22 сентября 2014 БКС Экспресс Копейкин Иван
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: снижение на 1,63% до 1151,16 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 1,31% до 1412,83 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы завершили торговую сессию понедельника существенным снижением. ММВБ потерял 1,31%, а РТС на фоне ослабления рубля упал на 1,63%. Драйвером для данной динамики стало снижение нефтяных котировок, а также негативная статистика США.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Перепроданность российских активов.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
2. Статистика США.
3. Заявления Драги.
НА РЫНКАХ
Индекс ММВБ так и не смог удержаться выше нисходящей трендовой линии и закрепился в районе 1415. Теперь шансы на продолжение снижения еще более выросли, ведь следующая сильная поддержка находиться лишь на уровне 1390.
Во второй половине дня поддержку «медведям» оказали данные по американской экономике. Продажи домов на вторичном рынке страны неожиданно упали в августе на 1,8% при ожиданиях роста на 1%.
Дополнительным негативом являются сегодня цены на нефть, которые вновь опустились ниже 98 долларов за баррель по сорту Brent.
В свою очередь Марио Драги, выступая в комитете по экономической и монетарной политике Европарламента, отметил сохранение понижательных рисков в экономике еврозоны, что также не добавляет оптимизма.
Единственное, что продолжает играть на стороне покупателей сейчас – это перепроданность российских активов по отношению к аналогам из развивающихся стран.
Таким образом, внешний фон продолжает играть на стороне продавцов. Поэтому с покупками до появления дополнительных позитивных факторов желательно повременить.
В лидерах снижения сегодня акции Мечела, потерявшие более 20% на опасениях банкротства компании. Также существенно снизились Башнефть (-5%), ГМК Норникель (-4,3%) и ФосАгро (-3,7%).
В лидерах роста Московская биржа (+2,6%), ЛСР (+1,8%) и Мегафон (+1,6%).
RIZ4: В случае возвращения выше 116000 можно снова покупать
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на отрицательной территории и теряет более 0,5%. Снижение нефтяных котировок, а также усиление ожиданий относительно дальнейшего ухудшения взаимоотношений между Западом и Россией давит на рынок. Между тем RIZ4 сегодня опустился ниже ключевой поддержки в районе 115000 и вполне может продолжить данное движение.
Впрочем, не будем торопить события и рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIZ4 ….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков к пятнице немного сместились в сторону покупок, но в целом продолжают смотреть вниз. Соотношение коротких и длинных позиций по состоянию на 19 сентября составило 1,24 против 1,40 двумя днями ранее.
Между тем открытые опционные позиции по RIZ4 со сроком исполнения 15.10.14 сейчас смотрят на покупку. На отметке 115000 можно увидеть огромное количество опционов пут, которые выступают как очень сильная поддержка. При этом эквивалентного количества открытых опционов колл просто нет.
Напомню, крупные участники преимущественно продают опционы.
В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIZ4 сейчас находится выше исторической на 3 пункта. Данный момент говорит о переоцененности опционов, которая обычно ликвидируется во время роста актива. сгладиться путем роста.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, индикаторы настроений сейчас дают умеренный сигнал на покупку. Поэтому можно постепенно присматриваться к покупкам, но открывать саму позицию желательно лишь в случае уверенного закрепления выше 116000.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 1,63% до 1151,16 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 1,31% до 1412,83 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы завершили торговую сессию понедельника существенным снижением. ММВБ потерял 1,31%, а РТС на фоне ослабления рубля упал на 1,63%. Драйвером для данной динамики стало снижение нефтяных котировок, а также негативная статистика США.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Перепроданность российских активов.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
2. Статистика США.
3. Заявления Драги.
НА РЫНКАХ
Индекс ММВБ так и не смог удержаться выше нисходящей трендовой линии и закрепился в районе 1415. Теперь шансы на продолжение снижения еще более выросли, ведь следующая сильная поддержка находиться лишь на уровне 1390.
Во второй половине дня поддержку «медведям» оказали данные по американской экономике. Продажи домов на вторичном рынке страны неожиданно упали в августе на 1,8% при ожиданиях роста на 1%.
Дополнительным негативом являются сегодня цены на нефть, которые вновь опустились ниже 98 долларов за баррель по сорту Brent.
В свою очередь Марио Драги, выступая в комитете по экономической и монетарной политике Европарламента, отметил сохранение понижательных рисков в экономике еврозоны, что также не добавляет оптимизма.
Единственное, что продолжает играть на стороне покупателей сейчас – это перепроданность российских активов по отношению к аналогам из развивающихся стран.
Таким образом, внешний фон продолжает играть на стороне продавцов. Поэтому с покупками до появления дополнительных позитивных факторов желательно повременить.
В лидерах снижения сегодня акции Мечела, потерявшие более 20% на опасениях банкротства компании. Также существенно снизились Башнефть (-5%), ГМК Норникель (-4,3%) и ФосАгро (-3,7%).
В лидерах роста Московская биржа (+2,6%), ЛСР (+1,8%) и Мегафон (+1,6%).
RIZ4: В случае возвращения выше 116000 можно снова покупать
Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется на отрицательной территории и теряет более 0,5%. Снижение нефтяных котировок, а также усиление ожиданий относительно дальнейшего ухудшения взаимоотношений между Западом и Россией давит на рынок. Между тем RIZ4 сегодня опустился ниже ключевой поддержки в районе 115000 и вполне может продолжить данное движение.
Впрочем, не будем торопить события и рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIZ4 ….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков к пятнице немного сместились в сторону покупок, но в целом продолжают смотреть вниз. Соотношение коротких и длинных позиций по состоянию на 19 сентября составило 1,24 против 1,40 двумя днями ранее.
Между тем открытые опционные позиции по RIZ4 со сроком исполнения 15.10.14 сейчас смотрят на покупку. На отметке 115000 можно увидеть огромное количество опционов пут, которые выступают как очень сильная поддержка. При этом эквивалентного количества открытых опционов колл просто нет.
Напомню, крупные участники преимущественно продают опционы.
В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIZ4 сейчас находится выше исторической на 3 пункта. Данный момент говорит о переоцененности опционов, которая обычно ликвидируется во время роста актива. сгладиться путем роста.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, индикаторы настроений сейчас дают умеренный сигнал на покупку. Поэтому можно постепенно присматриваться к покупкам, но открывать саму позицию желательно лишь в случае уверенного закрепления выше 116000.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter