Несмотря на вчерашнюю малую коррекцию SnP 500(-0.11%) Европа открывается позитивно в четверг. В Нью-Йорке российские ADR торговались смешанно, предпочтение отдавалось Сбербанку, а Газпром недооценивали из-за вопросам по платежам Украины. Трехсторонние переговоры по газу состоятся в пятницу, - отчитались министры Путину, а платить Нафтогаз ранее обещался в четверг, но украинцы спорят о справедливых ценах. Россия между тем пытается выступить примиряющей силой на востоке Украины, а инвесторы пробуют отыгрывать потери вторника на ММВБ. В глобальном плане сегодня ожидают увидеть понижательную оценку ВВП США первого квартала (падение на -0.5% после первой оценка +0.1%)
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Индекс SnP 500 после 4 дней роста отошел в среду от своих максимумов и потерял -0.11% перед данными по второй оценке ВВП первого квартала, которые могут быть пересмотрены +0.1% до -0.5%. Потери понесла подгруппа ритейла. Наибольший рост показали секторы телекоммуникаций(+0.42%) и коммунальный (+0.5%) SnP 500. Сектор финансов потерял -0.25%. Строитель Toll Brothers вырос +2.1% после удачного отчета. Twitter прибавил 11% после апгрейда Nomura.
Доходности 10-летних бумаг упали на 3.18% на сомнениях вокруг темпах глобального роста.
Бразильский рынок вырос на +0.89% во главе со строителями на ожидании, что ЦБ сохранит ставку на заседании среды на уровне 11% (не повысит).
Российские ADR в Нью-Йорке 28.05 (индекс Блумберга) упали на 0.17%. Лидировали в падении Мечел (-2.46%), Ростелеком (-1.93%), Сургутоб (-1.2%). Вырос Русгидро (+3.28%), Сбербанк(+1.08%), Market Vector Russia ETF вырос на +0.56%
Американские фьючерсы в позитиве в четверг.
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.25% в 9.08. Китай (CSI 300) упал -0.12% в 9.13
Новости четверга
16.30 claims, оценка 317 после 326
16.30 ревизия ВВП первого квартала, вторая оценка -0.5% после +0.1% первой
18.00 жилищные контракты, оценка 1% после 3.4%
29 мая отчеты по МСФО Сбербанка, Лукойла, Мегафона, Дикси за первый квартал 2014г.
31 перебалансировка MSCI Russia
2 июня включение Газпром в листинг высшего уровня ММВБ
2 июня отчет Башнефти и Трансконтейнера.
Торговля среды
Акции Газпрома (-0.77%) оставались под давлением из-за неясности с проплатой Украины за газ в четверг. Трехсторонние переговоры по газу назначены на пятницу. Однако остальной рынок после утренних колебаний восстал с колен. ММВБ (+0.61%). Сбербанк (+0.74%). Норникель (+0.7%) продолжал рост из-за отмены досрочно экспортных пошлин на медь и никель. Магнит (+2.76%) продолжает рапортовать о новых магазинах. Русгидро (+5.13%) восстанавливалась после провала вторника, ралли ранее было вызвано китайскими договорами компании. Энергетики пользовалась популярностью - Интер РАО (+7.58%). Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики при участии вице-премьера А.Дворковича 28 мая рассмотрела основные параметры инвестиционных программ СО ЕЭС, РусГидро, ИнтерРАО и поручила Минэнерго утвердить их. Россети (+3.02%), но ФСК ЕЭС упала на -1.02% перед исключением из MSCI Russia. Новатэк прибавил +1.37% за счет продления программы обратного выкупа акций. Алроса (+1.52%) росла перед включением в MSCI со следующей недели. Мегафон прибавил +2.36% перед отчетом в четверг, а МТС +1.75% после отчета вторника (за первый квартал).
28 мая был отчет банка Возрождение (+1.75%), который показал прирост прибыли за год, что почти уникально для банков. Транснефть упала на -4.71% на явном пренебрежении дивидендами по привилегированным акциям, которые есть у миноритариев, перед государственными интересами по обычным акциям (100% у государства).
Новости Россия
Чистая прибыль банка «Возрождение» за I квартал 2014 г. составила 428 млн руб., говорится в отчетности по МСФО. Это на 28,5% больше прошлогоднего результата. И даже превышает показатель недавно отчитавшегося ВТБ: тот заработал лишь 400 млн руб. «Возрождение» — пока единственный из уже отчитавшихся за I квартал банков, который нарастил прибыль по сравнению с январем — мартом 2013 г. Прибыль ВТБ сократилась на 97,5% (400 млн руб.), Райффайзенбанка — на 13,8% (5,44 млрд).«Возрождение» сократило как чистый процентный доход, так и комиссионный — на 2,1 и 2,6% соответственно из-за сезонных факторов, пишет аналитик «ВТБ капитала» Джейсон Гурвиц. Но банк смог удержать маржу на прежнем уровне, отмечает аналитик. По итогам квартала она составила 4,9%, сохранить маржу удалось за счет роста ставок по кредитам и увеличения доли розницы в портфеле, объясняет зампред правления Андрей Шалимов.Это существенно выше ожиданий менеджмента на этот год (4,5%) Ведомости
Россия
При опоре на ММВБ 1410 отскок индекса может продлиться до 1439-1441
Фьючерсные контракты
Июльская нефть (WTI) упала 28.05 (102.71 (-1.34%)). Более дальние контракты падали медленнее. Июльский Brent упал на -0.19% ($109.81). Нефть упала на ожидании роста запасов нефти в США и после украинских выборов. От EIA ждут в четверг прирост запасов нефти на 500000 бар. и неизменность запасов бензина Нефть сег. прирастает на данных API о падении запасов в Кушинге на 1.51 млн.бар. Запасы нефти в США выросли на 3.49 млн.бар., а запасы бензина упали на 1.44 млн.бар.
Июньские фьючерсы SnP 500 в США уменьшили отставание от спота до минимального (позитивный фактор). Фьючерсы сегодня в позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
Экспресс-оценка.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим рост фактора подбора упавших акций. Внешний фон утром – фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 28.05 1273.2 вечерней 1283,1 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 9 последними сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).
ADR в США 28.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3606 в 7.57 четверга)1.3636 в 7.55 среды)) 1.3657 в 7.53 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 28.05 лидировал в росте сектор энергетики, упал сектор машиностроения 27.05 лидировали в падении секторы нефтегаза и телекоммуникаций, отставали в падении секторы транспорта и химии 26.05 лидировал в росте сектор машиностроения, упал сектор химии
Светофор
Рынок в среду отскочил. Индекс ММВБ вырос +0.61% , индекс РТС вырос +0.23%
Объемы торгов РТС в среду на росте упали, ММВБ на росте упали
Мнение к четвергу: возможен поплавок к ММВБ 1439 и РТС 1317
Мнение к среде: есть давление от ММВБ 1425 и РТС 1298
Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1392-1413 и РТС 1262-1289
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1438.6-1441.5 от 28 мая (Точка отмены этих ожиданий 1408.77)
Цель A вверх 1447.7-1450,6 от 20 мая (Точка отмены этих ожиданий 1406.85) сбылось 26 мая
Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)
Цель B вниз 1359.8-1362.5 от 27 мая (Точка отмены этих ожиданий 1449,24)
Цель B вниз 1418.8-1423.1 от 28 мая (Точка отмены этих ожиданий 1429,84)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине активность покупок может уменьшиться.
День 28 мая оставил негативное впечатление. Сопротивление РТС 1304.4...1308.3 ММВБ 1433.1..1437.4.. При опоре на ММВБ 1410 отскок индекса может продлиться до 1439-1441
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия пятницы
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при спаде негатива долгосрочных показателей), с 29 мая возобновляется среднесрочная (на неделю и больше) рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362, с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343, (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба