года был 1846,5;
2. Хай во фьючерсах в этом году обновлен не был и даже НГ гэп не закрыт по правилам;
3. Однако хай на SPX - Обновлен и НГ гэп закрыт;
4. Три недели шла консолидация, ее конечно можно еще назвать дистрибуцией и предположить, что раздавали как папиры, так и фьючи по хаям;
5. Произошел прорыв минимума обозначенного 13 января и вылился он в хороший импульс целью которого могла быть отметка 1775 пунктов;
6. Закрылась пятница на самых минимумах дня т.е. продавали до упора. Если подсчитать разницу от 1846,5 до 1780 - она составит 3,6% и это по сути за 2 дня т.к. отметка 1844 была в четверг на Глобекс сессии. Очень мощная и импульсная коррекция, как будто кто-то очень сильно торопился;
7. Очень важно отметить объем последних 15 минут перед закрытием спот рынка - он был максимальным в этом году, следующая 15-ти минутка которая закрыла торги фьючерса была почти такого же объема;
8. Наздак в этом году не только закрыл гэп и обновил хай прошлого года, но и очень неплохо порос выше него перед падением последних двух дней. Более того после клиринга в четверг, Глобекс сессия открылась гэпом около 0,2 %, чего не повторил ES и YM. Наздак как говорят профессионалы - это Мотор рынка;
9. Есть такое неписанное правило "Как закроется январь - так закроется год" тут имеется ввиду не процентное отношение, а сторона направления т.е. в плюс или в минус.
Теперь я задам ряд вопросов, которые задал уже себе, но хотел бы поделиться ими с другими трейдерами с целью задуматься.
1. Начнем с Наздака - мотор в этом году уехал без кабины, колес и даже самого водителя, а потом подумал и решил вернуться? Видимо обкурился!
2. Все прошлогодние коррекции на растущем рынке были в пределах 3-5% ограничится ли текущая тем, что мы увидели и куда они так торопились в последние 2 дня недели?
3. Стоит ли обновить все же максимум прошлого года и закрыть январь в плюсе?
4. Если январь не будет закрыт в плюсе, рынок в этом году что будет полностью медвежий и закроется в минус?
5. Выгодна ли сейчас США вторая волна кризиса, потому что если рынок будет весь год даже с возвратами корректироваться и закроется в минус, то усилия ФРС и политиков сойдут в ноль, чего им не очень должно хотеться;
6. Кто купил в последние пол часа огромный объем фьючерсов общим количеством почти 400 тыс. лотов (по большому счету если посмотреть 5-ти минутки то самые большие объемы прошли за 5 минут до закрытия спота и в первые пять минут после - 200 тыс. контрактов)? Закрыли только шорты?
7. Может ли рынок столь же стремительно вырасти как и упал даже если ему дать не 2, а 4 дня?
8. Может ли индекс за следующую неделю от текущих 1780 сходит на 1880-1907 и при этом в последний день закрыться выше 1850?
9. Объявит ли ФРС в январе сокращение еще на 10 млрд. долларов или все же все забыли формулировку минуток, о том, что ФРС может сокращать стимулирование не на каждом заседании? Я помню про эту оговорку. Бернанке уходит с поста, он будет выступать с лебединой речью и великой гордостью за свою работу. Он рыцарь в Золотых доспехах, а не Дама печального образа. Ну думаю, что ему хочется что бы после его ухода рынок закрылся на 5-7% ниже чем в прошлом году (надо же не забывать про то, что он уже минус 3,6%)?
Тут я отвечу - я уверен, что не сократят в январе еще на 10 ярдов.
10. Может ли в случае если поставят очень мощный и серьезный хай в январе, быть новый хай в феврале?
11. Если все же индекс сделает кульбит 1780-1900-1850 (понятно что примерно), февраль открыться около 1850 дернуться чуть выше и пойти в низ уже в настоящую, а не ложную коррекцию процентов на 10-12 и длительностью месяцев 4-5?
12. Не будет ли на месячном графике (если учесть декабрь и февраль) такой кульбит похож на сказочного персонажа, известного всем с детства?
13. Сколько медведей вошло в пятницу в рынок среднесрочно? И знают ли они такое понятие как железяка с острыми концами, которая умеет сжиматься и ломать кости если на нее сильно и тупо надавить?
14. Кому было надо делать такие движения в евро с начала года и какова цель этого движения по отношению к рынку США, и останется ли йена кери трейд в этом году? (этот вопрос тесно связан с рынком США).
Теперь разбор моих полетов и резюме.
С начала этого года как многие помнят я веду все сделки онлайн так сказать.
Год я начинал в шорте и последние 3 недели старался заработать некую подушку безопасности.
За чем мне это было надо? Да потому что я жду мощной финальной раздачи, но предполагал возможность подобного движения как это было в пятницу.
Цель его просчитать было сложно, поэтому в пятницу откровенно говоря я ловил падающие ножи.
Но все ли так плохо в Датском Королевстве (каламбурчик вышел с учетом того с кем я работаю), с точки зрения той идеи, которую я разыгрываю?
Нет - все не плохо и даже скажу больше хорошо, пример сейчас будет в цифрах.
Для начала надо посмотреть все мои сделки по ES с 31.12.2013 по 24.01.2014 года и дать им квалифицированную оценку.
Как справедливо заметил господин Bismarc, в блоге где я веду учет сделок (на СЛ) он не понял за чем я ловил падающие ножи в последние 2 дня и подозревает, что у меня минус.
Разумеется мы видим минус 9 пунктов на 1 контракт по статистике, которую я публикую, против плюса, который был до 23.01.2014г., но есть несколько важных моментов.
1. Я не хочу сидеть в шорте от 1801 как некоторые (или от 1843,5 как это реально у меня) с целью 1650 через 1900 при этом 2,5 месяца просто пересиживая, как это делают некоторые;
2. Если я буду уверен на 100%, что уже началось реальное движение, то войти снова в шорт мне не чего не помешает и на 1780 и на 1760 - религия позволяет;
3. В самом первом обзоре в этом году я давал скрин с опционами Пут купленными мною в декабре прошлого года - и моя стратегия такова, что в нужный момент все будет расставлено по своим местам.
А теперь предлагаю расчет эффективности моих телодвижений по ES и опционам на них с 31.12.2013 года по 24.01.2014 года.
Для начала расчета предлагаю обозначит следующее:
1. ГО на один контракт ES стоит 5000 долларов США (у моего брокера 4510 в текущий момент), я использую 15000 долларов США на контракт и далее всегда в расчетах это надо учитывать;
2. Расчеты будем вести всегда на 1 контракт и возьмем за начало отсчета депо размером 20000 долларов и предположим, что ни каких других инструментов я не торгую - очистим так сказать все сделки до ES и производных;
3. Я не пророк, что бы точно устанавливать направление рынка и быть готовым войти в нужный момент на пике продаж или покупок и потому я хэджирую сделки, но делаю это так, что бы общий результат в любую сторону был положительным;
4. По опционам для расчетов буду так же брать по 1 контракту, хотя это вовсе не означает, что это то количество, которое я использую реально. Просто будем отталкиваться от простых минимумов;
5. Я не считаю, что произошел тот самый разворот рынка, он скоро произойдет, но по моему скромному мнение еще надо 1-2 недели и есть дополнительные возможности встать в среднесрочную позицию более сексуально.
Итак:
15000 на контракт из 20000 депозита - это 25% задействованного депо.
9 пунктов лоса умножаем на 50 долларов США = 450 $ умножаем на 100 и делим на 15000 (используемое мною ГО) = 3% в минус, однаком делить надо на 20000 (относительно смоделированного нами изначального Депозита) = 2,25% в минус от депо по позиции ES за 3 недели.
И тут мы вспоминаем про Путы со страйками 1820 купленные 23 декабря и 1840 купленные 31 декабря и вносим с расчеты эти переменные.
Вот скрин закрытия рынка по путам.
Отталкиваемся от того, как я уже сказал выше что их по 1 контракту, но тут главное понимать что если 2 страйка по 1 контракту - то это уже как минимум в двое больше чем 1 контракт по фьючерсу!
Стоимость февральского 1820 страйка на закрытия как мы видим таблицы составляет
49,5 долларов помножить на 1 контракт, помножить на 50 долларов = 2475 долларов, покупался же он за 33,75 Х 1 Х 50 = 1687,5 долларов и разница составляет 787,5 долларов, что уже дает мне прибыль относительно убытка по фьючерсу в размере 450 долларов.
Но в запасе же имеется еще и мартовский 1840 страйк купленный 31 декабря и не так изрядно потрепанный Тетой, относительно февральского купленного еще 23 декабря.
Считаем 71,75 Х 1 Х 50 = 3587,5. Покупка 41,75 Х 1 Х 50 2087,5. Вычитаем и получаем прибыль по контракту 1500 долларов.
Складываем с февральским Путом и вычитаем убыток от ES 1500 + 787,5 - 450 = 1837,5 долларов США или Х 100/20000 = 9,1875 % за 3 недели.
Выходит все не так плохо как казалось бы.
Хочу отметить, что я не профессиональный опционщик, и более того врятли им когда-либо стану. Мои стратегии основаны на анализе возможных движений рынка, оценивая которые я применяю в зависимости от их вероятности сразу несколько инструментов производных от ES.
Профессиональным же опционщикам вообще без различно куда пойдет рынок, а иногда и просто все равно даже если он будет стоять на месте, они с радостью будут продавать волу.
Мне же хочется строить другие стратегии.
При резком движении сейчас к примеру вверх я могу оставить опционы на борту, а могу их и скинуть. Но вероятнее всего с учетом того, что на 15-ти минутке после закрытия спота я вошел снова в лонг на отметке 1781,25 я могу включить в игру недельные Коллы с экспирацией 31 декабря и 7-го февраля.
Надеюсь, смог обосновать свои телодвижения, в противном случае можно считать что я не прав в корне.
Хочу лишь отметить, что если завтра рынок откроется даже минус 5% вниз, при наличии на борту лонга по ES и путов, которые есть - портфель не пострадает, а даже наоборот.
В случае если я прав в своих мыслях, то меня ждет возможность зашортить рынок более эффективно чем 31 декабря 2014 года и тем более 22 ноября на отметке 1801 как у некоторых.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter