Неделя роста котировок на срочном рынке с откатом в пятницу

Минувшая неделя на срочном рынке московской биржи завершилась заметным ростом котировок. Суммарная активность во фьючерсах и опционах перед выходными соста-вила 225 млрд, что заметно ниже средненедельных уровней. Несмотря на то, что Ин-декс РТС просел в пятницу на 0,37% (930,12), недельный прирост индикатора составил 8,6%. Фьючерсы на РТС перед выходными подешевели на 0,62% (91 770), недельный подъем составил 8,41%. Следует обратить внимание на то, что откат в пятницу проходил на фоне закрытия позиций. Открытый интерес перед выходными просел на 1,5% (-10 600 контрактов), недельное изменение составило +8.5% (+49 200 контрактов). На рынке декабрьских опционов участники сокращали позиции в коллах на 85 – 100 страйках (+3 040 контрактов). В путах, напротив, наблюдался внушительный прирост открытых позиций. За неделю открытый интерес 70-90 страйках вырос на 12 900 кон-трактов. При этом волатильность выше 90 уровня просела на 1,2 - 5% за пять дней. В апрельских опционах активность была заметно выше. Суммарная позиция в опционах пут на 80 000 – 92 500 страйках выросла за неделю на 42 000 контрактов. В это же время участники торгов наращивали позиции в коллах – открытый интерес на 85 000 – 100 000 уровнях вырос на 22 860 контрактов. Индекс волатильности RVI за неделю потерял 12,07% (38,04). За океаном индекс страха VIX за пять торговых сессий сократился на 2,65%, завершив неделю на отметке 14,67. Разница между показателями страха сузилась до 23,4 пункта. В секции фьючерсов на акции на протяжении недели доминировали покупатели, и лишь в пятницу произошел небольшой откат котировок. Контракты Газпрома выросли за не-делю на 6,56% (14 805). В пятницу фьючерсы просели на символические 0,07% (14 805). Следует обратить внимание на то, что пятничное движение сопровождалось ак-тивным восстановлением позиций – открытый интерес поднялся на 1,5% (+3500контрактов). Контракты Лукойла показали сильную динамику. За неделю фью-черсы подорожали на (8,21%; 28 933). Котировки непрерывно росли пять сессий под-ряд. Движение котировок проходило на фоне взрывного набора позиций (+35,5%; +26 600 контрактов). В пятницу фьючерсы Норильского никеля подешевели на 1,46% (101 001). К концу недели открытый интерес вырос на 77% (+3170 контрактов). Бан-ковский сектор демонстрировал коррекционную динамику в пятницу. Контракты Сбер-банка подешевели в основную сессию пятницы на 0,65% (6567). За неделю открытый интерес просел на 13% (-183 000 контрактов). Фьючерсы ВТБ также показали пятнич-ный откат котировок (0,19%; 6314). При этом участники торгов активно формировали новые позиции на рынке – открытый интерес за пять торговых дней увеличился на 10% (+15 200 контрактов). На валютной секции срочного рынка рубль резко укрепился в среду и четверг, однако в пятницу рубль ослабел к доллару США на 0,41% (58 429). Движение котировок сопро-вождалось набором хеджирующих позиций в валюте – интерес за пять дней увеличился на 7% (+125 700 контрактов). Евро напротив, резко подорожало в пятницу к американ-ской валюте (+1,01%; 1,0997). Участники рынка наращивали позиции перед выходны-ми – интерес увеличился на 14% (+10 150 контрактов). В секции драгоценных металлов на ФОРТС на протяжении всей недели наблюдалась смешанная динамика. Котировки золота подорожали за пять дней на 0,99% ($1213,5). Участники вяло сокращали позиции на протяжении недели, интерес просел на 1,5% (-2000 контрактов). Серебро волатильно торговалось на протяжении всей недели и лишь в пятницу устремилось вверх (+2,93%; $17,19). На протяжении недели участники актив-но наращивали свои позиции – интерес вырос на 17% (+1630 контрактов). На протяже-нии недели котировки нефти демонстрировали активное снижение (-4,96%; 55,0). Чис-ло открытых позиций за неделю увеличилось на 19% (+24 100 контрактов). Перед открытием торгов в понедельник мировые площадки демонстрируют слабовос-ходящую динамику. Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2-0,3% выше уровней вечерней сессии.

---

http://open-broker.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу