Предпраздничная неделя на срочном рынке Московской биржи

Минувшая неделя на срочном рынке Московской биржи завершилась смешано. Обо-роты торгов на протяжении недели держались на уровне 273 млрд руб. Индекс РТС в четверг потерял 0,24% (1029,31), однако, по результатам пяти торговых сессий коти-ровки изменились незначительно (+0,08%). Фьючерс на Индекс РТС просел на 0,56% (102 150) за счет ослабления рубля. На протяжении недели число открытых позиций неуклонно снижалось. За пять торговых сессий интерес сократился на 10% (-42 800 контрактов). Базис глубже ушел в бэквордацию до -0,76%. В майских опционах подра-зумеваемая волатильность опустилась за неделю на 3-4%. В коллах наблюдался набор позиций на 100-110 страйках (+12 000 контрактов). В майских путах активность также была сравнительно высокой, суммарная поза на 95-105 уровнях за неделю увеличи-лась на 12 150 контрактов. В июньских опционах активность была сосредоточена в пу-тах. Основной прирост интереса прошел на 70-100 страйках. Недельный прирост со-ставил 12 200 контрактов. Открытый интерес в июньских коллах на 100 - 110 страйках за пять торговых сессий вырос на 5300 контрактов. Индекс волатильности RVI на протяжении недели снижался (-3,9%; 34,79). Фьючерсы на волатильность за неделю прибавили 0,27% (37,7). За океаном индекс страха VIX за пять торговых сессий прибавил 2,96% (12,85). Разница между индикаторами вола-тильности находится на отметке 21,94 пункта. Контракты Газпрома завершили неделю в небольшом плюсе (+1,66%). В четверг коти-ровки слабо менялись в цене +0,08% (15 623). При этом за неделю интерес вырос на 30% (+69 700 контрактов). Фьючерсы Лукойла в четверг торговались вяло (+0,29%; 26 855). Обороты торгов перед выходными снизились, при этом число открытых позиций за неделю упало на 3,5% (-4 750 контрактов). Фьючерсы Норильского никеля за ко-роткую неделю прибавили 1,53% (92 550). За неделю число открытых позиций упало на 12% (-1130 контрактов). Банковский сектор показал восходящую динамику. Сбер-банк в четверг подорожал на 1,61% (7729). Перед выходными участники рынка акти-визировали набор позиций. По итогам недели интерес вырос на 9,5% (+65 050 кон-трактов). Контракты ВТБ показали головокружительную динамику. Недельный подъем этих фьючерсов составил 14,57% (6627). При этом за неделю интерес вырос на 15% (+40 000 контрактов). Валютная секция срочного рынка оказывала сдерживающее влияние на срочный ры-нок. В четверг рубль заметно ослаб к доллару США (+0,83%; 52 376). Участники торгов набирали позиции на протяжении всей торговой недели (+6,5%; +128 800 контрактов). Евро закрыло шестую сессию подряд в плюсе (+0,22%; 1,1180). Недельный прирост составил 3,48%. Крупный участник торгов в четверг сократил присутствие на рынке (-21%; -25 700 контрактов). Товарная секция срочного рынка находилась под давлением. Котировки фьючерсов на золото в четверг просели на 2,49% ($1179,9). Участники торгов сокращали позиции – интерес за пять дней обвалился на 30% (-51 400 контрактов). Серебро в четверг обва-лилось на 3,72% ($15,93). Нефть марки Brent закрылась на предыдущих уровнях (+0,06%; $66,1). Число открытых позиций обвалилось на 12,5% (-12 000 контрактов). Перед открытием торгов во вторник мировые площадки демонстрируют негативную динамику (-0,2%). Фьючерсы на SnP500 дешевеют на 0,2%. Мы ожидаем открытия срочного рынка 0,2% ниже уровней вечерней сессии.

---

http://open-broker.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter