Российские индексы завершили торговую сессию понедельника хорошим ростом. ММВБ прибавил 3,74%, а РТС на фоне существенного укрепления рубля вырос на 4,9%. После сильного снижения на ожиданиях референдума в Крыму, рынок по факту скорректировался. При этом санкции от ЕС и США оказались не жесткими, что лишь добавило оптимизма российским участникам.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Референдум в Крыму и санкции для России.
2. Перепроданность российского рынка.
3. Промышленное производство в США.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок вполне ожидаемо вырос сегодня более чем на 3,5% по ММВБ. При этом основной российский индекс закончил торговую сессию существенно выше 1250, где проходит нижняя граница канала, в котором уже более 3-х лет происходят движения. Поэтому шансы на продолжение коррекционного роста сохраняются.
Ключевой для российского фондового рынка и валюты продолжает оставаться ситуация на Украине. На выходных в Крыму прошел референдум, где вполне ожидаемо большинство проголосовало за присоединение к России. Реакция Запада естественно отрицательная и уже сегодня последовали первые санкции. В частности были введены визовые ограничения и заморожены счета некоторых лиц, которые ответственны «за подрыв суверенитета и независимости Украины». Данные меры пока достаточно незначительны и лишь придали импульс к дальнейшему росту российских активов.
В свою очередь дополнительным позитивом стала макроэкономическая статистика США. Загрузка производственных мощностей выросла в феврале до 78,8%, а объем промышленного производства за аналогичный период поднялся на 0,6%.
При этом единственным негативом в ходе сегодняшних торгов стало снижение нефтяных котировок в преддверии возможной полной отмены санкций для Ирана.
Таким образом, несмотря на текущий хороший отскок российского рынка, дальнейшая динамика уже не видится такой же однозначно позитивной. Небольшой потенциал роста который все еще сохраняется в дальнейшем может смениться резким падением на фоне усиления оттока капитала из страны, а также ухудшением состояния национальной экономики. Поэтому прибыль от открытых в пятницу длинных позиций желательно постепенно фиксировать.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня компании финансового, потребительского и телекоммуникационного секторов во главе со Сбербанком (+7,2%), Ростелекомом (+8,3%) и Магнитом (+6,2%).
В свою очередь практически худшую динамику на фоне снижающейся нефти показали бумаги нефтегазового сектора. Роснефть прибавила всего 0,97%, Лукойл вырос на 0,8%, а Газпром нефть и вовсе упала на 0,04%.
RIM4: Покупка по-прежнему более предпочтительна
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на положительной территории и прибавляет более 1%. После сильного снижения на ожиданиях референдума в Крыму, рынок по факту корректируется. Между тем RIM4 сейчас добрался до первого серьезного сопротивления на уровне 106000 и вполне может немного скорректироваться вниз.
Впрочем, не будем торопить события и рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIM4….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков за последние несколько существенно не изменились и продолжают смотреть в сторону роста. Соотношение коротких и длинных позиций по состоянию на 14 марта составляет 0,898 против 0,908 двумя днями ранее.
Между тем открытые опционные позиции по RIM4 со сроком исполнения 15.3.14 сейчас также смотрят на покупку. На отметке 100000 можно увидеть огромное количество опционов пут, которые выступают как очень сильная поддержка. При этом эквивалентного количества открытых опционов колл сейчас просто нет.
Напомню, крупные участники преимущественно продают опционы.
В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIM4 сейчас находится выше исторической на целые 13 пунктов. Данный момент говорит о переоцененности опционов, которая обычно снимается путем роста рынка.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, индикаторы настроений сейчас дают умеренный сигнал на покупку. При этом открывать длинные позиции желательно только после уверенного закрепления выше 106000 и ограничиваться короткими стопами. Дополнительным сигналом на покупку сейчас выступает дивергенция между ценой и MACD гистограммой.
Позитивная статистика в преддверии заседания ФРС позволила открыть неделю ростом
В понедельник, 17 марта, американские индексы открывают неделю ростом: DJIA (+1.04%), SnP 500 (+0.90%), Nasdaq (+0.98%) (18:30 мск). Ожидаемый исход референдума в Крыму позволил организовать технический отскок. Умеренная реакция властей Европы и США на позицию России в «украинском вопросе», а также блок позитивной американской статистики добавили оптимизма на рынок.
Основные американские индексы уверенно растут с открытия новой недели, в среднем прибавляя порядка 1% за первый час торгов.
Ряд статистических показателей до и непосредственно после открытия торгов вышли в основном лучше ожиданий рынка. В частности, промышленное производство в феврале выросло максимальными темпами за последние полгода, закрывая тем самым сезон слабых цифр декабря/января, «списанного» экспертами на аномальные морозы.
Кроме того, индекс деловой активности в Нью-Йорке показал некоторое улучшение после резкого падения месяцем ранее.
В свою очередь, данные с рынка жилья не дотянули до прогноза, хоть и превзошли предыдущее значение. Как правило, строители занимают прогнозы по продажам, и есть вероятность увидеть рост показателей рынка недвижимости в ближайшей перспективе.
В фокусе рынка на этой неделе будет стартующее завтра очередное заседание ФРС. В среду вечером Резерв огласит свой вердикт, большинство аналитиков ожидают продолжения взятого курса на плавное сворачивание стимулирующих программ, однако тема активно муссируется.
«Украинский вопрос» пока также остается одним из главных краткосрочных драйверов динамики на фондовых площадках. После того, как крымский референдум завершился тотальной «победой» сторонников присоединения Крыма к Российской Федерации, министры иностранных дел ЕС озвучили довольно скромные санкции к ряду российских чиновников, что рынок воспринял оптимистично.
В целом сегодня наблюдается отскок наверх на всех мировых фондовых площадках, в преддверии решений ФРС и ожидаемых результатов голосования в Крыму, медведи решили зафиксировать прибыль.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня акции Sina Corp., прибавляющие к закрытию пятницы более 8% на новостях о том, что Weibo Corp. планирует публичное размещение в США (подконтрольная Sina компания, основной рынок – Китай).
Sears Corp, прибавляет почти 2%. В пятницу вечером совет директоров компании утвердил обособление Lands’ End в отдельное направление, дата события – 4 апреля. На 24 марта назначена «выдача» акций последней всем держателям акций Sears.
К закрытию прошлой пятницы акции Yahoo потеряли 7% за текущий год из-за блока на китайском рынке системы электронных платежей Alibaba, 24% акциями которой как раз владеет Yahoo. Сегодня бумаги компании в плюсе на 3.5% после того как стало известно о готовности к IPO Alibaba в Нью-Йорке.
Среди аутсайдеров понедельника акции VeriSign Inc. после снижения оценок рядом банков. В пятницу представители правительства СШа заявили о планах отказа от контроля за системой доменных имен. VeriSign, напомним, имеет монополию на «.com» и «.net» имена. Бумаги компании дешевеют уже почти на 9%.
Повышенная волатильность наблюдается в бумагах GMCR Keurig Green Mountain Inc. в преддверии включения акций компании в расчет индекса SnP 500. С открытия бумаги подорожали на 1%, на премаркете рост достигал 3%.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Референдум в Крыму и санкции для России.
2. Перепроданность российского рынка.
3. Промышленное производство в США.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок вполне ожидаемо вырос сегодня более чем на 3,5% по ММВБ. При этом основной российский индекс закончил торговую сессию существенно выше 1250, где проходит нижняя граница канала, в котором уже более 3-х лет происходят движения. Поэтому шансы на продолжение коррекционного роста сохраняются.
Ключевой для российского фондового рынка и валюты продолжает оставаться ситуация на Украине. На выходных в Крыму прошел референдум, где вполне ожидаемо большинство проголосовало за присоединение к России. Реакция Запада естественно отрицательная и уже сегодня последовали первые санкции. В частности были введены визовые ограничения и заморожены счета некоторых лиц, которые ответственны «за подрыв суверенитета и независимости Украины». Данные меры пока достаточно незначительны и лишь придали импульс к дальнейшему росту российских активов.
В свою очередь дополнительным позитивом стала макроэкономическая статистика США. Загрузка производственных мощностей выросла в феврале до 78,8%, а объем промышленного производства за аналогичный период поднялся на 0,6%.
При этом единственным негативом в ходе сегодняшних торгов стало снижение нефтяных котировок в преддверии возможной полной отмены санкций для Ирана.
Таким образом, несмотря на текущий хороший отскок российского рынка, дальнейшая динамика уже не видится такой же однозначно позитивной. Небольшой потенциал роста который все еще сохраняется в дальнейшем может смениться резким падением на фоне усиления оттока капитала из страны, а также ухудшением состояния национальной экономики. Поэтому прибыль от открытых в пятницу длинных позиций желательно постепенно фиксировать.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня компании финансового, потребительского и телекоммуникационного секторов во главе со Сбербанком (+7,2%), Ростелекомом (+8,3%) и Магнитом (+6,2%).
В свою очередь практически худшую динамику на фоне снижающейся нефти показали бумаги нефтегазового сектора. Роснефть прибавила всего 0,97%, Лукойл вырос на 0,8%, а Газпром нефть и вовсе упала на 0,04%.
RIM4: Покупка по-прежнему более предпочтительна
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на положительной территории и прибавляет более 1%. После сильного снижения на ожиданиях референдума в Крыму, рынок по факту корректируется. Между тем RIM4 сейчас добрался до первого серьезного сопротивления на уровне 106000 и вполне может немного скорректироваться вниз.
Впрочем, не будем торопить события и рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIM4….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков за последние несколько существенно не изменились и продолжают смотреть в сторону роста. Соотношение коротких и длинных позиций по состоянию на 14 марта составляет 0,898 против 0,908 двумя днями ранее.
Между тем открытые опционные позиции по RIM4 со сроком исполнения 15.3.14 сейчас также смотрят на покупку. На отметке 100000 можно увидеть огромное количество опционов пут, которые выступают как очень сильная поддержка. При этом эквивалентного количества открытых опционов колл сейчас просто нет.
Напомню, крупные участники преимущественно продают опционы.
В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIM4 сейчас находится выше исторической на целые 13 пунктов. Данный момент говорит о переоцененности опционов, которая обычно снимается путем роста рынка.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, индикаторы настроений сейчас дают умеренный сигнал на покупку. При этом открывать длинные позиции желательно только после уверенного закрепления выше 106000 и ограничиваться короткими стопами. Дополнительным сигналом на покупку сейчас выступает дивергенция между ценой и MACD гистограммой.
Позитивная статистика в преддверии заседания ФРС позволила открыть неделю ростом
В понедельник, 17 марта, американские индексы открывают неделю ростом: DJIA (+1.04%), SnP 500 (+0.90%), Nasdaq (+0.98%) (18:30 мск). Ожидаемый исход референдума в Крыму позволил организовать технический отскок. Умеренная реакция властей Европы и США на позицию России в «украинском вопросе», а также блок позитивной американской статистики добавили оптимизма на рынок.
Основные американские индексы уверенно растут с открытия новой недели, в среднем прибавляя порядка 1% за первый час торгов.
Ряд статистических показателей до и непосредственно после открытия торгов вышли в основном лучше ожиданий рынка. В частности, промышленное производство в феврале выросло максимальными темпами за последние полгода, закрывая тем самым сезон слабых цифр декабря/января, «списанного» экспертами на аномальные морозы.
Кроме того, индекс деловой активности в Нью-Йорке показал некоторое улучшение после резкого падения месяцем ранее.
В свою очередь, данные с рынка жилья не дотянули до прогноза, хоть и превзошли предыдущее значение. Как правило, строители занимают прогнозы по продажам, и есть вероятность увидеть рост показателей рынка недвижимости в ближайшей перспективе.
В фокусе рынка на этой неделе будет стартующее завтра очередное заседание ФРС. В среду вечером Резерв огласит свой вердикт, большинство аналитиков ожидают продолжения взятого курса на плавное сворачивание стимулирующих программ, однако тема активно муссируется.
«Украинский вопрос» пока также остается одним из главных краткосрочных драйверов динамики на фондовых площадках. После того, как крымский референдум завершился тотальной «победой» сторонников присоединения Крыма к Российской Федерации, министры иностранных дел ЕС озвучили довольно скромные санкции к ряду российских чиновников, что рынок воспринял оптимистично.
В целом сегодня наблюдается отскок наверх на всех мировых фондовых площадках, в преддверии решений ФРС и ожидаемых результатов голосования в Крыму, медведи решили зафиксировать прибыль.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня акции Sina Corp., прибавляющие к закрытию пятницы более 8% на новостях о том, что Weibo Corp. планирует публичное размещение в США (подконтрольная Sina компания, основной рынок – Китай).
Sears Corp, прибавляет почти 2%. В пятницу вечером совет директоров компании утвердил обособление Lands’ End в отдельное направление, дата события – 4 апреля. На 24 марта назначена «выдача» акций последней всем держателям акций Sears.
К закрытию прошлой пятницы акции Yahoo потеряли 7% за текущий год из-за блока на китайском рынке системы электронных платежей Alibaba, 24% акциями которой как раз владеет Yahoo. Сегодня бумаги компании в плюсе на 3.5% после того как стало известно о готовности к IPO Alibaba в Нью-Йорке.
Среди аутсайдеров понедельника акции VeriSign Inc. после снижения оценок рядом банков. В пятницу представители правительства СШа заявили о планах отказа от контроля за системой доменных имен. VeriSign, напомним, имеет монополию на «.com» и «.net» имена. Бумаги компании дешевеют уже почти на 9%.
Повышенная волатильность наблюдается в бумагах GMCR Keurig Green Mountain Inc. в преддверии включения акций компании в расчет индекса SnP 500. С открытия бумаги подорожали на 1%, на премаркете рост достигал 3%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба