В рамках данной стратегии мы предлагаем покупать Deutsche Bank (DBK:Xetra) и продавать индекс DAX, поскольку за последние 10 торговых дней его показатели значительно превзошли показатели Deutsche Bank. Как показано на графике, в этом году процесс разворота и возврата к средним значениям давал о себе знать слабо, но сегодня показатель Z-счета подпрыгнул, что повысило вероятность разворота.
10-day rolling z-score
Управление торговой стратегией и описание рисков
Данная стратегия будет реализовываться не менее 10 торговых дней с целью на разворот и возвращение Z-счета к нулевой отметке.
Главным фактором риска является украинский конфликт, который может негативно отразиться на европейских банках. Соответственно, эскалация напряженности может сильнее надавить на Deutsche Bank, нежели чем на DAX.
Параметры
Точка входа: Покупка рыночного ордера на 283 акции Deutsche Bank в диапазоне EUR 32-33, с одновременной продажей 1 индексного контракта CFD на DAX в диапазоне 9,175-9,225
Стоп: Данная стратегия не предусматривает стопов, определяясь вместо этого показателем Z-счета (см. ниже)
Цель: Возвращение показателя Z-счета к нулевой отметке
Временной горизонт: Менее 10 торговых дней, если Z-счет вернется к нулю, или максимум 10 торговых дней для ограничения убытков, если нулевая отметка так и не будет достигнута
Краткосрочный график по Deutsche Bank
Источник: Saxo Bank
5-летний график по Deutsche Bank
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
10-day rolling z-score
Управление торговой стратегией и описание рисков
Данная стратегия будет реализовываться не менее 10 торговых дней с целью на разворот и возвращение Z-счета к нулевой отметке.
Главным фактором риска является украинский конфликт, который может негативно отразиться на европейских банках. Соответственно, эскалация напряженности может сильнее надавить на Deutsche Bank, нежели чем на DAX.
Параметры
Точка входа: Покупка рыночного ордера на 283 акции Deutsche Bank в диапазоне EUR 32-33, с одновременной продажей 1 индексного контракта CFD на DAX в диапазоне 9,175-9,225
Стоп: Данная стратегия не предусматривает стопов, определяясь вместо этого показателем Z-счета (см. ниже)
Цель: Возвращение показателя Z-счета к нулевой отметке
Временной горизонт: Менее 10 торговых дней, если Z-счет вернется к нулю, или максимум 10 торговых дней для ограничения убытков, если нулевая отметка так и не будет достигнута
Краткосрочный график по Deutsche Bank
Источник: Saxo Bank
5-летний график по Deutsche Bank
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter