Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
ЕЦБ опять идет ва-банк » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

ЕЦБ опять идет ва-банк

Европейский центральный банк в четверг неожиданно принял решение понизить ключевую ставку на 10 б.п., до 0,05% годовых. Депозитиную ставку ЕЦБ опустил еще глубже на отрицательную территорию (-0,2%)
Открыть фаил
5 сентября 2014 Промсвязьбанк Шагов ОлегКрылова ЕкатеринаЛоктюхов Евгений
Координаты рынка

Мировые фондовые рынки

Ведущие фондовые индексы Европы в четверг выросли под влиянием новостей о смягчении монетарной политики Европейским Центробанком (ЕЦБ), который снизил свою ключевую ставку до исторического минимума. Кроме того, ЕЦБ вчера опустил ставку по депозитам и понизил процентную ставку по маржинальным кредитам. Для большинства участников рынка подобные действия ЕЦБ были сюрпризом. Вместе с тем ЕЦБ заявил о старте в октябре ранее провозглашенной программы выкупа обеспеченных активами ценных бумаг (ABS), направленной на смягчение условий кредитования в еврозоне. Ложкой дегтя в бочке меда принятых ЕЦБ решений стало отсутствие консенсуса в руководстве ЕЦБ по вопросу реализации программы выкупа активов. Это позволяет в перспективе ожидать критики действий европейского регулятора со стороны тех европейских деловых кругов, которые не заинтересованы в дальнейшем ослаблении европейской валюты, достигшей вчера по отношению к доллару США годовых минимумов. Фаворитами роста в числе страновых индексов вчера оказались испанский IBEX (+2%) и итальянский FTSE MIB (+2,8%), вырвавшиеся вперед благодаря росту котировок акций европейских банков.

Рынок акций США в четверг понес небольшие потери на фоне вышедших большей частью позитивных данных макроэкономической статистики. Дефицит внешнеторгового баланса США в июле неожиданно сократился притом, что ожидался его рост. Число первичных заявок на пособие по безработице на минувшей неделе осталось в районе минимумов за последние семь лет. В свою очередь, индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) вырос в августе этого года до максимального уровня за последние девять лет. Поступающие сигналы об улучшающемся самочувствии американской экономики дают инвесторам основания полагать, что на предстоящем в сентябре заседании ФРС более определенно выскажется в отношении перспектив ужесточения монетарной политики, которое может начаться в первой половине следующего года.

Российский фондовый рынок

Российский рынок акций в четверг прибавил. Индекс ММВБ за основную торговую сессию прибавил 0,6%, что произошло в основном из-за роста котировок наиболее ликвидных акций капитализированных компаний. Индекс «голубых фишек» ММВБ10 вчера вырос на 0,8%. При этом количество выросших в цене акций из списка индекса ММВБ оказалось примерно равным числу снизившихся. В отраслевом спектре лидером роста вчера оказался индекс телекоммуникационного сектора (+1,6%), в котором подъемом выделились обыкновенные акции Ростелекома (+1,7%) и Мегафона (+2,1%). Лучше других из списка индекса ММВБ вчера выглядели акции ВТБ (+2,7%) и Татнефти (+2,4%). Возобновилась покупка в акциях Русала (+2,2%). Аутсайдерами стали резко подскочившие в цене днем ранее акции ФосАгро (-3%).

Товарные рынки

Нефть марки Brent в четверг снова подешевела, реагируя на ослабление евро после заседания ЕЦБ, на котором было принято неожиданное решение снизить ставки.. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США показали снижение по всем позициям - в особенности по запасам бензина, которые сократились более чем на 2 млн барр. Нефть пока держится в рамках нашего диапазона 98-106 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе.

Наши прогнозы и рекомендации

Отечественный рынок акций вслед за европейскими фондовыми площадками отреагировал ростом на смягчение ЕЦБ монетарной политики. Кроме того, оптимизм инвесторов подпитывался сообщениями относительно набирающего ход процесса мирного урегулирования украинского конфликта. Уже сегодня, 5 сентября, по результатам встречи контактной группы в Минске может быть достигнуто соглашение о прекращении огня на востоке Украины. Вместе с тем фактором неопределенности для рынка остаются готовящиеся Западом новые санкции в отношении России, которые могут затронуть бизнес крупнейших российских нефтегазовых компаний, в том числе Роснефти. Оглашение подробностей нового пакета антироссийских санкций способно вызвать на отечественном фондовом рынке всплеск волатильности.

В техническом плане индекс ММВБ в результате трехдневного роста поднялся в район максимальных отметок за последние полтора месяца. По характеру исторической динамики после аналогичных трехдневных подъемов индекса ММВБ (на 4-5%) он демонстрировал склонность к умеренной коррекции, которая в текущей ситуации может быть обусловлена пятничной фиксацией инвесторами прибыли. Вместе с тем российский фондовый рынок остается гиперчувствительным к поступающим новостям, влияние которых на настроение инвесторов в конце недели может оказаться весьма существенным.

Общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается близким к нейтральному. Фьючерсы на индексы США слегка снижаются. Азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $101,7 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть в умеренно негативном ключе, и предполагая, что в дальнейшем индекс ММВБ может вновь опустится ниже отметки 1450 пунктов. Зона поддержки для индекса ММВБ сейчас располагается в районе его 200-дневной средней (около 1430 пунктов). Помехой на пути дальнейшего повышения индекса ММВБ выступает уровень сопротивления, сложившийся в районе его 1,5-месячных максимумов (около 1470 пунктов).

Особое мнение

ЕЦБ опять идет ва-банк

Европейский центральный банк в четверг неожиданно принял решение понизить ключевую ставку на 10 б.п., до 0,05% годовых. Депозитиную ставку ЕЦБ опустил еще глубже на отрицательную территорию (-0,2%).

ЕЦБ вчера также пересмотрел свои прогнозы: несколько ухудшены прогнозы по инфляции и росту ВВП на этот год (текущие ориентиры: 0,5-0,7% г/г и 0,7-1,1% г/г соответственно), несколько улучшил - на далекий 2016 г.

М. Драги привел оценки ситуации в экономике. По его словам, текущий тренд на замедление темпа роста цен – временный и центробанк прогнозирует возврат инфляции в перспективе ввиду сохранения экономического роста, мягкой монетарной политики и дешевого евро. Он также отметил, что состояние европейской экономики было слабее, чем ожидалось. И в 3-ем квартале, согласно имеющимся опросам (=PMI) еврозона может не показать экономического роста (о таких рисках мы писали на этой неделе, см. Утренний Expresso от 3 сентября), оставаясь в рамках сценария «умеренного роста».

Глава ЕЦБ М. Драги на последующей пресс-конференции заявил, что дальнейшее снижение ставок в дальнейшей маловероятно – ставки у нижней границы. И отметил, что текущее и будущие решения по ставкам будут поддерживать политику forward guidance и отражать «существенные изменения и различия в монетарных циклах между ведущими экономиками». Т.е. политика по ставкам будет относительно ясной и прогнозируемой для рынка и вестись с учетом политики других ЦБ. Что мы, собственно, и видим – ФРС и Банк Англии намерены завершить свои программы смягчения – ЕЦБ, напротив, намерен их запускать.

М. Драги объявил о программе выкупа активов, которая, видимо, будет масштабной. Срок запуска программы выкупа «широкого спектра» европейских обеспеченных облигаций (covered bonds и ABS), ипотечных в первую очередь, по нашему мнению, – ОКТЯБРЬ. По словам М. Драги, решение по конкретным условиям такой программы ЕЦБ примет на своем следующем заседании 2 октября. Хотя цифр приведено не было, М. Драги отметил, что выкуп активов окажет «заметное влияние на баланс регулятора». Программа рассматривается как мера «усиления» запускаемого в сентябре TLTRO.

Более того, М. Драги подтвердил, что некоторые члены Управляющего Совета выступали и за дополнительные меры стимулирования, - они могут быть запущены в случае необходимости.

ЕЦБ опять идет ва-банк


В целом рынки не ожидали такой решительности ЕЦБ в части мер стимулирования. На фоне снижения ставки евро в паре с долларом ушел к отметке 1,29. Потенциал снижения пары, по нашим оценкам, на фоне грядущего запуска программ стимулирования в случае роста баланса ЕЦБ на 800 млрд евро, – 1,25-1,27. Причем эти цели – без учета вероятного в перспективе сокращения баланса ФРС (ввиду выхода из QE3 и рыночных «проскальзываний».

Мы ждем, что запуск программы ЕЦБ, - долгожданный, но неожиданно объявленный, - поддержит аппетит к риску, простимулировав спрос на рынках акций и сырья. QE от ЕЦБ станет ключевым поставщиком ликвидности для финрынков. И хотя мы уверены, что ЕЦБ постарается минимизировать риски надувания «пузырей», все же полностью исключить этого он явно не сможет. Да и задача ускорения инфляции и кредитования, стоящая перед ЕЦБ, предполагает стимулирование роста стоимости активов, как залога нормализации ценового давления….

Что еще мы бы отметили? Есть сильные сомнения, что эти меры приведут к ускорению экономического роста в перспективе. Да, безусловно, накачка ликвидностью глобальной экономики «с легкой руки» ведущих ЦБ не остановится. Но восстановить докризисные темпы экономического роста уже нереально: мы для этого предпосылок не видим. Так что - к «затухающим экономическим колебаниям», видимо, придется привыкнуть.

UST: ждем роста доходности на близости выхода из QE3

Сохранение геополитической напряженности в разных частях света (Украина, Ближний Восток), а также текущих экономических условий (экономический рост США при низкой инфляции и невысоких инфляционных ожиданиях) поддерживают спрос на безрисковые активы, в первую очередь, казначейские облигации США. При этом доходность UST 10yr остается в понижательном тренде, несмотря на рост индекса вмененной волатильности по ставкам, рассчитываемого CBOE.

ЕЦБ опять идет ва-банк


Вместе с тем угроза долларовым ставкам начинает отражаться на среднем конце кривой UST. Доходность казначейских бумаг на отрезке 2-5 лет, как видно на графике ниже, с конца мая выросла (когда вышли «минутки» ФРС с апрельского заседания, и стало ясно, что выход из QE3 скорее всего неизбежен, причем ряд представителей ФРС стал активно высказываться в пользу ужесточения политики Федрезерва).

ЕЦБ опять идет ва-банк


С конца мая мы видим, формирование тенденции к росту доходности на участке 2-5 лет с уплощением кривой доходности UST. Это свидетельствует в пользу повышения ставки в начале следующего года – средняя часть кривой UST начинает «прайсить» рыночные ожидания по ставке, исходя из истории, за 5-10 мес. В нынешних условиях (сложность быстрого повышения ставки вслед за выходом из QE3 из-за перегретости финрынков, отсутствие роста инфляционного фона) торопиться с повышением ставки ФРС не будет. Поэтому, на наш взгляд, роста ключевой ставки в США следует опасаться в марте-мае следующего года.

Отметим, что на следующем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС (состоится 16-17 сентября) программа выкупа активов будет вновь сокращена на 10 млрд., а в октябре – Федрезерв, скорее всего, завершит QE3. И оснований сомневаться в том, что американский регулятор отступит от своих планов, при текущих экономических показателях США, не приходится.

Близкий выход из QE3 заставляет ФРС предметно обсуждать проблему ставки на грядущих заседаниях и все более целенаправленно готовить рынки к циклу повышения. Причем геополитика осенью может несколько отойти на второй план – если на Украине действительно запустится мирный процесс.

На этом фоне мы ждем в сентябре сдвига вверх кривой UST (в терминах доходности UST 10yr – видим потенциал роста к 2,6% годовых) с сохранением (или постепенным уплощением) наклона средней части кривой.

Корпоративные события

Правительство РФ одобрило "четвертый антимонопольный пакет"

Правительство РФ одобрило изменения в закон о защите конкуренции (так называемый "четвертый антимонопольный пакет") и направляет его в Госдуму, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

ЦБ РФ определил 19 системно значимых банков

Банк России придал статус системно значимых банков 19 крупнейшим российским банкам, которые формируют 70% активов банковского сектора, заявил зампред ЦБ Михаил Сухов в ходе XII Международного банковского форума.

Еврокомиссия одобрила сделку Роснефти

Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку по покупке Роснефтью нефтетрейдингового подразделения банка Morgan Stanley. Ранее 100%-ая дочка Роснефти подписала с Morgan Stanley обязывающий договор о приобретении международного нефтетрейдингового бизнеса инвестбанка.

Лента увеличила чистую прибыль

Ритейлер Лента увеличил чистую прибыль по МСФО в 1-ом полугодии 2014 года на 4,9% г/г, до 2,679 млрд. рублей. Скорректированный показатель EBITDA Ленты вырос на 21,8% г/г до 8,122 млрд. рублей, рентабельность этого показателя составила 9,5% против 10,7% годом ранее.

https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу