Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар снизился до 112-го градуса от максимума 1,0948. Падение остановилось на отметке 1,0809. На дневном ТФ цена вернулась к трендовой линии. На ход торгов повлияли опубликованные данные по ВВП США и динамика фондовых индексов. Экономика выросла на 0,7% в годовом исчислении против 2% в III квартале (прогноз был 0,8%).
Слабые данные по ВВП повысили ожидания, что ФРС не станет спешить с повышением процентных ставок. С другой стороны, экономика США замедлилась, но не так сильно, чтобы выходить из длинных позиций по доллару. Основные американские фондовые индексы выросли больше 2%.
Ожидания рынка на сегодня:
Сегодня понедельник. Если в пятницу было сильное однонаправленное движение, то в понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. Новостной блок плотный, но неспособен вызвать ценовые колебания как в пятницу. На вечер запланировано выступление М.Драги. На него не обращаю внимания, поскольку он оказывает сильное влияние на евро по четвергам во время пресс-конференции после заседания ЕЦБ. По прогнозу жду коррекционное движение до 1,0880.
Новости текущего дня:
С 11:15 по 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в Испании, Франции, Германии и еврозоне.
В 12:30 мск Британия опубликует производственный PMI, данные об изменении потребительского кредитования и количестве одобренных заявок на ипотеку за декабрь.
В 16:30 мск США выпустит базовый индекс цен расходов на личное потребление за декабрь, и заявит об изменении личных расходов и доходов за декабрь.
В 17:45 мск США представит индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за январь.
В 18:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за январь и сообщит о расходах на строительство за декабрь.
В 19:00 мск стоит выступление Драги, но я бы не стал обращать на него внимание.
Технический анализ:
Внутридневные цели: максимум –1,0880, минимум – 1,0814, закрытие – 1,0868.
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 102 пункта (4 знака);
Согласно данным COT (Commitments of Traders) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник, крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили короткие позиции на 7170 контрактов до 196853. Длинные позиции увеличились на 1228 контрактов, до 71796. Мелкие спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные. Чистая короткая позиция по евро с 5 января сократилась на 30790 контрактов, до 125057.
По изменению открытых позиций видно, что крупные спекулянты сокращают короткие позиции. Евро может продержаться на текущих уровнях или уйти вверх до конца февраля. На понедельник я пока рассматриваю рост до 1,0880. При восстановлении курса евро до 1,0920, можно будет опять ждать пробоя сопротивления – 1,0980.
В пятницу курс евро/фунт закрылся незначительным снижением, при этом волатильность была высокая. В настоящее время цена находится около балансовой линии. По прогнозу жду укрепление евро против фунта. Если направление выбрано верно, то рост кросса окажет поддержку евро с долларом
Курс евро/доллар откатился к трендовой линии и линии Lb. От неё можно рассматривать отскок. Тем более, цена в понедельник чаще движется против пятницы. Уровень отката укажет нам на настроение продавцов. При росте до 1,0938, готовимся к пробою 1,0980/85 и повышению до 1,1025.
Евро/доллар остаётся торговаться в боковом тренде. Нужно ждать выхода цены из диапазона в ближайший месяц.
USD/JPY – игра на повышение: рост до 123,45 через откат к 120,20
Торговые возможности по валютной паре: Банк Японии по итогам пятничного заседания ввёл отрицательную процентную ставку – минус 0,1%. Йена ослабилась к доллару на 290 пунктов. Если фондовые рынки лихорадить не будет, то после отката к 120,20 буду рассматривать рост пары до 123,45. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 119,55.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 21 декабря. На момент публикации обзора цена находилась на отметке 121,23. Тогда участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты.
Недельная свеча закрылась с длинным верхним хвостом. Крупные спекулянты значительно сократили короткие позиции по йене. От японской валюты ожидал укрепление до уровня 118,43. Цель была достигнута. Курс USD/JPY снизился до 115,96.
Текущая ситуация
В пятницу Банк Японии по итогам заседания ввёл отрицательную процентную ставку – минус 0,1%. Регулятор принял такое решение для преодоления дефляции в японской экономике, которая длится более 10 лет. ЦБ продолжит скупать государственные облигации, чтобы увеличить количество денег в экономике. На решение курс доллар/йена отреагировал ростом на 290 пунктов, до 121,68.
Теперь рассмотрим, что ожидать от японской валюты после введения отрицательных ставок. Укрепление доллара остановилось у сопротивления 121,68. Оно у меня было в предыдущей идее. Цена от него отскочила. В понедельник буду рассматривать движение против пятницы – вниз.
Если фондовые рынки не будет лихорадить, то после отката к 120,20 буду рассматривать рост пары до 123,45. Только падение фондовых индексов и цен на нефть может отменить сценарий на рост после смягчения монетарной политики Банком Японии. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 119,55.
Отчёт COT
Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 29.01.2016. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 20.01.16 по 26.01.15 включительно. Пятничное ослабление йены не вошло в отчёт COT.
Крупные спекулянты (Non-Commercial): в этой группе было зафиксировано сокращение коротких позиций (Short) на 4 314 контрактов, до 41 164. Длинных позиций увеличилось на 8 959 контрактов, до 92 268.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): в этой группе за последнюю неделю уменьшили короткие и длинные позиции. Короткие позиции на 2 581 контрактов, до 29 091, длинные позиции – на 635, до 33661.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они сократили длинные позиции по йене на 4 136 до 135 020 и увеличили короткие на 11082, до 190 694.
Открытый интерес вырос на 4991, до 281 013.
EUR/USD – игра на повышение или понижение: отскок от трендовой или её пробой
Торговые возможности по валютной паре: курс евро/доллар откатился к трендовой линии. От неё можно рассматривать отскок. Тем более, цена в понедельник чаще движется против пятницы. Уровень отката укажет нам на настроение продавцов. При росте до 1,0938, готовимся к пробою 1,0985 и потом 1,1025.
Ожидания ЕЦБ расширить программу смягчения будут давить на единую валюту до марта месяца. В связи с этим при пробое 1,0800 и закреплении цены под 1,0775 (закрытие дневной свечи), можно рассматривать ослабление евро до 1,0630. Рост выше 1,0886 поставит крест на сценарии на снижение.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 7 декабря. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,0875. Обзор делал, когда курс евро/доллар отскочил от 1,0518 после заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги.
На недельных ТФ в парах евро/доллар и евро/фунт формировались модели «двойное основание», поэтому под неё я ожидал укрепление евро до 1,1178 по восходящему треугольнику.
Евро/доллар сформировал восходящий треугольник по времени гораздо быстрее, чем ожидал. Он получился сжатый. Не хватило одной фигуры дойти до зоны продаж. Пара перешла в боковой тренд при достижении максимума 1,1059, в котором евро находится по настоящее время.
Текущая ситуация
После проведённой пресс-конференции М.Драги (21 января) евро оказался под давлением. Драги намекнул на расширение программы смягчения. С минувшего понедельника на фондовых биржах сохраняется неопределённость. Лишь бегство из рисковых активов повысило спрос на евро и йену.
В среду Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) оставил основные процентные ставки на уровнях 0,25% - 0,50%. В декабре комитет счёл риски для экономики и инфляции «сбалансированными».
В четверг европейская валюта укрепилась к американскому доллару до 1,0967. В пятницу в Азии евро ослабился к доллару до 1,0882. Продажи были вызваны решением Банка Японии ввести отрицательные процентные ставки. Евробыки пытались пробить трендовую линию, но ничего не вышло. После выхода данных по ВВП США за IV квартал курс снизился до 1,0809.
Что интересного в этой паре на текущий момент?
Я не просто так выбрал валютную пару евро/доллар на эту неделю. В пятницу цена вернулась к горизонтальной поддержке и трендовой линии. На ход торгов повлияли данные по ВВП США. Экономика выросла на 0,7% в годовом исчислении против 2% в III квартале (прогноз был 0,8%).
Слабые данные по ВВП повысили ожидания, что ФРС не станет спешить с повышением процентных ставок. С другой стороны, экономика США замедлилась, но не так сильно, чтобы выходить из длинных позиций по доллару. Основные американские фондовые индексы выросли больше 2%. Курс евро/доллар снизился до 1,0809.
Согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник, крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили короткие позиции на 7170 контрактов до 196853. Длинные позиции увеличились на 1228 контрактов, до 71796. Мелкие спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные. Чистая короткая позиция по евро с 5 января сократилась на 30790 контрактов, до 125057.
По евро наблюдаем высокую волатильность, потому что лихорадит фондовый рынок и рынок нефти. Цена на нефть отскочила почти на 30% и торгуется вблизи 36 долларов. Ситуация на фондовых площадках стабилизировалась. Надолго или нет, неизвестно.
В понедельник я буду рассматривать движение против пятницы. Уровень отката укажет нам на настроение продавцов. Ожидания ЕЦБ расширить программу смягчения будут давить на единую валюту до марта месяца. В связи с этим при пробое 1,0800 и закреплении цены под 1,0775 (закрытие дневной свечи), можно рассматривать ослабление евро до 1,0630. При отскоке и росте до 1,0938, готовимся к пробою 1,0985 и потом 1,1025.
В пятницу курс евро/доллар снизился до 112-го градуса от максимума 1,0948. Падение остановилось на отметке 1,0809. На дневном ТФ цена вернулась к трендовой линии. На ход торгов повлияли опубликованные данные по ВВП США и динамика фондовых индексов. Экономика выросла на 0,7% в годовом исчислении против 2% в III квартале (прогноз был 0,8%).
Слабые данные по ВВП повысили ожидания, что ФРС не станет спешить с повышением процентных ставок. С другой стороны, экономика США замедлилась, но не так сильно, чтобы выходить из длинных позиций по доллару. Основные американские фондовые индексы выросли больше 2%.
Ожидания рынка на сегодня:
Сегодня понедельник. Если в пятницу было сильное однонаправленное движение, то в понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. Новостной блок плотный, но неспособен вызвать ценовые колебания как в пятницу. На вечер запланировано выступление М.Драги. На него не обращаю внимания, поскольку он оказывает сильное влияние на евро по четвергам во время пресс-конференции после заседания ЕЦБ. По прогнозу жду коррекционное движение до 1,0880.
Новости текущего дня:
С 11:15 по 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в Испании, Франции, Германии и еврозоне.
В 12:30 мск Британия опубликует производственный PMI, данные об изменении потребительского кредитования и количестве одобренных заявок на ипотеку за декабрь.
В 16:30 мск США выпустит базовый индекс цен расходов на личное потребление за декабрь, и заявит об изменении личных расходов и доходов за декабрь.
В 17:45 мск США представит индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за январь.
В 18:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за январь и сообщит о расходах на строительство за декабрь.
В 19:00 мск стоит выступление Драги, но я бы не стал обращать на него внимание.
Технический анализ:
Внутридневные цели: максимум –1,0880, минимум – 1,0814, закрытие – 1,0868.
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 102 пункта (4 знака);
Согласно данным COT (Commitments of Traders) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник, крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили короткие позиции на 7170 контрактов до 196853. Длинные позиции увеличились на 1228 контрактов, до 71796. Мелкие спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные. Чистая короткая позиция по евро с 5 января сократилась на 30790 контрактов, до 125057.
По изменению открытых позиций видно, что крупные спекулянты сокращают короткие позиции. Евро может продержаться на текущих уровнях или уйти вверх до конца февраля. На понедельник я пока рассматриваю рост до 1,0880. При восстановлении курса евро до 1,0920, можно будет опять ждать пробоя сопротивления – 1,0980.
В пятницу курс евро/фунт закрылся незначительным снижением, при этом волатильность была высокая. В настоящее время цена находится около балансовой линии. По прогнозу жду укрепление евро против фунта. Если направление выбрано верно, то рост кросса окажет поддержку евро с долларом
Курс евро/доллар откатился к трендовой линии и линии Lb. От неё можно рассматривать отскок. Тем более, цена в понедельник чаще движется против пятницы. Уровень отката укажет нам на настроение продавцов. При росте до 1,0938, готовимся к пробою 1,0980/85 и повышению до 1,1025.
Евро/доллар остаётся торговаться в боковом тренде. Нужно ждать выхода цены из диапазона в ближайший месяц.
USD/JPY – игра на повышение: рост до 123,45 через откат к 120,20
Торговые возможности по валютной паре: Банк Японии по итогам пятничного заседания ввёл отрицательную процентную ставку – минус 0,1%. Йена ослабилась к доллару на 290 пунктов. Если фондовые рынки лихорадить не будет, то после отката к 120,20 буду рассматривать рост пары до 123,45. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 119,55.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 21 декабря. На момент публикации обзора цена находилась на отметке 121,23. Тогда участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты.
Недельная свеча закрылась с длинным верхним хвостом. Крупные спекулянты значительно сократили короткие позиции по йене. От японской валюты ожидал укрепление до уровня 118,43. Цель была достигнута. Курс USD/JPY снизился до 115,96.
Текущая ситуация
В пятницу Банк Японии по итогам заседания ввёл отрицательную процентную ставку – минус 0,1%. Регулятор принял такое решение для преодоления дефляции в японской экономике, которая длится более 10 лет. ЦБ продолжит скупать государственные облигации, чтобы увеличить количество денег в экономике. На решение курс доллар/йена отреагировал ростом на 290 пунктов, до 121,68.
Теперь рассмотрим, что ожидать от японской валюты после введения отрицательных ставок. Укрепление доллара остановилось у сопротивления 121,68. Оно у меня было в предыдущей идее. Цена от него отскочила. В понедельник буду рассматривать движение против пятницы – вниз.
Если фондовые рынки не будет лихорадить, то после отката к 120,20 буду рассматривать рост пары до 123,45. Только падение фондовых индексов и цен на нефть может отменить сценарий на рост после смягчения монетарной политики Банком Японии. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 119,55.
Отчёт COT
Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 29.01.2016. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 20.01.16 по 26.01.15 включительно. Пятничное ослабление йены не вошло в отчёт COT.
Крупные спекулянты (Non-Commercial): в этой группе было зафиксировано сокращение коротких позиций (Short) на 4 314 контрактов, до 41 164. Длинных позиций увеличилось на 8 959 контрактов, до 92 268.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): в этой группе за последнюю неделю уменьшили короткие и длинные позиции. Короткие позиции на 2 581 контрактов, до 29 091, длинные позиции – на 635, до 33661.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они сократили длинные позиции по йене на 4 136 до 135 020 и увеличили короткие на 11082, до 190 694.
Открытый интерес вырос на 4991, до 281 013.
EUR/USD – игра на повышение или понижение: отскок от трендовой или её пробой
Торговые возможности по валютной паре: курс евро/доллар откатился к трендовой линии. От неё можно рассматривать отскок. Тем более, цена в понедельник чаще движется против пятницы. Уровень отката укажет нам на настроение продавцов. При росте до 1,0938, готовимся к пробою 1,0985 и потом 1,1025.
Ожидания ЕЦБ расширить программу смягчения будут давить на единую валюту до марта месяца. В связи с этим при пробое 1,0800 и закреплении цены под 1,0775 (закрытие дневной свечи), можно рассматривать ослабление евро до 1,0630. Рост выше 1,0886 поставит крест на сценарии на снижение.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 7 декабря. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,0875. Обзор делал, когда курс евро/доллар отскочил от 1,0518 после заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги.
На недельных ТФ в парах евро/доллар и евро/фунт формировались модели «двойное основание», поэтому под неё я ожидал укрепление евро до 1,1178 по восходящему треугольнику.
Евро/доллар сформировал восходящий треугольник по времени гораздо быстрее, чем ожидал. Он получился сжатый. Не хватило одной фигуры дойти до зоны продаж. Пара перешла в боковой тренд при достижении максимума 1,1059, в котором евро находится по настоящее время.
Текущая ситуация
После проведённой пресс-конференции М.Драги (21 января) евро оказался под давлением. Драги намекнул на расширение программы смягчения. С минувшего понедельника на фондовых биржах сохраняется неопределённость. Лишь бегство из рисковых активов повысило спрос на евро и йену.
В среду Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) оставил основные процентные ставки на уровнях 0,25% - 0,50%. В декабре комитет счёл риски для экономики и инфляции «сбалансированными».
В четверг европейская валюта укрепилась к американскому доллару до 1,0967. В пятницу в Азии евро ослабился к доллару до 1,0882. Продажи были вызваны решением Банка Японии ввести отрицательные процентные ставки. Евробыки пытались пробить трендовую линию, но ничего не вышло. После выхода данных по ВВП США за IV квартал курс снизился до 1,0809.
Что интересного в этой паре на текущий момент?
Я не просто так выбрал валютную пару евро/доллар на эту неделю. В пятницу цена вернулась к горизонтальной поддержке и трендовой линии. На ход торгов повлияли данные по ВВП США. Экономика выросла на 0,7% в годовом исчислении против 2% в III квартале (прогноз был 0,8%).
Слабые данные по ВВП повысили ожидания, что ФРС не станет спешить с повышением процентных ставок. С другой стороны, экономика США замедлилась, но не так сильно, чтобы выходить из длинных позиций по доллару. Основные американские фондовые индексы выросли больше 2%. Курс евро/доллар снизился до 1,0809.
Согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник, крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили короткие позиции на 7170 контрактов до 196853. Длинные позиции увеличились на 1228 контрактов, до 71796. Мелкие спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные. Чистая короткая позиция по евро с 5 января сократилась на 30790 контрактов, до 125057.
По евро наблюдаем высокую волатильность, потому что лихорадит фондовый рынок и рынок нефти. Цена на нефть отскочила почти на 30% и торгуется вблизи 36 долларов. Ситуация на фондовых площадках стабилизировалась. Надолго или нет, неизвестно.
В понедельник я буду рассматривать движение против пятницы. Уровень отката укажет нам на настроение продавцов. Ожидания ЕЦБ расширить программу смягчения будут давить на единую валюту до марта месяца. В связи с этим при пробое 1,0800 и закреплении цены под 1,0775 (закрытие дневной свечи), можно рассматривать ослабление евро до 1,0630. При отскоке и росте до 1,0938, готовимся к пробою 1,0985 и потом 1,1025.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба