18 октября 2016
Как правило профессиональные программисты занимающиеся алгоритмическим трейдингом и созданием торговых систем для торгов на бирже применяют специфические языки программирования Quik Lua (qlua), stocksharp, mql, qpile, либо специализированное ПО типа tslab. Однако все эти средства требуют специфических знаний, которые нужно сперва получить, чтобы ими воспользоваться. Обычно трудно совместить в одном человеке психологию торговли и программирования. Современные технологии не стоят на месте, и создать своего торгового робота для прибыльного трейдинга можно, даже, если вы не обладаете какими-либо знаниями в области программирования затратив на это своего времени от 3х до 10и минут.
Рассмотрим этапы создания торгового робота:
Выбор торговой стратегии и создание торговой системы.
Тестирование торговых систем и оптимизация торговой системы.
Загрузка торговой системы в торгового робота.
В качестве примера создадим биржевого робота для Quik на индикаторах технического анализа рынка с помощью Конструктора торговых систем 3CBot.
1. Выбор торговой стратегии и создание торговой системы
На первом этапе нужно определиться с торговой стратегией, которая строится на индикаторах технического анализа. Существует ограниченное число вариантов интерпретаци сигналов от технических индикаторов, а также неограниченное число комбинаций индикаторов и их параметров, применяемых в торговой системе. Вот некоторые из вариантов интерпретации сигналов :
1. Цена пересекает индикатор Скользящая средняя
2. Быстрая Скользящая средняя пересекает Медленную Скользящую среднюю.
3. Индикатор MACD пересекает сигнальную линию MACD
4. Цена пересекает Parabolic
5. Индикатор Stochastic возвращается из зон перекупленности или перепроданности
6. Индикатор Stochastic пересекает сигнальную линию Stochastic
7. Индикатор RSI возвращается из зоны перекупленности или перепроданности
И другие варианты сигналов от индикаторов, ознакомится с которыми можно поиском в интернете либо по ссылке Индикаторы торговой системы.
Для создания прибыльного торгового робота в Тестере-конструкторе торговых систем 3CTest представлены наиболее популярные варианты получения сигналов от индикаторов технического анализа, список которых постоянно пополняется. Для примера создания системы мы виберем наиболее популярный сигнал, возникающий на пересечении индикаторов Быстрой Скользящей средней и Медленной Скользящей средней. В нашем случае это торговая стратегия номер 5.
Кроме выбора стратегии торговли необходимо обратить внимание на значения параметров используемых в системе индикаторов (которые установлены по умолчанию и находятся справа от перечня стратегий, а также на дополнительной панели) и при необходимости изменить значения на свои.
Комбинация 2х и более индикаторов в одной торговой системе позволяет повысить ее прибыльность. Еще более прибыльный результат получается при использовании двух и более таймфреймов (по аналогии с системой три экрана Александра Элдера), когда анализируются сигналы от индикаторов, например на 30-минутном и на дневном интервале. Индикаторы второго таймфрейма в Тестере-конструкторе 3CTest представлены стратегиями в тексте которых встречается фраза «т2».
Прибыльность создаваемой торговой системы существенно зависит от выбранной акции, фьючерса, валюты или иного инструмента. Есть инструменты которые плохо торгуются индикаторами технического анализа (как подобрать стабильный инструмент описано ниже функция «Перебор индикаторов»). Вверху в поле «Таблица с котировками» выбирается таблица из базы данных, в которой находятся исторические котировки инструмента, который будет торговаться в создаваемой торговой системе. В комплекте идет база данных с историческими котировками, которую можно пополнять в ручном или автоматическом режиме свежими данными и новыми инструментами.
2. Тестирование торговых систем и оптимизация торговой системы
Важным этапом про построении торговой системы является этап тестирования новой торговой системы. Тестирование системы позволяет ответить на вопрос ее прибыльности и попробовать спрогнозировать стабильность ее результатов в будующем. Существуют разные стратегии тестирования, которые можно реализовать в Тестере-конструкторе 3CTest. В этом разделе мы рассмотрим некоторые важные особенности при выборе методов тестирования, а также рассмотрим как пользоваться тестером 3CTest.
Рассматривать результаты тестирования торговой системы стоит только в том случае, если они были получены на длительном временном интервале, например 2-3 года, и количество сделок было от нескольких десятков и выше. Нужно понимать, что характер движения инструментах на биржах со временем меняются и система, которая показала хороший результат на истории не обязательно повторит его в будущем. Это связано с тем, что меняются экономические циклы, происходят фундаментальные события, меняющие характер инструмента, приходят и уходят из инструмента определенные игроки и т.д. Поэтому при тестировании лучше учитывать моменты, когда в инструменте происходили фундаментальные изменения (можно почитать в интернете историю событий с данным инструментом) и выбирать интервал, который отражает сегодняшний характер инструмента.
После нажатия кнопки «Тестировать» тестер прогоняет стратегию на истории выбранного инструмента, ведет журнал сделок и статистику торгов и проводит анализ результатов торгов. Предусмотрена функция ручного тестирования, при которой тестер будет останавливаться на каждой сделке для ее детального анализе. В данном режиме можно отследить как отрабатывает каждый индикатор системы и внести корректировки в его параметры, либо заменить на другой индикатор. Результаты всех тестов можно хранить в базе данных, для дальнейшего их анализа и отбора наиболее интересных торговых стратегий.
Для создания прибыльного робота нужно анализировать результаты тестирования. Важными результатами для анализа и сравнения торговых систем являются:
«Прибыль в год %»(прибыль приведенная к годовой),
«Максимальная просадка %»
Отношение «Прибыль в год/Макс.Просадка»
«Средняя Прибыль сделки %»
«Максимальная просадка в днях»
Многие тестеры торговых стратегий предлагают проводить оптимизацию параметров индикаторов, однако такой подход часто приводит к тому, что система жестко оптимизируется под историю и начинает сливать на реальной торговле при незначительном изменении характера рынка. На наш взгляд, 60-80% успеха заключается в подборе правильных инструментов и таймфреймов, которые хорошо торгуются системами, построенными на индикаторах технического анализа. Для такого анализа предусмотрена функция «Перебор индикаторов». В данном режиме тестер переберет все комбинации систем из 1го, 2х и 3х вариантов индикаторов (получится более 2600 тестов различных торговых систем). Это позволит оценить применимость систем технического анализа к данному инструменту и оценить его с другими инструментами и другими финансовыми рынками. Кроме оценки индикатора можно выбрать наиболее результативную торговую систему из большого перечня систем, который трудно сгенерировать вручную.
3. Загрузка торговой системы в торгового робота
Самым простым является этап загрузки протестированной системы в Универсальный торговый робот 3CBot. Для этого нужно проверить правильность указного тикера и таймфрейм для торговли внизу раздела «3. Загрузить систему в робота» и нажать «Добавить в робота». Универсальный робот 3CBot позволяет торговать одновременно до 50-ти различных систем на различных инструментах. После добавления Конструктор торговых систем сообщит под каким номером была добавлена система. Отредактировать загруженную торговую систему можно как в тестере, так и в роботе.
Торговый робот 3CBot готов
Каждую систему торгового робота 3CBot можно запустить в режиме реальных торгов, демо-торгов или в режиме советника. Все события робота сохраняются в базе данных для истории или последующего анализа средствами платформы, кроме того робот оповещает на емейл либо SMS о произошедшем событии (сделки, завершение торгов и т.д.). В роботе заложены различные проверки нештатных ситуаций (потеря связи, отключение электричество, сбои на бирже и т.д.)
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рассмотрим этапы создания торгового робота:
Выбор торговой стратегии и создание торговой системы.
Тестирование торговых систем и оптимизация торговой системы.
Загрузка торговой системы в торгового робота.
В качестве примера создадим биржевого робота для Quik на индикаторах технического анализа рынка с помощью Конструктора торговых систем 3CBot.
1. Выбор торговой стратегии и создание торговой системы
На первом этапе нужно определиться с торговой стратегией, которая строится на индикаторах технического анализа. Существует ограниченное число вариантов интерпретаци сигналов от технических индикаторов, а также неограниченное число комбинаций индикаторов и их параметров, применяемых в торговой системе. Вот некоторые из вариантов интерпретации сигналов :
1. Цена пересекает индикатор Скользящая средняя
2. Быстрая Скользящая средняя пересекает Медленную Скользящую среднюю.
3. Индикатор MACD пересекает сигнальную линию MACD
4. Цена пересекает Parabolic
5. Индикатор Stochastic возвращается из зон перекупленности или перепроданности
6. Индикатор Stochastic пересекает сигнальную линию Stochastic
7. Индикатор RSI возвращается из зоны перекупленности или перепроданности
И другие варианты сигналов от индикаторов, ознакомится с которыми можно поиском в интернете либо по ссылке Индикаторы торговой системы.
Для создания прибыльного торгового робота в Тестере-конструкторе торговых систем 3CTest представлены наиболее популярные варианты получения сигналов от индикаторов технического анализа, список которых постоянно пополняется. Для примера создания системы мы виберем наиболее популярный сигнал, возникающий на пересечении индикаторов Быстрой Скользящей средней и Медленной Скользящей средней. В нашем случае это торговая стратегия номер 5.
Кроме выбора стратегии торговли необходимо обратить внимание на значения параметров используемых в системе индикаторов (которые установлены по умолчанию и находятся справа от перечня стратегий, а также на дополнительной панели) и при необходимости изменить значения на свои.
Комбинация 2х и более индикаторов в одной торговой системе позволяет повысить ее прибыльность. Еще более прибыльный результат получается при использовании двух и более таймфреймов (по аналогии с системой три экрана Александра Элдера), когда анализируются сигналы от индикаторов, например на 30-минутном и на дневном интервале. Индикаторы второго таймфрейма в Тестере-конструкторе 3CTest представлены стратегиями в тексте которых встречается фраза «т2».
Прибыльность создаваемой торговой системы существенно зависит от выбранной акции, фьючерса, валюты или иного инструмента. Есть инструменты которые плохо торгуются индикаторами технического анализа (как подобрать стабильный инструмент описано ниже функция «Перебор индикаторов»). Вверху в поле «Таблица с котировками» выбирается таблица из базы данных, в которой находятся исторические котировки инструмента, который будет торговаться в создаваемой торговой системе. В комплекте идет база данных с историческими котировками, которую можно пополнять в ручном или автоматическом режиме свежими данными и новыми инструментами.
2. Тестирование торговых систем и оптимизация торговой системы
Важным этапом про построении торговой системы является этап тестирования новой торговой системы. Тестирование системы позволяет ответить на вопрос ее прибыльности и попробовать спрогнозировать стабильность ее результатов в будующем. Существуют разные стратегии тестирования, которые можно реализовать в Тестере-конструкторе 3CTest. В этом разделе мы рассмотрим некоторые важные особенности при выборе методов тестирования, а также рассмотрим как пользоваться тестером 3CTest.
Рассматривать результаты тестирования торговой системы стоит только в том случае, если они были получены на длительном временном интервале, например 2-3 года, и количество сделок было от нескольких десятков и выше. Нужно понимать, что характер движения инструментах на биржах со временем меняются и система, которая показала хороший результат на истории не обязательно повторит его в будущем. Это связано с тем, что меняются экономические циклы, происходят фундаментальные события, меняющие характер инструмента, приходят и уходят из инструмента определенные игроки и т.д. Поэтому при тестировании лучше учитывать моменты, когда в инструменте происходили фундаментальные изменения (можно почитать в интернете историю событий с данным инструментом) и выбирать интервал, который отражает сегодняшний характер инструмента.
После нажатия кнопки «Тестировать» тестер прогоняет стратегию на истории выбранного инструмента, ведет журнал сделок и статистику торгов и проводит анализ результатов торгов. Предусмотрена функция ручного тестирования, при которой тестер будет останавливаться на каждой сделке для ее детального анализе. В данном режиме можно отследить как отрабатывает каждый индикатор системы и внести корректировки в его параметры, либо заменить на другой индикатор. Результаты всех тестов можно хранить в базе данных, для дальнейшего их анализа и отбора наиболее интересных торговых стратегий.
Для создания прибыльного робота нужно анализировать результаты тестирования. Важными результатами для анализа и сравнения торговых систем являются:
«Прибыль в год %»(прибыль приведенная к годовой),
«Максимальная просадка %»
Отношение «Прибыль в год/Макс.Просадка»
«Средняя Прибыль сделки %»
«Максимальная просадка в днях»
Многие тестеры торговых стратегий предлагают проводить оптимизацию параметров индикаторов, однако такой подход часто приводит к тому, что система жестко оптимизируется под историю и начинает сливать на реальной торговле при незначительном изменении характера рынка. На наш взгляд, 60-80% успеха заключается в подборе правильных инструментов и таймфреймов, которые хорошо торгуются системами, построенными на индикаторах технического анализа. Для такого анализа предусмотрена функция «Перебор индикаторов». В данном режиме тестер переберет все комбинации систем из 1го, 2х и 3х вариантов индикаторов (получится более 2600 тестов различных торговых систем). Это позволит оценить применимость систем технического анализа к данному инструменту и оценить его с другими инструментами и другими финансовыми рынками. Кроме оценки индикатора можно выбрать наиболее результативную торговую систему из большого перечня систем, который трудно сгенерировать вручную.
3. Загрузка торговой системы в торгового робота
Самым простым является этап загрузки протестированной системы в Универсальный торговый робот 3CBot. Для этого нужно проверить правильность указного тикера и таймфрейм для торговли внизу раздела «3. Загрузить систему в робота» и нажать «Добавить в робота». Универсальный робот 3CBot позволяет торговать одновременно до 50-ти различных систем на различных инструментах. После добавления Конструктор торговых систем сообщит под каким номером была добавлена система. Отредактировать загруженную торговую систему можно как в тестере, так и в роботе.
Торговый робот 3CBot готов
Каждую систему торгового робота 3CBot можно запустить в режиме реальных торгов, демо-торгов или в режиме советника. Все события робота сохраняются в базе данных для истории или последующего анализа средствами платформы, кроме того робот оповещает на емейл либо SMS о произошедшем событии (сделки, завершение торгов и т.д.). В роботе заложены различные проверки нештатных ситуаций (потеря связи, отключение электричество, сбои на бирже и т.д.)
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter