Никакого выступления Йеллен из-за бурного снегопада в Вашингтоне в четверг не было, но это не помешало американскому рынку резко развернуться вверх и вынести вверх фьючерсы на вечерней сессии ММВБ, что дает основания для позитивного открытия пятницы. Многие азиатские рынки, включая Китай, в конце недели подрастают, но американские и европейские фьючерсы торгуются в негативе вслед за довольно резким проседанием Nikkei225 в Японии. Днем выйдут данные по ВВП еврозоны, а вечером по промпроизводству США. Будет заседать наш ЦБ, перед заседанием курс рубля резко опустили
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Негативные ожидания, спровоцированные негативной Азией и отчетом Cisco(-2.5%), усилились после выхода экономических данных по claims и рознице в 17.30. Claims выросли до 339К, оценка 330К после 331К. Январские розничные продажи в США упали на -0.4% после -0.1%, оценка -0.1% после 0.2%. Без автопродаж розница изменились на 0% после 0.3% (оценка +0.1%). На открытии сессии индекс SnP500 тестировал 50 дневную среднюю и сразу от нее стал разворачиваться вверх. Можно было бы думать, что рынок готовится к выступлению Йеллен в Сенате в 19.30, но оно было отменено из-за снежной бури в Вашингтоне. Индекс SnP 500 вырос на 0.58% на воспоминаниях о ралли в честь ее выступления во вторник и корпоративных новостях. Рост вели коммунальный, горносырьевой и телекоммуникационный секторы SnP 500. Time Warner Cable вырос на 7% на новости, что Comcast приобретает TWC за $45.2 млрд, что объединит 2 крупнейших кабельных оператора в США. Goodyear Tire & Rubber (автопокрышки) раллировал на 11.5% после отчета. PepsiCo упала на 2.2% после отчета, поскольку ее продажи были меньше ожиданий.
Доходности 10-летних бумаг упали на 0.98% на опасениях замедления американской экономики. Но пока ясно, что ФРС будет списывать все плохие данные на плохую погоду и придется ждать теплых времен, когда её взгляд на экономику изменится.
Бразильский рынок упал на 0.84% из-за неожиданного падения розничных продаж в декабре (-0.2%, оценка +0.3%)
Российские ADR в Нью-Йорке 13.02 упали (индекс Блумберга) на -0.61%. Лидировали в падении Русгидро (-2.5%), Газпром (-1.75%), МТС (-1.11%), Сургутоб (-1.02%), Лукойл (-0.92%), Сбербанк (-0.8%), Норникель (-0.68%). Market Vectors Russia ETF упал на -0.61%
Американские фьючерсы в негативе в пятницу.
Утро пятницы в Азии и на других рынках
Японский рынок снижается из-за роста курса йены. Остальные рынки в основном подрастают. Китайские акции растут во главе с потребительским сектором, финансовые бумаги отстают. Индекс потребительских цен в январе вырос на 2.5% (за год) (оценка 2.4% после 2.5%), индекс цен производителей упал на -1.6% (оценка -1.6% после -1.4%)..
Nikkei225 (Япония) упал -1.24% в 8.54 . Китай (CSI 300) вырос на+0.41% в 9.08
Новости пятницы
13 февр. крайний срок подачи заявок на выкуп акций Ростелеком несогласных с выделением сотовых активов (об 123.93, прив.87.8р)
10.30 ВВП Франции
11.00 ВВП Германия
14.00 ВВП еврозоны 4 квартала, оценка (Кв/кв) 0.2% после 0.1%
17.30 цены импорта, оценка -0.1% после 0%
18.15. промпроизводство в США, оценка 0.3% после 0.3%
18.55 потребительские настроения Мичиганского университета, оценка 80 после 81.2
14 февр данные по инфляции в КНР
14 февр. заседание ЦБ РФ
14 февр. отчетность ИнтерРАО за 2014, операционные результаты Дикси за январь.
18 февр отчет Русал за 2013г.
Торговля четверга
День на ММВБ (-1.16%) начался с продаж вслед за провалом в Японии, закрыть гэп на европейской сессии, которая торговалась в очень умеренном негативе, не удалось. Ближе к американской сессии после выхода данных по рознице продажи усилились. Отдельной темой выглядело резкое падение курса рубля внутри дня. Похоже на то, что недавняя резкая девальвация тенге ЦБ Казахстаном в целях защиты от российского импорта вызвала ответную реакцию от нашего регулятора, который сократил свое присутствие на валютном рынке. Перед заседанием ЦБ 14 февраля, на котором ужесточающих мер игроки не ожидают, пошла атака на рубль. Чувствительные к резким колебаниям курса Сбербанк (-1.38%), ВТБ (-2.04%) К тому же ВТБ капитал заявил, что рост потребительского кредитования замедлится в 2014 г с 17% до 13% После даунгрейда до hold ВТБ капитал акция банка Санкт-Петербург потеряла 2.3%.. Роснефть потеряла -1.85%, поскольку ей почти на неделю пришлось остановить работу на Рязанском НПЗ из-за недавнего пожара. МТС потеряла -2.76%. По ней было такое сообщение. “Количество работающих по франшизе салонов МТС уменьшилось в 2013 году на 24%, примерно до 1,2 тыс., заявил «Газете.Ru» представитель компании Дмитрий Солодовников. Число собственных торговых точек компании по итогам прошлого года почти не изменилось и составило 2,8 тыс. Таким образом, за год розничная сеть МТС сократилась с 4,46 тыс. до 4 тыс. салонов.” Газпром (-1.73%) – расширение возможности снижать цены на внутреннем рынке для конкуренции с независимыми производителями, эта новость не помогла акции. Мосбиржа выросла на 2.4% из-за увеличения ее доли в индексе MSCI Russia с 0.49% до 0.9%. Надежды на включение в индекс Алросы (-3.58%) и E.ON (-1.73%) не оправдались
Новости России
Крупный российский ритейлер «Лента» определил индикативный диапазон цены в ходе IPO в $9,5-$11,50 за глобальную депозитарную расписку, сообщила компания. Пять GDR эквивалентны одной обыкновенной акции «Ленты». Компания 14 февраля начинает roadshow и открывает книгу заявок. Цена предложения будет объявлена после 27 февраля.Сделка подразумевает, что существующие акционеры предложат инвесторам свои бумаги. Основные акционеры ««Ленты» — TPG (сейчас владеет 49,8%), Европейский банк реконструкции и развития (21,5%), VTB Capital Private Equity (11,7%) и миноритарии. Они предложили 95,238 млн глобальных депозитарных расписок — или 22% акционерного капитала без учета опциона доразмещения.Исходя из индикативного ценового диапазона, рыночная капитализация «Ленты» в момент начала торгов составит от $4,09-4,95 млрд. Vedomosti.ru
Общее потребление первичного алюминия в России в 2013 г. составило 799 000 т, при этом доля импорта в нем за последний год возросла на 58% и составила 143 700 т, говорится в презентации директора по сбыту UC Rusal Романа Андрюшина (есть у «Ведомостей»). Большая часть импорта в Россию пришлась на Казахстан (см. инфографику). На 9% увеличился ввоз полуфабрикатов и готовых изделий из алюминия — с 412 000 т в 2012 г. до 450 000 т в 2013 г. Больше половины готовых изделий импортируется в Россию из Китая, говорится в презентации.
Впрочем, в презентации также отмечается, что в 2014 г. UC Rusal ожидает резкого снижения импорта в Россию до 90 000 т при росте потребления до 840 000 т. Таким образом, компания предполагает, что ее позиции на отечественном рынке восстановятся. Представитель UC Rusal объясняет временное увеличение импорта из Казахстана тем, что местные производители алюминия получают от государства льготный тариф на электроэнергию, что положительно сказывается на себестоимости металла. «Кроме того, выгодное географическое положение Павлодара, находящегося близко к рынку сбыта, снижает транспортные затраты», — отмечает представитель UC Rusal Vedomosti.ru
У Центрального банка России есть право распоряжаться 42,12% акций группы ПИК, указано в списке аффилированных лиц компании. Еще 18,42% акций ПИК распоряжается ВТБ, об этом банк сообщал в январе. Всего у двух банков выходит 60,54%.ЦБ и ВТБ получили акции ПИК по сделкам репо, акционеры компании остались прежними, объясняет представитель группы. Основные владельцы компании — экс-сенатор Сергей Гордеев (19,9%) и Александр Мамут (16,02%), указано на ее сайте. Они в декабре приобрели акции у структур Suleyman Kerimov Foundation. Среди других владельцев ПИК — хозяин Бинбанка Микаил Шишханов (14,9%), а также «Открытие секьюритиз» (17% на конец декабря 2013 г.).Тем не менее во вчерашнем раскрытии информации ПИК назвал ЦБ своим акционером и сообщил, что в этом качестве банк выдвинул кандидатов в совет директоров компании (см. врез). Совет будет переизбран 11 марта на внеочередном собрании акционеров.«Чтобы такой крупный пакет закладывался в ЦБ — явление редкое, на моей памяти это первый случай (ЦБ принимает акции в репо с 2008 г.) Vedomosti.ru
В среду вечером на территории Рязанского НПЗ (ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания») произошло возгорание четырех цистерн с метилтретбутиловым эфиром, пожар был ликвидирован лишь к пяти утра четверга. «При закреплении состава, находившегося на путях за территорией завода, цистерны отделились от состава, совершив самопроизвольный спуск, пробили ворота завода, затем столкнулись с эстакадой, в результате чего произошло возгорание», — сообщила «Роснефть». Жертв и пострадавших нет. Сход цистерн привел к частичному разрушению железнодорожного полотна и близлежащих неосновных коммуникаций, «все это локализовано малой площадью», заявил «Интерфаксу» замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Сейчас установки работают в режиме циркуляции, т. е. сырье и нефтепродукты перемещаются на технологических установках по замкнутому контуру. «В трубопроводах остался продукт, необходимо проверить всю цепочку, провести рециркуляцию — и еще много чего должно быть проделано в соответствии с нормативами», — пояснил Молодцов.Завод будет пущен на полную мощность к 19 февраля, заявил президент «Роснефти» Игорь Сечин Vedomosti.ru
Россия.
ММВБ может отскочить до 1485-1487. Поддержки находятся в районе 1467-1469
Фьючерсные контракты
Мартовская нефть (WTI) упала 13.02 (100.35(-0.02%)). Более дальние контракты подрастали. Мартовский Brent упал на -0.06%($108.73). Нефть WTI выросла среду на падении запасов в Кушинге(Оклахома) на 2.67 млн.бар. из-за откачки ее по новому нефтепроводу Keystone в Техас. От EIA ждали в среду рост запасов нефти на 2.6 млн.бар., падение запасов бензина на 0.1 млн.бар., падение запасов дистиллятов на 2.13 млн.бар. EIA показало в среду падение дистиллятов на 0.7 млн.бар., рост запасов нефти на 3.3 млн.бар., падение бензина на 1.9 млн.бар.
Мартовские фьючерсы SnP 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению со средой– нейтральный фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в негативе
FTSE открывается в негативе.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим борьбу фактора неустойчивости на достигнутых верхах и подбора упавших акций. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в негативе.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 13.02 1321 вечерней 1336.8 Мартовские фьючерсы в 18.40 встали чуть ниже спота после 5 дней его опережения (медвежий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских, уменьшив значительно отставание от них (фактор стабилизации).
ADR в США 13.02.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3614 в 7.45 четверга))1.3631 в 7.53 среды))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 13.02 лидировал в падении секторы транспорта и телекоммуникаций, вырос химический сектор 12.02. лидировал в росте сектор химии, лидировал в падении потребительский сектор 11.02. лидировали в росте сектор транспорта, лидировал в падении сектор химии
Светофор
Рынок открывался вниз и продолжал падение в конце дня. Индекс ММВБ упал -1.16% , индекс РТС упал -2.33%.
Объемы торгов РТС в четверг на падении чуть упали, ММВБ чуть выросли
Мнение к пятнице: при неустойчивости выше ММВБ 1466 возможен поплавок к РТС 1330
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1441-1456 и РТС 1291-1317
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1481.9-1486.3 от 13 февр (Точка отмены этих ожиданий 1475.41)
Цель A вверх 1495-1498 от 11 февр (Точка отмены этих ожиданий 1473.3) сбылось 12февр
Цель B вниз 1461.4-1464.4 от 13 февр. (Точка отмены этих ожиданий 1492.78)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться продажи
День 13 февраля оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень РТС 1303.1.(техсопротивление РТС 1346.7). ММВБ 1468.3..(техсопротивление ММВБ 1493.4) (ММВБ может отскочить до 1485-1487. Поддержки находятся в районе 1467-1469) В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( при росте негатива долгосрочных показателей), с 14 февр смягчаем среднесрочную рекомендацию до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1464, с 13 февр. повышаем среднесрочную рекомендацию до покупать при поддержке ММВБ 1454, с 12 февр повышаем среднесрочную рекомендацию ( на неделю и больше) до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1437, с 10 февр объявляем рекомендацию умеренное накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1426,
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба