Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Медвежий momentum сигнал на S&P500 » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Медвежий momentum сигнал на S&P500

1 сентября 2015 long-short.ru | S&P 500 (GSPC) Кургузкин Александр
200-дневная скользящая средняя была популярна еще до 2000 года, и последние две сильные коррекции американского фондового рынка неплохо сглаживаются простой momentum стратегией "сиди в кеше ниже 200-дневной скользящей средней". Однако есть и более эффективные индикаторы, например 9-месячной давности цена работает на SnP 500 лучше 200-дневной средней.

Медвежий momentum сигнал на S&P500


Так вот, если сигналы отмечать по закрытиям месяцев - чтобы не пилиться вокруг пересечений - то закрытие августа дает медвежий сигнал. Впервые с 2011 года.